Синтия Кейс – биография, индикаторы и стратегии, книги

Среди биржевых спекулянтов женщины встречаются не слишком часто, однако Синтия Кейс заслужила право находиться в списке Великих трейдеров.

Ее невероятная целеустремленность и технический ум помогли достичь биржевых вершин и уважения в финансовых сферах. Поэтому биография Синтии Кейс (Cynthia Kase) интересна многим участникам биржевого рынка.

Начинала она химиком-технологом в нефтяной компании Standard Oil of California. Летом 1983 года предприятие заключило контракт на покупку сырой нефти, и ему понадобился специалист по трейдингу. Синтия самостоятельно осваивала азы, а затем настояла на создании такого отдела и сама его возглавила.

Сначала кабинет был оснащен только бумажной документацией и телефонами. Но позже ей поставили персональный компьютер, и начался новый этап в жизни компании и лично Синтии.

Тогда интернет только зарождался, но молодая женщина легко разобралась в новой специфике. Она соединилатехнические знания и трейдинг и успешно повела торговлю на рынке энергоносителей и товарных фьючерсов.

Стратегия Синтии Кейс

Кейс комбинирует технические индикаторы и психологические установки. При прогнозировании тренда она пренебрегает действиями толпы, считает, что добиться успеха может только трейдер одиночка, обладающий хладнокровным разумом и целеустремленностью. Синтия не применяет фундаментальную аналитику. Поэтому не работает с финансовыми рынками, в большой степени зависящих от политики и мировых новостей. Она выбрала сектор среднесрочных сделок от 3 дней до нескольких недель и опирается исключительно на технический анализ.

Следуя за тенденцией, Кейс сосредотачивается на стратегии выхода, а не входа и быстро снимает прибыль.

Хотя доходность среднесрочных сделок не бывает слишком большой, зато удач получается много. Частично она снимает прибыль, когда появляется сигнал опасности, например, обратные закономерности (reversal patterns), расхождения импульсов (momentum).

Рабочее кредо:

• Наличие отложенных 50 тыс. долларов.
• Практика не менее двух лет.
• Психологическое равновесие.
• Формирование собственной системы.

В 1992 году Синтия создала компанию Kase and Company Inc, где разрабатывает собственные технические индикаторы. Базой ей послужили «Теория Хаоса» Била Вильямса, числа Фибоначчи, метод Эллиота и статистику. Индикаторы автоматически учитывают изменения цены, связанные со временем, трендом, цикличностью и волатильностью рынка.

Синтия напечатала в издании Futures Magazine три подробные статьи о своей продукции.

Во многих странах творения Синтии Кейс широко известны, однако в России их мало знают и не используют все их возможности.

Залог успеха по Синтии Кейс

1. Отказ от чужих советов.
2. Терпение и сосредоточенность в работе.
3. Получение удовольствия от процесса трейдинга.
4. Здоровый сон.
5. Уверенность в правильности решения.
6. Постоянное развитие своих навыков.
7. Упор на технический анализ.
8. Продолжительность сделки не менее 7 дней.
9. Анализ рынка в нерабочем состоянии.

Торговая система Синтии отлично подходит индивидуальным трейдерам, в том числе работающим с Форекс. Они пользуются минимумом инструментов и для страховки торгуют на разных временных позициях. Также они часто переходят на другие виды рынка – акции, облигации и др.

Индикаторы Синтии Кейс в основном предназначены для среднесрочных позиций, но успешно применяются на товарных рынках при длительных сделках и фондовых рынках при коротких внутридневных сделках, а также FOREX.

2 способа теханализа Синтии

1 Использование Bar Charts с тремя разными масштабами:

• Daily Charts,
• Monitor Charts
• Timing Charts.

2. Построение графиков Constant Volume Bars на основе цены, а не времени.

Индикаторы Синтии Кейс

1. PeakOscilltor – индикатор-осцилятор импульсов 1-го момента для перекрестного сравнения. Он измеряет силу тренда и показывает сигналы бычьего расхождения и медвежьего схождения.

Дневной график USD/JPY. 

Индикатор также фиксирует выход цены за линию и возврат на исходное место, что может обозначать разворот тренда. Если традиционные осцилляторы исследуют движениедвух скользящих средних по разным периодам, то данный индикатор определяет случайные колебания цены путем сравнения статистики с текущими колебаниями цены.

Индикаторы KCI (Kase CandleStick Identifiers) представлены на этом же 1-ом графике. Их пакет в CQG содержит 6 комбинаций свечей – Engulfing, Evening/Morning Stars, Hammer Bullish/Hanging Man Bearish, Harami, Piercing Lines.

2. Kase CD – индикатор осциллятор 2-го момента, подобный гистограмме MACD, создан на базе PeakOscillator и его скользящей средней. Он подтверждает дивергенцию по PeakOscillator. Его используют в паре с стохастиком KPrmSt (Kase Permission Stochastic) для определения сигнала на вход в сделку.

Дневной график USD/JPY с индикаторами KPrmSt – стохастик на основе «псевдонедельных» баров.

Индикатоp KPrmSt – это стохастик с комбинациями из баров, каждый из которых являет собой «псевдонедельный» бар, составленный из 5 последних баров.

Временной масштаб у него в 5 раз длиннее, но индикатор сосредоточен на исходных графиках, и поэтому ложные срабатывания случаются довольно редко. Для входа в сделку требуется сигнал именно этого осциллятора.

3. Kase Dev Stop – индикатор, помогающий расставлять стопы на уровнях 1-го, 2-го и 3-го стандартных отклонений.

Дневной график USD/JPY с индикаторами Kase Dev Stop.

Скрин демонстрирует, как кривые Dev1 и Dev2 чувствуют стихийное движение цены и показывают уровни поддержки бычьего тренда или сопротивления медвежьего тренда. На этих уровнях и ставят стоп-лоссы.

4. Kase Color Coded Support System (Kccss) – комбинированный индикатор с показателями в разных расцветках, зависимо от силы сигналов. Индикатор дает Buy/Sell сигналы 1-го, 2-го и 3-го классов, а также сигналы Warning.

Дневной график USD/JPY – Kccss – комбинированный индикатор. Для сравнения приведен индикатор KCD

При бычьем тренде появляются зеленые сигнальные стрелки, устремленные вверх. При медвежьем направлении темные стрелки смотрят вниз.

Анализ Фибоначчи

Кейс использует всем известные свечи Fibonacci Retracements & Extensions, но с некоторыми дополнениями. По мнению Кейс, все направления тренда подчиняются 3 правилам:

1. Shorter Than Rule. Если волны 1 и 3 примерно одинаковы, то для 5-й волны используется соотношение 0.618 к третьей волне.
2. Equal to Rule. Если волна 3 намного длиннее 1 волны, то 5 волна тоже будет более длиной, приблизительно эквивалентной 3 волне.
3. Longer Than Rule. Если 3 волна больше 1 волны и не содержит CandleSticks Reversals), то цель 5 волны рассчитывается к 1 волне с соотношением 1.618.

Fibonacci Retrasements Кейс не изменяет, кроме волны 2, у которой часто бывает большая глубина – до 0.75 от 1 волны.

Стратегия Синтии Кейс с применением индикаторов:

1. Если следовать за трендом, первый сигнал станет моментом входа в рынок, а первый сигнал после разворота следует игнорировать. Учитывают только повторный сигнал, если требуется открыть сделку против тренда.
2. Если анализ Эллиотта не подтверждается, и рынок продолжает резко меняться, надо изменить стратегию.
3. Анализ производят при закрытом рынке.

Книга Синтии Кейс

Трейдер-одиночка Синтия Кейс выпустила книгу «Trading With The Odds: Using the Power of Probability to Profit in the Futures Market» (Торговля с коэффициентом: Используй силу вероятности, чтобы получить прибыль на рынке фьючерсов), где детально описывает свои методы торговли и способы применения созданных индикаторов.

Настоящая слава пришла к Синтии Кейс после создания собственных индикаторов.

Сейчас она – известный консультант по трейдингу и продолжает самостоятельную торговлю. Более 30 крупных корпоративных инвесторов доверили ей депозиты, где фигурируют суммы с более, чем пятью нулями.