Внутридневная торговля – основы и стратегии

Что такое Внутридневная торговля

Внутридневная торговля (Дей трейдинг) – это краткосрочные сделки на биржевом рынке. Само название этой стратегии – Day Trading, или внутридневная торговля – говорит о том, что стратегия использует сделки, проводимые в течение одного дня без переноса сделок на следующий день.

Внутридневная торговля наиболее чутко реагирует на все изменения рынка. Появление любой существенной новости, статистики или информации иного рода можно использовать незамедлительно. Эта стратегия позволяет сэкономить время и получить прибыль в максимально короткие сроки.

Трейдеры, повышая доходность своих сделок, пользуются маржинальной торговлей. Но она, как правило, сопровождается повышенным риском.  Для внутридневных сделок делается упор на технический анализ в гораздо большей степени, чем на фундаментальном анализе рынка ценных бумаг.

Активы, которые использует внутридневная торговля, не слишком отличаются от других трейдерских тактик. Главным отличием можно назвать сроки сделок и высоколиквидные активы.

Краткосрочные сделки приносят не такой большой доход как среднесрочные и долгосрочные, поэтому опытные трейдеры делают ставку на количество и скорость совершения сделок.

Лучшие активы для торговли интра-дэй

Для интрадей стратеги обычно выбирают волатильные и высоколиквидные активы. Экзотические инструменты, например, шведская крона, гонконгский доллар, бумаги 2-го и 3-го эшелонов не подойдут.

Исходя из этого примерный список рекомендованных активов выглядит так:

• Из валютных пар подойдут мажоры, высоковолатильные кроссы, правда, работать с кроссами сложнее из-за непростого характера. На кросс-курсах работают стандартные приемы, но их отработка может быть хуже по сравнению с мажорами. Из конкретных пар можно посоветовать EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, AUDCAD, AUDCHF, CADJPY.
• Золото. Отличается высокой волатильностью, здесь будут выше стопы, но и потенциальный профит выше по сравнению с рынком Форекс. Можно добавить серебро.
• Нефть и газ. Оба актива достаточно волатильны для торговли внутри дня.
• Голубые фишки. Более мелкие компании также можно торговать, но ликвидность по ним ниже, волатильность может быть также ниже по сравнению с бумагами крупного бизнеса.

Для торговли достаточно отобрать 4-5 активов, перечисленного набора с головой хватит для любого дейтрейдера.

Стратегии внутридневной торговли

Главное в дей трейдинге – закрыть к концу дня все позиции. Существуют 2 основные внутредневные стратегии торговли: скальпинг и внутридневная торговля на новостях.

Скальпинг – это самый простой, однако достаточно эффективный метод. Он заключается в установке определенного порога для закрытия позиции. К примеру, если трейдер устанавливает план по закрытию позиций  5х5, то при изменении позиции тренда на 5 пунктов в плюс или в минус трейдер в любом случае закрывают позицию. В первой ситуации он получает прибыль, во второй убыток.

• Чтобы шансы получить прибыль превышали шансы на обратный результат, трейдер задействует методы технического анализа. А установление Стоп-Лосс на максимально близкую к цене позицию позволяет получить максимальную возможную прибыль. При этом важно соблюдать правило для убытков – как только движение тренда составляет 5 пунктов, позиция закрывается. Порог, которого должна достигнуть позиция, каждый трейдер устанавливает сам, исходя из своего опыта.

При скальпинге, важно выбрать подходящий момент для входа в рынок. Обычно это делается при уверенном продвижении тренда. В таком случае позиция быстро достигает необходимого уровня прибыли и закрывается, либо трейдер ставит Стоп-Лосс и следит за дальнейшим продвижением тренда, двигая при необходимости Стоп-Лосс. Как только тренд меняет направление, позиция закрывается.

Надо сказать, что активы во внутредневной торговле должны отличаться высокой ликвидностью. Если инвестор может позволить себе инвестировать в спокойные акции с 20% годовым приростом, то Day-трейдер должен выбирать наиболее волатильные активы или активы с яркими трендами, чтобы успеть в течение дня максимально заработать на колебаниях. Чем выше колебания – тем выше потенциальная прибыль.

Вторая внутридневная стратегия торговли, которая не менее распространена– это трейдинг на новостях. В этом случае трейдер должен внимательно следить за всеми финансовыми и экономическими новостями, которые могут вызвать продвижение тренда, особенно положительное. В этом трейдеру помогают календарь значимых событий на фондовом рынке и таблица влияния этих событий на курсы валют.

Внутридневная торговля позволяет использовать и другие стратегии, но практика показывает, что они менее эффективны и подходят только опытным трейдерам, выработавшим собственный стиль работы.

Стратегия Hook Ross

Подход разработан более 60 лет назад. Его автор Джо Росс, говорил, что методика работает на любых таймфреймах. Часть его учеников, он называл их хукерами, работала даже на М5.

Паттерн выглядит как невозможность продолжить движение в прежнем направлении, ключевые точки на примере бычьих крюков Росса:

• 1 – минимум предыдущего нисходящего движения.
• 2 – коррекционный максимум.
• 3 – очередной Low, но он оказывается выше точки 1. Так и проявляется неспособность графика продолжить нисходящее движение.

Далее формируется еще один экстремум в направлении нового движения, это и есть крюк Росса.

Для входа в рынок используется отложенный ордер Buy Stop. После появления трехточечного паттерна нужно дождаться следующего экстремума и над ним установить лимитный приказ. На растущем рынке это будет Buy Stop, на медвежьем – Sell Stop.

Стоп выносится под экстремум, сформировавшийся после прямого Hook Ross, а Тейк-профит выставляется по предыдущим уровням сопротивления.

Также можно отказаться от фиксированного ТР и доливаться по ходу нового движения, накапливая сетку прибыльных сделок.

Параллельно ведется трейлинг-стоп уже открытых позиций, но при таком подходе позиции могут удерживаться открытыми больше суток. Поэтому это не будет соответствовать дейтрейдингу.

Винрейт в среднем выше 60%, но иногда убытки все же случаются. В примере выше именно такая ситуация – сработал стоп несмотря на неплохой потенциал сигнала.

В некоторых вариациях использования этого подхода используется фильтр пробойного движения. Если оно заняло более 4 свечей, то сигнал не берется в работу. После формирования крюка Росса появляется коррекционный экстремум, с момента завершения коррекции до пробоя уровня Hook Ross должно пройти не больше 4 свечей.

Еще один фильтр – характер движения до появления паттерна. Нужно видимое невооруженным глазом направленное движение. Такие конструкции могут формироваться и при движении в коридоре, их лучше игнорировать.

Stochastic + MACD

Простая стратегия для М5-М15, построена на 2 стандартных индикаторах, используется MACD и Стохастик. Для Стохастика используются настройки 13, 5, 3, для MACD – 12, 26, 9. ТС подходит для мажоров (ликвидных валютных пар), на кроссах работает несколько хуже.

Границы зон перепроданности/перекупленности Стохастика можно оставить на отметках 70 и 30. Для высоковолатильных инструментов можно перенести их на 20 и 80.

Правила работы на примере сделок на покупку:

1. Стохастик в зоне перепроданности. Положение линий осциллятора не учитывается.
2. Линия MACD начинает двигаться вверх.

Стоп-лосс выносится за ближайший экстремум. Также можно использовать фиксированный SL в размере 20-30 пунктов для мажоров, для кроссов его размер придется подбирать вручную.

Для продаж правила схожи, только Стохастик должен находиться уже в перекупленности, а линия MACD – снижаться. В базовых правилах ТС нет фиксированного тейк-профита, вместо этого трейдер всегда остается в рынке. Сделка держится открытой до формирования встречного сигнала. Так как ведется краткосрочная торговля, можно закрывать сделки в конце дня, но это необязательное правило.

Можно использовать базовый вариант правил, но для подстраховки желательно:

• Следить за характером движения. Если после входа в рынок в течение 2-3 часов цена остается примерно у уровня открытия, то лучше закрыть сделку вручную независимо от текущего результата. Начался флет, неизвестно в каком направлении будет пробита граница этого коридора.
• Обезопасить сделку после того, как в нужном направлении пройдено расстояние, равное SL.

Трейдинг в течение дня может быть прибыльным, но, как и в случае с остальными стилями торговли, все зависит от стратегии и психологии трейдера. Если можете контролировать эмоции и ТС проходит тесты на истории, то сможете и зарабатывать в режиме интрадей.

Преимущества и недостатки торговли внутри дня

Внутридневная торговля предполагает работу в высоком темпе, зачастую она связана с нервным напряжением, поэтому требует высокой выдержки и самоконтроля. Главная цель, как и многих других стратегий, это выбрать правильный момент для вхождения в сделку.

Как и любая другая стратегия, торговля внутри дня имеет свои плюсы и минусы. Умение обходить недостатки и приумножать преимущества стратегии и отличает профессионального трейдера. Недостатки заключаются в следующем:

• Чем больше сделок нужно совершить в день, тем больше сил уходит на работу. А получить приличную прибыль можно только при большом количестве сделок.
• Дей трейдинг требует постоянной концентрации, трейдер должен «держать руку на пульсе» рынка, реагировать на малейшие изменения, а времени на анализ ситуации и трейдера в этой ситуации не так много.
• Большое количество сделок зачастую оборачивается высокими комиссионными расходами.

Большая часть неудобств связана исключительно с динамичностью работы и нервным напряжением, которое часто мешает трейдеру. Для тех, кто способен работать в подобном режиме, тактика открывает ряд преимуществ:

• Контроль рисков
• Отсутствие «гэпов» (существенный разрыв в графике между ценами)
• Несомненным плюсом краткосрочных сделок можно назвать то, что в них прибыль появляется намного чаще, хотя и не всегда в большом объеме.
• Внутридневная торговля позволяет быстро видеть результаты своей деятельности.
• Краткосрочные сделки обычно связаны с меньшими суммами, а значит, в случае неудачи потери трейдера будут не так велики.

Советы внутридневным трейдерам

Все перечисленные ниже рекомендации проверены на практике. При intraday торговле рекомендуется:

• Разобраться с активами, на которых будет вестись торговля. Не гонитесь за числом и на стартовом этапе ограничьтесь 4-5 активами.
• Перед отбором активов проверьте стратегию на истории. Есть смысл выбирать инструменты, на которых ТС показывает себя лучше всего.
• Выделите временной отрезок для торговли. Волатильность не постоянна, одна и та же ТС может давать разный результат утром, в дневное и вечернее время.
• Всегда используется стоп и тейки.
• В зависимости от стиля торговли вместо ТР можно использовать трейлинг-стоп. Позиции будут закрываться по SL, но он к этому моменту будет глубоко в прибыльной зоне. На трендовых движениях трейлинг-стоп позволяет взять больший профит по сравнению с фиксированным ТР.
• Следите за новостями. Если в календаре видите события типа изменения процентной ставки в США, публикацию статистики по ВВП, занятости, то есть смысл поставить торговлю на паузу и обезопасить уже открытые сделки. Прекратите торговать за 20-30 минут до выхода новости и не работайте в течение того же времени после нее.
• Собирайте статистику. Терминал позволяет выгрузить все сделки, но в этом отчете не будет указано эмоциональное состояние трейдера в момент входа в рынок, основания для покупки/продажи. Понадобится дневник трейдера, не ленитесь заносить в него все позиции, это станет базой для работы над ошибками.
• Установите лимит по дневной просадке. Если он превышен, то ставьте торговлю на паузу и разбирайтесь в причинах произошедшего. Возможно, сложились аномальные рыночные условия, но не исключен сценарий, при котором стратегия «сломалась».

Это базовые правила, но практика показывает, что новички часто игнорируют их.

В дневной торговле желательно придерживаться следующих правил:

• Торговать максимум 2 часа в день.
• Ограничивать себя в количестве трейдов на день.
• Ставить достижимые цели.
• Прекращать торговлю при любой неясной ситуации.
• Прекращать торговлю после нескольких неудачных сделок, совершенных подряд.
• Установить для себя лимит потерь на определенный временной промежуток (например, на день или на неделю, может быть на месяц).