Стратегия Зенит – Торговля по конвертам и стохастику

Простая и доступная всем стратегия основана на техническом анализе и двух индикаторах с определенными настройками.

Для работы понадобятся:

Индикатор Envelope. Период (Length, если будет использоваться живой график от TradingView) равен 50, а отклонение – 0,8. Эти настройки подходят для часового интервала. Увеличение отклонения по сравнению со стандартными настройками приводит к тому, что канал Envelope расширяется. Сигналов будет меньше, но вероятность отработки каждой точки входа – выше.

Индикатор Stochastic. Используются параметры 13, 5, 3, границы зон перепроданности и перекупленности установлены на отметках 20 и 80 соответственно.

Как добавить индикаторы на график

В TradingView откройте график нужной пары, выберите часовой таймфрейм и нажмите кнопку «Индикаторы» на верхней панели. В строке поиска наберите Envelope, добавьте индикатор и в его настройках поставьте Length 50 и Percent 0,8. Затем так же найдите Stochastic и задайте %K Length 13, %K Smoothing 5 и %D Smoothing 3. Уровни 80 и 20 в TradingView стоят по умолчанию.

В MetaTrader 4 и 5 оба индикатора встроены. Envelopes находится в меню «Вставка», в разделе «Индикаторы», в группе «Трендовые». Период ставим 50, метод Simple, отклонение 0,8. Stochastic Oscillator лежит в группе «Осцилляторы», параметры %K 13, %D 3 и замедление 5.

Сигналы BUY/SELL

1. Цена выходит за пределы границ конверта. Под «выходом» понимается закрытие свечи за границей конверта. Желательно, чтобы у свечи не было больших теней, а ее диапазон превышал диапазон соседних свечей.
2. В это время обе линии Стохастика должны находиться в зоне перепроданности либо перекупленности.

После теста либо пробоя границы конверта разворотный сигнал должен подтверждаться осциллятором. После пересечения линий Стохастика можно открывать сделки.

Прибыль стоит фиксировать частями, первый ориентир – средняя линия конверта, второй – его противоположная граница. Стоп можно выносить либо за локальный High/Low, либо за ближайший горизонтальный уровень.

Как анализировать график шаг за шагом

1. Дождитесь, пока часовая свеча закроется за границей конверта. Для покупки это нижняя граница, для продажи верхняя.
2. Посмотрите на Стохастик в момент закрытия этой свечи. Обе линии должны быть ниже 20 для покупки или выше 80 для продажи.
3. Не входите сразу. Ждите, когда быстрая линия Стохастика пересечет медленную в сторону будущей сделки. Сделка открывается на закрытии свечи, на которой произошло пересечение.
4. Стоп ставьте в нескольких пунктах за самым дальним минимумом или максимумом, который цена успела показать после выхода за конверт.
5. Половину позиции закрывайте у средней линии конверта и сразу переносите стоп на уровень входа. Вторую половину держите до противоположной границы.

Примеры сделок

Первый пример на часовом графике GBP/JPY в день, когда японский рынок акций рухнул больше чем на 12% и иена резко подорожала. Пара за несколько часов провалилась далеко под нижнюю границу конверта. Свеча закрылась на 183,26, почти на 500 пунктов ниже границы, а обе линии Стохастика держались около 12. Через два часа быстрая линия пересекла медленную снизу вверх, и покупка открылась по 181,86. Самый глубокий минимум к этому моменту был на 180,07, так что стоп встал на 180,02, а риск составил 184 пункта.

Паника закончилась быстрее, чем многие ожидали. К ночи цена вернулась к средней линии конверта на 186,33, и первая половина позиции закрылась с прибылью 447 пунктов. Стоп переехал на уровень входа, а конверт тем временем сместился вниз вслед за ценой. Вторая половина дошла до его верхней границы на 185,46 и принесла еще 359 пунктов. На объеме 1,0 лот сделка дала в сумме около 400 пунктов, это примерно $2800 меньше чем за двое суток.

Второй пример на продажу, на том же GBP/JPY. После решения Банка Японии сохранить сверхмягкую политику иена ослабла, и пара за утро выстрелила вверх. Часовая свеча закрылась на 183,35, выше верхней границы конверта, а Стохастик стоял около 90. Спустя четыре часа быстрая линия опустилась под медленную, и продажа открылась по 183,79. Стоп встал на 184,22, за максимумом этого движения, риск всего 44 пункта.

Уже на следующее утро цена вернулась к средней линии на 182,00, первая половина позиции принесла 179 пунктов, и стоп переехал в безубыток. Вторая половина дошла до нижней границы конверта на 180,87 и добавила 292 пункта. В среднем это 235 пунктов на объеме 1,0 лот, около $1600 при риске чуть больше $300.