Как использовать ATR на крипторынке – Примеры сделок и стратегии

ATR показывает, на сколько долларов монета в среднем двигается за одну свечу, и это ровно то число, которого не хватает, когда вы смотрите на график и решаете, где поставить стоп и сколько монет брать. На дневном графике биткоина индикатор держится около 1 516 долларов при цене примерно 65 000, то есть за сутки монета обычно проходит полторы тысячи долларов от минимума до максимума.

Название расшифровывается как Average True Range, средний истинный диапазон. Главное слово тут «средний», потому что индикатор ничего не предсказывает и не подсказывает направление. Он работает как линейка, меряет размах движения, а вы уже под этот размах подгоняете стоп, цель и объём позиции.

На крипторынке такая линейка нужнее, чем акциям, ведь размах биткоина за последние два года гулял от 1,9% до 6,7% в сутки, и стоп, который в спокойный месяц выглядел разумным, в бурный снимается за пару часов. Монеты к тому же слишком разные, чтобы мерить их одной меркой, ведь у биткоина дневной ATR равен 1 516 долларам, а у соланы 2,41 доллара, и пока вы не переведёте эти числа в проценты, сравнивать их бесполезно.

Как пользоваться индикатором ATR

Смотрите ATR на том таймфрейме, где реально держите позицию, и стройте от него три вещи. Стоп ставьте на расстоянии двух ATR от цены входа, объём подбирайте так, чтобы срабатывание этого стопа стоило 1% депозита, а цель отмеряйте примерно в три ATR. Точку входа индикатор не подсказывает, её придётся искать чем-то другим.

Индикатор берёт размах каждой свечи, то есть расстояние от максимума до минимума, и усредняет за последние 14 свечей. Если между свечами случился разрыв и цена открылась заметно ниже вчерашнего закрытия, размах считается уже от закрытия, чтобы пропущенный кусок движения не потерялся. Из-за этой поправки диапазон и назвали истинным.

На крипторынке разрывы редкость, торги идут круглосуточно, так что ATR монеты это почти что средняя высота свечи. Усреднение при этом идёт особым способом, который придумал трейдер Уэллс Уайлдер, автор индикатора. Обычное среднее считает 14 свечей с одинаковым весом и дёргается, когда старая свеча выпадает из расчёта, а Уайлдер сделал среднее с памятью, где новое значение получается из предыдущего с небольшой поправкой на свежую свечу, поэтому линия ползёт плавно и не прыгает после одного резкого дня, а в настройках TradingView такой способ подписан как RMA.

Меряется ATR в той валюте, за которую торгуется пара. У BTCUSDT и ETHUSDT это доллары, у пары с рублём будут рубли, у пары биткоина с эфиром значение окажется в эфирах.

Отсюда простое следствие, числа разных монет напрямую не сопоставимы. Поделите ATR на текущую цену, и картина сразу выпрямляется, потому что биткоин проходит за сутки 2,3%, эфир 3,1%, а солана 3,2%, и вот эти проценты уже говорят об одном и том же. В процентах размах меряют на любом рынке, от акций до золота, и от этой же величины отталкивается понимание того, как использовать волатильность в торговле.

Посмотрите на нижнюю панель. Линия ATR почти всё время снижалась, и значение упало примерно втрое, с 4 700 до 1 516 долларов. Цена за это время успела и вырасти, и упасть, а индикатор просто сообщал, что свечи становятся короче. В такие спокойные периоды стоп в деньгах получается меньше, а объём позиции при том же риске больше, и происходит это само, без ваших решений.

Настройка ATR в TradingView

Откройте график нужной пары в TradingView, нажмите кнопку «Индикаторы» и наберите в поиске ATR. Из раздела «Теханализ» выберите «Средний истинный диапазон», это стандартный индикатор, который считает всё по классической формуле. Ниже идут скрипты сообщества с похожими названиями, среди них попадаются удобные, но начинать лучше со стандартного, иначе непонятно, что именно вы измеряете.

В настройках вас интересуют два поля. «Длина» это сколько свечей берётся в расчёт, по умолчанию 14, и на старте её лучше не трогать. «Сглаживание» оставьте в положении RMA, потому что при EMA или SMA числа получатся другими, и привычные два ATR перестанут означать то же самое расстояние.

Чуть ниже есть поле «Интервал», которое почти все пропускают, а оно полезное. Через него дневной ATR выводится прямо на часовой график, и это удобно, когда вход вы ищете внутри дня, а расстояние до стопа хотите брать по дневному размаху. Галочку «Дождаться закрытия интервала» снимать не стоит, иначе значение поползёт прямо во время формирования свечи и стоп поедет вслед за ним.

Стоп-лосс по ATR и размер позиции

Здесь начинается самое практичное, и укладывается оно в три действия.

1. Умножьте текущий ATR на 2 и отложите вниз от цены входа. При ATR 1 516 расстояние до стопа составит 3 032 доллара, а сам стоп при входе на 65 000 встанет на 61 968.
2. Решите, сколько денег вы готовы потерять в одной сделке. При депозите 2 500 USDT и риске в 1% это 25 долларов, и цифра эта не меняется от сделки к сделке.
3. Разделите сумму риска на расстояние до стопа, и получится объём. 25 / 3 032 = 0,00824 BTC, то есть позиция примерно на 538 USDT.

Весь смысл третьего шага в том, что объём подстраивается под рынок сам. Стал биткоин ходить шире, ATR вырос, объём уменьшился, а потеря по стопу осталась теми же 25 долларами. Разогналась волатильность вдвое, значит и монет вы возьмёте вдвое меньше, и отдельного решения тут принимать не нужно. Отсюда же видно, почему стоп в фиксированный процент на крипте подводит, ведь полтора процента от цены биткоина это меньше половины его обычного дневного хода, и такой стоп снимает не рынок, а рядовое колебание внутри дня.

Пример сделки на биткоине

Теперь то же самое на живых свечах. Вход дало простое правило пробоя, когда день закрылся выше максимума предыдущих 20 дней, цена закрытия составила 75 572. ATR в этот день равнялся 2 553 долларам, значит стоп встал на 70 465, а при депозите 2 500 и риске в 25 долларов объём получился 0,0049 BTC, то есть позиция всего на 370 USDT.

Дальше цена пошла вверх, и стоп подтягивался следом по правилу «максимум за 22 дня минус три ATR». Подтягивать уровень руками каждый день не обязательно, стоит разобраться, как настроить трейлинг-стоп в терминале биржи, и дальше ордер поедет сам. Позицию закрыло на 96 529 через 43 дня после входа. Биткоин за это время прошёл 27,7%, а на счёте это превратилось в 102,6 USDT, то есть плюс 4,1% к депозиту с одной сделки при позиции в 370 долларов. Самое интересное на картинке при этом не прибыль, а серая пунктирная линия чуть ниже входа. Стоп в 1% от цены стоял бы на 74 816, и его сняло бы уже на следующий день после покупки, потому что биткоин обычным движением сходил ниже и вернулся, позиция закрылась бы в минус, весь дальнейший рост прошёл бы мимо, а виноват был бы не рынок, а стоп, поставленный внутрь шума.

Так везёт не каждый раз, и второй график показывает обратную ситуацию по тому же правилу. Вход был на 123 306 при ATR 2 818, стоп встал на 117 670, объём составил 0,00444 BTC на 547 USDT. Уже на следующий день цену увели вниз, стоп сработал, счёт потерял ровно 25 долларов. Дальше биткоин сходил ещё почти на 10 000 долларов ниже, но позиции там уже не было, и это как раз тот случай, когда стоп отработал именно так, как задумано.

Пример с более крупным результатом на альткоине

Биткоин двигается тяжело, и 27,7% за 43 дня для него хороший ход. Альткоины проходят столько же за неделю, поэтому та же схема на них выдаёт заметно более крупные числа. Вход по XRPUSDT дало то же правило пробоя после сжатия, цена закрытия составила 0,5884 при ATR всего 0,0236, стоп встал на 0,5412, а объём при неизменном риске в 25 долларов получился 529 монет на 311 USDT.

Через семь дней трейлинг вывел позицию на 1,0280, монета за это время прошла 74,7%, и счёт получил 232,7 USDT, то есть плюс 9,3% к депозиту за неделю. Сумма позиции при этом оставалась скромной, 311 долларов из 2 500, потому что рисковали вы теми же 25 долларами, что и на биткоине. Работает тут не размер вложенных денег, а то, сколько своих ATR монета успела пройти, и XRP за неделю прошёл почти 19 штук против 8 у биткоина за полтора месяца. Такие рывки редки, и сказать об этом честнее сразу. По тому же правилу XRP дал 10 входов за два года, плюсовыми оказались 4, а суммарно вышло 8,14 единиц риска, около 200 долларов на депозит 2 500. Один рывок принёс больше, чем все остальные сделки вместе, и для трендовых правил это обычная картина, поэтому смысл имеет не поймать конкретное движение, а спокойно пересидеть десяток дешёвых неудач до него.

Стратегия входа после сжатия волатильности

У ATR есть применение и на входе. Когда индикатор долго снижается и подходит к своим минимумам за последние сто дней, рынок сжимается, свечи становятся короткими, и такие периоды заметно чаще заканчиваются резким рывком, чем продолжением тишины. Пробой в сжатом рынке к тому же обходится дешевле, ведь стоп в два ATR в этот момент узкий, и позиция при том же риске получается крупнее.

1. Держите на дневном графике ATR в процентах от цены и проверяйте, попадает ли текущее значение в нижние 40% от того, что было за последние сто дней.
2. Дождитесь дня, который закрылся выше максимума предыдущих 20 дней.
3. Покупайте по закрытию этого дня, стоп ставьте на два ATR ниже, объём считайте от риска в 1%.
4. Ведите стоп следом за ценой по уровню «максимум за 22 дня минус три ATR» и вниз его не двигайте ни при каких обстоятельствах.

Это правило было проверено на дневных свечах BTCUSDT за два года, и получилось двенадцать входов. Результат в таблице посчитан для депозита 2 500 USDT и риска в 1%, то есть 25 долларов на сделку.

Двенадцать сделок по правилу входа после сжатия ATR, депозит 2 500 USDT

Сделка	Вход	ATR	Выход	Дней в позиции	Результат, USDT
1	66 206	2 826	66 080	27	−0,6
2	64 724	2 467	62 883	17	−9,3
3	62 948	2 390	60 527	12	−12,7
4	67 074	2 190	67 363	20	+1,6
5	75 572	2 553	96 529	43	+102,6
6	93 443	3 423	103 938	44	+38,3
7	111 234	2 507	114 770	16	+17,6
8	123 306	2 818	117 670	1	−25,0
9	116 789	2 424	111 941	6	−25,0
10	118 595	2 526	118 118	9	−2,4
11	91 530	2 433	91 079	16	−2,3
12	74 418	2 597	76 788	34	+11,4

Главное в этой таблице не итоговая сумма, а её устройство. Плюсовыми оказались 5 сделок из 12, общий результат составил 94 USDT на депозит 2 500, и почти всё принесли две сделки, пятая и шестая, вместе они дали 141 доллар. Остальные десять забрали 47, причём ни одна неудачная не стоила дороже 25 долларов. Прибыль делает правило входа, а ATR отвечает за то, чтобы неудачные попытки были одинаково дешёвыми и вы дожили до той сделки, которая окупит остальные. Прежде чем торговать так живыми деньгами, прогоните правило на своей паре, потому что двенадцать сделок это мало для выводов, и тут пригодится инструкция про то, как протестировать стратегию в TradingView, где то же самое проверяется на сотнях сделок и на нескольких монетах сразу.

Какой таймфрейм выбрать для ATR

Дневной ATR биткоина равен 1 516 долларам, четырёхчасовой 526, часовой около 250. Это один и тот же рынок, просто измеренный разной линейкой, и чем короче свеча, тем меньше число.

Для домашнего трейдера рабочий выбор это дневные свечи. То же правило пробоя с трейлингом по ATR на четырёхчасовом графике за тот же период отработало в минус, и причина видна сразу, сделок стало вдвое больше, шума вместе с ними тоже, а комиссии выросли пропорционально. Ниже 15 минут ATR меняется в разы за час, там его значение отражает не характер монеты, а случайные всплески, и стоп по нему держится ровно до первого из них. Если сидеть в терминале целый день не выходит, есть удобный компромисс, вход ищите на четырёхчасовом графике, а ATR для стопа берите дневной через то самое поле «Интервал». Позиция получится меньше по объёму, зато ночное движение её не выбьет, а крипта, в отличие от акций, ночью не останавливается.

Ложные сигналы ATR

Растущий ATR принимают за сигнал чаще всего остального. Индикатор поднимается одинаково и когда монету активно скупают, и когда от неё избавляются, поэтому всплеск сообщает ровно одно, свечи стали длиннее. Куда пойдёт цена, из этого числа не следует.

Вторая ловушка тоньше и обходится дороже. Одна свеча с длинным фитилём, какие появляются на бессрочных контрактах, когда сразу много позиций закрывается по марже, задирает ATR на две недели вперёд, ведь она сидит в расчёте все 14 периодов. Стоп в эти дни получается шире, чем нужно, объём соответственно меньше, и сделка приносит не то, что могла бы. Проверка занимает пару секунд, посмотрите на линию индикатора и решите, стоит текущее значение на одиноком пике или на ровной площадке.

Низкое значение обманывает в другую сторону, потому что выглядит безопасным. Сжатие волатильности чаще всего заканчивается резким выходом из диапазона, и стоп в два ATR в такой момент оказывается тесноват. Многие поэтому в периоды сжатия берут коэффициент 3, а кто-то предпочитает канальные инструменты вроде индикатора Канал Кельтнера, у которого границы построены как раз на ATR. Отдельно стоит помнить, что разные площадки дают разные числа, и ATR по споту BTCUSDT на Binance не совпадёт с ATR по бессрочному контракту на Bybit, потому что на фьючерсах фитили длиннее, а в моменты повышенного объёма расхождение доходит до десятков процентов. Считайте индикатор там, где реально стоит ваша позиция.

Сколько можно заработать со стопом по ATR

Доход тут удобнее считать не в процентах роста монеты, а в единицах риска. Таблица выше дала 94 USDT на депозит 2 500 за два года, это 3,78%, и цифра честная для простого правила входа без единого улучшения. При риске в 2% на сделку тот же набор сделок принёс бы около 7,5%, только и просадка стала бы вдвое глубже, а сидеть в минусе вдвое дольше выдерживают не все.

При обычных 0,1% за сделку на споте позиция в среднем на 430 USDT обходится примерно в 0,86 доллара за вход вместе с выходом, за двенадцать сделок набегает около 10 долларов, то есть примерно десятая часть результата. На четырёхчасовом графике сделок вдвое больше, и доля комиссий растёт соответственно. Одна удачная сделка вроде разобранной по XRP приносит 9% депозита за неделю, но планировать стоит по среднему, а не по ней. Позиция по дневному ATR живёт от одного дня до полутора месяцев, в среднем около 20 дней, а двенадцать входов за два года это очень редкая торговля. Для дневного графика такое нормально, и если хочется нажимать кнопки каждый день, дневные свечи просто не ваш инструмент.

По деньгам разумный диапазон начинается примерно от 1 000 USDT. При депозите в 300 долларов риск в 1% это 3 доллара, результат тех же двенадцати сделок составил бы около 11 долларов за два года, и время явно стоит дороже. На сумме от 1 000 до 10 000 USDT позиции выходят на 300, 600 или 2 000 долларов, такие объёмы спокойно исполняются по любой ликвидной паре без заметного проскальзывания, а количество монет считается точно до третьего знака.

И последняя мелочь, которая стоит денег. Пересчитывайте ATR перед каждым входом, а не раз в месяц, потому что за два года дневное значение биткоина гуляло от 1,9% до 6,7% от цены. Стоп, посчитанный по прошлому спокойному периоду, защищает уже не ту позицию, которую вы открываете сегодня.