Сигналы Индикатора “Процентный диапазон Вильямса” и настройки

Индикатор Williams’ Percent Range, (%R) – Процентный диапазон Вильямса – удобный технический индикатор, используемый для определения состояния перепроданности/перекупленности рынка. Анализ проводится на основании изучения положения нынешней цены закрытия в диапазоне, образуемом экстремумами за прошлые периоды.

Автором данного инструмента считается известный трейдер Ларри Вильямс, впервые описавший его в своей книге «Как я заработал миллион долларов в прошлом году, торгуя товарами» («How I made one million dollars last year trading commodities») в 1973 г. При этом ряд исследователей склоняется к мнению, что истинным создателем индикатора является Джордж Лэйн, которого мы хорошо знаем, как разработчика осциллятора Stochastic.

Скачать индикатор Williams’ Percent Range для MT4

Скачать индикатор Williams’ Percent Range для MetaTrader 5

Как бы там ни было, индикатор Williams Percent Range носит имя именно Вильямса, а его огромный вклад в усовершенствование и популяризацию этого средства теханализа признают все без исключения.

Индикатор работает на всех типах рынков и будет полезен трейдеру с любым опытом.

Видео – Процентный диапазон Вильямса

Формула и описание Williams’ Percent Range

Формула Williams Percent Range

Как известно, расположение уровня цены можно считать показателем равновесия рынка в конкретный момент времени. Максимальная величина характеризует наивысшую силу покупателей («быков») в рассматриваемом торговом диапазоне. Минимум отображает предельную силу продавцов («медведей»). Цена закрытия сообщает о том, какая из этих групп одержала локальную победу в завершившемся периоде, а также насколько убедительным был этот выигрыш.

Сравнивая новые цены с последним торговым диапазоном, пользователь имеет возможность наглядно видеть, смогли ли в конечном итоге «быки» закрепиться возле максимума диапазона или, наоборот, оказавшиеся сильнее «медведи», расположились рядом с минимумом.

Логика и цель

Индикатор WPR использует теоретическую идею о том, что цена является индикатором рыночного равновесия в данный момент времени. Наибольшая цена за период характеризует максимальную силу покупателей, минимальная цена, соответственно, максимальная сила продавцов. Цена закрытия периода покажет, какая группа участников («быки» или «медведи») была сильнее. Процентный диапазон Вильямса сравнивает каждую цену закрытия с последним торговым диапазоном и оценивает вероятность: либо покупатели «остановят» цену до максимума диапазона, все медведи станут сильнее и рынок будет закрываться ближе к минимальной цене.

• Если при наличии восходящего тренда закрытие произошло в отдалении от пика, значит позиции покупателей слабее, чем считалось, и стоит подумать о продаже.

• Если тенденция нисходящая, но «медведям» не удалось зацепиться возле минимума, можно говорить об ослаблении продавцов, и начинать искать возможности для покупки.  

При тесном соседстве цены закрытия и максимума диапазона индикатор Williams’ Percent Range будет располагаться рядом с нулевым уровнем. Если цена, практически, совпадает с минимумом, линия окажется в непосредственной близости от отметки -100.

Расчет процентного диапазона осуществляется по принципу, весьма схожему с тем, что применяется в осцилляторе Stochastic.

Результат представляет собой соотношение разницы цены закрытия максимума с разницей цены закрытия минимума за определенный период времени, умноженное на -100. Таким образом, значения индикатора могут лежать только в отрицательной области от -100 до 0.

• Зоной перекупленности считается диапазон от -20 до 0.
• Область перепроданности находится между -100 и -80.

Период индикатора может быть любым, в зависимости от индивидуальных особенностей актива и предпочтений трейдера. Оптимальным показателем считается число 14, которое прекрасно подходит, как для часовых и дневных, так и для недельных и месячных таймфреймов.

Уменьшение периода означает большее количество сигналов, многие из которых будут являться ложными. Соответственно, увеличение приведет к снижению частоты сообщений, зато их качество существенно улучшится.

На скриншоте выше – период индикатора 200 на дневном графике. Это отличный пример позиционного трейдинга, где сделка по тренду длилась 2 месяца, но и прибыль оказалась довольно существенной.

Параметр расчета может быть любым, в зависимости от индивидуальных характеристик торгового актива и личных предпочтений трейдера.

Стандартное значение 14, что обеспечивает стабильную работу индикатора на периодах выше M15, считается оптимальным индикатором.

Уменьшение периода сделает линию индикатора более «нервной» и даст больше сигналов, но в результате многие из них будут «ложными» – сильного разворота цены не произойдет. Соответственно, увеличение параметра вызовет меньше сигналов, но их качество значительно улучшится.

Тем не менее, Ларри Вильямс рекомендует использовать 10-дневный период и определяет границы зон перекупленности / перепроданности на уровнях (-90) и (-10). На таймфреймах W1 и выше линия WPR обычно меняет свое направление за неделю до того, как это произойдет с популярной гистограммой MACD. В результате трейдеры, предпочитающие среднесрочную торговлю, закрывают сделки или корректируют (как минимум!) Уровни StopLoss / TakeProfit.

Индикатор Williams’ Percent Range присутствует, практически, во всех популярных торговых терминалах.

Сигналы Williams’ Percent Range

С помощью данного индикатора можно получать сигналы:

• перекупленности и перепроданности;
• дивергенции;
• входа по тренду.

Сигналы, возвещающие о перепроданности или перекупленности, возникают в случаях, когда линия графика попадает в соответствующие зоны.

• Сообщение о продаже генерируется после того, как кривая преодолевает отметку -20 снизу.
• Извещения о покупке поступают после пересечения уровня -80 сверху.

При этом следует учитывать, что само только попадание в зону перекупленности/перепроданности не означает необходимость сразу продавать или покупать.

Сигналы о дивергенции на Williams’ Percent Range возникают относительно редко, но зато они подтверждаются в подавляющем большинстве случаев. Если цена достигает нового максимума, а кривая индикатора не опустилась по сравнению с предыдущим значением, можно говорить о скором завершении бычьей тенденции. Это наиболее благоприятный момент для продажи актива. Когда же цена обновляет минимум, а линия индикатора – наоборот, немного возрастает, возникает сигнал о затухании нисходящего тренда и актуальности покупки.

Одним из вариантов применения индикатора является определение тренда с последующим нахождением оптимальных точек входа.

Если тенденция восходящая, обычно дожидаются попадания линии графика в зону перепроданности. Как только это происходит, сразу открывают длинную позицию. При нисходящей тенденции появление кривой в области перекупленности является сигналом к созданию короткой позиции.

Особенности торговли с индикатором процентного диапазона Вильямса

Ярлыки перекупленности и перепроданности рынка могут быть немного обманчивыми – их нельзя использовать изолированно для предсказания разворота. Один из способов мышления состоит в том, что перекупленность на самом деле представляет собой давление покупателей. Точно так же признаки перепроданности будут появляться всякий раз, когда есть давление со стороны продавцов. Сложность заключается в том, что мы не знаем, как долго участники рынка могут выдерживать это давление.

Мы знаем, что в какой-то момент произойдет разворот, но не знаем, когда. Другими словами, движение индикатора в зону перекупленности или перепроданности сам по себе ничего не говорит нам о сроках. Помните, что% R будет указывать на «перекупленность», если мы близки к самому высокому максимуму недавнего диапазона, и указывать на «перепроданность», если мы близки к самому низкому минимуму. Теперь, если рынок имеет восходящий тренд, мы по необходимости пробиваем новые максимумы.

Точно так же при нисходящем тренде мы увидим новые минимумы. В такие моменты% R будет информировать нас о том, перекуплен ли рынок при восходящем тренде или перепродан при нисходящем. Продажа в восходящем тренде и покупка в нисходящем может оказаться дорогостоящей ошибкой. Таким образом, разумный способ использовать индикатор – избегать его использования на трендовом рынке. Такая стратегия будет действовать только при наличии признаков перекупленности или перепроданности, когда рынок ограничен диапазоном или движется вбок.

Для этого нам нужно уметь правильно анализировать состояние рынка. Один из способов сделать это – просто наблюдать за поведением цены – искать контрольные более высокие максимумы и более высокие минимумы, которые предполагают восходящий тренд (или более низкие минимумы и более низкие максимумы, которые предполагают нисходящий тренд). Мы также могли бы попытаться улучшить использование индикатора, дождавшись некоторого признака того, что направленное давление ослабевает.

Так, например, предположим, что мы видим, что индикатор% R движется выше 80. Мы знаем, что находимся в зоне перекупленности, и теперь предполагаем о возможности разворота. Мы не знаем, как долго продлится давление покупателей, которое привело нас сюда, поэтому ждем. Мы откладываем торговлю, пока осциллятор остается выше 80. Как только мы видим, что индикатор выходит из области перепроданности, мы открываем короткую позицию на рынке.

Разумнее всего попробовать использовать другой индикатор в сочетании с процентным диапазоном Вильямса. Как правило, всегда стоит сравнивать то, что говорит один индикатор, с другим, чтобы увидеть более широкую картину, чем просто один индикатор в отдельности. Например, использование индикатора объемов может помочь вам увидеть больше, чем просто диапазоны цен, а также поможет вам лучше понять, что происходит на рынке.

Цель состоит в том, чтобы отсеять ложные сигналы и действовать только в соответствии с теми сигналами, которым мы больше всего доверяем. Если ваша комбинация индикаторов дает несовпадающие сигналы, вероятно, имеет смысл отложить сделку.

Стратегия №1

Вместо того, чтобы использовать индикатор для простого определения рыночных условий перекупленности и перепроданности, вы можете разработать торговый план вокруг пересечения линии -50.

После перекупленности и перепроданности, если индикатор пересекает линию -50, это обычно указывает на сдвиг импульса. На этом этапе вы можете начать искать возможности для торговли в направлении креста.

После перехода ниже -50 вы ждете закрытия бара, чтобы разместить ордер на продажу.

Комбинируйте Price Action, чтобы увеличить шансы на успех

Вы можете использовать эту же стратегию для открытия длинной позиции, когда% R пересекает -50 после того, как был перепродан в течение некоторого периода времени.

Стратегия №2

Дивергенции Вильямса% R очень сильны, вы должны обращать на них внимание, когда они случаются. На графике ниже курс сформировал четкий нисходящий тренд, тем не менее на откате, Williams% R поднялся выше.

Такое расхождение предполагает продолжение тренда. Как вы можете видеть, после формирования бара медвежьего ценового действия цена вскоре возобновила нисходящий тренд, и вы могли легко разместить стоп-ордер на продажу ниже медвежьего бара, чтобы зафиксировать это короткое колебание.

Заключение

Индикатор “Процентный диапазон Вильямса” прекрасно справляется со своими основными обязанностями – отображением зон перепроданности/перекупленности и формированием отчетливых торговых сигналов.

Специалисты рекомендуют использовать индикатор в качестве фильтра при работе с другими техническими индикаторами. В таком случае его применение будет максимально эффективным.