Скальпинг на Форекс – Примеры стратегий, индикаторы и книги

В сети можно встретить термин – «Пипсовка». Фактически скальпинг и пипсовка – это два названия для одного и того же торгового стиля, который заключается в получении небольшой прибыли на очень коротких временных отрезках.

Вы можете получить на бирже определенную прибыль за секунды или минуты, используя скальпинг в трейдинге. Стратегия скальпирования рынка формируется просто: курс любого актива на бирже меняется иногда десятки раз в течение пары минут.

Скальпер отслеживает минимальные движения цен на тиковых (меньше минуты), минутных и пятиминутных графиках и покупает-продает актив много раз в течение 1-го торгового дня. Представьте, что вы легко и быстро зарабатываете 2% за 4 минуты или 10% за торговый день. Это 730% –3650% годовых.

Что такое скальпинг простыми словами

Скальпинг – это один из торговых стилей, суть которого заключается в получении прибылей от небольших ценовых колебаний на небольшом временном отрезке. Обычно скальперы (так называются трейдеры, которые практикуют этот метод) закрывают сделку достаточно быстро после того, как она стала прибыльной. Такой стиль торговли предполагает большое количество сделок в короткое время, например более 10-50 сделок внутри дня.

Вполне естественно, что у скальперов есть жесткие правила входа и выхода, так как даже одна существенная неудача может перекрыть все предыдущие небольшие заработки, над которыми трейдер серьезно трудился. Поэтому у скальперов всегда есть определенный набор инструментов и достаточный для работы размер депозита.

Обычно скальперы оперруют крупными деньгами, ведь прибыль в пару пунктов может быть незначительной, если размер сделки будет маленьким. Но если сделка открыта на 3-4 тыс долларов, то доход в 100-150 долларов за несколько минут уже выглядит более привлекательно.

Основная идея скальпинга заключается в том, что рынки обязательно завершат первый этап начатого движения.

Задача скальпера – закрыть как можно больше сделок с небольшой прибылью. Этот подход полностью противоположен методу роста прибыли, которым пользуются позиционные трейдеры.

Доходность скальпера напрямую зависит от того, насколько он сумеет увеличить количество прибыльных сделок, так как соотношение рисков и прибыльности в сделке не такое, как у трейдеров, практикующих другие, более спокойные стили.

Основные преимущества скальпинга:

1. Сокращение рисков ввиду коротких входов. Если трейдер входит в рынок по ходу движения цены, у него есть хорошие шансы получить прибыль на очень короткой дистанции.
2. «Поймать» небольшие изменения цены намного проще. Для любой ценной бумаги движение в 10 центов случается намного чаще, чем движение в 1 доллар.
3. Небольшие движения происходят на рынке значительно чаще. Даже в периоды относительного рыночного спокойствия у скальперов всегда есть работа.

Скальпинг в трейдинге

Существует два основных подхода. Некоторые трейдеры практикуют исключительно скальпинг в своей работе. Этот подход можно назвать чистым скальпингом. Трейдеры, которые работают только с этим стилем, открывают множество сделок в течение дня (это может быть и сто и более позиций).

Чистые скальперы используют в своей работе минутные графики, так как время жизни сделок может варьироваться от нескольких секунд до нескольких минут.

Причем в работе таких трейдеров очень важно использовать платформы, которые позволяют открывать и закрывать сделки мгновенно, без задержек (любая задержка или проскальзывание может привести к убыткам или недополученной прибыли).

Второй подход к скальпингу можно называть вариационным. Трейдеры, которые работают таким образом, не являются чистыми скальперами по своей природе, но время от времени они обращаются к этому методу.

Одна из причин, по которой трейдеры прибегают к скальпингу – периоды длительных консолидаций, когда у цены нет определенного направления, а диапазон торговли не слишком широк.

Те, кто не практикует скальпинг, но время от времени прибегает к такому стилю, зачастую открывают краткосрочные сделки в тот момент, когда у них уже открыты более долгосрочные позиции.

Это происходит, к примеру, в период развития тренда, когда на младших таймфреймах появляются возможности для небольших коррекций и консолидаций.

Скальпинг-стратегии

Для заработка с помощью скальпинга подходят все те же стратегии, что и для обычной внутридневной торговли. Единственное, о чем необходимо помнить – более жесткие условия входа в рынок и закрытия позиций. Именно это определяет успех любой сделки, открытой по методу скальпинга.

Например, есть те, кто сосредотачивается на следовании за трендом, а другие нацелены на выявление разворотов. Другие скальперы фокусируются на фигурах, как треугольники, прямоугольники, голова и плечи, восходящие и падающие клинья , а также бычьи и медвежьи флаги и вымпелы. Большинство из этих стратегий используются для определения прорывов. Например, восходящий клин обычно приводит к медвежьему прорыву, а голова и плечи — к медвежьему прорыву.

В принципе, любая сделка может быть переведена в разряд скальпинга, как только вы меняете соотношение рисков и потенциального профита в сторону 1:1. То есть, если вы покупаете акцию по цене 30 долларов США и выставляете стоп-лосс на уровне 29,90, уровень закрытия сделки может быть на отметке 30,10 долларов США.

Очень часто трейдеры, работающие по методике скальпинга, открывают сделки внутри графических паттернов. Несмотря на то, что правила формирования этих моделей не рекомендуют работать внутри, именно для скальпинга такой трейдинг очень хорошо подходит с учетом незначительного диапазона колебаний.

Скальпировать можно как на восходящем, так и на нисходящем рынке. Скальпинг возможен как на прорывах, так и в период, когда рынок находится в диапазоне. Что касается индикаторов, скальперы чаще пользуются осцилляторами, которые предсказывают изменения тренда длятого, чтобы заблаговременно подготовиться к открытию позиций. Сильно запаздывающие трендовые индикаторы для скальперов не подходят, так как даже небольшая коррекция к основному тренду может принести массу неприятностей при работе со скальпингом.

На фьючерсном рынке применяется импульсный скальпинг, когда направленность движения цен на рынке возникает в виде импульсов, возникших под влиянием совокупности внешних факторов.

Скальпинг наиболее активен в первые минуты после открытия: возможны резкие скачки, на которых зарабатывается максимум прибыли. Это может быть продолжением тренда предыдущего торгового дня, результатом появления важных новостей, приходом крупного инвестора, который может мгновенно закупить или продать большой пакет по рыночным ценам.

5-минутная стратегия

Ключевые параметры:

• Таймфреймы: Н1, М5.
• Валютные пары: ликвидные с узкими спредами (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY).
• Индикаторы: 8-ЕМА и 21-ЕМА.

Во-первых, для сделки «BUY» нам нужно подтвердить, что тренд идет вверх. Для этого мы открываем график H1 и вставляем 8-ЕМА и 21-ЕМА.

Чтобы подтвердить тенденцию роста, 8-периодная EMA должна быть выше 21-периодной EMA. Скользящие средние не должны пересекаться друг с другом.

Теперь идем к графику М5. Мы ждем, когда свеча коснется 8-периодной EMA своим дном. Это наш триггер.

Нам нужно найти самую высокую свечу из тех пяти, которые появились до триггерного бара. Ордер на покупку размещается на максимуме этой свечи. Стоп-лосс равен минимуму триггерного бара.

Ставим первый тейк-профит на том же расстоянии, что и между входом и стоп-лоссом. Если тренд остается сильным на H1, можно удвоить расстояние для лимитированых ордеров.

Например, ордер на покупку размещен на максимуме самой высокой свечи. На графике выше вы можете увидеть, как прошла сделка.

Скальпинг по золоту

Вторая стратегия предназначена для тех, кто любит торговать золотом.

Ключевые параметры:

• Таймфреймы: М1
• Индикаторы: Процентный диапазон Вильямса: быстрый (9) и медленный (54) с периодами -30 и -70.

Вам нужно покупать, когда и медленный, и быстрый осцилляторы прорываются выше -30. Закройте позицию, когда быстрый осциллятор (9) покинет зону. Стоп-лосс уходит на несколько пунктов ниже ближайшего уровня поддержки.

Например, открыта позиция при цене 1621,16, когда и медленный и быстрый осциллятор были выше уровня -30. Позиция закрыта на 1625,59, когда быстрый осциллятор пересек уровень -30 вниз. Уровень топ-лосс находился на 1619.

Когда вы рассматриваете возможность открытия короткой позиции, вам нужно продавать, когда и медленный, и быстрый осцилляторы прорываются ниже -70, и закрываться, когда быстрый выходит из зоны.

Индикаторы

Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR (Stop and Reverse) — помогает трейдерам определить будущий краткосрочный тренд, а также помогает понять, когда и где размещать ордер стоп-лосс. Лучше всего он работает, когда рынки демонстрируют устойчивые тренды.

Индикатор характеризуется серией точек выше и ниже цены. Сделка на покупку возникает, когда точки индикатора находятся ниже ценовой линии цены. С другой стороны, сделка на продажу происходит, когда цена находится ниже параболических точек.

Parabolic SAR предлагает скальперам возможность определять множество противоположных торговых возможностей в течение дня.

Стохастик

Стохастический осциллятор можно использовать в скальпинге несколькими способами. Например, его можно использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности. Это следует из простой предпосылки, что импульс предшествует цене.

Во-вторых, использовать его для поиска расхождений. Дивергенция – это период, когда актив растет, а стохастический осциллятор падает (или наоборот).

Скользящие средние

Скользящие средние — один из самых популярных технических индикаторов. На приведенном ниже графике мы видим, как скальперы используют экспоненциальные скользящие средние (EMA) для открытия позиций.

Когда цены пересекают EMA с периодом 50, появляется сигнал на продажу, и можно открывать короткие позиции. И наоборот для покупок.

EMA могут быть отличным способом определения направления тренда, поскольку можно регулировать определенные торговые параметры. Настраивая более короткие периоды для EMA, индикатор будет посылать большее количество сигналов. И наоборот, более длинные периоды будут генерировать более гладкую линию скользящей средней, которая дает меньше торговых сигналов. Выбор индивидуальных настроек будет зависеть от количества торговых сигналов, которые скальпер хотел бы видеть каждый день.

RSI

Подобно индикатору Stochastic, индекс относительной силы или RSI ищет экстремальные рыночные условия. Скальпинг с RSI очень хорошо работает в более волатильных рыночных условиях, таких как новостные события.

Как только показания индикатора относительного индекса силы (RSI) достигают зоны перепроданности, скальперские трейдеры закрывают позицию с прибылью.

VWAP

VWAP — индикатор, отображающий взвешенную среднюю цену объема рынка. Это один из лучших индикаторов для скальпинга на фондовом рынке.

Методы скальпинга

Первый базовый метод скальпинга в торговле на фондовом рынке основан на открытии противоположных позиций по одной и той же акции. Такой метод подходит исключительно для рынков с низкой волатильностью и спокойными движениями котировок. Такой метод очень сложен. К тому же, потенциальная прибыль будет невелика.

Следующие два метода более традиционных для трейдинга. Они хорошо работают на быстрых рынках с высокой волатильностью. Для их использования необходимо иметь четкую стратегию.

Суть второго метода скальпирования заключается в покупке большого количества акций на очень незначительных ценовых движениях. Трейдер может одновременно приобретать десятки активов и ожидать незначительного ценового движения для получения прибыли (доход по одной акции может исчисляться в центах).

Наконец третий метод, наиболее близок традиционным торговым стратегиям. Трейдер покупает несколько активов по сигналам, поступающим от его торговой системы и, как только будет достигнуто соотношение риска к доходности 1:1, сделки можно закрывать.

Книги о скальпинге

Ширяев Н. А. — «Консервативный скальпинг intraday»

Автор отчётливо и понятно разложил всё по полочкам. В книге расписаны различные стратегии и правила. Книга содержит массу примеров по различным торговым парам, а в особенности по GBP/USD.

Есть ряд книг на английском языке, например:

1. Forex Price Action Scalping от Боба Волмана. Эта книга является одной из лучших для всех, кто стремится преуспеть в профессиональном скальпинге. Большая часть содержания состоит из бесчисленных графиков, подробных стратегий, сотен сетапов, правил входа/выхода и принципов. Волман также обсуждает психологическую сторону скальпинга и грамотный риск менеджмент.
2. E-mini Dow и Mini DAX Scalping Techniques от Teva Lama. Лама представляет различные инструменты для адаптации ваших торговых стратегий к различным фазам рынка. Хотя эта книга посвящена методам скальпинга фьючесами на e-mini Dow и mini DAX, вы можете использовать эти методы и на других рынках.
3. Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakouts от Тоби Кребела. Автор является владельцем фонда Crabel Capital Management. Тоби Кребел так же является большим специалистом по торговле фьючерсами и скальпингом.
4. Scalping is Fun! Эта книга состоит из четырех часте. В основе лежит торговля с графиком Heikin Ashi. В книге есть уйма примеров, стратегий и особенностей быстрой торговли.
5. Scalping Trading Top 5 Strategies от Эндрю С. Эллиса. В книге рассматриваются пять основных стратегий для скальперов. Есть подробные главы о каждой стратегии, рекомендации и советы. Эллис обсуждает все эти стратегии таким образом, чтобы читатели могли сразу применить их в работе. Он также обучает методам минимизации рисков.

Так как тема довольная узкая, не часто такие книги переводят на русский язык.

Советники и роботы

Для успешной реализации некоторых стратегий трейдинга необходимо совершать десятки сделок за час, что невозможно делать вручную. В таком случае на помощь приходят торговые роботы \ советники.

Роботы для скальпирования могут работать в течение торговой сессии или 24 часа в сутки, некоторые из них предлагают торговлю в рамках одной минуты, но чаще встречаются варианты с таймфреймами от 5 минут до часа. Интенсивность открытия ордеров может быть разной, прибыль наторговывается, обычно, небольшая (несколько пунктов), если настройками не установлено иное. Советники оперируют как с одной парой инструментов, так и с несколькими.

Примеры роботов

1. Laguerre Scalper, создан для работы на паре евро / доллар на таймфрейме 15 минут, применяется при консервативной торговле, редко теряет депозит.
2. Crazy Scalper. Открывает множество ордеров, применяет стратегию Мартингейла, при оперировании с ним встречаются одновременно безубыточные и безприбыльные промежутки, не рекомендован для активного использования в Metatrade 4.
3. Smart Scalper. Торгует только по линии тренда, за 4 года тестирования дал +50% к депозиту без дополнительных настроек со случаями значительной просадки прибыльного тренда и самого депозита.
4. Стенобой. Работает со сделками на пробой пиков. Зарекомендовал себя только в паре доллар \ евро, где за 6 лет тестов увеличил депозит почти восьмикратно, но по паре фунт \ доллару дал прибыль намного меньше банковского вклада.

Недостатки скальпинга

У скальпинга есть как преимущества, так и недостатки. О первых мы написали чуть выше. Но недостатков у этого метода не так мало, и о них нельзя не упомянуть в этой статье. Далее мы перечислим основные минусы скальпинга:

1. Существенные риски. В преимуществах мы писали о том, что скальпинг снижает риски ввиду небольших по времени сделок. Но с другой стороны, повышаются риски, связанные с необходимостью открытия большего количества позиций или большего объема капиталовложений.
2. Большое напряжение. Трейдеры, которые практикуют исключительно скальпинг, подвержены большим умственным нагрузкам. Соответственно, необходимо понимать, способны ли вы выдержать такие нагрузки. Если нет, лучше обратиться к другим методам.
3. Скальпинг не терпит ошибок. Одно неверно принятое решение может перечеркнуть все ваши предыдущие старания. Трейдер может целый день прибыльно торговать акциями на незначительных ценовых движениях. Но с появлением тренда он примет неверное решение и может потерять все заработанное.

Скальпинг или пипсовка?

Дело в том, что в английском языке слово «Пункты» переводится как «Pips». Соответственно, под пипсовкой понимают фактически торговлю пунктами. Сделки открываются и удерживаются до тех пор, пока не принесут хотя бы несколько пунктов прибыли.

Однако время от времени среди трейдеров возникают споры, суть которых заключается в том, что это – не один и тот же метод. Приводятся даже соответствующие доводы с примерами. Так, в частности, к скальпингу относят только те сигналы, которые появляются на вершине или на дне рынка в определенный момент.

С другой стороны, многие западные и отечественные трейдеры говорят о том, что скальпинг – это краткосрочный стиль торговли, который работает в любых рыночных условиях вне зависимости от текущего местоположения цены. И они правы. На самом деле, никакой разницы между скальпингом и пипсовкой нет. Оба этих названия принадлежат одному и тому же торговому стилю.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заниматься скальпингом на телефоне?

Теоретически, скальпинг с телефона возможен, но многие опытные трейдеры и брокеры не рекомендуют использовать его, поскольку скальпинг предполагает быстрый вход в сделку и быстрый выход с неё, что обычно занимает от 5 минут до нескольких секунд. Быстрая реакция на секундные изменения на рынке отличает скальпинг от других видов торговли, что проще всего реализовать на большом экране ноутбука или компьютера.

На чем зарабатывает скальпер?

Особенностью скальпинга является закрытие сделки при достижении прибыли в несколько пунктов, что обеспечивает минимальные риски. Поскольку сделки совершаются быстро, за один день скальпер может завершить неограниченное количество сделок, и этот небольшой доход с каждой из его многочисленных сделок и будет его заработком.

Как выбрать брокера для скальпинга?

Брокер для скальпинга должен соответствовать основным требованиям для эффективного совершения быстрых сделок, а именно:

• Обладать удобным торговым терминалом, в который легко интегрировать основные инструменты скальпинга.
• Иметь выгодные тарифы и комиссии для небольших сделок с маленькой прибылью.
• Предоставлять высокую скорость работы серверов для молниеносной реакции скальпера на происходящие события на рынке.

Какие акции наиболее подходят для скальпинга?

Самыми подходящими будут наиболее ликвидные акции, то есть те акции, чьи котировки и цены меняются постоянно. Также подойдут такие инструменты, как индексы, металлы, сырье и валютные пары. Именно с валютных пар эксперты рекомендуют начинать торговлю новичкам.

Как работает скальпер на рынке?

Скальпер совершает большое количество сделок в малый промежуток времени, следуя за ситуацией на рынке. Чем меньше скальпер находится в сделке, тем меньше он рискует, поэтому сделка обычно занимает не более пяти минут, в некоторых случаях секунды. В этом деле очень важна быстрая реакция и понимание тенденций рынка, таких как рост и падение акций, так как скальпер зарабатывает как на повышениях цен, так и на их понижении.

Что такое скальпинг на бирже криптовалют?

Скальпинг на бирже криптовалют почти не отличается от скальпинга на рынке ценных бумаг или на бирже ввиду идентичных механизмов получения прибыли. Однако, криптовалюты, как правило, более волатильные, что, при правильном подходе, приносит большую прибыль. Более того, на крипторынке скальпер не нуждается в посредниках и может торговать в любое время, когда как фондовая биржа открыта только в рабочие дни.

Что такое скальп-шорт?

Шорт скальпинг основан на выгоде от снижения цен акций и бумаг. На бирже шорт (короткая позиция) – это получение прибыли от падения рынка в краткосрочной перспективе. Поскольку для скальпера не важно, падают акции или растут, скальп-шорт – один из основных инструментов его торговли.

Теперь вы знаете о том, что такое скальпинг, как метод, и насколько сложно работать с ним. Но, вместе с тем, для многих трейдеров, этот стиль торговли уже стал их собственным Граалем. Такие трейдеры четко придерживаются своих стратегий, планируют открытие и закрытие позиций, страхуют свои риски и четко распределяют капиталы между сделками.

Скальпинг в трейдинге приносит сверхдоходы тем, кто постоянно совершенствует свой личный опыт, следит за рынком и его тенденциями. Попробовать получить тысячи процентов годовых может любой трейдер.

Хочется ещё раз напомнить, что торговля скальпингом является одной из самых рискованных техник. Относитесь к этому серьёзно!