Индикатор Mass Index (MI) – технический индикатор, использование которого дает возможность спрогнозировать разворот тренда за счет анализа динамики изменений диапазона цен. Впервые он был составлен и применен известным теоретиком Дональдом Дорси.
Mass Index в переводе с английского языка обозначает Индекс Массы, который в первую очередь был создан для определения уровня волатильности (то есть активности) на рынке.
В своих расчетах он использует расширение или сокращение диапазона между локальными ценовыми максимумами и минимумами, что позволяет определить предстоящий разворот тренда. На шкале линия индикатора растет, когда происходит увеличение разницы между максимумами и минимумами цены, и падает, когда ценовой канал сужается (то есть, волатильность на рынке падает и цена заключается в узкий горизонтальный флет).
Для построения модели индекса задействуют скользящие средние.
Индикатор Индекс Массы
Описание индикатора Индекса массы (Mass Index)
Его самое большое преимущество, за что Индекс Массы очень любят и ценят профессиональные трейдеры – это возможность дать четкую картину на рынке о смене тренда на противоположный. А это в свою очередь позволяет выжать максимум из торговли по тренду и вовремя закрыть сделку.
* Кстати, теперь самые актуальные новости публикуются на Телеграм-канале Люди делают деньги. Не пропускай отборный и полезный контент, которого нет на сайте!
Рассчитывается этот индикатор на основе Экспоненциальной скользящей средней в четыре этапа.
- Первым этапом рассчитывается Экспоненциальная Скользящая Средняя за 9 периодов из расчета диапазона между максимальной и минимальной ценой.
- Далее рассчитывается двойная ЕМА как 9-периодная EMA 9-периодного EMA.
- Первый рассчитанный показатель ЕМА делится на второй, полученный в ходе расчетов у второго ЕМА.
- Ну и на финальном этапе рассчитывается Индекс Массы как сумму скользящих средних ЕМА за период 25.
Грубо говоря, этим рассчитывается среднее значение цены для диапазона между максимальными и минимальными показателями.
Но после это значение снова сглаживается повторно, но уже с применением двойной линии Экспоненциальной Скользящей Средней.
Скачать индикатор Mass Index (MT4)
Скачать индикатор Mass Index для MetaTrader 5
Настройка
Для расчета индикатора Mass Index необходимо предварительно произвести следующие настройки:
- EMA Period. Здесь выставляется рабочий период экспоненциальной скользящей средней.
- Second Period. В этом разделе указывается период вспомогательной MA.
- Sum Period. Это количество используемых крайних периодов.
- Уровни. Программой изначально установлены показатели 26.5 и 27, рекомендованные оригинальной методикой.
Специалисты настоятельно советуют не менять стандартные параметры, определенные по умолчанию.
Индивидуальная подстройка под временной таймфрейм или какой-то инструмент допустима только при наличии достаточного опыта работы с индикатором.
При изменении также нужно помнить, что уменьшение количества периодов означает увеличение волатильности, вследствие которого с высокой долей вероятности возрастет и число ложных сигналов.
Чрезмерное добавление периодов, наоборот, может закончиться потерей чувствительности Mass Index и пропуском важных сообщений.
Применение в торговле Индекса Массы
Индекс Массы
Индикатор Mass Index не показывает направление движения тренда. Если он растет или падает, это вовсе не означает, что вместе с ним станут подниматься/опускаться цены.
Индикатор просто с высокой долей вероятности сообщает о том, что рынок собрался разворачиваться.
Чтобы понять, куда именно необходимо использовать дополнительные средства технического анализа.
Индекс массы не является самостоятельным индикатором. И рост или падение линии относительно шкалы еще вовсе не будет означать, что тренд тоже растет или падает соответственно. Этот инструмент рыночного анализа определяет только уровень волатильности и момент разворота цены. Но никак не направление тренда. Поэтому не путайте его с другими более похожими трендовыми аналогами.
Трейдеры используют его в тот момент, когда необходимо определить момент завершения тренда то, когда лучше открывать новую сделку в противоположную сторону и закрывать текущую.
Основные торговые сигналы по Mass Index:
- разворотный горб;
- дивергенция;
- конвергенция.
Начнем мы с первого и самого основного торгового сигнала, которым пользуются в первую очередь для определения изменений в тренде – это разворотный горб (reversal bulge).Сначала линия индикатора на шкале пересекается с уровнем в 27, а после она опускается ниже и пересекается уже с уровнем в 26,5.
Для того, чтобы фильтровать сигналы, лучше в добавок к тому, который формируется от разворотного горба, добавить на график еще и линию Экспоненциальной Скользящей средней.
К примеру, ситуация на скриншоте выше соответствует нисходящему тренду, так как цена расположена ниже линии ЕМА. Но вот Индекс Массы говорит нам о предстоящей смене тенденции. А значит, готовимся открывать сделку на рост.
Торговый сигнал reversal bulge визуально определяется на графике достаточно легко. С этим у новичков проблем не возникнет.
Это универсальный технический индикатор, который позволяет определить момент разворота тренда не только у всех валютных пар без исключения, но и у активов товарно-сырьевого рынка, акций, фондовых индексов и криптовалют.
Его можно использовать для анализа графиков на любых таймфреймах, но только наилучшую эффективность они демонстрируют на часовых и выше графиках – Н1, Н4 и D1.
Но применять его в одиночку – это крайне непрофессионально и не логично. Его следует применять только в комбинации с другими осцилляторами или трендовыми индикаторами.
Выставляя таймфрейм, лучше избегать слишком коротких периодов, так как будет возникать много «шумов». На график помещаем индикатор MI со стандартными параметрами и дополнительную экспоненциальную скользящую среднюю. Дождавшись завершения формирования сигнала «reversal bulge», анализируем EMA.
- Если ее положение и наклон относительно цены соответствуют нисходящему тренду, следует покупать.
- Если тренд восходящий, значит, позиция готова к продаже.
После открытия сделки устанавливается стоп-лосс. Как правило, его размещают немного ниже крайнего локального экстремума (пара-тройка десятков пунктов). Для выхода с рынка можно использовать трейлинг-стоп или фиксированный тейк-профит.
Нового сигнала от Mass Index для закрытия сделки ждать не следует.
Дивергенция и конвергенция по Индексу массы
Дивергенция – это несовпадение цены на графике и показаний индикатора на восходящем бычьем тренде. А вот конвергенция – это то же несовпадение (противоположные сигналы), но только при нисходящей динамике.
Рассмотрим сначала торговые сигналы по дивергенции. Это классическое расхождение, которое является сильным сигналом у всех осцилляторных индикаторов. Опытные профи не зря любят эти сигналы, так как они имеют гораздо большую эффективность, чем классические.
Дивергенция в отличие от конвергенции появляется на восходящем тренде. Означает он то, что тренд в скором времени развернется в противоположную сторону, куда сигнализирует индикатор. То есть – вниз.
Выбор таймфрейма
Настраивать индикатор под какой-то определенный таймфрейм лучше уже при наличии определенного опыта в его использовании. Все-таки он не относится к простым МА, Стохастику или Полосам Боллинджера.
Изначально при заводских настройках показатель периода установлен как 9.
Если увеличивать EMA Period, то линия становится более сглаженной. А вот при увеличении периода в Second Period, линия будет чаще пересекаться с сигнальным уровнем в 27, что будет соответственно давать больше сигналов для открытия сделок.
Но вот за их качество уже не стоит ручаться, так как увеличится количество ложных.
Естественно, на более младших таймфреймах меньше М5 будет более частые торговые сигналы. Но опытные профи советуют избегать таких коротких интервалов менее 5 минут.
Стратегии с Индексом Массы
Как уже упоминалось выше, самая проверенная и распространенная торговая стратегия – это с использованием Скользящей Средней ЕМА. Но также у профи распространено использование в комбинации с индикаторами DMI, TSI и тройного экспоненциального скользящего среднего.
Индикатор Directional Movement Index (что в переводе обозначает Индекс направленного движения) позволяет определить направление тренда и его силу. А вот TSI это отличный и точный осциллятор, который позволяет оценить силу ценового импульса.
Индикатор Triple Exponential Moving Average применяется в качестве дополнительного подтверждения направления движения.
Все вместе это представляет собой отличную торговую стратегию, которая уменьшит количество ложных сигналов и повысит точность торговли с применением Индекса Массы.
Есть и специальные торговые стратегии, которые построены на комбинации только двух индикаторов – TRIX и Mass Index.
Эти торговые индикаторы очень хорошо чувствуют и дополняют друг дружку. Но будьте внимательны! Эта торговая стратегия работает только при четком и ярко выраженном тренде. При горизонтальном флете она показывает много убыточных сигналов.
Другой вариант успешной торговой стратегии с Индексом массы – это в комбинации с двумя линиями простых Скользящих Средних, но только с разными периодами 21 и 50. Суть такой стратегии заключается в том, что при появлении основного сигнала от Индекса, когда линия поднимается сначала выше уровня в 21, а после падает ниже 21,5, то нужно быть внимательным и ждать появления подтверждающего сигнала от пересечения двух линий МА между собой.
Если МА 21пересекает МА50 по направлению снизу вверх, то это является сигналом для открытия сделки на рост. Если сверху вниз – то наоборот, вниз.
Также распространенной торговой стратегией является комбинация Mass Index и MACD или же Индекса Относительной Силы RSI.
Советы по применению
Главный совет – использовать этот индикатор только в паре с каким-то другим, так как Индекс Массы не является самостоятельным инструментом для генерации торговых сигналов.
Индекс по сути генерирует только один тип торгового сигнала. Но многие профи дополняют его уровнями поддержки и сопротивления. Также направление тренда прекрасно помогают определить вспомогательные графические паттерны, японские свечи, фигуры графического анализа и прочее.
Создатель Mass Index также выпустил и Индекс относительной волатильности. По своему алгоритму он чем-то походит на своего старшего собрата. Но больше он создан для того, чтобы подтверждать сигналы от Индекса Относительной Силы RSI.
Итоги
Индикатор Mass Index является одним из самых лучших и сильных инструментов технического анализа, с помощью которого можно определить не только волатильность на рынке, но и разворот тренда на противоположный. Но единственный его минус – он является второстепенным. И лучше применять его только в комбинации с другими индикаторами.
(6 оценок, среднее: 4,33). Пожалуйста, оцените пост! Мы очень старались!
- Комментарии: 0
