Ср, Декабрь 7, 2016

Ключевая фигура в трейдинге

Билл Вильямс — легендарный трейдер

Прочитали: 471
Билл Уильямс

В мире биржевой торговли есть люди, чьих успехов нельзя объяснить простым талантом. Билл М. Вильямс (Bill M. Williams) — один из тех, кого акулы пера зовут феноменом, чудом и гением, почему-то умалчивая о титаническом труде, многолетних потерях на бирже и недоверии к рынку Форекс. Зато все знают, что Вильямс написал «Торговый хаос», уважает деривативы и без ума от своей супруги Эллен.

Биография

Билл УильямсВ свободном доступе информации о Билле Вильямсе немного и даже вездесущая Википедия, рассказывая о трейдере, обошлась четырьмя строчками. Родился он в 1932 году (можно встретить 1928 год) в США, о фондовой торговле узнал в университете от сокурсника. После окончания ВУЗа занялся торговлей и в течение долгих лет изо дня в день проигрывал все большие суммы.

В какой-то момент на Вильямса снизошло озарение (по крайней мере, он сам так считает), и он открыл главный секрет торговли.

Биржа, убежден инвестор, не подвержена никаким законам, концепциям, зависимостям и секретам торговли. Все определяет случайность и совпадение, и только тот торговец, что готов играть вслепую, может добиться победы.

Яркий и неординарный торговец Ник Лисон, чьи махинации привели к банкротству банка Barings Plc, в своей книге «Жуликоватый трейдер» несколько раз произносит ту же мысль. Биржа это случайность, и попытки предугадать ее чаще всего влекут неудачу. Впрочем, верить или не верить Лисону, дело ваше: он в совершенстве знал основы биржевой торговли и банковский документооборот, что не помешало нанести ущерб в $1.4 млрд.

Билл Вильямс вспоминает, что осознав простую истину о непредсказуемости биржи, он тут же выбросил все книги, журналы, руководства и проспекты торговле, после чего обратился к провайдеру кабельного телевидения и попросил отключить биржевой канал. Сразу после этого дела пошли в гору — заработки стали исчисляться сотнями, тысячами и миллионами долларов.

В 1984 году Билл Вильямс создает школу трейдеров Profitunity Trading Group, считающуюся одним из столпов современного трейдинг-образования. Несмотря на то, что методика преподавания является секретной, а все слушатели подписывают договор о неразглашении, основой преподавания является психология торговли в сочетании с техническим анализом торгового хаоса.

Книги Билла Вильямса

В общей сложности из-под пера Вильямса вышли пять книг. Это «Торговый хаос» 1 и 2 издания, «Новые объемы торговли», «Хаос, толкающий прибыль» и «Инструменты преодоления трейдеров». Идея в них одна: чем проще отношение к торговле, тем легче она будет даваться. Сам Уильямс настолько спокойно относится к деньгам, что половину заработанного отдает на благотворительность.

В своих книгах Вильямс (или как иногда пишут Уильямс) приводит несколько экономических показателей, здорово помогающих в торговле. Опытным трейдерам знакома концепция «Трех мудрецов», «Принцип Аллигатора» и «Индикатор Фрактал». Не углубляясь в дебри, скажем, что Биллу Вильямсу удалось вывести закономерность движения рынка и дало возможность предсказывать рост тех или иных котировок.

Книга Торговый хаос

Первую книгу,  «Торговый хаос»,  Вильямс написал в 1995 году, уже после вхождения в мир компьютерных технологий. В ней рассказывается об экспериментальных методиках нового поколения, увеличивающих прибыль по максимуму. Они коренным образом отличаются от традиционной аналитики.

Теперь совсем не обязательно тратить долгие часы на технический и фундаментальный анализы. Всего за 10 секунд изучения графика можно получитьсерьезную прибыль. После прочтения книги начинаешь понимать, что многое из традиционных методов нужно просто отсеять, как ненужный хлам.

Вместо линейных графиков автор моделирует нелинейные структуры и применяет законы фрактальной геометрии. Звучит невероятно сложно и заумно. А на самом деле, нет ничего проще.

Фрактал – это мелкая  частица целой структуры, имеющая ту же форму, что и сама целая структура.

Например, в природе – это снежинка, состоящая из множества похожих мельчайших снежинок. Или облако, слепленное из множества маленьких облачков. Так, из мелких фракций можно построить аналогичную фигуру большего масштаба.

По теории Вильямса, биржевая торговля  непредсказуема, как и все в природе. Но непредсказуемая природа все-таки подчиняется собственным законам. Так и хаос должен подчиняться своим законам. Логичный вывод — рынок нельзя предсказать, но можно определить его закономерности.

В книге теория хаоса сравнивается с китайской мудростью — если ничего не делать для изменения направления, то, рано или поздно, предстоит вернуться в исходную точку.

  • Не смотря на запутанное название теории, понять содержание легко и профессионалу, и новичку, благодаря простому доступному языку.

Вильямс разделил содержание книги на 5 последовательных частей. Они помогают читателю правильно осознать свои психологические и другие особенности и подстроить их под особенности рынка. Не все трейдеры разделяют его точку зрения, но многие специалисты, принявшие их за основу своей деятельности, добились головокружительных результатов.

Содержание Торгового хаоса

Первые 5 глав посвящены  определению теории хаоса, психологии, 6 глава посвящена описанию первичных инструментов для использования методики. 7-я глава объясняет волновую теорию Эллиота. Как использовать MFI (Индекс Облегчения Рынка) совместно с волнами. Их одновременное использование показывает, как текущий объем торговли влияет на цену во времени.

Чем выше показания MFI, тем сильнее меняется цена. Причем, каждая волна Эллиота может проявиться в  любом диапазоне MFI.

Автор показывает, как вычислять MFI в каждой волне. Например, вычисляют средние показатели баров MFI и сравнивают с усредненными показателями разных волн.

Результат показывает, что среднее значение MFI является самым высоким для третьей волны. В 1 и 5 волнах средний показатель MFI несколько меньше. Так получаются расхождения в цене между средним значением MFI для 5 волны и в конце 5 волны.

На исходе 5 волны цена выше, чем в конце 3 волны. Средний показатель MFI на 5 волне меньше. Так создается расхождение (дивергенция).

1

Это расхождение используют, чтобы определить момент окончания импульсной серии и предсказать изменение в тренде.

2

Поэтому стратегия считается контртрендовой, а предложенная методика направлена на поиск точки разворота.

8-я глава рассматривает методы торговли с фракталами. Изучаются новые понятия:

  • Фрактальный старт
  • Фрактальный сигнал
  • Фрактальная остановка или фрактальный стоп (определяют правила входа, установки страховочного стопа и выхода).

Главы 9 и 10 показывают, как можно дополнительно использовать волновую теорию Эллиота, дивергенцию MFI и фракталов.

Скачать книгу Торговый Хаос Билла Вильямса

Следующая книга «Новые измерения в биржевой торговле» выпущена 5 лет спустя и считается продолжением  «Теории хаоса».  Главная цель здесь — получить прибыль из хаоса рынков облигаций, акций, фьючерсов.

Вильямс учит, как использовать трейдерский опыт на более высоком уровне. Он описывает суть торговой системы в целом и технологию погружения психологии трейдера в рыночное состояние. Так достигается не только прибыль, но и удовлетворение выбранным занятием.

В книге рассматриваются инструменты методики в совокупности и каждый по отдельности. Самостоятельно рассматривается вопрос о правильном выходе из сделки, не менее важным, чем вход.

Торговый хаос 2

С течением времени на рынках происходят изменения, поэтому через 10 лет после выхода первой книги Вильямс внес некоторые дополнения и обновленные методики торговли. Автор по новому использует те же инструменты, которые были задействованы в теории первой книги.

Они применяются на фондовых и фьючерсных рынках, FOREX, облигациях, индексах. Описано, как используют главные инструменты теории — фракталы, волны Эллиота, MACD, числа Фибоначчи, свечи.

Теория хаоса использует систему Profitunity с использованием индикаторов и различает 3 сигнала на вход, каждый из которых Вильямс назвал «мудрецом»:

  1. «Первый мудрец» — бар бычьего/медвежьего разворота. Это первый сигнал для входа в сделку с индикатором Аллигатор.
  2. «Второй мудрец» – осциллятор AO (Awesome Oscillator). Замеряет импульс последних 5 баров и сравнивает это значение с последними 34 барами. То есть, индикатор отображает текущую силу импульса. Идет наращивание позиции.
  3. «Третий мудрец» — Фракталы. Они отмечают моменты, когда случаются фрактальные прорывы. В этот момент и надо заключать сделку. Этот инструмент гарантирует прибыльность наращиваемой сделки.

Для входа используется любой из 3 видов сигналов, но более достоверными являются сигналы баров бычьего или медвежьего разворота и сигналы осцилляторы АО. Вход по фракталам целесообразнее применять только для доливок к позиции.

Главный вывод —  все тренды изменяют направление в сопровождении более высокого фрактального числа, чем баров ведущих к изменению тренда. Иными словами — все таймфреймы на рынке связаны. Сначала изменяется тренд на самом низком таймфрейме, а потом на более высоком.

Многие даже удивляются, насколько просто и незамысловато написана эта книга, и насколько четкие понятные рекомендации по нахождению точек входа в позицию и выхода из нее. Цель системы Вильямса — довести торговлю на рынках до автоматизма, чтобы чтобы попасть в 1% лучших тредеров.

Скачать Торговый Хаос 2

Видео интервью с Биллом Вильямсом

В 2006 году один из россиян по имени Олег вступил с Вильямсом в переписку и попросил рассказать, какую из форм торговли тот ценит больше всего и чему не доверяет. Выяснилось, что инвестор очень любит фьючерсы и опционы (с них и началась финансовая карьера), и не доверяет рынку Форекс, видя, как минимум, 10 отрицательных черт. Ответ Вильямса, скорее всего подлинный, так как Олег – опытный форекс-трейдер.

  • Самый главный минус Форекса, убежден Вильямс, это нечистоплотность брокеров, чья основная задача – привести инвестора с живыми деньгами. Кроме того, настороженность вызывает отсутствие централизованного регулятора Форекс (каждый брокер это самостоятельный игрок) и небольшой доход. Та же торговля на опционах может принести больше денег при меньших затратах.

Мы не беремся давать оценку словам Билла Вильямса, равно как и утверждать, что вышеприведенные фразы принадлежат непосредственно ему. Известно, что в портфолио это славного старика работа как с деривативами, так и с самим рынком Форекс. А какие именно доходы он вынес и чем окончился такой бизнес-опыт, сказать очень сложно – даже имя Билла Вильямса покрыто мраком.

В заключение добавим, что в книге «Торговый хаос» Вильямс предлагает трейдерам не ждать движений рынка вверх и вниз, а двигаться одновременно с ним, делая ставки как на повышение, так и на понижение. Оценка рыночных трендов и попытка увидеть закономерность в движениях неэффективна, как неэффективна была торговля Билла Вильямса до понимания главной мысли: рынок стихиен и непредсказуем.


(1 оценок) Пожалуйста, оцените пост, мы очень старались!
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Если вы не займетесь рынком, рынок займется вами. Это будет выражаться в инфляции, доходе, спросе и предложении вашей профессии. Расширяете свои границы, чем раньше - тем лучше.
Рекомендованно для тебя

Как Эдвард Сейкота изменил мир трейдеров

equity.today