Сб, Декабрь 3, 2016

Как расшифровать код фьючерса

Расшифровка и коды фьючерсов

Прочитали: 53
Коды и расшифровка фьючерсных контрактов

Трейдер, впервые столкнувшийся со срочными контрактами, не сможет быстро соотнести коды обозначения фьючерсов и их базовых активов.

Обозначение фьючерсных контрактов всегда формируется из латинских букв, совмещенных с арабскими цифрами. Эти цифры обозначают месяц и год экспирации контракта. Именно эти цифры помогают инвестору идентифицировать какой-то конкретный фьючерс. Связано это с тем, что данные контракты — это инструменты срочного рынка, которые ограничены по времени своего обращения.

Как расшифровать обозначение фьючерсного контракта

Полное наименование фьючерса выражается в совокупности буквы инструмента, буквы расчетного месяца и последней цифры обозначения года.

Код фьючерсов

Всего есть 3 значения — C, M и Y.

  • C — название актива
  • M — месяц
  • Y — год

К примеру вот как выглядит обозначение фьючерса на акции Газпрома:

Код фьючерса на акции Газпрома

Пример на ESH6

В качестве примера рассмотрим фьючерс — Е-mini S&P 500, который обозначается тикером ES.  Возьмем мартовский контракт на 2019 год, он будет выглядеть следующим образом: ES + буква Н, означающая «март» + цифра 9, так как год 2019. Следовательно, мы будем искать фьючерс с кодом «ESH9».

Коды фьючерсов по месяцам

  • Январь – F
  • Февраль – G
  • Март – H
  • Апрель – J
  • Май – K
  • Июнь – M
  • Июль – N
  • Август – Q
  • Сентябрь – U
  • Октябрь – V
  • Ноябрь – X
  • Декабрь – Z

Как вы уже поняли из примера выше, годы обозначаются последней цифрой в дате:

  • 2018 — 8
  • 2019 — 9
  • 2020 — 0
  • 2021 — 1

На  отечественном срочном рынке нумерация контрактов происходит аналогичным образом. Ниже мы покажем все расшифровки кодов срочных контрактов, торгующихся на GLOBEX (США) и FORTS (Россия), без данных месяца и года.

Традиционно спекулянты для работы с валютой предпочитают рынок FOREX, но институциональные инвесторы не могут позволить себе тех рисков, которые несет работа на FOREX, поэтому они используют более надежные площадки, такие как срочные рынки. Именно поэтому Нью-Йоркская биржа срочных инструментов предлагает самое широкое разнообразие всех известных валютных пар.

Коды Фьючерсов на валюту

6N – новозеландский доллар.
6R – российский рубль.
6S – швейцарский франк.
DX – долларовый индекс Соединенных Штатов.
6A – австралийский доллар.
– британский фунт.
– канадский доллар.
6J – японскую йену.
– евро.
RF – евро против швейцарского франка.
RP – евро против британского фунта.
RY – евро против японской иены.
AU — AUD/USD
ED — евро-доллар
Eu — евро-рубль
GU — фунт стерлингов – доллар США
Si — USD/RUB

Коды Фьючерсов на углеводороды и их производные

Сырьевой рынок наиболее интересен инвесторам благодаря активам на топливо, которые занимают второе место по полярности после золота и  его производных. В первую очередь речь идет о торговле нефтяными фьючерсами марки Brent. Изучив буквенные когда этих инструментов трейдер сможет беспрепятственно настраивать интерфейс своего рабочего места, а также программировать автоматические торговые системы, в которых необходимо указывать именно тикер обращающегося на рынке инструмента для корректной работы.

BR — нефть марки Brent.
CL — нефть марки Light.
UR — фьючерс на нефть сорта «URALS»
WTI – нефть марки WTI.
НО – топливо для печей.
QM – контракт мини на нефть.
NG – горючий газ.
XRB – бензин 95.
DZ — дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82)
CU — фьючерс на медь Grade A
GD — фьючерс на аффинированное золото в слитках
PD  — фьючерс на аффинированный палладий в слитках
PT  — фьючерс на аффинированную платину в слитках

Одним из любимых инструментов сырьевых трейдеров являются фьючерсы на зерно, обращающиеся на GLOBEX и СВОТ. Сезонная волатильность позволяет забирать ощутимые движения внутри ценового коридора. В то же время реальные производители и потребители могут хэджировать свои риски благодаря инструментам срочного рынка. Изучив таблицу тиккеров на сельхозпродукцию инвестор сможет без труда отыскать интересующий его инструмент в интерфейсе терминала.

Расшифровка Фьючерсов на сельхозпродукцию

ZC – кукуруза.
ZL – соевое масло.
ZO – овес.
ZR – неочищенный рис.
ZS – соевые бобы.
ZW – пшеница.

Коды фьючерсов на мясопродукты

GF – говядина.
HE – свинина.
LE – живой скот.

Коды Фьючерсов на мировые индексы

Индексы фондовых и срочных рынков призваны отразить общий настрой рынка и освободить инвестора от монотонной задачи исследовать цены на каждую ликвидную акцию и воспринимать фондовый рынок как единое целое. Крупным инвесторам будет интересна возможность купить сразу весь индекс в виде фьючерса, а не выбирать какой-то конкретный пакет акций.

  • Это значительно уменьшает риски инвестора в плане банкротства или поглощения конкретных корпораций, в бумаги которых трейдер вкладывал средства.

Индекс не может обанкротиться или объявить дефолт.

Если какой-то эмитент перестает отвечать требованиям вхождения в индекс, то его просто заменять на более подходящую корпорацию. Это в разы повышает стабильность и надежность инвестиций для инвестора.

ES – мини-индекс на S&P 500.
FCE – французский индекс САС 40.
FDAX – немецкий индекс DAX.
FESX – американский индекс Dow Jones 50.
FTSE – американский индекс на Futsee 100.
HSI – азиатский индекс HANG SENG.
MX  — фьючерс на индекс ММВБ
Rc — фьючерс на индекс РТС (Потребительские товары и розничная торговля)
RI  — фьючерс на индекс РТС
Rk — фьючерс на индекс РТС (Телекоммуникации)
Ro — фьючерс на индекс РТС (Нефть и Газ)
RS — фьючерс на индекс RTS Standard
ER2 – мини на инд. Рассел 2000.
FESX – инд. Доу Джонс Евростокс 50.
FSMI – инд. FSMI Швейцария.
HSI – инд. HANG SENG.
IBX – инд. IBEX 35 .
MC – мини на инд. S&P 400.
MDAX – инд. MDAX Германия.
NI – инд. NIKKEI 225 Япония.
NQ – мини M NASDAQ 100.
SPMIB – инд. взвешенный по капитализации агентства S&P и Borsa Italiana.
VIX – инд. волатильности фондового рынка.
YM – мини на инд. Доу Джонс.

Коды Фьючерсов на металлы

Деривативы, связанные с металлами, особенно интересны контрактами на золото, серебро и платину. Банковские металлические счета редко используются для инвестирования в золото по причине высокого спрэда и риска банкротства того банка, в котором расположен такой счет. Покупка физического золота требует существенных затрат на его хранение. Именно поэтому инвесторы все чаще работают с этим ценным металлом именно на бирже через деривативы. Знание тикеров помогает трейдеру легко находить интересующий его контракт и вести с ним работу.

ALUM — алюминий.
GOLD – золото.
HG – медь.
PL – платина.
LEAD – свинец.
NICK – никель.
РА – палладий.
SI – серебро.
ZINC – цинк.

Потребительские товары

Потребительские товары также имеют свои фьючерсы.  С данными активами в первую очередь работают крупные ретейлеры и производители.  Частные инвесторы или мелкие фонды предпочитают обходить стороной такие нишевые инструменты срочного рынка. Работа с данными инструментами предполагает полное понимание рынка сбыта этих товаров и их особенностей.

С – какао.
SB – сахар сырец.
СТ – хлопок.
JO – апельсиновый сок.
RC – кофе.
LB – пиломатериалы лес.
RC – кофе робуста.
SB – сахар.
W – белый сахар.
SU  — фьючерс на сахарный песок, изготовленный в соответствии с ГОСТ 21-94

Коды фьючерсов на российские акции

CH — обыкновенные акции ОАО «Северсталь»
FS — обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС»
GM — акции ГМК «Норильский никель»
GZ — акции ОАО «Газпром»
HY — обыкновенные акции ОАО «РусГидро»
LK — акции НК «ЛУКойл»
MT — обыкновенные акции ОАО «МТС»
NK — обыкновенные акции ОАО «НОВАТЭК»
OC — обыкновенные акции ОАО «ОГК-3»
OD — обыкновенные акции ОАО «ОГК-4»
PZ — обыкновенные акции ОАО «Полюс Золото»
RN — акции ОАО «НК Роснефть»
RT — акции ОАО «Ростелеком»
SG — привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз»
SP — привилегированные акции ОАО «Сбербанк России»
SR — обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России»
TN — привилегированные акции ОАО «Транснефть»
TT — обыкновенные акции ОАО «Татнефть»
UI — обыкновенные акции ОАО «Уралсвязьинформ»
UK — обыкновенные акции ОАО «Уралкалий»
VB — обыкновенные акции ОАО Банк ВТБ

Фьючерсы гособлигаций

FGBS – SCHATZ немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 1,75 — 2,25 лет.
FGBM – EUROBOBL немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 4,5 — 5,5 лет.
FGBL – EUROBUND немецкие долгоср. госуд. облигации на срок 8,5 — 10,5 лет.
GE – 3-х месячную процентную ставку на евро/доллар.
GLONG – гос. ценные бумаги британии.
ZB – 30-ти летние амер. бонды.
ZN – 10-ти летние амер. казнач. облигации.
MP — фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrimeСтавку трехмесячного кредита MosPrime
O2 — фьючерс на «двухлетние» облигации федерального займа
O4 — фьючерс на «четырехлетние» облигации федерального займа
O6 — фьючерс  на «шестилетние» облигации федерального займа
O10 — фьючерс  на «десятилетние» облигации федерального займа
O15 — фьючерс  на «пятнадцатилетние» облигации федерального займа

Как вы можете заметить, первые буквы представляют собой начало, или часть наименования актива на английском языке. Латинские буквы сокращены, что позволяет предугадать наименование, без обращения к таблице. К сожалению, большинство вышеперечисленных активов имеют ликвидность только на зарубежных рынках. В России интересными активами считаются фьючерсы на валюту, национальные индексы и нефть.


(Пожалуйста, оцените пост, мы очень старались!)
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Когда речь заходит о деньгах, скорость жизни вырастает. Ликвидность, скорость, динамика - все это деньги. Но иногда нужно просто вытянуть голову из этого водоворота чтобы сверху посмотреть куда он направляется.
Рекомендованно для тебя

Фигура Три Индейца

equity.today