Как разогнать депозит на Форекс – Способы и примеры быстрого роста капитала

Трейдеры делятся на 2 лагеря, одни считают, что разгон – верный слив депозита, вторые считают, что это хорошая возможность заработать. Правы и те, и другие – слить депозит действительно можно, но при соблюдении базовых правил безопасности можно увеличить счет на 100+% меньше чем за месяц. Ниже примеры и способы быстрого роста капитала, что значит разгон депозита на Форекс, как это работает и кому подойдет этот подход.

Депозит на стероидах – теория и практика разгона на Форекс

Основной недостаток консервативной торговли – сравнительно медленный рост депозита. При соблюдении манименеджмента хорошим можно считать рост капитала на 3-7% в месяц, если этого результата удаётся добиться на длинной дистанции.

Но при малом депозите такие темпы роста кажутся мизерными и практически не ощущаются. Представьте, что на счет внесено $200, рост на 5% в месяц – это увеличение всего лишь на $10. Это и заставляет трейдеров задумываться о том, как эффективно разогнать депозит. Разгон решает главную проблему –можно увеличить депозит в разы буквально за несколько сделок.

Правда, у высокой доходности есть оборотная сторона – придется забыть о классическом риск-менеджменте. Это основная проблема разгонных методик, придется кратно завышать риски по сравнению с консервативным трейдингом.

При обычном трейдинге цель трейдера – добиться успеха на длинной дистанции. При разгоне он сознательно завышает риск и надеется за несколько сделок увеличить счет как минимум на несколько десятков процентов, а то и в несколько раз.

Несмотря на завышенный риск разгон не означает торговлю наугад. Точки входа ищутся по тем же стратегиям, что и при обычной торговле.

Представьте, что капитал трейдера чуть больше $100. Он находит точку входа и решает рискнуть всем счетом.

1. Прогноз реализовался и прибыль по сделке составила 69 пунктов или 69 х $4,54 = $313,26. За 6 часов стартовый депозит увеличился на 100+%.
2. Если бы торговля велась с риском в 5%, то на сделку трейдер мог выделить $5. Стоимость пункта – $0,23, объем сделки – 0,02 лота. При таком сценарии прибыль была бы равна $0,2 x 69 = $13,8.

Именно из-за этой разницы часть трейдеров и отдает предпочтение разгонным методикам.

Ведь если смотреть на это в процентах, то во втором случае, прибыль относительно риска значительно ниже.

Правда, если прогноз не реализуется, то в выигрыше будет уже трейдер, не завышающий риски до максимума. В этом же примере при срабатывании стоп-лосса попытка разгона приводит к потере счета, а при риске чуть ниже 5% счет уменьшится всего на $4,4.

Высокий риск – основной аргумент скептиков. Они не без оснований утверждают, что агрессивная торговля всегда приводит к сливу депозита. Отчасти они правы, если рисковать в сделке всем счетом, то один неудачный сигнал может обнулить капитал. При обычной торговле убыток неприятен, но не становится катастрофой, можно продолжать торговать.

Однако с другой стороны, если вы будете выводить прибыль, у вас есть возможность умножать капитал постоянно. Простыми словами, вы можете выводить 200-300% прибыли, до того момента, как потеряете начальные 100%.

Многие агрессивные копитрейдеры (торговля с деньгами инвесторов) работают по такому принципу, и до того как слить счет, многие успевают вывести 200-700% за один месяц. После неудачи они начинают сначала.

Повышение надежности

Выше рассматривался пример с максимальной агрессивным сценарием, при котором трейдер завышает риск до 100%. Но это необязательное условие, за счет грамотного управления капиталом и расчета рисков можно сделать разгон условно безопасным.

Нужно выделить для разгона часть капитала, а не все деньги, отведенные под трейдинг. Разделите капитал на 2-4 равные части, одну часть будете использовать для попыток разгона, остаток – для обычной торговли или как запас на случай, если первая попытка будет неудачной.

Для надежности желательно открыть отдельный счет под разгон. Это исключает влияние эмоций и выступает в роли ограничителя возможного убытка. Трейдер гарантированно не откроет сделку с объемом, превышающим допустимый.

Следующий шаг – непосредственно торговля:

• Выбираются только самые надежные сигналы с многократным подтверждением. Так повышается вероятность отработки точки входа.
• Разгон начинается только после того, как с помощью обычной торговли удается создать запас прочности. На эксперименты отводится полученная прибыль или ее часть.
• Риск по сделке необязательно доводить до 100% от размера счета. Можно снизить его примерно до 50%, это даст шанс пережить как минимум одну осечку.
• После первой прибыльной сделки при следующем входе в рынок рассчитайте объем так, чтобы убыток был равен только что полученному профиту.
• Не пытайтесь разгонять капитал до бесконечности. Нужно учитывать статистику конкретной торговой стратегии. Если в среднем в вашей ТС на каждые 3-4 прибыльных сигнала поступает один убыточный, то после серии из 2-3 профитов подряд лучше сделать паузу.
• Лучше выбирать стратегии, предназначенные для таймфреймов от часового. Чем выше временной интервал, тем надежнее сигналы.

Эти правила не делают разгон безопасным на 100%, но риск, в целом, снижается. Прибыль также уменьшается, но остается высокой по сравнению с обычной торговлей.

Преимущество такого подхода лучше рассмотреть на реальном примере. Капитал трейдера – $600, он выделяет четверть от этой суммы для разгона. Открывается отдельный счет и пополняется на $125. Возможный убыток ограничивается 50% от депозита, в сделке трейдер может терять не больше $62,50.

В примере:

• SL – 20 пунктов.
• С учетом риска в 50% стоимость пункта составляет $62,5/20 = $3,12.
• Ближайший возможный объем – 0,31 лота, стоимость пункта составит $3,1, риск будет чуть меньше 50%.
• Профит в сделке составил 50 пунктов, в валюте результат равен 50 х $3,1 = $155.

Если учитывать весь капитал трейдера ($600), то в одной сделке удалось увеличить его на 25,83%. При этом риск составлял 10,42%.

Это отличный результат, и он также укладывается в формат разгона депозита.

Представьте, что в той же сделке трейдер работал с капиталом в $600 и риском 3%. Объем сделки – 0,09 лота, а прибыль составила 50 х $0,9 = $45.

Применение умеренно агрессивного подхода позволило увеличить прибыль на 244%. Риск также вырос, но оставался в приемлемых границах.

Способы разгона депозита на Forex

Агрессивная торговля не сводится к простым входам в рынок на весь депозит. Ниже перечислены основные способы разгона, их можно сочетать с большей частью торговых стратегий.

Пирамидинг

Отлично сочетается с трендовыми стратегиями. Под пирамидой имеется в виду построение сетки ордеров, но в отличие от мартингейла дополнительные сделки открываются при движении цены в прибыльном направлении.

Для большего эффекта можно несколько увеличить лот по сравнению со стандартным. Если при обычном трейдинге он составляет 2-3%, то для разгона можно довести его до 10-20%, а то и выше.

Надежность можно повысить за счет общего трейлинг-стопа. Удобнее всего рассчитывать положение общего уровня безубытка для сетки ордеров и тралить SL чуть выше этого уровня. Даже при форс-мажоре вы не потеряете деньги.

При депозите в $100 и показанной выше сетки достаточно объема в 0,02-0,03 лота для каждого уровня. При объеме в 0,02 лота совокупная прибыль составит $0,2 x (139 + 106 + 78 + 18) = $68,2. Одна сетка за несколько дней увеличила депозит на 68%.

Можно сочетать этот подход с увеличением объема сделок. На каждом уровне размер лота пересчитывается с учетом накопленного профита по открытым ранее позициям.

Преимущество такого подхода – низкая нагрузка на счет.

Следующие ордера открываются в момент, когда предыдущие сделки уже находятся в прибыльной зоне.

Этот метод не подходит для контртрендовых стратегий или методик, основанных на торговлю в диапазоне.

Разгон на новостях

Стратегия предполагает поиск новостных импульсов. Для торговли подходят только новости первой величины (в экономическом календаре они отмечены как максимально важные). Примеры таких новостей – изменение процентной ставки, данные по инфляции, ВВП.

Трейдер не знает на 100% куда пойдет цена после выхода новости. Перед публикацией важной новости по обе стороны от текущей цены устанавливаются отложенные ордера. Риск завышается так как это разгон, а не обычная торговля. Для страховки можно установить стопы, чтобы не потерять весь капитал, если цена зацепит лимитный приказ, но потом пойдет в убыточном направлении.

В примере депозит трейдера составлял $100, риск – 25%:

1. Перед выходом новости рынок «сжался» стопы узкие и оказались равны 14 пунктам. Стоимость пункта $25/14 = $1,79, ближайший возможный лот – 0,17, это дает стоимость пункта на уровне $1,7.
2. Рынок резко отреагировал, доллар укрепился и всего за 5 минут профит составил 47 пунктов или 47 х $1,7 = $79,90. За 5 минут трейдеру удалось увеличить депозит почти на 80%. Если бы риск был увеличен до 50%, то на том же движении прибыль в валюте оказалась бы равна примерно $160.

Проблема этого метода в отложенных ордерах. В примере показан идеальный сценарий, но не исключен вариант, при котором цена задевает один ордер, затем второй и приходится фиксировать убыток по обеим позициям. С учетом рисков это может слить если не весь капитал, то большую его часть.

Стопы также не гарантируют 100%-ную защиту. На сильных движениях исполнение может быть по намного более худшей цене, чем та, на которой установлен SL. Это может увеличить убыток.

Антимартингейл

Это не конкретная торговая стратегия, а скорее специфический манименеджмент, позволяющий снизить риски:

1. Первая сделка открывается с высоким риском, например, 50%.
2. Если она оказалась прибыльной, то в следующей позиции риск уменьшается. Шаг произвольный, можно снизить объем вдвое.
3. Как только прибыльная серия прерывается риск сбрасывается до стандартного для разгона.

Этот подход хорошо работает для стратегий с небольшими сериями прибыльных сделок и солидным профитом в каждой.

«Безопасный» разгон

Метод упоминался выше:

• Сначала выбирается максимально надежный сигнал с узким стопом.
• Открывается сделка с высоким риском, он может доходить до 40-50%.
• Если позиция закрывается с прибылью, то в следующей сделке риск составляет 50-100% от только что полученного профита.

Это общие правила, их можно дополнить, например, регулярным выводом 50% от начального депозита при заработке X от стартового капитала. Представьте, что стартовый депозит – $200 (X), если его размер растет до 2Х ($400), то выводится половина от заработанного Х, то есть $100. Это позволяет приумножить депозит и создать подушку безопасности на случай форс-мажора.

В примере ниже расчеты приведены для стартового депозита $100 и риска на первую сделку в 50%.

Возможный алгоритм действий:

• Находим максимально надежную точку входа. После резкого восходящего движения началась коррекция по схеме АВС. На уровнях коррекции 0,50-0,618% сформировался бычий Пин бар, можно пробовать покупать.
• SL – 13 пунктов, с учетом допустимого убытка в $50 объем позиции – 0,38 лота. При срабатывании стопа убыток составит 13 х $3,8 = $49,4.
• Сделка закрыта с прибылью, трейдер заработал 77 х $3,8 = $292,6.
• К этому моменту размер счета вырос до $392,6. Если принять стартовый депозит за Х, то разгон принес 2,92X, с каждого полного заработанного Х выводится 25%. Трейдер выводит $50, на счете остается $342,6.
• Следующий сигнал также силен. Есть разворотный свечной паттерн, ложный пробой сопротивления и дивергенция на MACD. Можно использовать разгонный подход. Риск составляет 50% от оставшейся на счете прибыли. SL = 0,5 х $242,6 = $121,3.
• При стопе в 31 пункт и риске $121,3 лот должен быть равен 0,39. Стоп при таком лоте составит $120,90.
• Сделка оказывается прибыльной, профит составляет $3,90 х 57 = $222,3. Депозит вырос на 2,22Х, с каждого целого заработанного Х снова выводим по 25%. Трейдер выводит еще $50 и с этого момента разгон будет абсолютно безопасен независимо от результата. Даже если будет слит весь счет остается выведенная сотня долларов, с таким капиталом трейдер и начинал работать.
• Размер счета составляет $514,9. Можно снизить риски для большей надежности или продолжить торговать в том же сверхагрессивном стиле, но выводить большую часть заработка.

За счет такого подхода постепенно накапливается капитал, не задействованный в торговле. С определенного момента разгон становится абсолютно безопасным так как трейдер выводит сумму, превышающую стартовый капитал.

Показать результаты того же уровня, что и в примере, может почти каждый. Нужна лишь рабочая стратегия, жесткий отбор сигналов и доля везения.

Оценка вероятности слива депозита

Математика работает и при попытках разгона. Оценивается Risk of ruin или вероятность полного слива депозита, можно использовать формулу –

Здесь приняты следующие обозначения:

• Edge – параметр, привязанный к винрейту, характеризует «преимущество» трейдера. Положительный Edge указывает на жизнеспособность стратегии на длинной дистанции.
• B – размер стартового депозита.
• K – убыток, как и предыдущий пункт указывается в валюте депозита.

Edge рассчитывается по формуле –

где:

• w – винрейт.
• P – средняя прибыль по сделке.
• L – средний убыток по сделке.

При разгоне в качестве среднего убытка и прибыли можно использовать принимаемый риск и ожидаемую минимальную прибыль. Например, депозит $100, трейдер рискует 50%, то есть $50 и рассчитывает заработать как минимум в 2 раза больше, то есть Р = $100.

Винрейт 60%, депозит $100, средний убыток $50, а прибыль – $100. На начальном этапе рассчитываем параметр Edge –

Edge = 0,6 x 100 – (1 – 0,6) x 50 = 40

Вероятность слива счета составит –

Есть и упрощенные варианты расчета, иногда вместо показателя Edge в формулу Risk of Ruin подставляют значение винрейта.

Этот показатель можно рассчитать на основе показателей своей стратегии. Желательно, чтобы он не выходил за пределы 20-25%. Формально вы ничем не ограничены, но даже при разгоне риски все же нужно контролировать.

Не забывайте, что математика не решает все проблемы, это просто обработка статистики.

Нет никаких гарантий, что расчетные значения вероятности слива совпадут с реальностью. Даже если ваша ТС выдает винрейт в 80% всегда есть вероятность попасть на серию убыточных сигналов и потерять счет, если вы рискуете 50-100% в каждой сделке.

В идеале даже при разгонных методиках риск лучше ограничить на уровне 20-25%. Это дает право на несколько осечек и существенно повышает шансы попасть на как минимум 1-2 прибыльных сигнала.

Ключевое, что вы должны запомнить – разгон не лотерея. Математика и точный расчет здесь играет даже большую роль, чем при обычном трейдинге. Элемент везения также присутствует, но при грамотном подходе его роль можно свести к минимуму.