Индикатор KST (Know Sure Thing, Знать наверняка)

Индикатор KST (Know Sure Thing – Знать наверняка) не столь популярен, как MACD, Alligator, Moving Average и прочие инструменты технического анализа, однако, его «говорящее» название мало кого оставляет равнодушным.

Ниже вы узнаете подробнее про индикатор Знать наверняка, его составляющие, принцип работы, сигналы, особенности плюсы и минусы.

Описание индикатора KST Знать наверняка

Индикатор KST (Know Sure Thing в пер. с англ. «Знать наверняка») — это сложный технический индикатор сглаженных и взвешенных темпов изменения цены на четырех таймфреймах.

Данный индикатор был разработан Мартином Дж. Прингом в 1991 году, и описан в его книге «Мартин Принг об импульсе рынка» (McGraw-Hill, New-York, 1993).

Автор предупреждает, что «яркое» название не гарантирует 100 % торгового успеха: «Важно знать, что на рынке никто не в состоянии действовать наверняка», а прежде всего указывает на легкость использования инструмента.

Индикатор KST простыми словами – это осциллятор, который позволяет своим графическим расположением анализировать состояния перекупленности или перепроданности рынка. Сигналы данного осциллятора носят опережающий характер, что, впрочем, характерно для всего класса данных индикаторов.

В основе инструмента лежат «мувинги» (Exponential Moving Average) на 4-х таймфреймах. Это позволяет сглаживать скорость незначительных ценовых движений и выявлять сильные рыночные колебания.

Данное свойство индикатора будет полезным при осуществлении трендовой торговли для выявления наиболее сильных направлений движения рынка.

Скачать индикатор KST для MetaTrader 4

Расчет KST производится в несколько этапов:

1. Автором выделяются 4 таймфрейма: 9, 12, 18, 24, и эти периоды не рекомендует изменять  сам Мартин Принг. Они считаются универсальными и наиболее стабильными для работы инструмента. На этих периодах производится подсчет темпов изменения скорости цены по искомой торговой котировке;
2. Вычисления по первым трем таймфреймам (9, 12, 18) сглаживаются EMA (26) (Exponential moving average (26 duration)), вычисление по четвертому таймфрейму (24) сглаживается EMA (39);
3. Полученные четыре «сглаженных» значения «взвешиваются» при помощи коэффициентов от 1 до 4. Для самого короткого периода применяется наименьший коэффициент, для самого длительного наибольший;
4. Полученные на предыдущем этапе «сглажено-взвешенные» данные изменения скорости ценовых движений суммируются и делятся на сумму «весовых» коэффициентов (1+2+3+4) равную 10. Полученный результат и будет являться базовым значением KST.

Иногда в данный индикатор встраивается сигнализирующий «мувинг», которым может являться EMA (10), взятый с расчета показателей KST.

В таком виде на основе инструмента может быть построена неплохая торговая стратегия. По пробитии сигнального «мувинга» KST снизу-вверх открываются длинные позиции, при пробитии в обратном направлении – короткие.

Как работает индикатор Know Sure Thing

Индикатор KST не входит в стандартный набор инструментов анализа большинства известных торговых терминалов.

Интерпретировать показания KST можно по нескольким критериям:

• По пересечению линий KST сигнального «мувинга» (например того же EMA (10)): пересечение сверху в них показывает нисходящий тренд, снизу в вверх – восходящий;
• Непосредственно по наклону линий KST: (справа налево) восходящий – рост цен, нисходящий – ценовое снижение;
• В зависимости от направления сигнального «мувинга»: (справа налево) восхождение – увеличение стоимости, падение – уменьшение;
• По пробитию ценовым графиком линий KST (в данном случае KST размещается непосредственно на ценовом графике, а не в отдельном окне снизу);
• По характеру расхождений с одной стороны линии KST с сигнальным «мувингом» и с другой с расхождением KST относительно ценового графика;
• По наличию и анализу графических моделей появляющихся на линиях KST, сигнальном «мувинге» и ценовом графике;
• Анализом направления движения линий KST, с подтверждением аналогичными направлением ценового движения;
• По отклонению линий KST от «нулевого» кроссовера, чем больше отклонение тем больше перекуплен/перепродан рынок.

Сигналы и как использовать индикатор в торговле

Самым распространенным сигналом KST является пересечение между собой индикатора: если зеленая после пересечения оказывается над красной, то торговля ведется на покупку, наоборот – на продажу.

Сделка на покупку может быть совершена следующим образом:

• после пересечения зеленая линия оказалась выше красной;
• открываем длинную позицию на открытии следующей после пересечения свечи;
• выставляем stop loss ниже 3-5 пунктов локального минимального экстремума;
• закрываем позицию при следующем пересечении линий индикатора, когда красная линия окажется над зеленой, либо при достижении поставленной ценовой цели.

Сделка на продажу совершается в обратном порядке.

Пересечение линий индикатора, как правило, EMA (10) с сигнальной линией также является достаточно надежным сигналом. Если сигнальная линия пересечена KST снизу вверх, то открывается длинная позиция, наоборот – короткая.  Дополнительным условием к данному сигналу может быть нахождение зеленой линии сверху над красной при принятии решения о покупке и красной сверху над зеленой при решении на продажу.

Торговлю можно вести как по выше приведенной стратегии, так и немного увеличив значение Stop Loss до 15-20 пунктов локального минимального экстремума.

Некоторые трейдеры для отсеивания ложных сигналов пересечения зеленой и красной линий индикатора, добавляют кроссоверы – ограничительные уровни (как правило со значением от -20 до 20 или -40 до 40, в зависимости от платформы).

Сигналом в данном случае служат пересечения линиями индикаторов этих ограничительных уровней. При пересечении уровня -4 снизу вверх формируется сигнал на покупку, а при пересечении уровня 4 сверху вниз сигнал на продажу. При этом учитывается взаимное расположение красной и зеленой линий индикатора зеленая над красной подтверждает сигнал на покупку, красная над зеленой -подтверждает сигнал на продажу.

Распространенной методикой получения достоверных сигналов на покупку/продажу по KST также является оценка расположения линий индикатора относительно «нулевого» кроссовера.

При пересечении восходящим движением линий KST нулевой линии, трейдером рассматривается возможность открытия длинной позиции. При нахождении зеленой линии индикатора над красной разрешается покупка. Инаоборот при при пересечении нисходящим движением линии нулевого уровня трейдер готовится к открытию короткой позиции, при нахождении красной части индикатора над зеленой продажа совершается.

Таким образом получается трехуровневая система отсеивания ложного сигнала.

1. На первом уровне оценивается направленность движения (восходящее или нисходящее пересечение);
2. На втором (собственно пересечение «нулевым» кроссовером), подтверждается сформировавшееся ценовое движение;
3. На третьем (пересечение красной и зеленой линии, либо их требуемое расположение), еще раз подтверждается направленность тренда.

Как уже говорилось существует множество стратегий ведения торговли по KST. Каждый трейдер имеет возможность подобрать наиболее подходящую из них его торговой системе. Однако, интересным будет изучения отдельных особенностей, выявленных в результате использования индикатора ранее.

Посмотрите видео про индикатор:

Особенности KST

Несмотря на небольшую известность, эффективность индикатора KST была проверена по дневным данным индекса Dow Jones периодом в 101 год (с января 1900 по май 2000 года).

Обладая капиталом в $100, трейдер за указанный период, механически следуя сигналам индикатора и рекомендуемым автором настройкам, получил бы прибыль в $9493,46 (при условии реинвестирования, полного вложения средств, без уплаты комиссий и налогов, а главное полностью исключив сделки на продажу). Торговля на понижение как правило приводила к убытку и потере депозита.

К плюсам инструмента KST можно отнести:

1. Хотя индикатор и был разработан для применения на фондовом рынке, наличие собственных «мувингов» позволяет его использовать в торговле на срочном и валютном рынках;
2. Простота индикатора, он не сложен в понимании и освоении;
3. Универсальность индикатора, которая позволяет применять его во множестве различных стратегий со множеством интерпретаций сигнала;
4. Эффективность имеющая официальное подтверждение за достаточно длительный торговый период ( 101 год, на ценовом движении Dow Jones).

К минусам индикатора следует причислить:

• «яркое» название, способное запутать трейдера-новичка;
• реальная возможность применения только при торговле на повышение, т.к. торговля на понижения со стандартными настройками убыточна (выявлено практически).

Вместо вывода

Индикатор Мартина Принга KST (Know Sure Thing – Знать наверняка) несомненно заслуживает внимания со стороны трейдеров находящихся в поиске эффективной торговой системы, либо желающих повысить эффективность уже имеющейся стратегии.

KST довольно хорошо изучен, испробован на практике и, что самое главное, является универсальным в использовании как на фондовых так и иных торговых площадках.