Вс, Декабрь 4, 2016

Волатильность и тренд

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение)

Автор
Прочитали: 439
Индикатор Standard Deviation

Индикатор Standard Deviation (STDev) или Стандартное отклонение – технический индикатор, отображающий среднюю величину отклонения данных относительно их среднего значения за рассматриваемый период. Получаемый параметр обозначается греческой литерой «σ». С помощью этого показателя определяют уровень волатильности рынка.

Чем выше STDev, тем сильнее меняется стоимость актива.

Описание и Формула Standard Deviation

Формулу стандартного отклонения можно использовать и для промежуточных вычислений других индикаторов (например, Полосы Боллинджера), и как самостоятельный инструмент технического анализа.

Индикатор Стандартное отклонение

Индикатор Стандартное отклонение

Для общей информации рассмотрим основные этапы процедуры расчета STDev:

  1. Определяется среднее арифметическое выборки.
  2. Полученное число отнимается от каждого элемента выборки.
  3. Все показатели по очереди возводятся в квадрат, после чего суммируются.
  4. Образованную сумму делят на количество элементов (если последних больше 30, от общего числа отнимается единица).
  5. Корень квадратный из этого результата является стандартным отклонением.

Например, среднегодовая доходность инвестиции составляет 10%, а STDev за этот же период равен 15%. Это означает, что большую часть года цена актива будет находиться в пределах интервала от -5% до +25%. Вероятность того, что она выйдет за эти границы, составляет всего около 30%.

Особенности использования STDev

Волатильность не показывает направление дальнейшего движения, поэтому STDev обычно используется как вспомогательное дополнение к другим средствам технического анализа.

  • Известно, что финансовые рынки чередуют периоды покоя и активности. Если значение STDev неподалеку от нулевой отметки, значит, сейчас состояние полной паузы, которая с высокой долей вероятности скоро перейдет в фазу всплеска. И, наоборот, если показатель стандартного отклонения достиг приличного уровня, стоит ожидать спада.

Выявление тенденций при помощи индикатора Standard Deviation – далеко не самый распространенный способ применения этого инструмента. Намного чаще его задействуют для поиска точек входа в уже обнаруженный тренд. Например, при торговле на откатах. Стратегия здесь состоит в том, чтобы продать/приобрести актив в момент экстремального значения STDev. Если тренд нисходящий, цена растет, а показатель индикатора нарушил границы нормального диапазона, необходимо скидывать. Если тенденция восходящая, а нормальный диапазон нарушен при снижении цены, значит, актив стоит покупать.

Одной из проблем, с которыми приходится сталкиваться пользователям STDev, является срабатывание стоп-лоссов в случаях, когда индикатор продолжает расти вместе с ценой после достижения верхней экстремальной границы. Решается этот вопрос путем построения на базе стандартного отклонения простой скользящей средней. Посмотрим, как это происходит при использовании платформы

MetaTrader. Для начала выбираем  в навигаторе SMA, перемещаем ее в окно стандартного отклонения и находим пункт «previous indicator’s data». Период должен быть достаточно длинным, чтобы максимально сгладить случайные колебания. В результате у нас получился синтетический индикатор, с помощью которого можно определять оптимальные точки заключения сделок.

В качестве альтернативного решения можно также использовать RSI – индекс относительной силы STDev.

Чтобы построить RSI, нужно выбрать его в навигаторе и поместить на окно стандартного отклонения с помощью «previous indicator’s data». В окне параметров индекса потребуется убрать «галочки» напротив «закрепить минимум/максимум», после чего добавить один горизонтальный уровень.

Период RSI можно задать любой, но оптимальным вариантом считается 5 баров. Если поставить больше, не появятся паттерны, если меньше – могут возникнуть ложные сигналы. В отличие от скользящей средней, индекс дополнительно обрабатывает показатели Standard Deviation.

Он создает достаточно точные сигналы даже в местах, где отклонение удалено от уровня экстремальных значений.

Выводы

Главной движущей доходности в финансовой сфере является риск. Если он небольшой, то и о высокой прибыльности речь, как правило, не идет. Наличие на руках показателей стандартного отклонения дает инвестору определенное представление о том, как «перекликаются» между собой «исторический» риск и доходность активов одного класса с аналогичными данными для других.

Например, если сравнивать облигации, казначейские векселя и акции, то самая высокая долгосрочная доходность окажется у последних. При этом и риск в работе с ними наиболее велик. Кстати, диапазон волатильности для каждого класса актива может в определенные периоды существенно меняться, однако практика показывает, что за определенные рамки она практически не выходит.

Индикатор Стандартное отклонение является универсальным инструментом технического анализа. Как самостоятельное средство он применяется относительно редко, зато прекрасно совмещается с другими индикаторами и осцилляторами.

Функция расчета STDev присутствует практически во всех современных аналитических программах. Дополнительным плюсом является то, что формулу стандартного отклонения можно применять не только к SMA и RSI, а и ко многим другим алгоритмам. Проблемы при работе с STDev появляются только тогда, когда трейдеры начинают решать с его помощью задачи, на которые он не рассчитан. Стоит еще раз повториться, что этот индикатор не способен указывать направление тренда. Он просто определяет, насколько сильна или слаба тенденция.

Инструмент может использоваться при работе на самых разных финансовых рынках, начиная от бинарных опционов и заканчивая Forex.

Скачать индикатор Standard Deviation с Equity.today


(Пожалуйста, оцените пост, мы очень старались!)
Загрузка...
equity

Подпишись на обновления & десерты Никакого СПАМа, рассылки выходят раз в 2-4 недели!

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Автор
Изучая разные мировые биржи сразу понимаешь масштабы биржевой торговли по интернету. Один клик и вы на бирже в Нью Йорке, второй клик - и вы уже в Токио. Эти захватывающие путешествия приносят хорошие деньги.
Рекомендованно для тебя

Фигура Голова и плечи

equity.today