Фигуры технического анализа – Примеры и описание

В 1980-х годах, началось активное развитие технического анализа на основе повторяющихся паттернов на графиках котировок. Сегодня, в распоряжении трейдера находятся десятки паттернов, прошедших проверку временем и практикой трейдеров. Паттерны технического анализа используют и всемирно известные трейдеры, например, Виктор Сперандео, Джон Мерфи, Джесси Ливермор и другие.

Фигуры технического анализа – это графические модели, которые появляются на графике и дают трейдеру определенные сигналы о том, как будет развиваться цена актива в дальнейшем.

Паттерн (Pattern) или как еще говорят – Фигуры технического анализа,  это определенная фигура или модель графика котировок, изучаемая в техническом анализе. Паттерны (с англ. – модель, образец) показывают стабильные цикличные сочетания данных цены. Этот принцип охватывает все виды паттернов в трейдинге.

Фигуры образуются при помощи простейших инструментов графического анализа, а именно уровней и линий сопротивления и поддержки. Это первое, о чем должен помнить каждый трейдер. Здесь нет никакой магии или волшебства – все фигуры без исключения – это работа с ключевыми уровнями.

Графический анализ основывается на одном из постулатов технического анализа о том, что история повторяется.

Конечно же, двух совершенно идентичных моделей быть не может в силу того, что на рынке торгуют живые люди. Соответственно, колебания при формировании одинакового паттерна могут отличаться.

К примеру, если вы знаете самую распространенную фигуру Голова и Плечи, и обнаружив ее на графике, вы легко сможете предсказать дальнейшее поведение цены и открыть успешную сделку.

Фигура Голова и плечи

Все фигуры графического анализа на Форекс роднит то, что они повторяются, у них есть общие черты, которые позволяют их классифицировать и выделить их в отдельные фигуры. Возьмем, например, обычный равнобедренный треугольник. Он образуется из двух трендовых, которые постепенно сходятся.

Размеры треугольника могут быть разными, угол схождения трендовых также может быть разным. Даже временной отрезок, в который формируется треугольник, может отличаться от паттерна к паттерну.

Но важно именно то, что на графике можно провести две сходящихся трендовых.

К тому же, одним из правил треугольника является наличие не менее двух волн. Если эти условия соблюдаются, можно смело говорить о том, что на графике появляется именно такой паттерн.

Фигуры технического анализа являются своего рода альтернативой алгоритмическому анализу, который работает с индикаторами. Хотя многие трейдеры используют и тот и другой метод прогнозирования для достижения успеха.

Фигуры технического анализа

Ниже вы найдете ссылки на подробные статьи всех фигур технического анализа, с подробностями и пояснениями:

• Шип
• Доджи
• Ромб
• Прямоугольник
• Голова и плечи
• Блюдце
• Чашка с ручкой
• Три индейца
• Буратино
• Треугольник
• Вершины и дно
• Клин
• Вымпел
• Флаг
• Гэп
• Модели японских свечей

Преимущества и недостатки фигур технического анализа

Графический анализ имеет как своих адептов, так и противников. И это вполне нормально, так как далеко не все могут оценить ценность результатов этого метода прогнозирования.

Для того, чтобы понять, стоит ли вообще им пользоваться, приведем основные плюсы и минусы этого метода прогнозирования. Итак, к преимуществам можно отнести:

• Возможность анализа без дополнительных инструментов. Графические фигуры можно найти на графике используя лишь тренды и уровни. Никакие дополнительные инструменты не нужны;
• Наглядность. Когда трейдер научится хорошо распознавать фигуры графического анализа, он сможет без труда находить их на стадии формирования, что позволит получить определенные преимущества, в том числе с точки зрения времени, которое необходимо для принятия решений;
• Четкие правила формирования фигур. Это еще один важный плюс фигур технического анализа. Дело в том, что у каждой модели есть четкие правила формирования и получения сигналов. Зная эти правила, трейдер будет действовать правильно в соответствии с ситуацией.

Что касается недостатков, к ним можно отнести субъективность.

К сожалению, фигуры технического анализа не всегда играют на руку трейдеру. Особенно это касается начинающих трейдеров.

На одном и том же графике, и отрезке времени, два трейдера могут увидеть два разных паттерна. Это происходит потому, что каждый трейдер мыслит по-своему. У каждого свой взгляд на рынок и опыт.

Многие профессиональные трейдеры рекомендуют не работать в период формирования моделей. Эта точка зрения вполне оправданна, так как любая модель, фактически, предшествует сильному импульсу или продолжению тренда, которое выражается в импульсе. В итоге, получив сигнал по паттерну, трейдер сможет рассчитывать на хорошую прибыль. Работа внутри фигуры, до получения импульса, достаточно нервная и может привести к убыткам, если трейдер в момент сигнала не успеет завершить торговлю и не уловит сигнал.

Разворотные фигуры технического анализа

Одной из наиболее популярных разворотных моделей считается голова и плечи. Этот паттерн формируется на вершине или на дне рынка и состоит из трех пиков, наибольшим из которых является средний.

Популярность данной модели обусловлена тем, что она достаточно неплохо отрабатывает.

Но здесь важно помнить о субъективности. Многие трейдеры очень часто видят голову и плечи там, где этого паттерна на самом деле нет.

Голова и плечи

Входит в сильнейшие разворотные паттерны в трейдинге, ГиП отрабатывают в 7-8 случаях из 10.

Модель, сигнализирует о развороте тренда.

Формируется на ценовых максимумах восходящего рынка. На графике выглядит как горный кряж из трех вершин (3 точки) с самым высоким пиком по средине – «голова», и двумя вершинами по бокам – «плечи», а также основанием из 2 нижних точек – условная линия между ними образует «шею».

• Правое плечо обычно чуть выше левого.
• Линия шеи должна быть наклонена вверх, угол наклона небольшой, в пределах 5-20 градусов.

Модель начинает отрабатывать при пробое линии шеи, закрепление под ней дает надежную точку входа на продажу.

Основная цель определяется как высота головы, отложенная от точки пробоя поддержки вниз. Для страховки цель можно снизить на 15-20%.

Прогноз: скорее всего котировки упадут на количество пунктов тождественных расстоянию от основания до наивысшей точки – «макушки головы». Чтобы не попасться на ложном пробое, рекомендуется дождаться закрытия свечи ниже уровня «шеи».

Для перевернутой ГиП правила меняются зеркально.

Двойная вершина и двойное дно

Двойная вершина появляется при неспособности покупателей пробить сопротивление. Если медведи не могут пробить поддержку, то получаем двойное дно.

Фигура выглядит как 2 экстремума, расположенных рядом друг с другом. Ключевые закономерности:

• Экстремумы должны находиться рядом, между ними не должно быть перерыва.
• Каждый экстремум должен формироваться хотя бы на 6-8 свечах.
• Оба High/Low находятся примерно на одном уровне. Речь не идет о точности до пункта, небольшая погрешность будет всегда. Величина этой погрешности зависит от таймфрейма, чем он выше, тем большей может быть разница в пунктах между экстремумами.

Модель считается средней силы. Точки входа можно искать и при формировании второго экстремумы, и при пробое уровня коррекционного High/Low между двумя минимумами/максимумами.

• Такие фигуры технического анализа появляются на рынке достаточно часто. Это связано с самой структурой рыночных колебаний. Зачастую, перед тем, как начать разворот, цена несколько раз тестирует максимумы или минимумы на ключевом уровне поддержки или сопротивления и только после этого начинается противоположный тренд.

Еще один важный паттерн, который может говорить о развороте тренда – клин. Он образуется на максимумах и минимумах рынка и представляет собой треугольник с вершиной, направленной либо вверх (медвежий клин), либо вниз (бычий клин).

Трендовые фигуры технического анализа на Форекс

Модели, которые относятся к этой категории обычно появляются в период консолидации, когда заканчивается одна часть тренда и рынок «набирает силы» перед продолжением тенденции.

Флаг

Эта графическая модель технического анализа активов прогнозирует устойчивое продолжение текущего рыночного тренда. Фигура состоит из «флагштока» и непосредственно самого «флага» или канала, в рамках которого движется цена.

Как правило, паттерн возникает после мощных ценовых движений и сигнализирует о том, что медведи приняли коррекцию за разворот рыночных тенденций. Как следствие, вполне возможен пробой границ канала (линий сопротивления) и продолжение движения цены в прежнем направлении.

• В идеальном сценарии коррекционный канал включает 3 волны, затем пробивается его граница и продолжается прежнее движение. Сделки заключаются либо на пробое границы, либо при обновлении экстремума флагштока.

Шаблон может формировать различные фигуры – треугольник, прямоугольник или клин. Однако границы фигур всегда направлены против основного тренда. После пробоя линий сопротивления – границ флага, в направлении текущего рыночного тренда, трейдеры, как правило, открывают позиции на покупку активов.

Цель рассчитывается по длине флагштока. Считается, что при продолжении роста/падения цена пройдет примерно столько же, сколько и до формирования паттерна.

Прямоугольник

В этом примере прямоугольник выступает в роли разворотной конструкции. Алгоритм разворота выглядит так:

• В рамках направленного движения происходит рост/падение.
• По мере достижения все новых экстремумов возникает все больший дефицит «топлива», сложнее обновлять экстремумы. В результате этого High/Low перестают обновляться и появляется горизонтальный канал. По Вайкоффу в этот момент идет фаза накопления-распределения.
• Слом границы диапазона – разворотный сигнал. На бычьем рынке медведи продавливают цену ниже нижней границы, на медвежьем пробивается верхняя граница канала.
• Ретест пробитого уровня – хорошая возможность для заключения сделки.

Сила паттерна возрастает, если рядом находится сильный исторический уровень. Это касается всех разворотных конструкций.

Первая цель определяется как точка пробоя ± ширина канала. Есть смысл оставить часть объема в рынке и закрыть ее при достижении значимых исторических уровней.

Треугольник

Несмотря на то, что данный шаблон частенько относят к группе фигур, прогнозирующих продолжение текущей рыночной тенденции, на практике, «Треугольник» сигнализирует о скором развороте тренда. Как следствие, этот паттерн заслуженно внесен в категорию двухсторонних графических моделей. Представлен в виде симметричного (равностороннего), восходящего и нисходящего шаблона. Действия трейдера зависит от текущей рыночной тенденции и вида графической формации:

• в симметричной модели покупка активов происходит, когда ценовой график уходит выше уровня сопротивления и продажа при пробое линии поддержки;
• при законченной фигуре восходящего треугольника купля активов происходит по факту пробоя цены уровня сопротивления – график уходит выше линии;
• при завершенном паттерне нисходящего треугольника продажа активов осуществляется после ценового пробоя уровня поддержки – график уходит ниже линии.

Для правильной интерпретации нужно знать, в отличии, например, от паттерна «Клин», уровни поддержки/сопротивления модели теханализа «Треугольник» полностью пересекаются в правой части графического рисунка.

В примере ниже показан вариант, когда паттерн имеет значение модели продолжения роста:

• График входит в треугольник снизу-вверх. Ожидается продолжение роста.
• При откате формируется треугольник, цена ограничена сужающимся диапазоном. Если мысленно продлить обе линии, то они сходятся.
• Паттерн отрабатывает при резком сломе верхней границы фигуры.

Цель определяется как основание фигуры, отложенное от места выхода из треугольника. Как и в предыдущих случаях есть смысл снизить теоретический тейк на 10-20%.

Бабочка Гартли

Это яркий представитель гармонических паттернов, формирующийся из 5 точек. Визуально, законченная фигура похожа на два треугольника, которых соединили вместе.

1. На начальном этапе резкого падения котировок – на свече, находится первая точка сложного шаблона.
2. Вторая точка графической модели размещена на свече, закрывающей серию продаж перед рыночным разворотом. Трейдеры называют ее нижней частью левого «крыла бабочки».

После ценового отскока на относительно высокий уровень, но ниже линии, где находится первая точка, образуется треугольник – первое «крыло бабочки». Затем котировки вновь падают до уровня близкому нижнему углу первого «крыла», образовывая второй треугольник. При этом угол второго «крыла» может быть выше или ниже аналогичного параметра первой фигуры.

Дальнейший ценовой отскок, продолжающийся до тех пор, пока котировки не уйдут выше точки схождения двух «крыльев», окончательно формирует паттерн «Бабочка Гартли».

Стандартный шаблон характерен следующим утверждением: расстояние между 2 и 3 точками равно или приблизительно тождественно аналогичному параметру между 4 и 5 точками.

В гармоничных паттернах это утверждение записывается формулой «AB = CD». Причем, отрезки, проведенные между AB и CD, будут, если не идеально, то почти параллельны друг дружке.

Первая точка в формуле обозначается «X». Как следствие, «бычья бабочка» идентифицируется в том случае, если отрезки XA и CD проведены снизу-вверх и сверху-вниз соответственно – сигнал о скором росте цен. И наоборот, если отрезки XA и CD сверху-вниз и снизу-вверх соответственно – это «медвежья бабочка», предвещающая падение котировок.

Также немаловажно учитывать пропорции модели графического анализа, прямо зависящие от соотношения коррекции. Например, идеальная фигура имеет следующие пропорции: XB-0,61/AC-0,78/BD-1,27/XD-0,78. Впрочем, во многие популярные терминалы интегрированы специальные инструменты, дающие возможность установить и настроить модели «XABCD» для автоматического расчета параметров коррекции паттерна «Бабочка Гартли».

При жесткой фильтрации все перечисленные фигуры графиков в трейдинге способны обеспечить винрейт как минимум на уровне 70%. Если дополнить эти модели фильтрами (например, индикаторами), то можно получить надежную прибыльную торговую стратегию.

Рекомендуем обращать внимание на разные таймфреймы для того, чтобы понимать, действительно ли что-то образует на графике или это только субъективное видение трейдера.

К примеру, если торговля идет на часовом графике и образуется большая формация, похожая на треугольник, можно обратиться к дневному графику и увидеть все происходящее в масштабе.

Еще одна важная рекомендация – видеть рынок целиком, а не только отдельный паттерн в процессе его появления.