Как торговать по Свечам Хейкен Аши (Heiken Ashi), примеры и отличия

Японские свечи являются чрезвычайно популярным инструментом технического анализа. Они очень информативны и дают наглядное представление о ситуации происходящей на рынке. Однако, за столь длительный период использования свечей нашлись трейдеры, предпринявшие попытку усовершенствовать и без того казалось бы совершенное средство. Для этого придумали тип свечей, которые убирают шум, сглаживают колебания и позволяют увидеть тренд без истерики. Это свечи Хейкен Аши (Heiken Ashi). Не индикатор, не осциллятор, а альтернативный способ отображения цены, который может радикально изменить восприятие движения графика.

Что такое Свечи Хейкен Аши

Свечи Хейкен Аши (Heiken Ashi) — это специальная техника построения свечных графиков, которая представляет собой модификацию классических японских свечей.

Эти свечи не отражают точные значения открытия и закрытия актива, как классические свечи. Вместо этого они рассчитываются по формуле, чтобы сгладить ценовое движение и выделить направление тренда. Каждая свеча строится на основе средней цены, а не на основе фактической цены закрытия. Это позволяет игнорировать рыночный шум и сосредоточиться на основном движении.

Название происходит от японских слов: “хейкин” означает “средний” или “баланс”, а “аши” переводится как “нога” или “бар”. Таким образом, Хейкен Аши буквально означает “средний бар”, но более точное понятие – «средняя цена» или «усреднённая свеча».

Техника Хейкен Аши была разработана румынским техническим аналитиком Дэном Валку (Dan Valcu), основателем Румынской ассоциации технического анализа (AATROM). Первая публикация об этом методе появилась в феврале 2004 года в журнале “Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES” в статье под названием “Using The Heikin Ashi Technique”.

Валку обнаружил эту технику случайно в 2003 году во время изучения системы Ишимоку. Он заметил диаграммы, на которых тренд был виден очень четко, и выяснил, что это были графики Хейкен Аши. К его удивлению, он не нашел никакой другой информации об этом методе в книгах или интернете, поэтому решил сделать его доступным для всех трейдеров через публикацию в журнале.

Инструмент «Хейкен Аши» присутствует в терминале Metatrader и других популярных торговых платформах, как встроенное средства анализа рынка. При запуске инструмента поверх свечного графика рисуется новый иной свечной график, который имеет ряд особенностей.

Сравнивая на одном временном промежутке ценовые уровни японских свечей со свечами «Хейкен Аши», можно заметить, что их ценовой диапазон и форма различны, а размер чаще всего одинаков. Причиной такого несоответствия является разный метод построения графиков.

Для построения «Хейкен Аши» используется формула в которую вносятся ценовые данные, обычные же свечи строятся исключительно по «голым» цифрам, без применения каких-либо расчетов.

Формула расчета «Хейкен Аши» базируется на данных последнего закрытия цены. Из еще не закрытой на момент расчета свечи берутся данные Open, High и Low.

Значение Close, соответственно, появляется при закрытии. Перфиксом «ha» (Heiken Ashi) принято обозначать результирующие значения, полученные после вычислений, для построения индикатора.

Свечи Хейкен Аши рассчитываются по следующим формулам:

• Цена закрытия HA = (Открытие + Максимум + Минимум + Закрытие) / 4.
• Цена открытия HA = (Открытие предыдущей свечи HA + Закрытие предыдущей свечи HA) / 2.
• Максимум HA = максимальное значение из трех: фактический максимум, открытие HA, закрытие HA.
• Минимум HA = минимальное значение из трех: фактический минимум, открытие HA, закрытие HA.

Из вышеприведенных формул становится ясным, что текущая свеча индикатора рассчитывается с задержкой, поэтому сигналы подаваемые «Хейкен Аши» носят запаздывающий характер. В данном случае расчеты новой свечи будут возможны только после появления следующей на ценовом графике.

Такое запаздывание на практике может носить как позитивный, так негативный характер.

При торговле по волатильным инструментам, например, валютные пары GBP/JPY, EUR/JPY, CAD/JPY на небольших таймфреймах, индикатор сможет эффективно отсеивать рыночный шум, ложные пробои и точки входа. В тоже время, при работе на рынке с низкой волатильностью, например, AUD/NZD и (или) на крупных таймфреймах, «Хейкен Аши» будет крайне редко давать сигналы. При этом их достоверность окажется низкой из-за запаздывания самого индикатора.

Визуальные отличия от обычных свечей

• Отсутствие гэпов: новая свеча всегда открывается на среднем уровне между открытием и закрытием предыдущей свечи.
• Сглаженность: график выглядит более плавным и менее “зашумленным”.
• Четкое отображение тренда: цвет свечей меняется реже, что делает направление тренда более очевидным.

Как торговать по свечам Хейкен Аши

Одной из главных особенностей свечей «Хейкен Аши» является маленькая, либо вообще отсутствующая тень при формировании устойчивого трендового движения. Отсутствие или уменьшение нижней тени наблюдается при восходящем «бычьем» движении, и, наоборот, верхней при нисходящем «медвежьем».

Большинство свечей индикатора при этом открываются на уровне середины перед ними идущих, поэтому график практически не имеет цензовых разрывов «гэпов». Если же разрыв сформировался, то стоит помнить, что классическая торговая тактика на закрытие разрывов залечь работать не будет.

«Хейкен Аши» считаются трендовым индикатором, поэтому прежде всего его используют для определения направления ценового движения.

Оценивая цвет графика и длину свечных теней, можно судить о характере тренда. Так при свечах светлого цвета и отсутствующих/маленьких нижних тенях ценовое движение имеет «бычий» характер, при темных свечах и отсутствующих/маленьких верхних тенях «медвежий».

Вход в рынок при торговле «Хейкен Аши» осуществляется с учетом торговой стратегии. При трендовой торговле открытию позиции должно предшествовать соблюдение двух правил:

• Перед предполагаемой точкой входа в позицию должно находиться три свечи одинакового цвета и направления;
• Открывать позицию желательно на графике, где тело каждой новой свечи больше тела предыдущей, так как рост тел свечей указывает на усиление тренда, а их уменьшение вместе с увеличением теней на скорое изменение направления цен.

Свечи Хейкен Аши показывают наибольшую эффективность на таймфреймах от H1 и выше, также на высоковолатильных валютных парах (например, CADJPY, GBPJPY) в трендовых условиях рынка.

Многие трейдеры отмечают, что Хейкен Аши помогает оставаться в тренде дольше и избегать преждевременных выходов из позиций. Особенно эффективен этот инструмент в сочетании со стратегией пирамидинга — наращивания прибыльной позиции.

Основные сигналы:

• Смена цвета свечей — потенциальный сигнал разворота тренда.
• Серия свечей одного цвета — подтверждение продолжения тренда.
• Направление теней — тени всегда направлены в сторону тренда.

При ведении контр трендовой торговли или поиске разворота ценового движения следует проверить наличие на графике разворотных фигур Price Action. Несмотря на то, что стандартное использование фигур предусмотрено для графиков японских свечей и ценовых баров, некоторые из них дают также сильные сигналы на «Хейкен Аши».

Так надежный разворотный сигнал дает появление на графике индикатора свечи с очень коротким или отсутствующим телом и длинными тенями, применительно к свечным паттернам фигура именуется «Доджи» (англ. Doji). Перед открытием сделки по сигналу «Доджи» рекомендуется проверить его достоверность.

Впоследствии цена возвращается в тренд и трейдер открывший позицию против тренда терпит убытки. Чтобы избежать такого спекулятивного движения разворотный сигнал «Доджи», проверяется по стандартному ценовому графику, который в данном случае будет показывать опережающее по отношению к «Хейкен Аши» движение. При подтверждении начала разворотного движения можно смело входить в рынок.

Еще одним достаточно надежным сигналом, который может быть сформирован свечными формациями «Хейкен Аши» является период консолидации. На графике он проявляется как несколько идущих во флетовом направлении подряд свечей с небольшим телом. В данном случае их цвет и длина теней не имеют значения. Для подтверждения движения в канале, можно на обычном ценовом графике использовать любой канальный индикатор.

Доп. советы:

• Используйте Хейкен Аши совместно с обычным графиком.
• Начинайте с больших таймфреймов H4, D1 для определения общего тренда
• Учитывайте задержку, так как сигналы поступают с небольшим опозданием из-за усреднения.
• Не полагайтесь только на Хейкен Аши, используйте дополнительные индикаторы для подтверждения сигналов.

Для этого подойдут полосы Боллинджера, которые идентифицируют действительный характер любого ценового движения. После такого канального движения на «Хейкен Аши», как правило, происходит разворот ценового движения. Также существует возможность торговли внутри самого канала с учетом предполагаемого движения после окончания флета.

При торговле по свечам «Хейкен Аши», всегда следует помнить, что они рассчитываются по формуле, а, следовательно, их минимумы, максимумы и тела не отражают реальных ценовых значений. Положение такой свечи совсем не означает, что цена на обычном графике достигла такого же уровня.

Исследования показывают, что Heiken Ashi увеличивает продолжительность удержания тренда на 30–40% по сравнению с классическими свечами, это снижает количество ложных входов за счёт фильтрации коррекций. При этом сам метод отлично комбинируется с скользящими средними и стохастиками.

Торговые стратегии Хейкен Аши

Хейкен Аши + Cтохастик

Интересным представляется торговая система основанная на комбинации «Хейкен Аши» с индикаторами уровней перекупленности/перепроданности ― «осцилляторами». Рассмотрим это на примере стохастического осциллятора или «стохастика» (англ. Stochastic oscillator).

Сигналом для входа в торговлю служит смена цвета свечи при одновременном выходе стохастика из крайних зон. Конкретно, при выходе осциллятора из зоны перепроданности в рынок необходимо входить с «коротким» ордером, если же кривая покинула зону перепроданности, то открывается «длинная» позиция. Сигнал считается достаточно сильным, открывать ордер рекомендуется при появлении следующей после сменившей цвет свечи.

Стохастический осциллятор в данном случае дает возможность не дожидаться классического сигнала «Хейкен Аши» ― появления трех свечей одного цвета.

При развороте кривой осциллятора рекомендуется выйти из сделки независимо от результативности позиции.

Хейкен Аши + MACD

Еще одной дающей неплохие торговые результаты стратегией является сочетание «Хейкен Аши» и MACD. Несмотря на то, что индикатор MACD имеет запаздывание как и «Хейкен», на временном таймфрейме H1 система дает очень неплохие результаты. Ориентируясь на три свечи «Хейкен Аши» определяется направление тренда.

После этого при пересечении кривой MACD нулевого уровня трейдеру необходимо открыть позицию.

Закрытие позиции осуществляется при достижении заданного уровня прибыльности, либо смене цвета свечей индикатора.

Хейкен Аши + Parabolic SAR

Существует достаточно простая скальпинговая стратегия основанная на сочетании «Хейкен Аши» и также трендового индикатора Parabolic SAR. Как правило, сочетание двух инструментов технического анализа одинакового типа не приносит эффективных результатов, но данная система исключение из общего правила.

Торговля по данной системе (Heiken Ashi + Parabolic SAR) ведется следующем образом:

1. Вход в рынок происходит по стандартной схеме «Три свечи», плюс Parabolic SAR расположенный далеко от свечных теней индикатора «Хейкен Аши».
2. После открытия позиции необходимо постоянно анализировать расположение Parabolic SAR, пока он продолжает находиться в отдаленности от самого графика, трейдеру следует удерживать позицию.
3. Если Parabolic SAR начинает сближаться с «Хейкен Аши», либо его точки перешли на другую сторону свечного индикатора, то позицию следует закрывать.

Советы и особенности

Учитывая особенности индикатора «Хейкен Аши», можно выделить ряд рекомендаций позволяющих отсеять часть недостоверных сигналов и повысить прибыльность торговли. С

Cамые распространенные из них:

1. Свечи «Хейкен Аши» редко когда дают прибыльный результат при ведении скальпинговой торговли;
2. Использовать индикатор можно на всех валютных парах и фондовых котировках, однако лучший результат приносит торговля по волатильным инструментам инструментам с крупными объемами (валютные пары содержащие доллар, евро, иену, акции и фьючерсы «Голубых фишек»);
3. Некоторые трейдеры желают использовать весь набор моделей Price Action, в работе с индикатором. В таком случае у них возникает закономерный вопрос: «Как входить в рынок ― на следующей за паттерном свече или спустя три свечи одинакового цвета?» В данном случае лучшим решением будет действовать согласно правилам применения свечных паттернов ― открывать позицию на следующей за паттерном свече;
4. При смене цвета свечей «Хейкен Аши» рекомендуется закрыть позицию, несмотря на то, что размер тела и теней свечи может оставаться неизменным;
5. Индикатор «Хейкен Аши» рекомендуется применять на волатильных инструментах. Такую же рекомендацию можно дать относительно торговых сессий ― в Европейскую торговую сессию сигналы «Хейкен» будут более информативны, чем в Азиатскую, на которой многие торговые системы не показывают должных результатов.

Средство технического анализа «Хейкен Аши» является трендовым индикатором. Однако, от большинства аналогов его отличает уникальный интерфейс, который позволяет вести торговлю используя только сам инструмент, минуя ценовой график, без которого использование других инструментов не представляется возможным.

Интересным моментом является совместное использование индикатора с моделями свечного анализа и паттернами Price Action. Сложно сказать существует ли еще индикатор такого характера, который бы позволял производить непосредственное наложение свечных моделей минуя кривую цены.

Некоторые трейдеры к недостаткам индикатора относят его явное запаздывание.

Однако, сам эффект задержки сигналов присущ любому трендовому средству технического анализа. Запаздывание может нести как негативную, так и позитивную составляющую. В последнем случае именно поступление сигнала с задержкой позволяет отфильтровывать «рыночный шум» ― ложную кратковременную смену ценового движения, результатом которой является принятие убыточных торговых решений.

В тоже время и простая торговая система основанная только нам одном «Хейкен Аши» способна давать неплохие результаты. Такая стратегия доступна как опытным трейдерам, так и новичкам, что несомненно является ее главным достоинством.