Ср, Декабрь 7, 2016

Индикатор американской экономики

Фондовый индекс S&P 500

Автор
Прочитали: 1916
S&P 500

Фондовый индекс S&P 500 включает в себя акции 500 американских компаний с самой большой капитализацией. Списки кампаний составляет аналитическая кампания Standart & Poor’s, которая запустила индекс еще в 1957 году. До S&P 500 компания выпускала другие индексы, например, был S&P 90.

В индексе S&P 500 учитываются акции компаний, которые обращаются на NYSE, AMEX и NASDAQ и представляют все секторы экономики США, поэтому считается, что он отражает ее состояние в целом. Расчетом индекса занимается Standard and Poor’s Corporation, подразделение компании McGrow-Hill.

Standart & Poor'sПривлекательность ценных бумаг S&P 500 связана с тем, что в листинг входят акции со всех отраслей американской экономики, которые наиболее объективно отражают состояние разных рынков. Общая капитализация достигает 11 трлн. долларов.

В настоящее время наибольшую долю в индексе (22,3 %) занимают финансовые компании. 15 % индекса приходится на компании сектора информационных технологий, 10 % – на промышленные компании. Все остальные секторы S&P представлены в индексе различными небольшими долями.

В пропорциях кампании представлены так:

  • 400 промышленных корпораций
  • 20 транспортных
  • 40 финансовых
  • 40 коммунальных компаний.

График S&P 500 онлайн

Расчет индекса S&P 500

Индекс Standard & Poor’s 500, который также называют «индекс широкого рынка», является индексом, взвешенным по рыночной капитализации (равной произведению количества выпущенных в обращение акций и цене за акцию). Для включения в индекс компании должны обладать рыночной капитализацией, превышающей $4 млрд.

Расчет основан на среднем взвешенном значении рыночной капитализации компаний, а именно на сумме рыночных цен акций, умноженных на процентное отношение капитализации компаний.

Особенность индекса S&P 500 состоит в том, что для его расчета учитываются только доступные для торговли акции, находящиеся в свободном обращении.

Пример расчета индекса S&P 500:

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500

В кампании с условным названием «Si» эмитировано 1 млн. акций по цене 1 доллар. Сумма акций в этом случае будет равна 1 млн долларов. Представим себе, что общая капитализация компаний, входящих в индекс S&P 500 равняется 100 млн.  Доля кампании «А» получается 1%, то есть 0,01.

У кампании «Eq» 10 млн. акций по 50 каждая. И ее вклад в индекс будет уже равен 5 и доля в капитализации 10%.  Так же рассчитываются и остальные кампании.  Тут нужно добавить, что значение будет меняться с изменениями цен и количества на акции.

Состав компаний меняется в течении года до 50 раз. Любые изменения в составе анонсируются заранее, за несколько дней до вступления в силу.

В списке S&P 500 присутствуют такие компании:

3M Co.
Abbott Laboratories
Aetna Inc
com Inc
American Express Co
Apple Inc.
AT&T Inc
Bank of America Corp
Berkshire Hathaway
Caterpillar Inc.
Cisco Systems
Dell Inc.
Exxon Mobil Corp.
FedEx Corporation
General Electric
Hewlett-Packard
IBM
Johnson & Johnson
Kroger Co
Mastercard Inc.
Microsoft Corp.
News Corporation
Oracle Corp.
Philip Morris International
Sprint Nextel Corp.
Target Corp.
Tyson Foods
United Parcel Service
Visa Inc.
Walt Disney Co.
Yahoo Inc.
Yum! Brands Inc

Для включения компаний в индекс S&P 500 необходимо соблюдать следующие условия:

  • Акции компаний должны обращаться на NYSE или NASDAQ
  • Капитализация кампании должна быть не менее 5,3 млрд. долларов
  • По ежемесячному торговом объёму определяется минимальный порог ликвидности. В течении полугода до даты оценки он должен быть на уровне 250 тысяч акций в месяц
  • Не менее 50% акций должно быть в публичном обращении
  • Положительной должна быть суммарная прибыль кампании за четыре последних квартала
  • Учитывается влияние кампании на вес сектора в индексе S&P 500
  • После первичного размещения акций компании на рынке, должно пройти не менее шести месяцев

Купить S&P 500

Интересно, но многие не знают, что сам индекс купить нельзя, ведь он представляет только числовое значение.

Индекс S&P 500 используется для аналитики американского рынка в качестве экономического показателя. Для трейдинга и инвестиций есть производные инструменты, которые коррелируют с индексом.

Например, вы можете зарабатывать при помощь опционов, контрактов на разницу (CFD), фьючерсах. У этих инструментов название индекса может не много отличаться, например, US 500.  

фондовый индекс S&P 500

Фондовый индекс S&P 500

Фьючерс на S&P 500 стал базовым активом на Чикагской товарной бирже (CME) с 1982 года.

  • SP – полноразмерный контракт
  • ES – E-mini S&P 500, одна пятая от полноразмерного контракта.

Также существуют специальные фонды, которые полностью копируют состав S&P 500 в тех же пропорциях. Один из самых известных таких фондов был открыт в 1976 году — Vanguard 500.

Кроме этого есть и ETF фонды (Exchange-Traded Fund) копирующие S&P 500. Наиболее ликвидные паи биржевого индексного фонда (ETF) на базе S&P 500 торгуются под тикером SPY.  На американских биржах самый крупный фонд SPDR S&P 500 был создан на бирже NYSE в 1993 году. Он очень точно показывает динамику S&P 500. Кроме него на NYSE очень популярны IVW и SSO. На Лондонской бирже есть свой аналог —  IUSA (ISHARES S&P 500).

Трейдеры чаще всего анализируют ведущие кампании в каждой из 10 секторов, оказывающие самое серьезное влияние на показатель индекса.

Прогноз S&P 500

Как вы уже понимаете, при анализе индекса нет необходимости и нужды анализировать все компании в отдельности. Если индекс Dow Jones отображает состояние промышленного сектора США, то индекс S&P 500 отражает настроение и состояние всего бизнеса в Америке.

Для прогнозировании цены индекса вам нужно просматривать не только данные импорта/экспорта, объемов производства, уровня спроса и предложения, но и настроения рынков сырьевых материалов, которые могут сильно повлиять на цены акций ведущих крупнейших компаний индекса. 

index-sp-500Так как индекс отражает состояние экономики США, в анализе могут быть полезны сведения о текущем состоянии экономики в стране. Это не только выступления глав компаний, но и отчеты Министерств Финансов, глав ФРС, и других важных управлений.

Кроме фундаментального анализа, индекс хорошо поддается техническому анализу, так как доллар имеет прямое влияние на стоимость индекса. Среди большинства аналитиков по индексу, практически все ссылаются на технический анализ.

Технический анализ более полезен в краткосрочных прогнозах индекса S&P 500

На цену индекса могут влиять множество факторов, поэтому лучше всего будет совмещение разных форм анализа. Вы можете одновременно следить за последними новостями в сфере экономики страны, так и следить за важными событиями рынка акций, одновременно используя технический анализ.

Трейдинг S&P 500

Например, сегодня череда новостей по нефти благотворно сказалась на долларе США. Кроме этого текущее настроение бизнес сектора переживает сезонный рост.

Индекс S&P 500 растет весь день.

Для заработка на индексе S&P 500 мы предлагаем обратить внимание на бинарные опционы. Только они могут дать вам от 70% прибыли за 10-15 минут. Чтобы получить прибыль, вы должны сделать прогнознаправления цены в определенный срок, например, будет цена расти или падать в следующие 15 минут. Если ваш прогноз оправдается, вы моментально получаете известную заранее прибыль.

Открыв страницу брокера мы выбрали индекс S&P 500:

Стоимость S&P 500

Затем указали время окончание опциона на 21:40 (через 13 минут):

Торговля по S&P 500

В данный момент осталось указать сумму инвестиции и прогноз. Проанализировав котировки индекса, мы решили что S&P 500 будет и далее расти по тренду, поэтому мы нажали кнопку ВВЕРХ — условие роста цены:

Прогноз котировок S&P 500

Если через 13 минут, на момент закрытия сделки, стоимость индекса вырастет хоть на 0,001 пункт — мы получим 70% прибыли.

После окончания сделки, брокер опубликовал результат:

Динамика курса S&P 500

По графику видно как за время опциона котировка на S&P 500 продолжила подъем, наше условие роста исполнилось и мы получили прибыль:

Заработать на S&P 500

Интересные факты:

  • 86 кампаний из включенных в список в 1957 году до сегодняшнего дня входят в его состав
  • На слэнге S&P 500 называют  «Сипи» или «Сипуха»
  • Средняя капитализация компании в составе – 22 млрд долларов
  • Самый лучший год в истории индек5са S&P 500 — 1987 (38,06%)
  • Самый худший год — 1974 (-29,72%)
  • Лучший месяц — октябрь 1974 (16,30%)
  • Худший месяц — октябрь 1987 (-21,76%)
  • Самые доходные акции принадлежат кампании Altria (Philip Morris)
  • Внутри дневной максимум был зафиксирован 20 мая 2015 года. Значение 2134,72.  Максимальное закрытие было 21 мая 2015 года 2130,82.

Преимущество S&P 500 состоит в том, что он отлично диверсифицирован и наиболее хорошо охватывает различные отрасли Америки, но стоит понимать, что менее 45 крупных кампаний составляют большую часть значения индекса.


(1 оценок) Пожалуйста, оцените пост, мы очень старались!
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Автор
Биржевые активы - это то, на чем стоит современный мир. Вы можете работать водителем такси или менеджером в офисе, но пользоваться телефоном от Apple или офисом от Microsoft. Зарабатывать на этих и других биржевых активах на много интереснее чем быть просто их потребителями.
Рекомендованно для тебя

Торговля CFD или контракты на разницу цен

equity.today