Платформа ROX

Торговая платформа ROX, которая была разработана компанией Lek Securities, поставляется с набором некоторых популярных аналитических инструментов. Она имеет возможность работать с биржами, использующие технологии MTF (Multilateral Trading Facility) и ECN (Electronic Communications Network). Программа разработана на основе OMS (order management system). Технологию OMS применяют многие мировые торговые площадки, поэтому трейдеры имеют возможность получить доступ ко всем ведущим биржам. Терминал ROX позволяет в одном терминале в реальном времени торговать широким ассортиментом активов с различных рынков: акциями, ETF- паями, депозитарными расписками (ADR), опционами и фьючерсами, а также производить анализ и получать огромное количество самых разнообразных данных с бирж.

Терминал ROX применяется для заключения сделок на флагманских фондовых биржах США: NYSE, NASDAQ.

Торговый терминал ROX и его возможности

Платформа ROX сертифицирована биржей NASDAQ и имеет там платиновый статус, а также применяется такими гигантами, как NYSE ARCA и другими площадками с поддержкой Order Management System, ECN и MTF технологий, то есть большинством крупных бирж.

В числе основных преимуществ ROX позволяющих ей успешно конкурировать с другими программными продуктами, можно выделить:

• бесплатную установку (платить нужно только за получение котировок и совершение сделок);
• наличие бесплатного демо-счета (отдельные дистрибутивы для реального и демонстрационного аккаунтов);
• прямой доступ к информации о котировках на ECN и биржах;
• низкие требования к аппаратным ресурсам ПК и скорости интернета;
• полную настройку горячих клавиш по усмотрению пользователя;
• возможность загрузки/сохранения данных в Excel;
• настройку отображения и расположения любых окон;
• отслеживание открытых позиций в отдельном окне;
• изменение положения колонок в таблицах и их размера;
• совместную торговлю нескольких трейдеров в группе;
• работу сразу на нескольких аккаунтах под одним логином с возможностью быстрого переключения;
• поддержку продвинутых функций, вроде создания пакетных заявок, вывода не только первого, но и второго уровня котировок, отображения всего стакана, вместо нескольких десятков первых ордеров, а также возможность 5-ти разных форматов его отображения.

Кроме того, имеются такие опции как изменение шрифтов, добавление кнопок быстрой торговли (не только buy и sell как в МТ, но еще и  Hit Bid, Penny Bid/Offer, Join Bid/Offer, Take Offer), возможность производить подробный анализ уровня риска для счетов и отдельных позиций.

ROX имеет клиент-серверную архитектуру. Обмен данными с серверами выполняется быстро, благодаря сжатию получаемой и передаваемой информации. Эффективная работа гарантируется даже при низкоскоростном интернет-соединении. Запрос на получение данных выполняется только в тот момент, когда они действительно необходимы. При этом все символы или графики, которые были построены и использовались, мгновенно сохраняются и остаются доступными трейдеру для просмотра и редактирования в любой момент.

Установка и настройка терминала ROX

По умолчанию программа устанавливается прямо на диск «C», а путь выглядит как C:\ROX\ROX.exe или C:\ROX\ROXdemo.exe, в случае с демонстративным счетом. Чтобы все отображалось правильно, перед инсталляцией разработчики рекомендуют установить язык клавиатуры на «Английский», также как и «Формат» в разделе языков и региональных стандартов, а в имени ПК применять только латинские буквы. Если изначальные настройки не таковы их желательно изменить и перезагрузиться.

Установка платформы обязательно должна выполняться с наличием прав администратора, после нее можно как настроить все функции, инструменты и окна как самому вручную, так и с помощью пресетов, скачав соответствующий лейаут-файл настроек у брокера.

Интерфейс ROX включает следующие основные компоненты:

• Main window – главное окно с главным меню, показывающее (с помощью индикаторов в нижней части) состояние интернет соединения, используемого брокера, а также открытые и отмененные ордера;
• Market Maker – предоставляет инструментарий для выбора акций и заключения сделок по покупкам или продажам;
• Reporter, отображающий в виде лога всю последнюю историю действий трейдера по ценным бумагам;
• Customer P/L – выводит показатели отчетности аккаунта (equity, balance, прибыль/убыток в заданный период) или отдельных сделок, а также объемы акций задействованных в сделках;
• Options , является окном главных настроек программы не связанных с конкретными сделками, а также позволяет настраивать маркетмейкер и другие окна.

Особенности трейдинга и анализа на платформе ROX

Платформа ROX не для новичков, зато идеально подойдет серьезным профессионалам фондовых или срочных рынков, торгующих с использованием нескольких мониторов, что очень удобно для одновременного вывода множества окон с разнообразными данными. Другая особенность связанна с тем, что программный комплекс в первую очередь заточен под трейдинг на американских торговых площадках, вроде NYSE, NASDAQ и др.

Как работать с ROX

Программа достаточно универсальна и будет полезна всем категориям трейдеров, вне зависимости от того, чем они торгуют – акциями, валютой, фьючерсами или опционами. Кроме этого, ROX поддерживает режим автоматизированной работы и торговлю сформированными портфелями.

Ниже мы постараемся рассмотреть весь базовый функционал программы, включая формы заявок на NYSE, NASDAQ, АМЕХ и основные рабочие окна.

Инструкция по работе с терминалом ROX

Терминал имеет специфичный интерфейс, однако трейдеры, обладающие опытом работы с такими программами как Transaq или QUIK, смогут быстро освоиться.

Основное окно программы ROX

В центре главного окна расположена таблица с текущими клиентскими ордерами. Колонки очень похожи на аналогичные в QUIK – можно настроить сортировку данных и менять столбцы местами, даже простым перетаскиванием. Отсюда же трейдер вызывает другие окна терминала.

Во вкладке [Open] показывается выставленные заявки, которые еще не получили статус исполненных (лимитные заявки, стоп-заявки); во вкладке [Done] – показаны как раз уже исполненные ордера; во вкладке [Cancel] – показаны отмененные; и во вкладке [Msgs] – отражаются диалоговые сообщения терминала. На скриншоте ниже изображен оптимальный порядок колонок.

Параметры заявки, которая еще не исполнена и висит во вкладке [Open], можно редактировать. Для этого следует кликнуть правой клавишей мышки по ордеру, после чего откроется выпадающее меню. Давайте подробно разберем открывшиеся нам возможности.

• [Change Quantity] – изменить количество ценных бумаг.
• [Change Price] – изменить цену в заявке.
• [Cancel Order] – отмена заявки.
• [Go to Market] – исполнить заявку по рыночной цене.

После того, как вы настроите терминал под ваши нужды, необходимо сохранить изменения, чтобы при последующем запуске они не были потеряны. Для этого необходимо нажать на кнопку [Tools] и в выпадающем окне выбрать кнопку [Save Layout]. Если вы серьезно запутались в интерфейсе и не можете сами разобраться, можно вернуть программу к заводским настройкам нажатием на клавишу [Restore Layout].

Окно [Customer P&L]

В приведенном окошке показывается информация текущего торгового дня:

•    Данные по открытым позициям.
•    Данные по закрытым позициям.
•    Итоговая информация за торговый день.

В зеленый цвет окрашены лонги трейдера, а в красный – шорты. При изучении интерфейса чувствуется, что к оформлению руку приложил бухгалтер. Все данные расположены очень компактно и информативно (местами чересчур). Даже состояние баланса отражается как в бухгалтерской отчетности: в скобках указываются отрицательные значения, а без скобок положительные.

Окно [Stock Point and Click]

В это окно транслируются котировки выделенного инструмента, торговый стакан второго уровня и лента принтов. Здесь же можно выставлять заявки по активам.

Предусмотрено четыре формата выставления заявок, но чтобы не вдаваться в дебри мы изучим самый функциональный.

• [Join Bid] – нажав на эту кнопку трейдер установит цену лимитной заявки или стоп-ордера по текущему уровню покупки на рынке.
• [Penny Bid] – нажав на эту кнопку трейдер установит цену лимитной заявки или стоп-ордера на 1 цент выше уровня покупки на рынке.
• [Join Offer] – нажав на эту кнопку трейдер установит цену лимитной заявки или стоп-ордера по текущему уровню продажи на рынке.
• [Penny Offer] – нажав на эту кнопку трейдер установит цену лимитной заявки или стоп-ордера на 1 цент ниже уровня покупки на рынке.

ROX обладает интерфейсом горячих клавиш для скальпинга. Нажатие на красные или синие кнопки позволяет очень быстро открывать и закрывать позиции, выбирать размер, тип и направление заявки, также указывать и ECN\биржу. К примеру, нажатие синей кнопки [5000] сформирует заявку на покупку 5000 лотов ценных бумаг.

В сформированной заявке после нажатия горячей клавиши можно также поправить количество приобретаемых бумаг, или же любое другое значение (скриншот ниже):

Самостоятельно выбрать число акций и прочие параметры можно из основного экрана программы, через кнопку [Tools].

В выпадающем окошке производится тонкая настройка торгового окна [Stock PNC].

Можно настроить до 3-х горячих клавиш по количеству ценных бумаг и до 3-х горячих клавиш по выбору ECN. Фактически наши значения заменят кнопки по-умолчанию (1000,5000,10000). Кнопка [Add] добавляет новые значения, а [Delete] удалит текущее. Кнопка [Delete All], как не трудно догадаться, удалит все текущие значения в окне.

Все заявки, составляемые через [Stock P&C], по умолчанию являются лимитными, если трейдер ввел цену исполнения. Для создания рыночной заявки следует нажать кнопку [МКТ].  Для установки стопа, в окне ввода цены следует поставить букву [S], после чего в данном поле отразится условное значение [STP]. Вывод заявки происходит после нажатия кнопок [BUY] или [SELL].

Значения заявок:

• B – Buy (открытие длинной позиции)
• S – Sell (закрытие длинной позиции)
• T – Sell Short (открытие короткой позиции)
• С – Buy + Cover (закрытие короткой позиции)

Окно Stock Quote Watch

Именно здесь трейдер будет черпать информацию о динамике цен на интересующие его активы. Интуитивно понятный интерфейс поможет сформировать список акций или других финансовых инструментов.

В терминале ROX можно формировать сразу несколько профилей (списков) инструментов. Новый профиль создается после нажатия на кнопку [Create New]. Выбор конкретно списка происходит после двойным нажатием левой клавиши мышки.

Двойной щелчок мыши по тикеру открывает окно [Stock Point&Click] (Market Maker) для данной акции.

Окно Charts

Выбрав кнопку [Charts], трейдер может настроить визуализацию динамики цен по конкретному активу. Делается выбор по шкале, временному периоду и интервалу. Впрочем, произвести тонкую настройку графиков у искушенного трейдера не получится. Традиционно визуальная составляющая всегда была слабым местом ROX.

Трейдинг опционами

Если вы профессионально торгуете опционами на биржах США, то терминал ROX это именно то, что вам нужно. Программа не только обеспечивает прямой доступ ко всем крупнейшим опционным площадкам Америки, но также и предоставляет пользователям графики риска по текущим сделкам и специальный опционный калькулятор, значительно облегчающий жизнь трейдера во многих случаях.

Помимо стандартных окон, описанных выше, для опционной торговли ROX  имеет специальное отдельное окно, с панелью для отправки заявок о покупке или продаже дериватива с возможностью выбрать конкретную биржу для исполнения и встроенным стаканом, дающим возможностью получать сведения о ценах сразу с 8-ми основных бирж США. Кроме того, реализованы возможности работы с опционными стратегиями (спредами), дающие все необходимое для работы с большим количеством контрактов сразу и установкой отложенных лимитных ордеров.

Трейдинг ETF, ADR и акциями

Для торговли инструментами фондового рынка в ROX есть все, кроме, наверное, привычных графиков, которых новичкам и пришедшим с МТ4 может в первое время сильно не хватать, однако эффективная система оповещения с легкостью их заменит. Зато имеется возможность получать котировки не только 1-го, но и 2-го уровня, а также полные книги заявок со всех бирж, позволяющие заглянуть в «стаканы» до самого дна.

Имеются широкие возможности по настройке горячих клавиш и быстрой торговле, представленной не просто двумя кнопками «Buy» и «Sell», как в МТ4, но и такими как Take Offer или Hit Bid, позволяющими сразу скупить весь доступный спрос или распродать предложение, а также Join и Penny Bid/Offer, для установки ордеров по наиболее выгодной цене за счет расположения в крайней области рыночного спреда.

Широкие возможности есть и для работы с пакетами заявок: можно создать сразу, так называемую «корзину ордеров», сэкономив деньги и время, или большие контракты, позволяющие минимизировать проскальзывание, которые затем будут разделены и исполнены постепенно.

Естественно, что это далеко не все доступные функции программы, а только лишь самая малая их часть. Используя всю мощь торговой платформы ROX, трейдер может легко отслеживать котировки ценных бумаг на основных фондовых биржах, заниматься позиционной торговлей и эффективным инвестированием в акции.

Совершение сделок

Торговая платформа позволяет трейдеру открывать ордера при помощи системы управления point-and-click – заявки как с целевыми точками, так и по клику. В окне Второго Уровня (Level II) клиент видит текущие биды и предложения цен маркетмейкеров,  специалистов биржи NYSE. Программное обеспечение ROX позволяет отправлять заявки на все торговые площадки биржи NYSE, маркетмейкеров NASDAQ, а также штатные биржи США.

Есть возможность создания корзины ордеров с целью экономии на выплате комиссионных. Трейдер в реальном времени может наблюдать все биды и офферы, настраивать горячие клавиши на часто используемые команды, что позволяет экономить секунды, от которых иногда зависит исход сделки.

Платформа ROX получила платиновый сертификат от биржи NASDAQ.

При помощи модуля «LSC strategy tool» трейдер отправляет большие ордера к  исполнению, сглаживая при этом эффект проскальзывания, который «выбирает» биржевой стакан в момент сделки. Для  маскировки пакеты заявок автоматизировано разделяются, и выполняются постепенно.

Контроль над совершенными сделками и управления рисками

Независимо от количества рабочих аккаунтов и открытых ордеров вся информации динамически обновляется, гарантируя эффективный контроль над торговой ситуацией. Платформа позволяет следить за всеми рыночными сделками, своевременно забирать прибыль и фиксировать убытки. Управляющей счетами может задавать лимиты по убыткам и прибыли как для одного клиента, так и для группы аккаунтов.

Окно с актуальными котировками

Функционал терминала дает возможность следить за огромным количеством транслируемой информации, оперативно обновляемой в ходе биржевого дня. При помощи эргономичных инструментов настройки  применять в настройках параметров отражениятекущего окна до 25-ти разнообразных полей, включая соотношение bid/ask, глубину торговли, динамику цены и прочее. Помимо кастомизации самих окон имеется возможность использовать индикацию при помощи шрифта, цвета или других настроек.

Отображение графиков

ROX

Торговая платформа ROX предоставляет эффективные средства визуального контроля по любым инструментам. Кодирование информации в цвете позволит проводить качественную сортировку для легкого восприятия текстовых данных. Все самые распространенные и популярные среди профессиональных трейдеров индикаторы, начиная от простых скользящих средний и заканчивая технически сложными осцилляторами, включены в официальный пакет программного обеспечения. Встроенная подсистема визуального и звукового оповещения при необходимости сообщит трейдеру о максимальных и минимальных показаниях, пересечениях, достижении уровней или их пробитии, объемах. Механизм оповещения легко настраивается под определенные требования.

Дополнительные возможности

Два инструмента Market Watch и Top Ten List помогут инвестору полностью контролировать ситуацию на бирже. При помощи платформы ROX возможно следить за действиями самых активных участников рынка, контролировать соотношение успешных трейдеров и находящихся в убытке, наблюдать за появлением максимальных и минимальных цен покупки или продажи. Трейдер сможет отслеживать все рыночные индексы, которые оказывают влияние на общее состояние крупнейших мировых бирж.

Все системы, модули и функции торговой платформы ROX одинаково хороши для своего вида задач и могут вправе носить звания «лучшей торговой программы в своем классе».