Чт, Июль 18, 2019

Индикатор вовлеченности

Предсказываем будущее с индикатором Commitments of Traders

Прочитали: 188
COT

Commitments of Traders (COT) – это индикатор вовлеченности трейдеров и достаточно важный показатель, который отображает настроения крупных игроков (банков, хедж-фондов и управляющих значительными капиталами), а также более мелких трейдеров, которые тоже влияют на состояние рынка. Данный индикатор создается на основании информации, предоставляемой CFTC.

Как правило, CFTC публикует отчет в конце каждой недели, и он содержит информацию о позициях, которые были открыты в прошедший вторник. Сама комиссия собирает данные от компаний (которые сдают отчетность) в среду утром, после чего эксперты проверяют полученную информацию и готовят ее для публикации.

image3

Читаем мысли крупных игроков

Многие профессиональные трейдеры уверены, что общие действия всех участников рынка оказывают значительно большее влияние на колебания курсов, чем фундаментальные причины. Поэтому, наблюдая за индикатором COT, вы можете достаточно четко составить для себя текущую картину и понять, что будет происходить на рынке в ближайшее время.

И тут у вас может возникнуть логический вопрос: если отчет составляет CFTC – американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами, то какое отношение он имеет к валютному рынку? Все просто:

  1. Во-первых, на реальных биржах торгуют валютными фьючерсами и опционами, и в этом заключается их непосредственная связь с валютным рынком.
  2. Во-вторых, на фьючерсах представлена детальная информация по объемам, и это важные показатели, которые недоступны на форексе.

Проще говоря, с помощью COT вы можете проанализировать текущее отношение крупных игроков к конкретному активу, и понять, покупают они его сейчас или продают. Это очень важная информация для трейдеров, поэтому компания AMarkets предоставляет ее своим пользователям, чтобы создать максимально комфортные условия для торговли.

Успешный трейдинг с индикатором COT

Брокер AMarkets предоставляет индикатор COT, содержащий в себе следующие показатели:

  • информация по сделкам от крупных участников;
  • данные по открытому интересу;
  • обширный выбор торговых пар;
  • история торгов с 2006 года.

С помощью всех этих показателей вы сможете точно анализировать рыночную ситуацию и оперативно реагировать на изменения.

Предсказываем планы крупных трейдеров

Для составления графика COT применяется информация по транзакциям крупных некоммерческих участников (noncommercial), эта группа включает в себя различные финансовые организации:

  • банки;
  • инвестиционные компании;
  • хедж-фонды.

В трейдерском сообществе активы таких игроков характеризуют как «Кредитные средства и деньги».

Представьте себе такую ситуацию: вы являетесь одним из крупных участников и можете пользоваться инструментами, которые недоступны для более мелких трейдеров, например: открытие прямых, необеспеченных позиций или арбитраж активов между разными рынками. И чтобы достичь своих целей, вы сможете проводить следующие операции:

  • управлять активами своих многочисленных инвесторов;
  • осуществлять проп-торговлю;
  • проводить сделки на Contract For Difference (контрактах на разницу цен);
  • спекулировать от имени других заказчиков.

Кроме того, вы знаете многих других игроков, имеющих такие же возможности, и можете с ними взаимодействовать. В этом случае ваши действия будут иметь сильнейшее влияние на курсы активов, с которыми вы работаете. Поэтому более мелкие трейдеры, которые умеют грамотно анализировать ваши настроения, смогут «ловить тренды», тем самым проводить успешную торговлю.

image1

Количество открытых позиций крупных игроков: желтый график отображает позиции на покупку, зеленый – на продажу.

Формируем открытый интерес

Совокупный объем всех открытых ордеров на покупку или продажу одного финансового инструмента называется «открытым интересом». Этот показатель лучше всего применять как некий мини-индикатор, когда вы выбираете новый актив для работы в ближайшее время.

Чаще всего открытый интерес заметно повышается во время сильных трендовых движений на конкретном активе. При этом COT корректно работает и его можно применять практически на всех торговых парах, как самых популярных, так и менее распространенных.

image2

Общее количество всех позиций, открытых по выбранному активу.

Анализируем прошлое, чтобы предсказать будущее

Компания AMarkets дает возможность просмотреть всю историю изменений объемов, начиная с 2006 года. Благодаря этому показателю, вы можете проанализировать прошедшие торговые ситуации и понять, как они влияют на дальнейшую динамику рыночных котировок. Это отличная возможность проследить закономерности на основании истории, при этом вам не обязательно иметь собственный опыт торговли.

Вы можете применять индикатор Commitments of Traders для обнаружения экстремальных объемов, основанных на показателях общего количества лонговых или шортовых позиций. Появление таких объемов указывает на то, что в скором времени должен произойти разворот рынка, либо начаться новый тренд.

Также анализируя изменения количества коротких и длинных позиций, и особенно их разницы, вы можете с высокой долей вероятности определять движения текущих трендов.

Поэтому, если вы еще не пользуетесь индикатором COT – вам обязательно стоит включить его в своем торговом графике, вы уже знаете какие преимущества он дает, и сможете по достоинству оценить положительный эффект для вашей торговли.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


(3 оценок, среднее: 5,00). Оцените, пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...
equity
Трейдинг

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован.


ВНИМАНИЕ! Уважаемый читатель, комментарии не относящиеся к статье, содержащие ссылки на другие сайты, оскорбления других участников, субъективные мнения - будут удаляться. Спасибо за понимание!

Всем привет! Когда речь заходит о деньгах, скорость жизни вырастает. Ликвидность, скорость, динамика - все это деньги. Но иногда нужно просто вытянуть голову из этого водоворота, чтобы сверху посмотреть куда он направляется.
Рекомендованно для тебя

Индикатор Скользящие средние (Moving Average)

equity.today

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Спасибо за помощь, мы очень Вам благодарны!