Лучшие опережающие индикаторы – Список и сигналы

Если оценивать, что такое опережающие индикаторы с позиции трейдера, то это инструмент, буквально предсказывающий будущее. Они дают не запаздывающие во времени сигналы, что открывает неплохие возможности и для торговли, и для инвестиций. Индикаторы этого типа есть в каждом торговом терминале, так что их определенно стоит взять на вооружение.

Что такое опережающие индикаторы

Например, Стохастик указывает на готовящееся ослабление восходящего движения хотя график находится в зоне максимумов. То есть сигнал предсказывает ближайшее будущее.

Запаздывающие индикаторы скорее констатируют уже свершившийся факт. Например, сигнал в виде пересечения скользящих средних надежен, но сильно запаздывает. К моменту, когда трейдер получит его разворот уже состоится и как минимум первую волну движения в новом направлении взять не удастся.

Сюда же можно занести часть макроэкономической статистики. Эти данные характеризуют состояние экономики, денежно-кредитную политику, состояние промышленности. На основании этих данных можно делать средне-/долгосрочные прогнозы.

К опережающим экономическим индикаторам относят такие показатели как заявки на пособие по безработице, заказы на товары длительного пользования, ожидания экспертов по изменению процентной ставки на ближайшем заседании регулятора и другие. Каждая из этих новостей позволяет прогнозировать фундаментальные процессы, происходящие в экономике.

Лучшие опережающие индикаторы

Подавляющее большинство инструментов этой группы основано на математике, статистике и самой цене. На каждой свече показания таких индикаторов рассчитываются по неким математическим зависимостям, ключевую роль в расчетах играет сама цена. Позже полученные значения интерпретируются с учетом поведения графика в прошлом.

Стохастический осциллятор

В формуле цена Close сопоставляется с диапазоном цен за определенный период. Это позволяет оценивать фазу рынка – перепроданность, перекупленность либо промежуточное состояние. Stochastic работает без перерисовки, это значит, то после закрытия свечи показания Стохастика на истории не меняются.

• Stochastic – осциллятор, поэтому его значения всегда лежат в диапазоне от 0 до 100. Чем ближе линии к 0, тем сильнее перепроданность, при приближении к 100 растет перекупленность.

Нахождение линий в одной из зон – повод как минимум пристальнее следить за рынком. Пересечение линий в области перекупленности/перепроданности – разворотный сигнал, формируется с некоторым опережением. График в области экстремумов, но индикатор уже дал точку входа.

Forecast Oscillator

Довольно популярный на TradingView осциллятор. Рынок оценивается по положению линии Forecast Oscillator относительно нулевого уровня. Если линия продолжительное время остается над нулевым уровнем, то скорее всего рынок продолжит расти. Если индикатор долго находится в области отрицательных значений, то более вероятно доминирование продавцов.

В расчетах используется линейная регрессия для прогнозирования ожидаемой цены на следующий день. Индикатор рассчитывает разницу между текущей ценой закрытия и ожидаемой ценой на следующей свече.

Forecast Oscillator не подходит для поиска дивергенций, также он не указывает на состояние рынка. Это скорее инструмент для определения того, кто будет доминировать в ближайшее время – продавцы или покупатели.

Еще один сценарий использования осциллятора – отслеживание аномальных экстремумов. Если образуется подобный пик, то можно пробовать торговать в расчете на откат после импульса.

MACD

Название индикатора (Moving Average Convergence Divergence) говорит само за себя – MACD построен на скользящих средних и идеально подходит для поиска дивергенций. Дивергенции/конвергенции относятся к опережающим сигналам. График находится на High/Low, а индикатор уже сообщает о готовящемся развороте или как минимум замедлении движения.

В расчетах используется скользящая средняя, за счет этого MACD неплохо фильтрует ценовой шум (случайные колебания цены). Ложные сигналы есть, но их меньшинство.

Как правило, после формирования сигнала график как минимум останавливается. Даже если разворота не будет трейдер сможет хотя бы не получить убыток.

Squeeze Momentum

Можно использовать базовую версию, ее разработал Джон Картер (John Carter). Неплохо себя показывает и несколько модифицированная версия от Lazy Bear, находится в свободном доступе на TradingView.

Суть идеи – поиск моментов, когда рынок выходит из состояния сжатия (squeeze). В такие периоды поведение графика напоминает сжатую пружину, сначала волатильность падает, пружина сжимается, позже волатильность резко растет. Squeeze Momentum позволяет определить момент, когда пружина начинает разжиматься и направление, в котором это происходит.

Автор рекомендует закрывать позиции при смене цвета гистограммы. Можно использовать и другой подход, например, выходить из рынка при достижении значимого уровня.

Полосы Боллинджера

Индикатор устроен так, что при стандартных настройках график остается в пределах Bollinger Bands (BB) в течение примерно 95% времени. Его можно рассматривать в качестве опережающего, к таким типам сигналом относится, например, формирование «бутылочного горлышка» на ВВ. Обычно после этого происходит резкий выход вверх либо вниз, этот сигнал опережает импульс.

Период сжатия часть трейдеров рассматривает как возможность для установки отложенных ордеров по обе стороны от диапазона.

Еще один тип опережающих сигналов – выход графика за пределы канала Bollinger Bands. В большинстве случаев импульс быстро заканчивается и происходит откат.

Трейдер знает об этом в момент пробоя границы полос Боллинджера, это также опережающая точка входа.

Сигнал этого типа можно считать подтвержденным при возврате графика обратно в пространство между границами Bollinger Bands.

Volume Flow Indicator

Индикатор основан на стандартном On Balance Volume, но с доработками. Марк Катсанос ввел дополнительную логику – теперь индикатор умеет сглаживать влияние на результат минимальной волатильности и аномальных всплесков объемов.

Основной тип сигналов – пересечение нулевой линии и дивергенции/конвергенции. Пересечение нулевой отметки – скорее запаздывающий сигнал, чем опережающий. Пробой этого уровня происходит в момент, когда уже началось движение в новом направлении.

Дивергенции/конвергенции, как и в случае с MACD, опережают развитие событий на рынке. Эти сигналы формируются в момент, когда признаков разворота еще нет и график находится в области экстремумов.

Volume

В список опережающих стоит занести и индикатор объемов. Он не запаздывает и заранее указывает на возможный разворот или ослабление движения. Все, что нужно для чтения рынка с его помощью – анализировать конфигурацию свечей и соотносить их с динамикой индикатора объемов. Этот подход используется в VSA (Volume Spread Analysis).

Объемы не отстают от графика и не перерисовывается, это касается и реальных, и тиковых объемов. В торговле применяются вместе с уровнями, свечным анализом и другими индикаторами. На роль основного генератора сигналов эти индикаторы не подходят.

RSI (Индекс относительной силы)

Расчет учитывает прирост и падение цены за указанный в настройках период. Как и у Стохастика диапазон значений индекса относительной силы всегда находится в пределах от 0 до 100.

Сигналы формируются с учетом нахождения графика в зонах перепроданности/перекупленности. Если цена находится, например, в области перекупленности, то растет вероятность остановки либо разворота. Выход из зоны перепроданности/перекупленности подтверждает базовый сигнал.

Также на RSI можно искать дивергенции/конвергенции и выполнять графические построения. На RSI можно строить, например, трендовые линии и торговать при их пробое, искать графические паттерны типа треугольника/флага.

Momentum

Этот индикатор измеряет скорость изменения цены актива. Цена закрытия текущей свечи сопоставляется с ценой Close N свечей назад. По направлению Моментума можно судить о том, кто доминирует на рынке, а пересечение нулевой линии считается сильным сигналом, подтверждающим начавшийся тренд.

Возможные сценарии работы с Моментумом:

• Подтверждение уже сформировавшегося тренда.
• Пересечение нулевой линии. Подтверждает то, что недавняя смена тренда была истинной.
• Графические построения на линии индикатора. Можно торговать, например, пробой трендовой линии на линии Моментума. Иногда на Momentum появляются паттерны, которых нет на графике.
• Дивергенции/конвергенции. Сильный разворотный сигнал.
• Заброс Моментума в область экстремальных значений. Обычно после этого происходит как минимум значимый откат, иногда – полноценный разворот.

Скорее всего для перечисленных сценариев придется подбирать свои настройки. Один и тот же период не будет работать для всех упомянутых вариантов работы с Моментумом.

CCI – индекс товарного канала

Commodity Channel Index создавался для товарного рынка, но практика показала, что осциллятор работоспособен и на других рынках, в частности, на Форекс. Это осциллятор, но у него нет фиксированной шкалы как у Стохастика или индекса относительной силы. Формально CCI может принимать любые значения.

Индекс товарного канала дает разные типы сигналов. Он может использоваться для определения состояния перекупленности/перепроданности, роль границ зон выполняют уровни ±100. Учитывается нулевой уровень, вход линии в зону экстремальных значений, дивергенции/конвергенции.

• На основе CCI создана самостоятельная скальпинговая стратегия Woodie’s CCI. В этой системе используется набор паттернов и всего один индикатор – индекс товарного канала.

К опережающим сигналам можно отнести, например, дивергенции и конвергенции. Также опережающий сигнал – выход линии CCI в область экстремальных значений (за уровень ±250). Когда это происходит растет вероятность разворота или коррекции.

CCI и другие опережающие индикаторы в трейдинге не используются сами по себе. Нужны фильтры, ни один, даже самый надежный сигнал не может использоваться без 2-3 подтверждений.

Макроэкономические опережающие индикаторы

Опережающий экономический индикатор позволяет определять фазу экономического цикла, предсказывать состояние денежно-кредитной политики, прогнозировать развитие промышленности. Это набор статистических показателей, к ним можно отнести:

• Деловая активность (PMI). Статистика по этому индексу выходит до статистики по ВВП, занятости, поэтому PMI можно считать опережающим инструментом.
• Индекс опережающих индикаторов США. Рассчитывается на основе 10 различных макроэкономических показателей – от первичных заявок на получение пособия по безработице до количества часов, отработанных за неделю в реальном производстве.
• Доходность кратко-/долгосрочных облигаций.
• Транспортный индекс, входит в индексы опережающих индикаторов. Это барометр, характеризующий состояние рынка транспортных услуг.
• Разница между доходностью гособлигаций США и ставками по банковским кредитам.
• Данные по розничным продажам.

Сюда можно занести и прочую статистику, характеризующую процессы, происходящие в экономике США. К опережающим индикаторам можно отнести даже опросы, оценивающие уверенность экспертов в изменении процентной ставки регулятором.

Несмотря на внешние различие опережающие индикаторы объединяет то, что они позволяют буквально заглянуть в ближайшее будущее.

Это не машина времени, но можно как минимум выделить 1-2 наиболее вероятных сценарий развития событий.

В трейдинге и инвестициях это может стать существенным преимуществом.