Ср, 7 июня, 2023

Как торговать во флете (при отсутствии тренда) – Стратегии на Форекс

Как торговать во флете

Часть трейдеров поступает радикально и отказывается от работы во флете, предпочитая только трендовые периоды на Форекс. Не слишком разумный подход, отказываясь от торговли в горизонтальном канале трейдер теряет солидную часть надежных сигналов.

NPB

Даже если торговая стратегия строго трендовая, есть смысл добавить в арсенал торговые приемы, позволяющие зарабатывать при движении в диапазоне. При такой тактике сможете зарабатывать в любой фазе рынка.

Типы флетов

Общее определение характеризует флет как состояние рынка, при котором отсутствует направленное движение. Нет последовательного роста/снижения максимумов и минимумов. Если провести линии поддержки и сопротивления, то получим горизонтальный канал, в котором и движется график.

Но это слишком общее определение, не учитывающее особенности разных типов плоского тренда. Если дать более детальную классификацию, то можно выделить:

Фазу тихого рынка. Так называется период, когда на рынке нет крупных трейдеров, способных обеспечить пробой сильной поддержки/сопротивления. Особенно ярко проявляется на «европейских парах», например, EURGBP. Ночью, в часы активности тихоокеанской и азиатской сессий волатильность резко падает и на таких парах начинается штиль. Это узкий флет, вызван тем, что на рынке нет маркетмейкеров.

Ночной флет

Обычное движение в диапазоне. Возникает в любое время на рынке Форекс, происходит накопление и перераспределение объемов в Buy и Sell. У границ диапазона ведется борьба между быками и медведями, пробой границы может давать надежные торговые сигналы.

Обычный флет

Восходящий/нисходящий флеты. Формально происходит обновление минимумов и максимумов, но нет явно выраженного движения. На таких участках рынка график буквально сползает вниз или крайне медленно растет. Назвать это полноценным трендом нельзя.

Восходящий и нисходящий флеты

Также можно привести классификацию по продолжительности флетовых участков. Они могут соответствовать временным отрезкам от 30-60 минут, до нескольких дней/недель/месяцев.

Движения этого типа появляются на любых таймфреймах – от минутного до дневного или недельного.


Идентификация отсутствия тренда

Есть 2 решения этой задачи:

  1. Флет определяется визуально, достаточно 3 точек для построения горизонтального канала. При ложных пробоях границ можно корректировать их положение.
  2. С помощью индикаторов.

Один из неплохих индикаторов для определения состояния валютного рынка – полосы Боллинджера (BB). Если тренда нет, то границы канала BB примерно параллельны друг другу, при снижении волатильности они сходятся.

Для снижения чувствительности можно повысить период Bollinger Bands. При стандартных настройках он равен 20, для поиска флетов можно повысить период до 50…100.

Идентификация флета

Также часто используется ADX. Вводится некое пороговое значение, например, 30…35, если линия индикатора находится выше этой отметки, то считаем, что на рынке – тренд, если нет – тренд отсутствует. Это первичный фильтр, если условие по ADX выполняется, то можно строить поддержку и сопротивление, следить за поведением графика у этих уровней.

Среди пользовательских индикаторов есть десятки инструментов подобного типа.

Торговые приемы

Практически все торговые методики сводятся к поиску отбойного сигнала. Трейдеру нужно найти момент разворота при подходе к границе диапазона, ее тестировании или попытке пробоя. Обычно первая цель находится на середине диапазона, вторая – на противоположной границе. Прибыль можно фиксировать частями, по 50% на каждом из уровней.

Ниже – описание самых ходовых торговых приемов, каждый из них можно использовать как основу торговой стратегии.

Работа при ложных пробоях границ диапазона

Ложный пробой – один из самых надежных разворотных сигналов. При таком сценарии собираются стопы тех, кто входил в надежде на разворот при приближении к поддержке/сопротивлению.

Независимо от рынка внешний вид паттерна один и тот же:

  • Непосредственно пробой уровня происходит импульсным движением. Это одна крупная свеча либо несколько свечей одного цвета.
  • Затем график импульсом возвращается за уровень. Это может происходит сразу после пробоя либо с задержкой, в последнем сценарии формируется небольшое накопление за пробитым уровнем и резкий выход из него.
  • Возвратный импульс либо превышает пробойный, либо примерно равен ему. Это усиливает разворотный сигнал.
  • Точка входа формируется после закрепления за ложно пробитым уровнем. Стоп-лосс выносится за экстремум пробойного движения, желательно перенести SL в безубыток, когда прибыль по сделке станет примерно равна стопу.

Ложный пробой границ диапазона

Ложный пробой

Этот принцип работает на любых таймфреймах. Различаться будет только размер тейка и стоп-лосса. Вероятность отработки ложного пробоя превышает 60%, поэтому в работу можно брать сигналы, по которым Risk Reward Ratio не хуже, чем 1 к 1.

Работа с индикаторами

Классический подход к торговле – отбой от уровня, подтвержденный сигналом RSI или Stochastic Oscillator. Схема торговли выглядит так:

  • График подходит к уровню, касается его, возможен ложный пробой, но это необязательное условие.
  • В зависимости от типа уровня осциллятор должен находиться в зоне перепроданности/перекупленности. При подходе к сопротивлению линия индикатора в перекупленности, к поддержке – в зоне перепроданности.
  • Выход осциллятора из зоны после тестирования ценой уровня – разворотный сигнал.

Для усиления разворотных сигналов может использоваться фильтр в виде свечных паттернов. Нужен пин-бар, поглощение или другая разворотная модель.

фильтр в виде свечных паттернов

Выход линий осциллятора из зоны перепроданности/перекупленности – не самый надежный сигнал. Иногда трейдеры используют в роли фильтра сам факт нахождения линии в одной из зон, определяя момент для входа в рынок по другим методикам.

Также учитываются дополнительные сигналы в виде дивергенций/конвергенций.

Выход линий Стохастика

Подтверждение ложного пробоя

Это лишь частный пример, помимо Стохастика может использоваться индекс относительной силы, CCI и масса пользовательских индикаторов. Но принцип работы сохраняется – нужно дождаться подхода к границе горизонтального канала и получить подтверждающий сигнал от индикатора.

Торговля в ночное время

Обычно ночные флеты используются для автоматической торговли. Один из вариантов торговли – на отбой от границ полос Боллинджера. Профит будет небольшим, в пределах 5…20 пунктов, но это можно компенсировать увеличенным лотом.

Ключевой недостаток этого периода – нестабильные спреды:

  • На открытии нового торгового дня спред гарантированно расширяется. Это происходит у всех брокеров без исключения, разница между Бидом и Аском может увеличиваться на порядок по сравнению с обычными условиями торговли.
  • Ночью спред может произвольно расширяться в любое время. Разница кратная по сравнению с периодом пиковой волатильности.

Резкий рост спреда

Ночью работают простейшие торговые приемы, не нужны сложные фильтры. Работают даже ТС, в которых точка входа определяется как касание графиком границы Bollinger Bands. Советники такого типа могут стабильно зарабатывать.

Торговля в ночное время

Новостной фильтр

Иногда на малых таймфреймах появляются флеты перед новостями. Это следствие того, что покупатели и продавцы берут тайм-аут и планируют действовать по ситуации. Неизвестно какой будет ожидаемая макроэкономическая статистика, отсюда и отсутствие объемов на рынке. Такие флеты лучше не брать в работу. Как правило, они узкие, особой активности нет, а после выхода новости можем получить импульс в одной из сторон. Предугадать направление выхода из горизонтального коридора невозможно.

Флеты перед новостями

Резервный план при работе во флете

Любая флетовая стратегия относится к категории разворотных. Точки входа – отбой от границ коридора, различается лишь набор фильтров для определения торговых сигналов.

Трейдер знает, что со 100%-ной вероятностью флет завершится, но не знает, когда это произойдет. Из-за этой особенности нужно иметь план действий на случай, если базовый сценарий оказался сломан и вместо отбоя от уровня получили его пробой.

Для снижения негативных последствий:

  • Всегда используйте стоп-лосс.
  • Следите за подтверждением истинности пробоя границы диапазона. Если после срабатывания стопа график не возвращается за уровень, а скорректировался, то пробойное движение может продолжиться. Есть смысл выставить отложенный ордер за пробойным экстремумом.

Резервный план при работе во флете

Переворот не обязателен, но позволит быстрее выйти из просадки, компенсировав полученный стоп-лосс.

У торговли во флете нет критических недостатков по сравнению с работой по тренду.

Разворотные сигналы неплохо отрабатывают, по каждой сделке сразу видна цель, а сами точки входа довольно легко идентифицировать. Поэтому отказываться от флетов не стоит, подберите рабочий набор фильтров и торгуйте, зарабатывать можно не меньше, чем в трендовой фазе рынка.



(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
Equity

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


ВНИМАНИЕ! Уважаемый читатель, комментарии не относящиеся к статье, содержащие ссылки на другие сайты, оскорбления других участников - будут удаляться. Спасибо за понимание!

Вы можете работать водителем такси или менеджером в офисе, но пользоваться телефоном от Apple, Huawei или ОС от Microsoft. Зарабатывать на этих и других акциях интереснее, чем быть только их потребителями.
Рекомендовано для тебя

Валютный своп на Форекс – Полное руководство

equity.today