Ср, Декабрь 7, 2016

Индикатор Уэллса Уайлдер

Индикатор DMI (Индекс направленного движения)

Автор
Прочитали: 493
Индикатор DMI

Индикатор DMI (Directional Movement Index) – Индекс направленного движения — инструмент технического анализа который появился в 1978 году, используемый для оценивания вектора и силы тренда. Помогает выявить мощное движение на самых ранних этапах, максимально эффективен при долгосрочной торговле. Изучение рынка в данном случае осуществляется путем исследования расстановки сил между продавцами и покупателями.

Творцом индикатора DMI является известный теоретик Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder Jr.) который также является автором технических индикаторов Parabolic SARAverage True Range (ATR), Индекс относительной силы (RSI) и др. Индикатор DMI работает на всех таймфреймах и применим к любым активам, будь то акции, фьючерсы или валюты.

Описание и сигналы DMI

Directional-Movement-Index

Главными составляющими DMI являются индикаторы отрицательного (-DMI) и положительного движения (+DMI). С их помощью определяют момент зарождения и направление тренда.

Расчет индикатора Индекс направленного движения начинается с определения максимума/минимума предыдущего бара или свечи.

Взяв за основу утверждение, что при растущем/снижающемся тренде каждый из новых экстремумов выше/ниже предыдущего, определяемся с текущим вектором движения. Разница между минимумами образует красную линию –DMI, на основании максимумов выстраивается зеленая линия +DMI. Наименьшее плюсовое и все отрицательные значения считаются нулевой точкой. В результате образуются кривые, отображающие только тот ценовой диапазон, который выходит за пределы экстремума предыдущего бара.

Далее, полученные данные сглаживаются путем построения экспоненциальной скользящей средней за нужный период времени (по умолчанию он составляет 14 дней), после чего результат делится на среднее истинного интервала. Последний показатель представляет собой разницу между ценой открытия и минимальной. Все это умножается на 100. На исходе подобного вычисления мы получаем индекс направленного движения, который показывает изменение тренда и силу импульса этой перемены.

  • Плюсовая линия (+DMI) сообщает о силе покупателей
  • Минусовая линия (-DMI) – сообщает о силе продавцах

Как пользоваться DMI

Рассмотрим основные принципы работы с индикатором. Если линия  +DMI пробивает –DMI сверху, значит, прозвучал сигнал о том, что пора закрывать длинную позицию и открывать короткую. И, наоборот, если +DMI пересекает свою «сестру», пребывая изначально внизу, то наступает время закрытия короткой позиции и открытия длинной.

Индикатор DMI при открытии позиции также помогает с установкой оптимальных позиций Stop Loss. При пересечении кривых -DMI и +DMI начинает действовать правило Extreme Point Rule – точки экстремума. Суть его в том, что для длинной позиции оптимальным уровнем Stop Loss считается низшая цена торгового периода, на который пришлось пробивание линии. Для короткой позиции цена выбирается максимальная.

Работа с индикатором DMI наиболее эффективна тогда, когда он используется в качестве механизма поиска дивергенций на долгосрочных периодах. Количество сигналов в таких случаях невелико, зато и на ложные тревоги приходится реагировать значительно реже. Вторыми по прибыльности являются стратегии, предусматривающие использование дополнительных линий.

Совмещение DMI и ADX

Рассмотрим на примере индикатора ADX (Average Directional Index), автор которого также является Уэллс Уайлдер.

Индекс направленного движения

  • Пребывание кривой ADX над основными линиями считается свидетельством сложившегося тренда.
  • И, наоборот, если она располагается под ними, тенденция обычно отсутствует.

Насколько сильным является тренд, зависит от уровня ADX.

На практике его значение почти никогда не превышает отметку 60 (отсчет от нуля), но теоретически допускается возможность даже ста. Уровень от 40 свидетельствует о сильной тенденции. Когда он опускается ниже 20, стоит говорить об отсутствии тренда. Об ослаблении или развороте тренда, как правило, говорит снижение направления ADX.

При работе с DMI необходимо помнить, что он всегда реагирует на изменения с опозданием. Эта проблема присуща подавляющему большинству трендовых индикаторов и осцилляторов. Снизить ее градус можно, используя дополнительные средства технического анализа. Однако применять трендовые инструменты стоит только тогда, когда на рынке присутствует сильная тенденция. В противном случае они будут не столько помогать, сколько мешать, затрудняя проведение анализа.

Выводы

Индикатор DMI – очередная попытка воплотить вечную мечту трейдера об инструменте, способном практически безошибочно определять момент зарождения мощного продолжительного тренда. Конечно, индекс направленного движения при всех его достоинствах к таковым отнести нельзя, равно как и любое другое современное средство технического анализа. Сама идея создания динамических диапазонов, сужающихся в период флэта и

расширяющихся с увеличением волатильности (в тренде), при этом достаточным образом защищенных от входа на случай непредсказуемого сворачивания вбок, выглядит очень привлекательно. Однако нельзя упускать из виду то обстоятельство, что пересечение линий в индикаторе еще не означает завершения действующей тенденции. Это говорит только о том, что силы продавцов и покупателей на время уравновесились, и наступило определенное затишье.

В связи с данным обстоятельством, индикатор DMI по-настоящему эффективен только на относительно длинных временных промежутках. Кроме того, рекомендуется всегда проверять полученные данные, пользуясь информацией от других источников. Усилить аналитические возможности индикатора направленности движения всегда можно с помощью других инструментов, однако делать это нужно максимально аккуратно и взвешенно.

Как бы там ни было, DMI является одним из самых популярных и востребованных средств оценивания тренда на сегодняшний день.

Скачать индикатор DMI с Equity.today


(Пожалуйста, оцените пост, мы очень старались!)
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Автор
Изучая разные мировые биржи сразу понимаешь масштабы биржевой торговли по интернету. Один клик и вы на бирже в Нью Йорке, второй клик - и вы уже в Токио. Эти захватывающие путешествия приносят хорошие деньги.
Рекомендованно для тебя

Фигура Ромб на Форекс

equity.today