Сб, Декабрь 3, 2016

Система анализа котировок

Коэффициенты корреляции на Форекс

Просмотры: 68
Корреляция на Форекс

В руках умелого трейдера корреляция может стать ценным инструментом.

Корреляция валютных пар во многом зависит от состояния финансового рынка, поэтому она может периодически изменяться. При анализе зависимостей курсов валют можно сформировать хорошую стратегию для ведения плодотворной торговли. При торговле на Форекс есть возможность воспользоваться специальными таблицами коэффициентов корреляции.

Что такое коэффициент корреляции валютных пар

Коэффициент корреляции – это индекс взаимозависимости котировок разных валютных пар. Корреляция на Форекс – это статистическое соотношение направления движения курсов.

Корреляция валютных пар делится на два вида: прямая (положительная) и обратная (зеркальная или отрицательная).

Положительная корреляция — это одинаковое движение котировок разных валютных пар:

Положительная Корреляция-валют

Обратная корреляция — это противоположное движение курса разных валютных пар:

Обратная-корреляция-валютных-пар

На этом скриншоте показаны графики котировок EUR/USD и USD/CHF которые находятся в зеркальной корреляции. Это связано с тем, что обе европейские валюты стоят против доллара. Экономика Евросоюза и Швейцарии тесно связаны, поэтому любое изменение евро прямо пропорционально отражается на швейцарском франке и наоборот, получается что они имеют почти одинаковую силу против доллара, но почему тогда на графиках мы видим зеркальное, противоположное поведение курсов? Дело в том, что EUR/USD считается обратной котировкой, так как доллар стоит на втором месте.

Положительная корреляция валютных пар:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • AUD / USD и EUR / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

  • AUD / USD и USD / JPY
  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • AUD / USD и USD / CAD
  • GBP / USD и USD / CHF

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Коэффициент корреляции можно рассчитать вручную, но трейдеры предпочитают использовать готовые таблицы, которые довольно точно показывают значение коэффициента.

Таблица коэффициентов корреляции
EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Рассмотрим основные диапазоны значений коэффициента и их влияние на валютную пару:

  • 1 – Обозначает движение пар валют в одном направлении.
  • От 0,9 до 0,5 – Взаимозависимость пар валют между собой, чем выше значение, тем больше однонаправленность.
  • От 0,5 до 0,1 – Характеризуется уменьшением корреляции и возрастающей зависимостью пар.
  • 0 – корреляции нет, инструменты не зависят руг от друга.
  • От 0,1 до -0,5 – Характеризуется уменьшением корреляции и возрастающей зависимостью пар.
  • От 0,5 до 0,9 – Рост корреляции и изменение направления движения пар валют в противоположную сторону.
  • -1 – обратная зависимость пар валют. Одна цена снижается, другая – растет.

Торговля на корреляции

Неопытные трейдеры часто допускают серьезную ошибку. Они считают, что уже снизили инвестиционные риски открыв позиции по разным валютным парам. Но так как многие котировки имеют связь за которыми трейдеры не уследили, они принимают ошибочные решения. Если тщательно не разобраться в обоюдной зависимости валютных пар, можно построить неправильную стратегию, которая приведет к печальным результатам.

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

  • Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.
[green_style]Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.[/green_style]

При любой тактике, трейдер должен обращать внимание на несколько коррелируемых пар положительной и зеркальной корреляции. Это позволит найти подходящий момент для входа в рынок.

В торговле на Форекс коэффициенты корреляции помогают не только проанализировать направление курсов валют, но и захеджировать сделки. К примеру вы хотите открыть бычью позицию по евро — доллару на $200. Если вы проанализируете взаимосвязанную валютную пару  USD/CHF получив подтверждение корреляции, вы можете открыть две сделки вместо одной, разделив риски. То есть, вы откроете покупку по евро — доллару и продажу по доллару — франку. При этом вы можете разделить сумму для сделок по ситуации, так как 50/50 не является правилом в данной ситуации, ведь вы просто хеджируете риски.

Корреляция валютных пар на Форекс

Корреляция может принимать различные значения в зависимости от выбранного интервала и дня. К примеру, при дневном коэффициенте 0,6 может показаться, что движение котировок не совпадают, но при интервале в месяц и более можно увидеть прирост коэффициента.

На практике встречаются примеры смены обратной корреляции напрямую, когда на недельном интервале коэффициент отрицательный, а при месячном – положительный.

Пятиминутный график 5M:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 83.7 -65.9 69.2 87.2 -90.2 88.6 -20.7 -65.4 -27.1
GBPUSD 83.7 100 -33.4 93 96.8 -97 73.6 -16.2 -64.2 9.7
USDCHF -65.9 -33.4 100 -27.3 -45.3 43.8 -52.6 0.8 34.9 9.3
USDJPY 69.2 93 -27.3 100 95.7 -87 52.8 3.4 -64 27.3
EURJPY 87.2 96.8 -45.3 95.7 100 -95.4 71.5 -6 -69.9 0.5
USDCAD -90.2 -97 43.8 -87 -95.4 100 -81.2 21.4 63.4 -2.3
AUDUSD 88.6 73.6 -52.6 52.8 71.5 -81.2 100 -63.6 -39.1 -41
EURAUD -20.7 -16.2 0.8 3.4 -6 21.4 -63.6 100 -26.3 45.5
USDZAR -65.4 -64.2 34.9 -64 -69.9 63.4 -39.1 -26.3 100 -32.3
USDHKD -27.1 9.7 9.3 27.3 0.5 -2.3 -41 45.5 -32.3 100

 

Часовой график 1H:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 68.1 -76.2 36.1 56.8 -64.3 83.3 -28.4 -40.1 -29.1
GBPUSD 68.1 100 -83.6 79.6 87.2 -85.3 69.1 -40.1 -81.7 -75.5
USDCHF -76.2 -83.6 100 -72.4 -83 77.6 -78.1 46.9 75.7 62.3
USDJPY 36.1 79.6 -72.4 100 97.2 -70.5 55.2 -54.1 -76.4 -72.6
EURJPY 56.8 87.2 -83 97.2 100 -78.3 69.7 -54.9 -77.5 -71.7
USDCAD -64.3 -85.3 77.6 -70.5 -78.3 100 -76.2 57.3 73.9 78.1
AUDUSD 83.3 69.1 -78.1 55.2 69.7 -76.2 100 -76.7 -53.9 -41.1
EURAUD -28.4 -40.1 46.9 -54.1 -54.9 57.3 -76.7 100 46.5 36.5
USDZAR -40.1 -81.7 75.7 -76.4 -77.5 73.9 -53.9 46.5 100 69.1
USDHKD -29.1 -75.5 62.3 -72.6 -71.7 78.1 -41.1 36.5 69.1 100

 

Четырех часовой график 4H:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 61.8 -31.9 53.8 61.9 -72.6 53.4 -26.8 -42 -60.4
GBPUSD 61.8 100 39.5 93.5 94.4 -45.5 84.3 -74.9 -84.7 -75.6
USDCHF -31.9 39.5 100 47.2 40 43.6 55.1 -73.4 -57.6 -11.6
USDJPY 53.8 93.5 47.2 100 99.5 -35 84.9 -78.3 -88.2 -76.6
EURJPY 61.9 94.4 40 99.5 100 -41.6 85.4 -76.1 -87.1 -78.6
USDCAD -72.6 -45.5 43.6 -35 -41.6 100 -27.2 6.1 13.7 66.4
AUDUSD 53.4 84.3 55.1 84.9 85.4 -27.2 100 -95.8 -92.6 -67.7
EURAUD -26.8 -74.9 -73.4 -78.3 -76.1 6.1 -95.8 100 91.3 56.6
USDZAR -42 -84.7 -57.6 -88.2 -87.1 13.7 -92.6 91.3 100 64.5
USDHKD -60.4 -75.6 -11.6 -76.6 -78.6 66.4 -67.7 56.6 64.5 100

 

Дневной график 1D:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 72.2 -55.4 43.8 65.3 -65.6 -18.3 60.2 12.6 21
GBPUSD 72.2 100 -7.7 80.3 88 -21.7 -66.1 86.5 60.8 64.5
USDCHF -55.4 -7.7 100 39.7 17.8 85.2 -46 13 44.6 45.5
USDJPY 43.8 80.3 39.7 100 96.7 13.4 -78.6 84.3 73.3 75.3
EURJPY 65.3 88 17.8 96.7 100 -7.3 -71.4 88.2 65.3 69.4
USDCAD -65.6 -21.7 85.2 13.4 -7.3 100 -39.5 2.6 42.4 36.1
AUDUSD -18.3 -66.1 -46 -78.6 -71.4 -39.5 100 -89.5 -95.5 -85.9
EURAUD 60.2 86.5 13 84.3 88.2 2.6 -89.5 100 83.3 79.3
USDZAR 12.6 60.8 44.6 73.3 65.3 42.4 -95.5 83.3 100 80.4
USDHKD 21 64.5 45.5 75.3 69.4 36.1 -85.9 79.3 80.4 100

(Пожалуйста, оцените пост, мы очень старались!)
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Финансовые рынки это одновременно легко и сложно, но избегать их было бы ошибкой. От самых главных активов на которых стоят все мировые рынки никуда не деться. Анализируйте и сравнивайте, ведь каждая взаимосвязь может принести вам деньги.
Рекомендованно для тебя

Royal Scalper – инструмент для виртуозного скальпинга

equity.today