Сб, Декабрь 10, 2016

$4.5 трлн

Индекс NASDAQ 100

Автор
Прочитали: 1022
Индекс NASDAQ 100

В составе высокотехнологичного индекса NASDAQ есть два значимых подиндекса: это индекс NASDAQ 100 и индекс NASDAQ Biotechnology. Первый из них включает сотню крупнейших компаний, как американских, так и зарубежных, второй — медицину и биотехнологию.

Особенностью NASDAQ 100 является отсутствие финансовых структур, но включены киты мировой экономики: Apple, Google, Amazon, Facebook, eBay и другие.

Индекс NASDAQ 100 был введен в действие 31 января 1985 года как конкурент внедренного тремя годами ранее NYSE ARCA Tech 100 Index Нью-Йоркской фондовой биржи. В то время мир отходил от топливного кризиса 1970-х годов, поэтому владельцы NASDAQ постарались создать индекс, не зависящий от финансовой конъюнктуры, и обеспечиваемый интеллектуальной собственностью.

График NASDAQ 100

NASDAQ 100 включает 100 компаний только виртуального сектора экономики, а для финорганизаций, банков и фондов создается параллельный показатель, NASDAQ Financial 100. Точкой отсчета «общей сотни» стали 250 пунктов, что примерно в два раза опережало простой NASDAQ. Таким способом организаторы постарались показать: участвовать здесь — большая честь.

Примечательно, но даже в условиях общего развития биржи NASDAQ желающих поучаствовать в ТОП-100, не находилось.

Во-первых, далеко не всем Hi-Tech компаниям США хотелось выходить на IPO, во-вторых, высокие технологии в то время не казались чем-то прибыльным и понятным. Правда, когда NASDAQ 100 обогнал по популярности NASDAQ Composite, 31 декабря 1993 года он был урезан на 125 единиц.

Когда и это не помогло, в 1994 году он пережил свою первую корректировку. Официально — для выхода на Чикагскую биржу опционов, неофициально — для снижения перегрева индекса и чрезмерно высоких ожиданий инвесторов. Наряду с этим в 1998 году был открыт доступ иностранным компаниям, а уже через два года лопнул пузырь доткомов (точка com).

Именно перед крахом высокотехнологичного рынка 2000 года NASDAQ 100 взял наивысшую отметку истории, 4 700 пунктов. После падения котировок, придавленных терактом в башнях-близнецах и войной в Афганистане, индекс в определенный момент провалился до 900 пунктов, потеряв свыше 90% капитализации. С целью скорейшего восстановления были облегчены условия участия иностранцам и ужесточены — своим.

Идея создателей NASDAQ 100 об индексе, который не зависел бы от финансовой конъюнктуры, не оправдалась: в октябре 2007 года он торговался ниже отметки 2 240, а в ноябре 2008 года — уже 1 018. Падение

цен на нефть, снижение объемов потребления и лопнувший ипотечный пузырь сказались абсолютно на всем, включая и сектор высоких технологий. Лишь после 2010 года NASDAQ 100 стал показывать устойчивый рост.

Преимущества

  • не содержит финансовых структур;
  • позволяет включать по нескольку бумаг от одного участника;
  • идеален для торговли фьючерсами;
  • входит в пятерку самых популярных торговых инструментов США;
  • включает как отечественные, так и иностранные компании.

Прогноз NASDAQ 100

На показатели индекса NASDAQ оказывают воздействие стоимости акций каждой из компании, которые являются участниками данной биржи и включены в индекс.

Факторов влияния на индекс NASDAQ множество.

Одним из них является отрасль, в которую входит та или иная компания. Как правило, наблюдается тандемное движение стоимости акций компаний, которые заняты в одной отрасли.

Это связано с тем, что они находятся в одинаковых или схожих рыночных условиях, которые оказывают значительное влияние на стоимость акций. Инвестору необходимо отслеживать рыночные настроения. В данном случае — это высокие технологии (программное обеспечение, компьютерная и прочая электронная техника).

Стоимость акции компании напрямую зависит от размера полученной прибыли или понесенных убытков. Отследить показатели каждой из компании, которые включены в листинг, крайне затруднительно, а точнее и вовсе невозможно. Здесь необходимо отслеживать общее положение дел на данном рынке в текущий момент. Положительный эффект дает слияние каких-либо компаний.

  • Положительным фактором в отношении движения индекса NASDAQ является появление новых технологий. Информацию об этом можно отслеживать в новостных лентах, пресс-релизах крупных компаний и прочих источниках. Появление новых технологий или совершенствование уже существующих является показателем развития отрасли, что положительно сказывается на стоимости акций соответствующих компаний и, как следствие этого, рост показателей индекса.
  • Неудачи крупных участников биржи, новости о смерти руководителей крупных корпораций, стихийные бедствия, которые способны нанести какой-либо ущерб отрасли, принятие ограничительных законов, отказы в получении разрешений на распространение в определенных странах — все это негативные факторы, которые приводят к падению акций компаний, занятых в области разработки программного обеспечения и высоких технологий.

Индекс NASDAQНе смотря на то, что показатель индекса зависит от изменения стоимости каждой из компаний, отслеживать данные по каждой из них невозможно. При самостоятельном анализе трейдеру рекомендуется уделять внимание самым крупным компаниям, обладающим наибольшей капитализацией.

Конечно, кроме самих компаний на индекс NASDAQ влияет и Американская экономика, ведь капитализация компаний индекса составляет более 6000 млрд! Поэтому важные события в Американской экономике могут повлиять на индекс коренным образом.

Интересно, что расчет данного индекса начался с уровня 100. Отметки в пять тысяч он достиг лишь в 2000 году, после чего наблюдалось его падение. Это было связано с общего падениярынка, которое наблюдалось в компьютерной отрасли. Это еще раз доказывает то, что настроение рынка оказывает значительное влияние на индекс соответствующей отрасли.

Трейдинг c NASDAQ 100

Чтобы заработать на индексе NASDAQ мы выбрали брокера FiNMAX. Именно бинарные опционы могут принести максимальную прибыль от 70% всего от 5-10 минут.

  • Всё что нужно сделать — это указать, будет цена индекса расти или падать в указанный срок. Если цена изменится в соответствии с вашим прогнозом — вы сразу получите установленную заранее прибыль.

В данный момент котировка индекса находится на нижней линии поддержки и технический анализ говорит нам что следующим шагом курс будет расти в ближайшее время. Открыв эту страницу мы выбирали актив фьючерс на индекс «NASDAQ 100»:

nasdaq 100

Срок окончания опциона установили на 17:40:

Котировки nasdaq 100

Последним шагом нужно было нажать на кнопку ВВЕРХ прогноз роста цены:

Курс nasdaq 100

Если на момент закрытия сделки индекс поднимется в цене относительно цены во время покупки опциона, наш прогноз исполнится и мы получим прибыль.

Результаты сделки:

Динамика стоимости

Индекс NASDAQ 100 подрос в цене, и принес 80% прибыли или $53,9!

Торговля nasdaq 100

Метод расчета индекса NASDAQ 100

PR It = ∑n t=1 qi,t * p i,t * r i,t  /  Делитель индекса

Наряду с любыми другими индексами NASDAQ / OMX, при исчислении стоимости индекса в текущий период времени (PR It) используются основные показатели и плавающий делитель индекса. В приводимой формуле:

  • qi,t = количеству акций в свободном обращении в конкретный момент;
  • pi,t = цена ценной бумаги в данный период времени;
  • ri,t = курс преобразования фондового индекса в валюту котировки индекса, принимается за единицу;

Делитель индекса = ∑n t=1 qi * pi * ri,t-1   /   PR It-1

Делитель индекса служит для учета текущих изменений на рынке и находится в прямой зависимости от показателя на момент закрытия предыдущей торговой сессии и на момент исчисления. Для его расчета используется следующая формула, где:

  • qi = количество акций (i), применяемых в индексе;
  • pi = цена в валюте ценной бумаги (i);
  • ri,t-1 = преобразователь фондового индекса (i) в валюту в момент времени (t-1);

NASDAQ 100Как было сказано выше, NASDAQ 100 несколько раз переживал корректировку в 1993, 1998 и 2008 годах, направленную на изменение правил вхождения и участия.

В последней редакции компании-претенденту на включение в индекс необходимо, прежде всего, быть компанией глобального уровня и торговаться на NASDAQ Global Select.

Во-вторых, торговаться на американском рынке не менее трех месяцев.

В-третьих, минимальный объем торгов — не менее 200 тыс. акций, в-четвертых, компания не должна находиться в процедуре банкротства. Наконец, регулярно сдавать ежеквартальные и годовые отчеты и иметь акции, полностью соответствующие требованиям NASDAQ.

Здесь поясним: ранее участник индекса мог выставить в «сотню» одну акцию, сейчас несколько. Поэтому в NASDAQ 100 есть 107 акций 100 эмитентов.

Зависимости

  • ранее был самым привлекательным активом фьючерсов. Сейчас пятый;
  • не включая финструктуры, показывает падения в три-четыре раза;
  • входя в высокотехнологичный NASDAQ, не самый Hi-Tech индекс;
  • чрезвычайно зависим от мировой конъюнктуры;
  • очень жесток по отношению к участникам.

Интересно знать

Было бы неправильно сказать, что NASDAQ 100 включает только сотню высокотехнологичных компаний. По состоянию на 2014 год на Hi-Tech приходилось лишь 54%, следом идет сфера услуг — 22.7%, здравоохранение — 13.9%, товары народного потребления — 4%, промышленность (3.47%), телекоммуникационный сектор (1.6%) и строительные материалы. На них приходится лишь 0.3%.

Средневзвешенная рыночная капитализация условной ценной бумаги составляет $1.6 млрд., капитализация всего индекса — $4.5 трлн.

Из 100 компаний около 10 зарегистрировано за рубежом, самая известная из которых — VimpelCom (Билайн), зарегистрированная, почему-то, на Каймановых островах. С 21 декабря 2015 она выбыла.

Наиболее известным индексным фондом, или ETF, отслеживающим индекс NASDAQ 100, является фонд QQQ (его паи имеют тикер QQQQ).


(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Автор
Биржевые активы - это то, на чем стоит современный мир. Вы можете работать водителем такси или менеджером в офисе, но пользоваться телефоном от Apple или офисом от Microsoft. Зарабатывать на этих и других биржевых активах на много интереснее чем быть просто их потребителями.
Рекомендованно для тебя

Индекс PX

equity.today