Как торговать с Индикатором объемов Volumes – Стратегии и примеры

Индикатор объемов – это инструмент, принципиально отличающийся от большинства аналогов. Если обычный индикатор проводит некие манипуляции с ценой, то принцип работы Volumes сводится к отображению активности трейдеров в рамках отдельной свечи. Индикатор просто транслирует в терминал данные по проторгованным объемам. Торговая стратегия может использовать это в качестве фильтра, подтверждающего основной сигнал.

Как работает индикатор объемов

Этот инструмент показывает проторгованный объем в рамках каждого бара. В зависимости от рынка может отображаться либо конкретное число проторгованных контрактов, либо тиковые данные.

На Форекс доступны только тиковые данные. Это объясняется децентрализованной структурой рынка. Нет некого центра, в который бы стекались данные от всех брокеров мира и можно было оценить реальные данные по сделкам. Для анализа подходят и тиковые данные, их конфигурация примерно совпадает с очертаниями гистограммы реальных объемов.

В МТ4, МТ5 и большинстве прочих терминалов соответствующий индикатор доступен сразу после установки платформы. Отображается в виде гистограммы в «подвале», то есть в отдельном окне под графиком. Также эти данные доступны в платформе TradingView.

Точная дата появления стандартного индикатора объемов неизвестна, но эту метрику использовали в анализе рынков еще в первой половине 20 века. Позже на основе этих данных были разработаны более продвинутые индикаторы. Например, в 1963 году Джо Грэнвилл создал On Balance Volume, но на популярность базового индикатора объемов это не повлияло.

Ограничений по рынкам и таймфреймам нет, но нужно понимать, что показывает индикатор объемов. На Форекс – это тиковые данные, на фондовом рынке или товарном рынке – реальные объемы, причем в зависимости от площадки будут отличаться данные по одному и тому же активу.

Как применять Volumes в торговле на бирже

Все сводится к оценке динамики изменения объемов и сопоставлению этого с тем, что происходит на графике. Ниже – несколько сценариев, как можно пользоваться индикатором Volumes.

Оценка пробоя уровня. Поддержка/сопротивление обычно пробивается уверенным движением, оно должно подтверждаться крупными объемами.

Исключения бывают, но большая часть пробойных движений соответствует этому правилу.

Выявление ложных движений, не подтвержденных объемами. Это выглядит как безоткатный рост/падение актива на фоне снижающейся гистограммы Volumes.

Вероятность того, что рынок продолжит движение низка, индикатор играет роль фильтра.

Этот подход есть смысл применять только на старших временных интервалах, до Н4 ценность такого фильтра невелика.

Вход гистограммы в область экстремальных значений можно использовать для фиксации прибыли или хотя бы ее части.

На графике в такие периоды зачастую формируются импульсы, а после них следует либо откат, либо разворот, либо затяжная стагнация. Есть смысл подстраховаться.

На Volumes можно искать дивергенции. Это стандартный разворотный сигнал.

Также на основе этого инструмента разработан VSA – безиндикаторный метод анализа рынка. Оцениваются свечи, их конфигурация, столбцы гистограммы Volumes, положение уровней и на основе этого разрабатываются сценарии возможного движения графика.

Установка и настройки

Индикатор Volumes предустановлен в MetaTrader и большинство других торговых платформ. Есть 2 взаимозаменяемых способа добавления объемов на график:

• Через меню «Вставка». Нужно выбрать пункт «Индикаторы» -> «Объемы» -> «Volumes».

• Через Навигатор. В нем отображаются все доступные индикаторы и советники. Нужно выбрать Volumes и либо перетащить его с зажатой левой кнопкой на график, либо добавить двойным нажатием кнопки мыши.

После этого откроется окно с настройками. В отличие от большинства других индикаторов параметры Volumes не позволяют влиять непосредственно на алгоритм его работы. Он просто транслирует информацию по тикам либо по реальным объемам, трейдер не может повлиять на это.

В МетаТрейдере доступны только вспомогательные настройки:

• Цвета. По умолчанию для растущих и падающих столбцов гистограммы заданы зеленый и красный цвета соответственно. Здесь можно задать свои цвета и выбрать толщину столбцов гистограммы.
• Уровни. Можно добавить горизонтальные уровни, чтобы отсечь области экстремальных значений объемов. Также горизонтальные линии можно добавить вручную, используя стандартные инструменты технического анализа.
• Отображение. Задаются временные интервалы, на которых будет виден индикатор. По умолчанию он будет отображаться на всех таймфреймах, но можно скорректировать настройки так, чтобы Volumes был виден, например, только на Н4 или Н1 и Н4.

В других платформах состав настроек может отличаться. Например, в терминале TradingView в объемы встроена скользящая средняя, ее можно включать/отключать, задавать период.

Это мелкое усовершенствование, мувинг нужен, чтобы отсекать значимые объемы от обычных. Считается, что если показания Volumes превышают МА, то объем значим.

Если нужен модифицированный индикатор объемов, например, Better Volume, то его придется устанавливать вручную. Для этого:

• В МетаТрейдере выбирается меню «Файл» и в нем – «Открыть каталог данных».
• В открывшейся директории перейдите по пути «MQL4» -> «Индикаторы».
• Вставьте в эту папку файлы нужного индикатора.

Чтобы пользовательский индикатор стал доступен в самой платформе нужно либо перезагрузить ее, либо обновить состав советников/индикаторов. В самом Навигаторе вызывается контекстное меню и в нем выбирается пункт «Обновить».

Горизонтальные объемы (профиль рынка)

До этого момента речь шла о вертикальных объемах. Это данные ограничены одной свечой, они показывают, как действовали трейдеры при формировании бара. Но они не выделяют горизонтальные уровни, это остается вне поля зрения трейдера.

Горизонтальные объемы выглядят как гистограмма, ее экстремумы указывают на значимые для трейдеров уровни.

Этот инструмент бесполезен для оценки происходящего в рамках отдельной свечи, зато позволяет увидеть борьбу трейдеров у уровней.

Значимая поддержка/сопротивление соответствует максимальному столбцу гистограммы, в будущем велика вероятность реакции на эту линию.

Для МетаТрейдера созданы десятки подобных инструментов. Принцип их действия схож, но отличаются доступные настройки, период, за который отображаются данные.

Стратегии с индикатором объемов

Сам по себе индикатор Volumes никогда не даст сигнал на покупку или продажу. Независимо от типа стратегии этот инструмент используется для оценки качества точки входа. Это касается практически всех торговых систем.

Пробойный объем

Стратегия лучше всего показывает себя на акциях, где доступны реальные, а не тиковые данные. Для работы понадобится:

• Индикатор Volumes и добавленная на него скользящая средняя с периодом 20.
• Уровни поддержки/сопротивления

Для покупки нужно выполнение ряда условий:

• Импульсом пробивается сопротивление. Это должно происходить на растущем рынке после отката либо консолидации. В рамках трендов цена движется ступенчато, после очередного обновления High следует откат, быки собираются с силами и продолжают движение. В этот момент и происходит пробой уровня.
• В момент пробоя объем должен более чем на 50% превышать средний. То есть столбец гистограммы должен пробивать линию скользящей средней и быть в 1,5+ раза больше среднего значения.

Оба условия должны выполняться одновременно. Сделка заключается на открытии следующей свечи. Так как речь идет о трендовом движении, то лучше не использовать фиксированный тейк и тралить позицию по локальным минимумам. Это даст большую прибыль.

При таком подходе последние 1-2 сделки могут оказаться убыточными. Но тренд обычно насчитывает несколько подобных итерацией, поэтому заработать все же можно, накопленный профит компенсирует убыток. В примере с акциями Caterpillar по 2 сделкам профит составил $22,18 и $9,55, а по последней получили убыток в $4,55. Итоговый результат $22,18 + $9,55 – $4,55 = $27,18. Если бы размер сделки составлял 100 акций, то в валюте профит был бы равен около $2700.

Сигнал на продажу формируется по схожей логике:

• Нужен пробой поддержки на нисходящем рынке.
• Объем при этом должен быть как минимум 1,5 от среднего значения.

Логика торговли и сопровождения позиций не меняется.

Работа ведется с акциями, нужно следить за графиком выхода отчетов, чтобы не попасть на ГЭП.

В примере выше сложилась именно такая ситуация, итоговый результат отрицательный $4,84 – $1,29 – $5,26 = -$1,71. Но этот убыток получен из-за ГЭПа, если бы его не было, то трейдер смог бы выйти в плюс.

Pure Volume

В отличие от большинства остальных торговых стратегий в этой ТС Volumes используется как основа, ATR применяется только в роли фильтра. Анализ начинается за 1-2 часа до открытия европейской сессии и продолжается до окончания американской сессии.

Работа ведется только отложенными ордерами. А применение в торговле Volumes ограничено определением небольшой коррекции. Используется стандартный индикатор объемов в сочетании с МА20.

Стратегия создавалась под рынок Форекс. На Forex лучше ограничиться GBP AUD, GBP NZD, с несколько меньшим КПД может использоваться на мажорах и основных кросс-курсах.

Правила работы на примере сделки на покупку:

1. Зеленые столбцы гистограммы должны оставаться над линией скользящей средней.
2. Активность быков начинает спадать. На гистограмме Volumes видны красные столбцы под линией МА, достаточно чтобы появился хотя бы один столбец под МА20.
3. После выполнения предыдущего условия по High сигнальной свечи строится уровень. Также контролируется размер сигнальной свечи, он должен превышать соответствующий ATR(14).
4. Если свеча пробивает уровень и закрывается над ним, то на 1-2 пункта выше этого уровня устанавливается отложенный приказ Buy Limit.

Если ордер не срабатывает в течение дня, то он удаляется вручную. Если сделка не закрыта по ТР, то ее нужно как минимум перевести в безубыток.

Стоп должен быть не меньше 20 пунктов, рассчитывается как 50% от диапазона сигнальной свечи. Также его можно выставлять под локальные экстремумы.

Минимальный тейк-профит равен диапазону сигнальной свечи. Возможен трейлинг-стоп с переносом стопа под Low каждой новой свечки.

Для продаж правила меняются зеркально. Логика сопровождения сделок сохраняется.

Дивергенции

Индикатор подходит для поиска дивергенций, но лучше ограничиться теми инструментами, по которым доступны реальные объемы. Тиковые данные отрабатывают хуже.

В остальном принцип тот же, что и при поиске паттернов на MACD и других индикаторах. Дивергенция – расхождение линий, соединяющих экстремумы на графике и индикаторе Volumes. Линии расходятся при их продлении вправо, они либо наклонены в разные стороны, либо одна из них горизонтальна.

Паттерн лучше отрабатывает на старших временных интервалах. Также для фильтрации дивергенций можно использовать МА20, построенную по объемам. В расчет берутся только модели, сформированные по экстремумам Volumes над МА20.

Наличие дивергенции не гарантирует разворот. В рамках сильного тренда вместо разворота можем получить откат либо непродолжительную консолидацию и затем основное движение продолжится.

Модифицированный вариант индикатора

Стандартный инструмент, интегрированный в МТ4/МТ5 неудобен тем, что приходится самостоятельно соотносить размер столбца с конфигурацией соответствующей свечи. В Better Volume этот недостаток устранен и гистограмма окрашивается в разные цвета в с учетом конфигурации баров. Также на гистограмму добавлена скользящая средняя для определения значимых объемов.

Если сравнивать, как работает Volumes и Better Volume, то разницы нет. Гистограммы совпадают, принцип действия индикаторов не отличается, суть индикатора объемов не меняется.

В Better Volume принята следующая цветовая схема:

• Голубой цвет. Стандартные свечи и объемы, на рынке не происходит ничего экстраординарного.
• Красный цвет. Быки доминируют, свеча со средним либо крупным диапазоном. На дне рынка это может указывать на готовящийся разворот, на бычьем рынке – усиление тренда.
• Белый цвет (заменен на серый). Используется для обозначения моментов резкого роста активности продавцов. Зеркальный сценарий по сравнению с красным цветом столбца Better Volume.
• Зеленый цвет. Значимый объем, сформировавшийся на свече с малым диапазоном. Берется во внимание только при условии, что столбец гистограммы находится над МА. Если этот маркер появился при отбое от уровня, то его можно считать разворотным сигналом.
• Желтый цвет. Соответствует небольшому объему, диапазон свечи также невелик. Это происходит либо на окончании коррекции, либо в момент, когда тренд выходит на плато.

В вопросе, как применять Volumes с этими модификациями, принципиальных изменений нет. Но за счет расцветки гистограммы работать удобнее.

Заработок на объемах реален, лучшее доказательство этого – методика VSA, объемы в ней играют ключевую роль.

Volumes – это один из самых универсальных индикаторов, его можно интегрировать практически в любую стратегию. Еще одно преимущество Volumes – простота, разобраться с объемами сможет буквальной каждый.