Как торговать по Пин-бару – Примеры и стратегии

Пин-бар (Pin bar) в трейдинге – один из самых популярных паттернов, основанный на японских свечах, используется и в роли основы торговой системы, и как метод фильтрации других сигналов. Для формирования паттерна нужна всего одна свеча, сама модель идентифицируется на графике практически мгновенно, это и делает Pin bar популярным. Паттерн универсален и подходит под любой рынок, в том числе и для работы с криптовалютой.

Что такое Пин-бар

Этот термин используют для обозначения разворотных свечей с малым телом и длинной тенью с одной из сторон. При этом важен контекст происходящего на рынке и положение тени, в зависимости от этого может корректироваться и название свечной модели:

Бычий Pin bar, должен появляться на дне рынка.

Выглядит как свеча, на которой медведи пытаются продавить цену еще ниже, обновляется Low движения. Покупатели выкупают все предложение и отбивают атаку продавцов, за счет этого цена закрытия находится недалеко от Open (у свечи небольшое тело). За счет отбитой атаки продавцов нижняя тень длинная и в разы превышает размер тела, верхний хвост небольшой/отсутствует.

Медвежий паттерн формируется по схожей логике, но порядок действий трейдеров зеркально меняется.

Уже быки пытаются продолжить восходящее движение и обновляют максимум, но продавцам удается перехватить инициативу. Длинный хвост должен быть в верхней части диапазона.

Пин-бар можно рассматривать как своего рода указатель. Он показывает примерное положение важного для продавцов/покупателей уровня.

Важно положение японских свечей на графике. Если нет предварительного направленного движения, то говорить о формировании Пин-бара нельзя. Свечи такого типа могут появляться, например, во флете, но это не разворотный паттерн, а просто элемент, не несущий полезную для трейдера информацию.

Нужно не только оценивать, как выглядит Пин-бар на графике, но и учитывать состояние рынка. Одна и та же свеча может давать ценный сигнал или быть абсолютно бесполезной в зависимости от контекста происходящего на рынке.

Эти модели иногда называют молотом (бычий Pin bar) и падающей звездой (медвежья модель). На функционал паттернов это не влияет. Реже фигуру называют Пиноккио или Буратино, длинная тень напоминает нос этого персонажа.

Схожие паттерны

Свечи, похожие на обычный Pin bar, дают схожие по смыслу, но отличающиеся внешне свечные модели:

• Перевернутый молот. Представьте, что свечу, соответствующую медвежьему Пин-бару, перенесли на дно рынка. Верхняя тень указывает на неудачную попытку восходящего движения, это считается первой попыткой покупателей атаковать продавцов.
• Повешенный. Свеча, конфигурация которой соответствует бычьему Пин-бару, появляется на максимуме восходящего движения. Логика та же – при формировании нижней тени продавцы пытаются завершить текущую тенденци. Попытка оказывается неудачной, но в будущем эти атаки продолжатся.

Ключевое отличие Повешенного и Перевернутого молота – более слабый сигнал по сравнению с Pin bar. При формировании последнего перелом уже произошел, быкам/медведям удалось победить в борьбе, пускай и всего лишь в рамках одной свечи. На Повешеннном/Перевернутом молоте попытка сменить тренд была отбита, это делает разворотный сигнал более слабым.

Как торговать по Пин-бару

Торговля на Пин-барах отличается только методами входа в рынок и фильтрами, одного свечного паттерна недостаточно. Можно выделить несколько вариантов торговли:

1. На закрытии паттерна. Сделка гарантированно будет заключена, но если прогноз не отработает, то получит сработавший стоп-лосс. Считается агрессивным сценарием торговли, нет подтверждения начала отработки.
2. С использованием Buy Stop (над High бычьей модели) либо Sell Stop (под минимумом медвежьей фигуры). Ордер выставляется с небольшим фильтром – его размер зависит от спреда и волатильности валютной пары. Отложенный ордер не сильно ухудшает цену, по которой заключается сделка, но получаем фильтр, отсеивающий часть ложных сигналов.
3. После подтверждающей свечи, входить можно и на ее закрытии, и отложенными ордерами, выставленными под ее экстремум. Если Pin bar бычий, то следующая после него свеча должна быть бычьей, если медвежий, то следующая свеча должна подтверждать разворот. Еще более мощный фильтр, его недостаток – возможно сильное ухудшение Risk Reward, если подтверждающий бар будет крупным и полнотелым.

В отдельных ситуациях после подтверждающей свечи сигнал становится неактуальным. Risk Reward ухудшается настолько, что потенциальная сделка теряет смысл, профит не окупает риск.

• Отложенным приказом с расчетом на откат до 38,2-50,0% от диапазона Пин-бара. Используется редко и только в ситуациях, когда у разворотной свечи слишком большой диапазон, но нет желания упускать сигнал. Ордера Buy Limit и Sell Limit позволяют существенно снизить стоп-лосс. Правда, если откат окажется неглубоким, то сигнал будет упущен.

В следующем примере для снижения стопа продажи выполнялись при откате до 50% от диапазона Pin bar. Коррекция состоялась, за счет этого SL снизился вдвое, что не только уменьшило потери, но и улучшило Risk Reward. Правда, если бы коррекции не было, то Пин-бар не был бы взят в работу.

Стоп обычно выносится либо за экстремум Пин-бара, либо за ближайшую поддержку/сопротивление. Выбирают большее из двух значений.

Ни один из перечисленных методов нельзя назвать идеальным.

При любом варианте торговли это будет компромисс между надежностью сигнала, риском упустить сделку и вероятностью значительно ухудшить Risk Reward Ratio после получения подтверждения.

Как фильтровать свечные паттерны

Даже на старших таймфреймах разворотная модель – лишь повод внимательнее оценить график. Если увидели Пин бар/Поглощение/Утреннюю звезду на дневном графике это не означает, что уже получен сигнал для входа в рынок.

Обычно используют один или несколько фильтров из списка ниже:

Уровни или трендовые линии. Разворотный паттерн должен опираться на него либо ложно пробивать. Заброс цены за уровень и возврат в область за ним (обычно это происходит при формировании тени) значительно усиливает паттерн. Стопы толпы уже собраны, скорее всего экстремум Pin bar не будет обновляться и получим как минимум откат в нужном направлении.

Помимо обычных уровней, построенных по ценовым экстремумам, можно работать с уровнями Фибоначчи. Например, Пин-бар может появляться у уровней 38,2%…61,8% при окончании коррекции на трендовое движение.

Показания осцилляторов. Нахождение линии в зонах перепроданности или перекупленности можно считать подтверждением паттерна. Если линия выходит из соответствующей области это делает Пин-бар еще более сильным.

Дивергенции и конвергенции. Формально сигналы этого типа также относятся к индикаторам, но их все же выделили в отдельную группу. Можно использовать и MACD, и CCI, RSI, Stochastic, но обычно дивергенции ищут на MACD. В идеальном сценарии Пин-бар находится на экстремуме, соответствующем второй точке дивергенции/конвергенции.

Иногда фигура графического анализа совпадает с Пин-баром. Например, на старшем таймфрейме появляется разворотный свечной паттерн, а на младшем получаем Голову и плечи, Двойную вершину/дно или другую конструкцию. Также Pin bar может выступать в роли элемента графического паттерна, например, появляться на экстремуме правого плеча паттерна Голова и плечи.

Можно использовать все перечисленные фильтры. Необязательно выполнение каждого из них, но любой разворотный паттерн должен подтверждаться как минимум 1-2 раза.

Варианты торговли по Пин-барам

Есть 3 сценария использования паттернов в торговле:

1. В роли основы торговой стратегии. Паттерн выступает в роли базиса и дополняется фильтрами. Если ограничиваться одним активом, то Pin bar встречается сравнительно редко, но на 5-7 инструментах недостатка в сигналах не будет. По такой схеме можно работать на Н1 и выше, более мелкие таймфреймы также допустимы, но нужна более жесткая фильтрация.
2. Как сигнал, усиливающий основные точки входа стратегии. Если появляется Пин-бар, то можно, например, несколько увеличить лот так как точка входа считается более сильной. Но большую часть времени работа ведется без использования свечных паттернов. Пример такого подхода – работа по тренду и использование Пин-баров для входов на окончании коррекций.
3. В роли фильтра на старшем таймфрейме. Можно проводить свечной анализ, например, на недельном графике, что позволит определить приоритетное направление для работы внутри дня. Если на недельном временном интервале увидим идеальный Pin bar, то скорее всего в течение следующей недели будут доминировать медведи. Приоритет получают сделки на продажу.

В вопросе как применять Пин-бар в торговле на бирже все сводится к одному из этих вариантов. Это касается и других свечных моделей.

Рекомендации по работе с Пин-барами

Это своего рода инструкция, набор общих советов, повышающих вероятность отработки очередного свечного паттерна:

• Всегда отдавайте приоритете сигналам со старшего таймфрейма. Недельный Пин-бар на порядок сильнее паттерна с Н1-Н4.
• Учитывайте, что на младших временных интервалах надежность моделей сильно падает. Формально и на М1-М5 можно найти массу отработавших паттернов, но в режиме реального времени работать на этих таймфреймах сложно.
• Наличие Пин-бара не означает, что цена тут же двинется в нужном направлении. Нужны фильтры, но и при их наличии есть вероятность того, что паттерн не отработает. Помимо тейк-профитов и стоп-лоссов не лишним будет перевод позиции в безубыток. Это можно делать, если цена преодолела, например, 50% расстояния до ТР или ушла в прибыльную зону на расстояние, равное SL.
• Всегда проверяйте наличие уровней. Это самый надежный фильтр из всех возможных, не торгуйте, если Pin bar не опирается на поддержку/сопротивление.
• Не используйте в работе паттерны со слишком длинной тенью. Это указывает на нервозность рынка, резкие импульсные движения могут продолжиться. К тому же при таком сценарии стоп окажется слишком большим. Если не хотите упускать такой паттерн, то можете установить лимитный ордер на уровне 50% от диапазона фигуры.

При соблюдении всех указанных выше правил вероятность отработки Пин-баров стремится к 70-80%. Под отработкой понимается не только разворот рынка, но и движение в нужном направлении, позволяющее сделать позицию безрисковой. Если добавить к этому адекватный манименеджменте, то получим отличную заготовку под прибыльную торговую стратегию.