Уровни Коррекции Фибоначчи в трейдинге, индикаторы и сигналы

Точную статистику никто не ведет, но уровни Фибоначчи в трейдинге использует едва ли не каждый второй трейдер. Это один из самых популярных аналитических инструментов, ему посвящена не одна книга. Уровни Фибо универсальны, работают на любых таймфреймах, рынках, а освоить их сможет буквально каждый.

В этом мы должны выразить признательность итальянскому математику Леонардо из Пизы или как еще говорят – Пизанскому (1170–1250). Своим друзьям он был больше известен по  прозвищу «Фибоначчи» – сын Боначчи (еще он отзывался на «Биголло», «бездельник»). Прославила его «Книга об абаке», написанная в 1202 г. (Абака – это счетная доска).

Что такое Числа Фибоначчи простыми словами

Если поместить пару кроликов в закрытое пространство, сколько кроликов они смогут произвести за определенное время, учитывая, что производят одного в месяц и вновь родившиеся сами могут становиться родителями в возрасте одного месяца?

Получившаяся бесконечная прогрессия (сейчас ее называют «числа Фибоначчи») выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Вы видите, что числа Фибоначчи последовательно растут. Каждое последующее число равно сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. Взаимосвязь между этими числами интригует. Во-первых, начиная с числа 5 любое из них примерно в 1,618 раз больше предыдущего. Во-вторых, любое из чисел равно примерно 0,618 следующего.

Уровнями Фибоначчи на Форекс трейдеры начали пользоваться, как только заметили, что колебание цен на активы нередко повторяет эту числовую последовательность.

Причем повторение было настолько четким, что индикатор Фибоначчи был встроен в стандартные настройки самого популярного информационно-торгового терминала MetaTrader 4, на котором работает подавляющее большинство трейдеров.

После добавления Фибо уровней на график автоматически появятся линии, построенные по отметкам 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%, 100,0%, 161,8%, 261,8%, 423,6%. Отметки выше 100% используются для определения потенциала движения при возобновлении движения. Отметки в диапазоне 0-100% – ориентиры для поиска окончания коррекции.

Перечисленные числа взяты не случайно:

• 0,618 или 61,8%. Золотое сечение, чтобы получить его текущий член последовательности делится на следующий. По мере ухода дальше от старта последовательности результат деления все ближе подбирается к 0,618.
• 0,382 или 38,2% – результат обратный золотому сечению, можно получить как 1,0 – 1,618 либо как результат деления текущего числа на следующее через одно число. Например, 55/144 или 34/89.
• 0,236 или 23,6%. Результат деления текущего числа последовательности на число, следующее через 2 от него. Например, 34/144 или 21/89.
• Расширение 161,8% рассчитывается по схожей логике. Это результат деления текущего числа на предыдущее.
• Прочие расширения Фибо также связаны с золотым сечением.

Из всех линий Фибоначчи напрямую с последовательностью не связан только коэффициент 0,50 (50%). Его используют так как это своего рода водораздел.

Перечисленные расчеты плохо работают в начале последовательности Фибо (Fibonacci). Но по мере отдаления от начальной точки результаты оказываются все ближе к обозначенным числам.

Внешне Фибо уровни выглядят как набор линий, построенных между выделенными максимумом и минимумом. Каждый из них при коррекции может стать поддержкой/сопротивлением.

Как пользоваться Уровнями Фибоначчи на Форекс

Трейдеры используют популярные инструменты:

1. Линии
2. Дуги
3. Веерные линии
4. Временные зоны
5. Расширение

Построение уровней Фибоначчи

Далее работа с Фибо уровнями разбирается на примере платформы TradingView. Для построения трейдер выделяет 2 экстремума – максимум и минимум. Уровни строятся слева направо, сначала кликом мыши выбирается левый экстремум, затем – правый. Разметка появляется автоматически, но через настройки трейдер может добавить к стандартным уровням свои собственные.

Для построения выбираются явно видимые экстремумы. Это могут быть и локальные High/Low, и пики, на которых происходила смена тренда.

Этот инструмент можно применять и ко всему трендовому движению, и к отдельным его волнам. Такой подход позволяет определять коррекции разных уровней – более мелких и крупных.

Иногда при таком использовании линии Фибоначчи почти совпадают друг с другом.

Формируются так называемые области скопления или консолидации Фибо уровней. Это особенно сильная поддержка/сопротивление.

Коррекция Фибоначчи позволяет определить уровни, на которых скорее всего завершится откат. Особо важны отметки 38,2%, 50,0% (середина движения) и 61,8%.

Зона коррекции на 23,6% слишком слаба, откат недостаточно глубок и скорее всего он продолжится. Отметка 61,8% – предельная, после которой еще возможно уверенное продолжение предыдущего движения. Коррекция до 78,6% слишком глубокая, предыдущее движение еще может продолжиться, но вряд ли оно будет сильным.

Использование Fibonacci levels для определения потенциала движения

Если натягивать Фибоначчи на график справа налево, то по уровням больше 100% можно определять потенциальные целевые зоны. Экстремумы определяются визуально, но первая точка находится справа, вторая – слева.

Если построение выполнено верно, то в правой точке находится отметка 100% (1,0). В TradingView при настройках по умолчанию выше находятся линии 127,2%, 141,4%, 161,8%, 224%, 261,8%, 361,8%, 423,6%.

Если график пробивает уровень 100%, то следующая цель – 127,2%, далее – 141,4% и следующие линии. Особо важны линии 161,8%, 261,8%, уровни 361,8% и 461,8% достигаются крайне редко. Для этого нужен сильный тренд, чаще всего уже после 161,8% начинается очередная коррекция.

Как использовать уровни Фибоначчи в трейдинге

Уровни Фибоначчи на Форекс используются для поиска точек окончания коррекции. Это хороший момент для присоединения к продолжающемуся тренду. Независимо от стратегии алгоритм действий выглядит так:

1. Выделяется значимое восходящее/нисходящее движение.
2. По нему строится сетка Фибоначчи. Особо важны отметки 38,2%, 61,8% и 50,0%.
3. При подходе графика к указанным уровням может возникнуть сигнал. Правда, касание этой линии – недостаточное условие для заключения сделки.
4. В зависимости от стратегии подбирается набор фильтров. Это может быть и разворотный свечной паттерн, и сигнал осциллятора – жестких правил нет.
5. Если есть касание уровня, подтвержденное разворотным фильтром, то открывается сделка на покупку/продажу.
6. Первая цель – экстремум предыдущего движения. Далее можно ориентироваться на расширения, линии 161,8% и другие. Можно использовать и фиксированное соотношение тейк-профита к стоп-лоссу или выходить из рынка по сигналам индикаторов, трейлинг-стопу.

Эта схема отлично работает на трендовых участках рынка. Если график движется в коридоре, то Фибо уровни теряют эффективность.

Подтверждения можно искать на том же или более мелком временном интервале. При переходе на меньший таймфрейм можно уменьшить стоп-лосс.

После входа в рынок остается выставить SL за следующий Fibo level либо по другой логике. На отметке 100% сделка переводится в безубыток – стоп перемещается на уровень открытия позиции. Для страховки можно зафиксировать часть прибыли.

Еще один вариант – комбинирование Fibo levels на разных таймфреймах. Например, рабочий таймфрейм – Н1, но с дневного или недельного временного интервала можно получить долгосрочные поддержку/сопротивление.

Также уровни Фибоначчи – неотъемлемый элемент волнового анализа. Волновикам нужно оценивать глубину откатов при формировании волн.

Расширения Фибоначчи

Этот инструмент часто путают с классическими уровнями Фибоначчи, но логика его работы все же несколько отличается. Расширения также активно используются волновиками, обычно их применяют на первых волнах 5-волновой структуры.

Внешне расширения Фибо выглядят как асимметричная латинская V/перевернуая V. В отличие от Fibo levels строится по трем точкам, а не по двум.

Если не вдаваться в тонкости волнового анализа, то для построения расширения понадобится 3 точки:

• 1-я точка – разворот предыдущего движения.
• 2-я точка – первый локальный экстремум в направлении предполагаемого разворота.
• 3-я точка – завершение коррекции на новое движение.

Правая «нога» должна быть короче левой. Это правило действует всегда, после разворота не может обновляться экстремум первой точки.

Расширения позволяют определить потенциал нового движения. Но строить их можно только после подтверждения разворота. Фактически, трейдер получает основания для построения только после того, как обновляется экстремум точки 2. До этого момента разворот может оказаться ложным.

Построение стратегии на уровнях Фибоначчи

Ниже – логика построения трендовой индикаторной стратегии с применением Fibo levels. Схожий подход можно применять при разработке собственной ТС:

• Нужен инструмент для идентификации тренда. На эту роль подходит тяжелая скользящая средняя, для часового таймфрейма можно попробовать EMA с периодом 120 (усреднение цены за рабочую неделю) или 200.
• Помимо анализа по ЕМА нужна и визуальная оценка. Для работы должен явно просматриваться тренд – экстремумы должны последовательно повышаться/понижаться.
• Торговля ведется на окончаниях коррекции. Для поиска зон, в которых может завершиться откат, используются стандартные Фибо уровни – 38,2%, 50,0% и 61,8%.
• Для подтверждения разворота используется Стохастик (13, 5, 3). Для покупок нужно чтобы линии пересеклись в области перепроданности, для продаж – в зоне перекупленности.
• Также используется свечной анализ. Сигнал усиливается, если показания Стохастика подтверждаются разворотным паттерном.

После входа в рынок стоп-лосс выносится за следующий уровень Фибоначчи. При достижении предыдущего трендового High/Low фиксируется 50% объема, а стоп по остатку переносится на уровень заключения сделки.

На устойчивых трендах может формироваться несколько сигналов подряд.

Это не готовая стратегия, а скорее демонстрация того, как пользоваться уровнями Фибоначчи при создании «скелета» торговой стратегии. Это не самодостаточный инструмент, его нужно дополнять фильтрами.

Fibonacci + RSI

Это пример стратегии с максимально простыми правилами и высоким винрейтом. В ней используется:

• RSI с зонами перепроданности в области 30 и 70.
• Индикатор Фибоначчи, отображающий только уровни 1 и -1. Внешне построения немного напоминают полосы Боллинджера, но границы конверта определены с помощью последовательности Фибоначчи.

Стратегия неплохо показывает себя и на валютных парах, и на инструментах фондового рынка. Автор рекомендует ограничиться таймфреймами до часового.

Для торговли нужно чтобы график коснулся границы конверта и немного отскочил от нее. Если в этот момент RSI находится в перепроданности/перекупленности, то заключается сделка в расчете на отскок. Основная цель – зона в области противоположной границы канала.

Таких стратегий много, объединяет их одно – Фибо уровни используются как один из фильтров. Никто не торгует, полагаясь только на касание, например, поддержки на 38,2%.

Уровни Фибоначчи – хорошее дополнение любой торговой стратегии.

Их можно эффективно внедрить и в ТС, основанную на Price Action, и в индикаторные системы, и в стратегии, использующие волновой анализ. Главное, что нужно помнить – это не самостоятельная стратегия, а лишь инструмент. Сигналы Фибо уровней нужно фильтровать, если не делать этого, то просто потеряете деньги.

Индикатор линии Фибоначчи

Индикаторы входят в число стандартных на МТ4, для его установки необходимо выбрать вкладку «Вставка» – «Фибоначчи» на верхней панели:

Выбираем «Линии» и теперь их нужно растянуть на графике цены. Именно от того, насколько правильно вы это сделаете, зависит то, насколько прибыльной будет ваша работа.

Вот что вам нужно о них знать:

1. На шкале 0–100 соотношения Фибоначчи рассчитываются как 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 и 76.4%. Эти соотношения считаются основным индикатором (предсказывающим возможное будущее движение цен), цена часто рикошетит от данных уровней.
2. Индикатор визуализирует эти уровни на графике цены актива и позволяет получить представление о будущем его движении. Если вам нравится ручной режим, то выберите в программе или на графике цен функцию отображения уровней коррекции. Начните с нижней точки тренда и тяните курсор к его верхней точке. Вы увидите пять горизонтальных линий, отражающих уровни 0, 38,2, 50, 60,8 и 100 % движения цены, или длины тренда (в некоторых программах добавляется линия 23,6 %).
3. Эти линии могут действовать в качестве уровней поддержки или сопротивления, в зависимости от того, торгуются ли валютные пары или акции и индексы на фондовом рынке выше или ниже них.
4. Чем с большим таймфреймом вы работаете, тем четче будут срабатывать выставленные уровни.

Таким образом, все что требуется от трейдера – это найти затухающий тренд, правильно выставить ряд Фибоначчи, дождаться подтверждения и открывать ордер.

Для того, чтобы верно выставить линии коррекции Фибоначчи необходимо:

• определить тренд, изменившийся на противоположный;
• открыть индикатор;
• провести сетку по всей протяженности изменившегося тренда от точки, где он иссяк и начал изменять направление, до точки, где он зародился.

Получившееся поле должно выглядеть следующим образом:

Красная тонкая пунктирная линия отмечает тот тренд, который послужил основой для того чтобы построить уровни Фибоначчи в MT4, желтые горизонтальные линии отмечают как раз уровни поддержки и сопротивления, служащие точками разворота для коррекций и второстепенных трендов, на них подписаны процентные числовые значения.

Многие настаивают на том, что растягивать сетку необходимо исключительно слева направо, но как показывает опыт, особой разницы в этом нет, и если у вас достаточно «набита рука», то свою долю прибыли вы получите в любом случае. На представленном скриншоте уровни коррекции Фибоначчи были растянуты справа налево, и это не мешает выявить рабочие уровни поддержки и сопротивления.

Вот как дальше повел себя график:

Синими кружками были отмечены основные точки, в которых цена отступала для консолидации. Каждый такой кружок мог послужить отметкой для входа в рынок и получения прибыли для трейдера. Этот график показывает движение цены на серебро, таймфрейм графика 1Н.

Многие трейдеры настаивают, что иссякший тренд должен иметь структуру из 5 волн. Такой метод позволяет устранить ложные сигналы, и линии Фибоначчи в этом случае будут работать с еще большей точностью. Вот пример такого подхода:

Цифрами отмечены 5 волн на тренде, который послужил основой для построения ряда Фибоначчи, а кружки показывают сработавшие уровни. Синяя заливка указывает границы тренда, послужившего базой для построений.

Как работают уровни Фибоначчи и как их использовать в торговле

Рынок Форекс тем и хорош, что здесь нет четких, академических правил для работы. Поэтому, если вы желаете протестировать стратегию, использующую уровни коррекции Фибоначчи, то можете адаптировать ее под свой стиль торговли.

Вот основные пункты, на которых базируется авторская стратегия:

1. Сетка строится на четырехчасовом графике, за основу берется глобальный тренд, который может формироваться в срок от месяца до полугода.
2. Для повседневной работы используется часовой график, а один раз выстроенная последовательность Фибоначчи служит так же до шести месяцев.
3. Средний срок открытого ордера составляет 2-3 дня, но в некоторых случаях может превышать неделю.
4. Все сделки заключаются в направлении действующего тренда, и противоположном тому, по которому строился числовой ряд.
5. Прекрасно ряд Фибоначчи отрабатывает на золоте и серебре. Из валютных пар очень хорошо себя показывал GBP/USD, и когда ситуация в Британии стабилизируется, он снова себя покажет.
6. Не очень хорошо работает эта стратегия с валютой государств, имеющих твердую привязку к нефти, особенно последние два года.

Вам вовсе не обязательно соблюдать эти пункты – каждый человек видит рынок по своему, и главное для успеха – найти ту систему, которая будет соответствовать вашему восприятию и приносить доход. Вполне возможно пользоваться уровнями Фибоначчи на Форекс для скальпинга, но следует учитывать то, что чем меньше таймфрейм графика, тем больше будет ложных сигналов. Поэтому для такой торговли лучше комбинировать эту стратегию с дополнительными индикаторами.

Неплохо показывает себя в этой роли пара стохастических осцилляторов со стандартными настройками 9-3-3 и 21-9-9 или обычная скользящая средняя с периодом 50.

Вот пример такой работы с графиком EUR/USD, таймфрейм 15 минут, что позволяет не отходить от терминала и работать, как и любит подавляющее большинство внутридневных трейдеров. Используется как раз авторский метод, очень простой, но позволяющий получать прибыль.

• Синими точками отмечены моменты, благоприятные для входа в рынок, когда уровень цены находится рядом с уровнем из ряда Фибоначчи, и одновременно происходит пересечение графика и скользящей средней (период 50).
• Красная точка показывает момент, при котором скользящая средняя пересекла график в нужном направлении, но сделку тут открывать было нельзя – уровень из отмеченного ряда уже далеко.

Все сделки заключаются в направлении, противоположном тому тренду, который использовался для построения.

Если тренд, по которому вы строили сетку, был бычьим (на примере он обозначен красной пунктирной линией), то вся последующая работа будет вестись на понижение.

Степень важности

Многие инвесторы считают, что не каждый уровень из ряда отрабатывает график цены одинаково, и выявили такую закономерность:

• 23,6 – уровень считается слабым, для работы с ним требуется четкое подтверждение;
• 38,2 – важное значение, скорее всего цена актива от него срикошетит, для последующей консолидации;
• 50 – нечто среднее между двумя предыдущими, высока вероятность, что уровень сработает как надо;
• 61,8 – сильный уровень, такой же, как 38,2;
• 80,9 – тоже сильный уровень.

Если в своей работе по этим уровням опираться на их силу, работать исключительно в направлении тренда, фильтровать ложные сигналы с помощью какого-либо простого дополнительного индикатора и не опускаться на маленькие таймфреймы, то ваша работа на рынке Форекс будет высокоприбыльной, а торговые риски небольшими. Конечно, при этом нельзя забывать об основных правилах риск-менеджмента и психологии трейдинга.

Уровни Фибоначчи на фондовом рынке

Поскольку уровнями коррекции Фибоначчи руководствуются очень многие трейдеры, некоторые случаи поддержки/сопротивления могут оказываться самореализующимися прогнозами. И все же просто поразительно, насколько часто акции, двигающиеся в рамках восходящего тренда, откатываются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем отскакивают от него. Или же, опускаясь во время нисходящего тренда, временно восстанавливаются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем продолжают свое падение.

Некоторые трейдеры используют «фибы» в качестве ориентира для определения уровня стоп-ордера. Например, они располагают свои стопы примерно на четверть пункта (или около того – в зависимости от волатильности цен акций) ниже 61,8 %-ного уровня коррекции Фибоначчи от предыдущего максимума.

Изучите недельный график Google, Inc. (GOOG),  чтобы понять, как рассмотренный индикатор используется для определения уровней поддержки и сопротивления.

Недельный график акций Google (GOOG) с уровнями коррекции Фибоначчи.

Вот отличный пример того, как линии Фибоначчи работают в качестве и поддержки, и сопротивления. Уровни коррекции в 38,2, 50 и 61,8 % рассчитаны от точки в нижнем левом квадрате графика и до верхней точки тренда. Видно, как пять недель спустя после этого цикла откат заканчивается на уровне 38,2 %. Отсюда начинается ралли почти на 60 пунктов вверх. (Вау! Даже для любителя «американских горок» Google это много…) В этой точке повторное тестирование предыдущего максимума или 100 %-ная коррекция отката к отметке в 38,2 % формирует новый максимум цен акций Google. Снова возвращаясь к более крупному циклу Фибоначчи, мы видим небольшой отскок на уровне 38,2 %, но реальной поддержки акции не находят до тех пор, пока не начинают тестировать более глубокий уровень в 50 %. Отметьте также, что этот мощный уровень совпадает с 40-недельной скользящей средней или, если мы перейдем к дневному графику, 200-дневной МА (40 недель умножить на 5 дней = 200 дней).

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Как использовать последовательность Фибоначчи максимально прибыльно

На самом деле в трейдинге не так важно, сколько вы совершили успешных и прибыльных сделок. Намного важнее, сколько раз вы ошибались, и как отнеслись к своим ошибкам. И не так уж важно, используете ли вы уровни Ф. в MT4, или подключили индикатор Ишимоку. Главное – это не максимизировать прибыль, а минимизировать потери. Делается это достаточно просто, главное соблюдать в торговле несколько правил:

• 

  Леонардо Пизанский

  никогда не пользуйтесь одной торговой стратегией, совмещайте 2-3 простых системы;

• не переторговывайте, не стремитесь как можно чаще открывать ордера, делайте упор на качество, а не на количество;
• старайтесь работать на таймфреймах не менее 1Н, пусть это кажется скучным и неприбыльным – успешные инвестиции чаще вызывают зевоту, а не аплодисменты, как говорил Уоррен Баффетт;
• никогда не забывайте про экономический календарь и время выхода основных новостей торгового дня, чтобы не стать жертвой развернувшегося после публикации тренда;
• ведите статистику сделок – тщательно записывайте все свои действия на рынке, это поможет собрать данные, в чем вы наиболее успешны, а что необходимо подтянуть;
• повышайте свой уровень опыта и знаний – любая замеченная книга о межбанковском рынке должна вызывать у вас интерес.

Помните об этих несложных пунктах и постарайтесь исключить из торговли мешающие эмоции.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи

Золотое сечение Фибоначчи в природе

Стратегия торговли, основанная на числовом ряде Фибоначчи достаточно проста, чтобы без излишней путаницы на графике совмещать ее с другими индикаторами, но в то же время эффективна и прибыльна.

Построить сетку на графике терминала, используя числовые уровни средневекового математика, и узнать те уровни поддержки и сопротивления, которые будут появляться – эта задача вполне по силам любому, и ничего сложного тут нет.

Торгуя по этой системе, не скатывайтесь на маленькие таймфреймы, фильтруйте ложные сигналы с помощью любого дополнительного индикатора и следуйте по тренду. Так вы обязательно достигнете успеха!