ТОП 7 современных индикаторов технического анализа

Choppiness Index (CHOP)

Относится к категории осцилляторов, характеризует изменчивость рынка, его нестабильность. С помощью CHOP можно определять состояние рынка – идет торговля в диапазоне (нестабильное состояние) или наблюдается фаза тренда.

Внешне Choppiness Index сильно напоминает обычные осцилляторы, есть фиксированная шкала со значениями от 0 до 100. Индикатор создал австралийский трейдер Дрейсс. Он работал на сырьевых рынках, но CHOP неплохо себя показывает и на других рынках, в том числе на Форексе. В расчетной формуле фигурирует ATR.

• n – количество свечей, на которых выполняется расчет.
• ATR(1) – обычный Average True Range с периодом 1.
• Max(High), Min(Low) – максимальный максимум и минимальный минимум на диапазоне свечей длиной n.

Показания CHOP можно «читать» так – экстремальные значения соответствуют высокой изменчивости рынка. Приближение к нулевой линии указывает на снижение изменчивости – появляется устойчивый тренд.

Можно использовать Choppiness Index по той же методике, что и обычные осцилляторы.

Зона 61,8-100 соответствует состоянию флета. Это состояние изменчивости так как график может пробить любую границу диапазона.

Зона 0-38,2 указывает на устойчивый тренд.

Промежуток между 30 и 70 можно рассматривать как зону слабого тренда или движения в широком диапазоне с периодическим расширением границ.

CHOP редко опускается ниже 20. Даже на сильных направленных движениях линия осциллятора, как правило, нащупывает поддержку в диапазоне 20-25. То же касается флетовых отрезков, даже при движении в узком диапазоне линия индикатора редко пересекает уровень 80.

SuperTrend AI (Clustering)

Амбициозный проект, в начале 20-х годов все еще находился в фазе доработки и оптимизации. Основан на стандартном индикаторе SuperTrend, но автор добавил K-means метод для поиска оптимальных настроек. Отсюда и приставка AI в названии, при доработке СуперТренда автор использовал метод, активно применяющийся в машинном обучении.

K-means кластеризация используется для разделения данных на отдельные кластеры по принципу их схожести. То есть происходит разделение массива данных на блоки, в пределах которых характер движения слабо отличается.

Эту задачу невозможно решить в рамках одной итерации, используя некую математическую формулу. На этом этапе в дело и вступает K-means метод:

• Задается количество кластеров (К).
• Происходит инициализация центроидов, их количество соответствует числу кластеров, по одной точке на каждый кластер.
• Определяются ближайшие центроиды для каждой точки данных.
• Обновляются центроиды. Их положение определяется как среднее значение всех связанных с ним точек. Повторяются шаги 2 и 3.
• Разделение на блоки считается завершенным после того как центроиды перестают сильно смещаться при повторении шагов 2 и 3.

Этот принцип применен для подбора настроек индикатора СуперТренд. В настройках SuperTrend AI задается диапазон Factor Range, эти значения используются для подбора настроек SuperTrend.

Индикатор можно использовать как обычный стрелочник, не вдаваясь в детали расчетов. После добавления на график он отображает пару СуперТрендов и стрелки – сигналы для входа в рынок.

Правда, граалем AI версия этого индикатора так и не стала. Для торговли нужен как минимум трендовый фильтр, SuperTrend AI может давать сигналы против текущего тренда, их придется фильтровать своими силами.

Индикатор периодически дорабатывается, так что в будущем он может существенно измениться.

QQE Weighted Oscillator

Разработан LuxAlgo в начале 20-х годов. Можно рассматривать как усовершенствованный гибрид RSI и Стохастика. Принцип работы известен лишь в общих чертах:

• Сначала с помощью мувинга сглаживается цена, рассчитывается основная линия индикатора.
• Затем рассчитывается некий динамический порог (dynamic threshold или trailing stop в терминологии разработчика).

Дает сигналы нескольких типов:

• Пересечение основной линии и динамического порога – потенциальная разворотная точка. Для удобства QQE Weighted Oscillator меняет цвет, если линия оказывается над dynamic threshold, то пространство между линиями становится зеленым, это бычий сигнал.
• Стандартные сигналы в виде выхода линий из зон перепроданности/перекупленности. По умолчанию они установлены на отметках 70 и 30, их можно не менять, эти значения подходят для большинства валютных пар.
• Дивергенции и конвергенции. Отрабатывают лучше по сравнению с обычным Стохастиком и RSI. Вероятность отработки особо высока, если экстремумы дивергенции/конвергенции находятся по разные стороны относительно границы зоны перекупленности/перепроданности.

Darvas Box

Индикатор основан на стратегии трейдера-танцора. В середине прошлого века в США профессиональный танцор стал миллионером за счет трейдинга на фондовом рынке. За несколько месяцев он увеличил стартовые $36000 в 60+ раз, позже Дарвас, так звали трейдера, поделился своим подходом к торговле:

• Он строил коробки – горизонтальные диапазоны.
• При пробое верхней границы покупал акции, стоп устанавливал под нижнюю границу диапазона.
• После формирования следующей коробки открывал еще одну сделку на покупку, но стоп для обеих сделок размещал под последним диапазоном.

Дарвас использовал тактику пирамидинга и применял трейлинг-стоп для защиты накопившейся прибыли. Он попал на удачный участок рынка, что и позволило стать миллионером в сжатые сроки.

В первой половине десятых было создано несколько вариаций индикатора, реализующего этот подход. Есть бесплатные версии Darvas Box для МетаТрейдера 4, есть соответствующая стратегия для TradingView. Логика одна и та же, отличается только внешний вид.

В TradingView можно оценить потенциал этого подхода. Если не использовать фильтры состояния рынка и брать в работу все сигналы подряд, то Darvas Box зарабатывает, но кривая роста депозита указывает на периодические глубокие просадки.

В отличие от версии для МетаТрейдера реализация Darvas Box для TradingView не умеет выделять отдельные коробки. Вместо этого строится канал с учетом положения границ отдельных диапазонов. Принципиальной разницы нет, индикатор для МТ4 можно настроить так, чтобы он работал так же.

По графику доходности видно, что для индикатора характерны крупные просадки, а периоды солидной прибыли сменяются столь же серьезными убытками. Может показаться, что коробка Дарваса не работает.

Этот эффект возникает из-за того, что в тестере нельзя ограничить проверку стратегии только сделками на покупку. В сводке показателей видно, что основной убыток обеспечили короткие позиции. Винрейт у продаж на уровне 20-25%, у длинных позиций – приближается к 50%. Если при реальной торговле ограничить направление работы индикатора с учетом состояния рынка, то результат должен быть в разы лучше.

При использовании этого индикатора:

• Желательно работать на старших таймфреймах.
• Нужно ограничить работу фондовым рынком. На акциях могут развиваться затяжные тренды, на Форексе это практически невозможно.
• Всегда нужно фильтровать состояние рынка. На бычьем рынке нужно работать только в Buy, на медвежьем – в Sell.

Ключевое отличие коробки Дарваса от других индикаторов – то, что он является еще и самостоятельной стратегией.

Sniffer

Индикатор разработан обычными трейдерами, его название переводится как «нюхач». Это идеально отражает принцип его работы, Sniffer буквально «вынюхивает» различные паттерны на графике.

Если прежние индикаторы такого типа работают только с несколькими типами моделей, то эта разработка в разы гибче. Он може выделять единичные свечи, объединять их в кластеры, увязывать поведение того, что напоминает паттерн, с прежним поведением графика.

Стандартные индикаторы, занимающиеся поиском паттернов, работают либо со свечными, либо с графическими моделями. Sniffer может определять паттерны обоих типов. В настройках можно задать логику, по которой индикатор будет искать совпадения. Можно добавить учет ряда других индикаторов и классические свечные паттерны.

В результате работы Сниффер выделяет подобные участки на графике, выделяя их цветом. Если на графике появился, например, небольшой зеленый прямоугольник, то нужно изучить историю, найти такие же маркеры и оценить поведение графика. Есть вероятность, что после этого события будут развиваться так же, как и в прошлом.

Это одна из основ любых паттернов. Считается, что если цена систематически вела себя в прошлом одинаково в определенных условиях, то и в этот раз сработает та же закономерность.

Liquidity Sentiment Profile

Один из самых удобных индикаторов, отображающих профиль рынка. Помимо данных по горизонтальным объемам он приводит еще и данные по настроению трейдеров.

На графике отображается в виде двух вертикальных гистограмм:

• В левой части показывается настроение трейдеров. Зеленый столбец соответствует покупкам, красный – продажам, размер столбца характеризует уверенность трейдеров.
• Правая часть отвечает за проторгованные объемы. Оранжевый цвет столбцов – высокая активность трейдеров, серый – средняя, синий – низкая.

Индикатор помогает определять важные уровни, возможные зоны накопления/распределения. Удобно то, что помимо стандартного профиля отображается еще и настроение трейдеров.

Если на определенном уровне формируется крупный объем, то его можно рассматривать как поддержку/сопротивление. Чаще всего цена как минимум останавливается в районе уровня.

Сопоставляя поведение графика и показания индикатора, можно выявлять зоны накопления/распределения. В примере:

• Видно, что график начинает двигаться в узком диапазоне. Это один из признаков того, что быки выдыхаются.
• Наблюдается рекордный объем – правая гистограмма указывает на возросшую активность трейдеров.
• Начинает меняться и настроение. Если до этого настрой был однозначно бычьим, то теперь начинают появляться продавцы, уверенность покупателей снижается.

Все это указывает на то, что трейдеры, набравшие объем на минимумах, начинают распределять его среди более доверчивых покупателей. Так выглядит формирование распределения. Позже прогноз подтвердился и состоялось резкое снижение. Индикатор помог предвидеть этот сценарий.

Vortex Indicator

Индикатор вдохновлен работой австрийского ученого Виктора Шаубергера, он изучал особенности движения потоков воды. Vortex indicator – сравнительно новая разработка, первое упоминание о нем появилось в 2010 году, тогда Этьен Ботес и Дуглас Шипман опубликовали статью в Technical Analysis of Stocks and Commodities.

Основное назначение – определение моментов смены тренда и подтверждение наличия направленного движения. Внешне немного напоминает линии +DI и -DI индикатора ADX, но в отличие от него у Vortex Indicator нет основной линии, их всего две.

Анализ рынка с помощью Vortex сводится к оценке положения его линий:

• Если синяя линия находится над красной, и они расходятся, то на рынке бычий тренд.
• Если линии расходятся, но красная находится над синей, то тренд медвежий.
• Если обе линии разошлись на значимое расстояние и движутся примерно параллельно, то идет движение в широком диапазоне. Волатильность приемлемая, можно торговать в горизонтальном канале. Такие паттерны встречаются, если повысить период индикатора, со стандартным периодом (14) он слишком чувствителен.
• Моменты, в которых линии переплетаются соответствуют «бутылочному горлышку». В эти моменты формируется узкий флет, скорее всего выход из него будет импульсным.

Также можно использовать сигналы в виде пересечения линий, но понадобятся подтверждения для входа в рынок. Авторы использовали Vortex совместно с MACD на дневном графике.

Все перечисленные инструменты разработаны сравнительно недавно, но по сравнению с МА или Стохастиком их с небольшой натяжкой можно назвать новинками.

Большая часть из них уже прошла минимальную проверку временем, так что это не кот в мешке. Но все же перед торговлей на реальном счете желательно как минимум проверить их на истории, это обязательное условие.