Как торговать по Индикатору Envelopes (Конверты) – Сигналы и стратегии

Индикатор Envelopes (Конверты) – популярный технический индикатор, применяемый для создания гибких каналов, внутри которых цены пребывают большую часть времени. Границами этих коридоров являются две скользящие средние.

Многие трейдеры воспринимают данный инструмент исключительно, как вариацию знаменитых Полос Боллинджера, что в принципе справедливо. Однако между этими индикаторами существуют и достаточно серьезные отличия.

Описание Envelopes

Скачать Индикатор Envelopes

Индикатор Envelopes основан на простом принципе: цена после любых колебаний всегда будет возвращаться к основному тренду. Чем дальше она отходит от своего канала, тем больше трейдеров закрывают сделки, фиксируя прибыль, и тем ближе момент, когда она снова окажется «дома».

Для образования Конверта потребуется две Moving Average – простых, экспоненциальных или средневзвешенных.

Они смещены на величину коэффициента Envelopes (измеряется в процентах) вниз и вверх от 14-периодной MA. Последняя также может присутствовать на графике в качестве центральной линии для усиления наглядности. Классический расчет отклонений не принимает во внимание волатильность, поэтому многие трейдеры используют вместо классической центральной линии средний показатель истинного ценового диапазона (ATR). Благодаря этому образуются динамичные границы, что делает работу с Конвертом более эффективной.

Установка и параметры

Чтобы добавить Envelopes на ценовой график терминала MetaTrader, нужно просто пройти по маршруту: Вставка – Индикаторы – Трендовые – Envelopes. Далее сразу открывается окно настроек:

Рассмотрим основные параметры данного индикатора:

• Deviation – коэффициент или отклонение от центральной MA в процентах. Именно от этого показателя зависит, насколько широкими будут границы канала. Не рекомендуется ставить больше 2%, так как представление о волатильности будет искажаться.
• Applied_Price – цена, по которой строятся линии (закрытие, открытие, максимум, минимум и другие).
• MA_Method – тип Moving Average. Скользящая средняя может быть средневзвешенной (2), экспоненциальной (1) или простой (0).
• MA_Shift – “смещение” относительно свечи.
• MA_Period – количество используемых для расчета баров или просто период MA. Чем меньше этот параметр, тем быстрее генерируются сигналы. Большие периоды медлительней, но и качество сообщений лучше.

Также пользователь имеет возможность настроить цвет и толщину основных линий. Задавая параметры, всегда следует отталкиваться от волатильности инструмента, величины таймфрейма и собственной тактики.

Торговля с индикатором Envelopes

Существуют две основные стратегии торговли при помощи индикатора Envelopes.

• Одна связана с перемещениями внутри ценового канала (для краткосрочных сделок).
• Другая – с пробитием его линий (долго- и среднесрочные).

Работа в коридоре предусматривает использование верхней границы в качестве уровня сопротивления, тогда как нижняя становится уровнем поддержки.

Тактика достаточно проста: продавать, когда цена подбирается к «потолку», и покупать, когда она уже практически достигла «пола».

На графике S&P 500 вместе с конвертом стоит второй индикатор, Стохастик, он показан в нижнем окне. Цена вышла над верхней границей канала, а линии Стохастика в это же время поднялись выше 80 и развернулись вниз. Совпадение двух сигналов и дает повод открыть продажу. Индекс сначала откатился к центральной линии конверта, а потом провалился ниже нижней границы. Для покупки сигнал зеркальный, цена уходит под нижнюю границу, а Стохастик опускается ниже 20 и разворачивается вверх.

Одним из важных преимуществ индикатора Envelopes является способность определять начало бокового движения. Наступление флета можно заметить по горизонтальному положению границ Конверта. Когда наступает подобный период, позиционные трейдеры получают возможность работать в пределах канала совершенно безбоязненно. Как только коридор начнет наклоняться в какую-либо сторону, следует приготовиться к образованию новой тенденции.

Теперь переходим к варианту торговли, основанному на пробитии линий канала. Когда цена преодолевает центральную Moving Average сверху, открывают позицию на покупку. Если пересечение состоялось снизу, создается сделка на продажу.

Закрытие позиции осуществляется либо при достижении главного рубежа, либо уже после того, как цена пробьет его и возвратится обратно. Главным минусом второй тактики является запаздывание сигналов, вследствие которого трейдер упускает возможность присоединиться к трендовому движению в самом начале. Закрываться сразу после пробоя тоже не оптимальный вариант, ведь тенденция может оказаться достаточно мощной и продолжиться. Таким образом, трейдеру приходится решать – либо он сознательно пропускает начало разворота тренда, либо готов рисковать, реагируя на достаточно ненадежные сигналы.

Неплохие результаты дает применение Конвертов в связке с различными осцилляторами типа MACD. Совпадение торговых сигналов будет их подтверждением, кроме того, пользователь получает возможность работать на дивергенциях. Например, если цена закрытия пробивает верхнюю границу, а MACD демонстрирует в это время минимум, можно продавать, так как с высокой долей вероятности будет откат. Если же ситуация зеркально повторяется у противоположного рубежа, совершается покупка.

Видео – индикатор Envelopes на практике

Преимуществами индикатора Envelopes являются: наглядность, практически идеальные условия для работы во флете и стабильность показаний. Он не перерисовывается, поэтому не возникает проблем с трактовкой торговых сигналов. Индикатор прекрасно сочетается с большинством популярных программ теханализа.

Главным недостатком всех инструментов, работающих на основе Moving Average, является запаздывание. Тем не менее Envelopes в полной мере доказал свою состоятельность. По природе своей он обречен на сравнение с классическими канальными индикаторами, например, упомянутыми вначале Полосами Боллинджера, однако практика доказала, что эти сопоставления – далеко не всегда в пользу последних.