Сб, Октябрь 21, 2017

Доверительное управление

Инвестиции в Нобелевские портфели

Автор
Прочитали: 284
Нобелевские портфели

Наверняка вы слышали о таком брокере как Forex Club, который работает с далекого 1997 года.

Если в двух словах, то это огромный брокер, который сейчас работает не только с Форекс, но и CFD на акции, индексы и другие активы, а также предлагает услуги доверительного управления, например вложение в готовые портфели именуемые Нобелевскими.

Что такое «Нобелевские портфели»

Столь оригинальное название данная торговая система получила благодаря тому, что в основе ее работы действуют принципы, впервые озвученные в 1990-м году лауреатом Нобелевской премии по экономике Гарри Марковицем, которые и были оформлены в авторскую торговую стратегию главой отдела аналитики брокерской компании Forex Club Николаем Ивченко.

Где найти портфели

Где найти портфели

Суть этих принципов в составлении высоко диверсифицированного портфеля из большого количества разных финансовых инструментов (валютных пар, сырья, акций, облигаций и т.д.) с низкой степенью корреляции между собой. Выбор каждого актива и его доли в портфеле, Марковиц предлагал определять при помощи алгоритмов на основе математической статистики.

В ТС «Нобелевские портфели» активы для инвестирования каждый год выбирает сам Николай Ивченко (акции, металлы, валютные пары). Подключиться к портфелям можно когда угодно, не дожидаясь окончания года. Подать заявку можно на сайте, либо обратиться к своему менеджеру.

Принципы и эффективность «Нобелевских портфелей»

Торговая стратегия состоит из двух основных элементов:

  1. Уникальной системы генерации торговых сигналов для инструментов, относящихся к различным рынкам (валютным, фондовым, сырьевым).
  2. Инвестиционного портфеля, состав и структура которого оптимизированы в соответствии с принципами Гарри Марковца.

Эффективность данной ТС была проверена не только на истории, но и в реальных условиях, а именно, во время кризисного падения рынков в 2008-09 и последующего их восстановления второй половины 2009-го и 2010-м году. Особый интерес здесь вызывает показатель доходности «Нобелевского портфеля» в период кризиса, а именно то, что просел он гораздо меньше, нежели некоторые отдельные инструменты из числа входящих в его состав. Еще более заметна разница при сравнении с отдельными активами не входящими в данный портфель.

В зависимости от соотношения потенциальной прибыли и риска, инвесторам доступно три вида сценария:

  1. Консервативный. Название говорит само за себя: структура этого портфеля максимально консервативна, а средние прибыль и риск имеют соотношение 10% на 12% (предельный риск может доходить до 50%).
  2. Умеренный. Для данного типа портфеля ожидаемые показатели в два раза превосходят таковые у предыдущего – 24-27% и 24% соответственно при максимальном уровне придельного риска в 80%.
  3. Агрессивный. Наиболее рискованный вариант стратегии, потенциальная годовая доходность здесь может превышать 50-60% годовых при среднем уровне риска около 35% и максимальном до 100%.

Условия инвестирования, статистка доходности и отзывы

Статистика реальной доходности, приведенная на сайте FxClub для 3-х портфелей, показывает следующие результаты за последние 4 года:

  1. Консервативный:
    • 2013 – +24,30%;
    • 2014 – +12,20%;
    • 2015 – +3,80%;
    • 2016 – -6,40%.
  2. Умеренный:
    • 2013 – +15,49%;
    • 2014 – +26,17%;
    • 2015 – +32,54%;
    • 2016 – +22,10%.
  3. Агрессивный:
    • 2013 – +56,70%;
    • 2014 – +64,40%;
    • 2015 – +50,10%;
    • 2016 – +103,50%.

Доходность

Как видно из приведенной статистики, высокий риск совсем не означает низкой доходности и наоборот. Что касается минимального размера капитала, то для вложения по агрессивному сценарию необходимо иметь от $5000; умеренный потребует $10 000; для реализации консервативного сценария нужно обладать как минимум $20 000.

Естественно, что доверяя такие значительные суммы, инвестор хочет заранее знать, с чем он может столкнуться и насколько честно и качественно работает компания, в этом плане стоит сказать, что FxClub относится к числу старейших и крупнейших брокеров в СНГ и подавляющее число отзывов о данном посреднике и ТС «Нобелевские портфели» положительные:

Отзывы

По мимо Нобелевских портфелей, компания предлагает сырьевые, фондовые, валютные и металлические портфели, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте брокера (Меню — Готовые решения — Модельные портфели).


(1 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...
equity


Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ВНИМАНИЕ! Уважаемый читатель, комментарии не относящиеся к статье, содержащие ссылки на другие сайты, оскорбления других участников, субъективные мнения - будут удаляться. Спасибо за понимание!

Автор
Можно цитировать миллиардеров, но оглянитесь, вся жизнь и так состоит из инвестиций. Время пройдет так или иначе и если вы не посадите яблоню сегодня, завтра вам не поесть яблок.
Рекомендованно для тебя

Обзор и аналитика USD/CNH

equity.today