Как использовать Индикатор Center of Gravity (CoG) – Настройки и стратегии

Индикатор Center of Gravity (CoG), что в переводе означает «Центр Тяжести», представляет собой канальный индикатор технического анализа. Индикатор CoG не включен по умолчанию в большинство торговых платформ, нет его и в программе Метатрейдер 4 (МТ4), однако вы можете скачать индикатор ниже по ссылке.

Индикатор состоит из пяти линий, чем внешне очень напоминает другой индикатор канала – MBFX. Center of Gravity определяет границы ценовых колебаний и измеряет уровень волатильности торгуемого актива.

Описание индикатора Center of Gravity

В основе индикатора лежат скользящие средние. На основании них рассчитывается «центр» цены, а также строятся ценовые каналы, которые выступают своеобразными коридорами для котировок актива. Всего индикатор Центра тяжести рисует на графике 5 линий – сам «центр» и 4 отступа от «центра», построение которых зависит от колебаний цены и волатильности. Каналы, в зависимости от этого, сужаются или расширяются.

Чем больше волатильность – тем шире каналы, чем меньше – тем более узкие каналы будет рисовать индикатор.

По умолчанию индикатор отображает на графике следующие линии:

• синюю – это центр канала;
• две зелёные – внутренние границы канала;
• две жёлтые – внешние границы канала.

Цветовую гамму, конечно же, можно будет настроить на свой вкус.

Скачать Индикатор Center of Gravity (Центр тяжести) для MetaTrader 4 Скачать индикатор CoG для MetaTrader 5

Внешние и внутренние границы канала представляют собой своеобразные линии поддержки и сопротивления для цены.

Рис.1. GBP/USD. Дневной график. Внешний вид индикатора Center of Gravity.

Теперь давайте взглянем на настройки этого индикатора.

Предлагается 5 видов переменных:

• bars_back – количество свечей (баров), относительно которых индикатор будет строить свои показания (по умолчанию – 240);
• m – значение линейной регрессии, означающее, сколько точек поворота будет использоваться при построении линии – чем более высокое значение выбрать, тем чувствительнее будут реагировать линии на поведение цены (по умолчанию – 5);
• I – параметр, которым можно двинуть в прошлое показания на определённое количество свечей (по умолчанию – 0);
• kstd – коэффициент отклонения каналов от центра – тем больше задать отклонение, тем дальше будут строиться линии каналов от срединной линии (по умолчанию – 1);
• sName – имя красной точки (не имеющий никакого значения параметр, на который вообще можно не обращать внимания).

Рис.2. Настройки индикатора в программе Метатрейдер 4.

Рис.3. GBP/USD. Дневной график. Внешний вид индикатора MBFX. Сходство с CoG несомненное, однако индикатор MBFX использует несколько иные расчёты показаний.

На основании этих показаний трейдер имеет возможность увидеть, как далеко цена отклонилась от своей базовой линии, а согласно теории технического анализа, цена всегда стремиться вернуться к точке своего равновесного значения, т.е. к синей линии. Если же цены ушли слишком далеко к крайним границам канала, то нужно ожидать скорого разворота.

Рассмотрим способы практического применения индикатора Центра тяжести (Center of Gravity, CoG) более подробно.

Применение индикатора CoG в торговле на Форекс

Исходя из описания, становится понятно, как пользоваться индикатором Center of Gravity – искать точки входа на покупку при достижении ценой нижних границ ценового канала, и торговать на понижение, если цена достигла верхних граней.

Достижение ценой жёлтой (внешней) линии – это более надёжный сигнал, нежели пробой только зелёной (внутренней) границы.

Если цена касается жёлтой линии, а ещё лучше пробивает её, то это означает, что цена отклонилась от своего «центра» слишком далеко и готова вернуться обратно к синей равновесной линии.

Рис.4. GBP/USD. Дневной график. Цена достигает жёлтой линии – на рынке высокое отклонение от срединных цен, нужно ожидать разворота. Зеленые овалы – моменты заключения сделок на покупку, красные – на продажу. Фиксация прибыли производится при достижении ценой синей (равновесной) линии.

Чем выше временной интервал – тем надёжнее сигнал. Нужно помнить, что индикатор перерисовывает свои значения при появлении новых данных о цене актива – канал может расширяться, если волатильность на рынке резко возрастает, или сужаться, если на графике наблюдается консолидация.

Оптимальным способом применения индикатора являются дневные графики, которые гораздо медленнее реагируют на изменение цен и в целом они более плавные и предсказуемые, что позволит избежать явно выраженной перерисовки.

Рис.5. GBP/USD. Часовой график. На меньшем таймфрейме линии индикатора выглядят более «дёргано», в связи с тем, что внутрисуточная волатильность изменяется намного быстрее, нежели дневная. Торговать на отбой от границ канала на небольших временных интервалах будет намного сложнее, к тому же, будет сильно мешать пресловутая перерисовка.

Ещё одним вариантом применения индикатора CoG является торговля на пересечении ценой своей центральной линии.

Если график пересёк синюю линию снизу вверх, то можно рассматривать вариант на покупку, если сверху вниз – на продажу.

Фиксацию прибыли лучше производить при достижении ценой зелёных (внутренних) границ цены, а стоп-лосс устанавливать на противоположной внутренней границе.

Рис.6. EUR/JPY. Дневной график. Вход на покупку при пересечении ценой актива синей линии снизу вверх.

Рис.7. USD/CAD. Дневной график. Вход на продажу при пересечении ценой синей линии сверху вниз.

Торговые стратегии индикатора Центра тяжести

Зная о свойствах индикатора и выдаваемых им сигналах, можно построить полноценную торговую стратегию.

Учитывая свойство перерисовываться, полагаться на данный индикатор в единственном числе не следует. Нужно подбирать фильтры, которые бы свели данный недостаток к нулю, при этом сохранив полезные свойства индикатора.

Отбой от внешних границ

Обычно при торговле на отбой от внешних границ канала используют осцилляторы. Если цена касается или ещё лучше пробивает жёлтые границы, а осциллятор тем времени выходит из зоны перекупленности или перепроданности – это хорошее подтверждение для входа в рынок.

Рис.8. USD/ZAR. Дневной график. Продажи при достижении внешних границ канала осуществляются при одновременном подтверждении со стороны осциллятора CCI (14) с расширенными уровнями перепроданности (-150) и перекупленности (150). Когда CCI пересекает свои ключевые уровни в обратном направлении, а цена начинает разворачиваться к синей линии, – это сигнал для игры на понижение.

Фильтровать подобные сделки можно любым осциллятором.

Рис.9. EUR/AUD. Дневной график. Покупки при достижении внешних границ канала с подтверждением сигнала со стороны Схохастика (11,3,3). Выход осциллятора из зоны перепроданности с одновременным пересечением сигнальной линии подтверждает разворот цены вверх.

Однако не обязательно использовать осцилляторы только для определения зон перекупленности и перепроданности.

Скорый разворот цены от жёлтых границ может подтвердить также дивергенция.

Рис.10. EUR/NZD. Дневной график. Продажи от внешних границ Center of Gravity подтверждаются выявленной с помощью CCI (14) «медвежьей» дивергенции.

Рис.11. GBP/NZD. Четырёхчасовой график. Покупки от внешних границ CoG подтверждаются «бычьей» дивергенции, идентифицированной с помощью Осциллятора Чайкина (10,3, SMA).

Дивергенции – это мощные подтверждающие сигналы, которые являются более надёжными, нежели торговля из зон перекупленности и перепроданности.

Пересечение нулевой линии

Второй способ торговли по индикатору Центр Тяжести, который сводится к торговле при пробое синей линии, также нуждается в дополнительных подтверждениях.

В частности, торговую стратегию можно построить, соединив воедино рассматриваемый в настоящей статье инструмент и один из трендовых индикаторов, чтобы торговать пробои центральной линии исключительно по направлению тренда.

Например, в качестве фильтра можно использовать индикатор MACD и торговать только в направлении движения гистограммы.

Рис.12. EUR/AUD. Четырёхчасовой график. Покупаем только по направлению гистограммы при пересечении ценой синей линии. Первому пересечению центральной линии предшествовала дивергенция при одновременном пробое внешней границы – это сигнал на покупку тоже можно было отработать.

Несмотря на то, что MACD относится к классу осцилляторов, он великолепно определяет тренды, что делает этот инструмент универсальным.

Что касается направления тренда, то его можно прекрасно определять с помощью скользящей средней – если цена находится выше МА, значит, наблюдается восходящий тренд, следовательно, торгуем только пересечения синей линии Center of Gravity снизу вверх. Если цена ниже МА, то наблюдается тренд «медвежий», соответственно, торгуем пересечение ценой центральной линии сверху вниз.

Рис.13. EUR/AUD. Дневной график. Тренд определён с помощью ЕМА 55. Торговать нужно только по направлению основной тенденции.

Для большей надежности можно использовать MTF (мультитаймфреймовые) индикаторы, которые будут показывать направление тренда на более высоких таймфреймах. Торговля на дневных графиках по направлению недельной тенденции будет ещё более надёжной и безопасной.

Плюсы и минусы индикатора CoG

Достоинства инструмента в том, что он рассчитывает крайне полезную для трейдера информацию – отклонение от срединного значения цены. Увеличив период отклонения, можно получать ещё более надёжные сигналы, однако их количество неминуемо упадёт.

Торговля на отбой от границ и на пересечение центральной линии при наличии дополнительных фильтров может превратиться в хорошую стратегию.

К минусам нужно отнести уже оговоренную ранее перерисовку показаний, которая является неминуемой при выбранной методике расчёта. Появляются новые пики и впадины, которые индикатор также должен учесть и отразить значения этих экстремумов при построении ценовых каналов.

Негативные последствия перерисовки можно минимизировать, применяя индикатор на крупных временных интервалах.

Ещё одним относительным недостатком данного индикатора является невозможность полноценно его просмотреть на истории, поскольку алгоритмы работают только в режиме реального времени, отражая то количество свечей (баров), в отношении которых строится ценовой канал.

Заключение

Используя инструмент CoG можно построить прибыльную торговую систему, поскольку цена никогда не движется только в одну сторону – она циклична, и колеблется от своих средних значений к экстремумам и обратно. И именно эти значения и помогает выявить рассмотренный индикатор.

Нужно применить дополнительные фильтры и протестировать стратегию на демо-счёте, и только потом переходить на торговлю реальными деньгами.