Свинг трейдинг – Отличия, стратегии и сигналы

Свинг торговля позволяет получать прибыль на рынках, тратя всего час в день. Не нужно сутками сидеть возле монитора, как в дейтрейдинге, но и позиции закрываются за 5-7 дней, в отличие от позиционного метода торговли, где сроки сделок могут достигать нескольких месяцев. Биржевой спекулянт Алан Фарлей (Alan Farley) успешно применял свинг торговлю и в результате стал совладельцем телеканала CNBS, который регулярно смотрят 84,27% американцев, владеющих телевизором.

Свинг трейдинг простыми словами – это одна из самых комфортных методик торговли, она не требует постоянного нахождения у монитора и позволяет брать солидные движения.

Что такое свинг трейдинг

Понятие свинг трейдинга последнее время на слуху, но возникло оно уже довольно давно. Эту технику еще в 50-х годах XX  века описал Дж. Дуглас Тейлор в книге «The Taylor Trading Technique». Тейлор создал свою стратегию на основе 3-5 дневных циклов движения рынка. Позже его идеи развили Алан Фарлей и Йон Маркман. Сегодня элементы этой торговой тактики использует большинство трейдеров.

Сразу сделаем оговорку, свинг трейдинг – это не конкретная торговая стратегия, а общее название тактики, модели поведения трейдера, которая указывает на длительность заключаемой позиции, но в среднем сделки остаются открытыми от 2-х до 7 дней. Свинг-торговля не предусматривает привязки к конкретному таймфрейму, индикатору или графическому паттерну. Уровни, графические и свечные паттерны – лишь инструменты для определения точки входа в рынок, они подбираются индивидуально.

Термин свинг трейдинг происходит от английского слова «swing» – размах, поворот, колебание. По сути свинг-трейдинг это использование изменения цены для получения прибыли. При этом открытая позиция удерживается в течение непродолжительного периода, в среднем от нескольких часов до двух-трех дней.

Цель этого удержания – достичь наибольшей прибыли при наименьшем количестве сделок.

В качестве глагола «to swing» можно истолковать как «идти мерным шагом» или «успешно совершить сделку». Свинговая торговля требует высокого профессионализма, опыта в финансовых операциях  главное – выдержки.

Еще одно значение глагола «to swing» звучит как «быть повешенным», это подразумевает не только получение выгоды, но и большие риски. Если передержать позицию, она может не только не принести прибыли, но и обернуться для трейдера значительными убытками или заморозить средства, остановившись, и лишить трейдера возможности заключить новые, более выгодные сделки.

Такой стиль торговли, когда вы в течение двух — пяти дней держите позицию, даёт вам возможность «выходить» если «прибыль созрела», и «оставаться в стороне», в случае скачков в динамике цены.

Активные инвесторы используют свинг для ограничения риска на рынке, когда наступают нестабильные времена. Наконец, этот подход привлекателен для многих людей, у которых нет времени, чтобы торговать внутри дня, но которые хотят использовать возможности делать деньги, когда такие возможности появляются.

Свинг – это часть рыночного цикла. Чтобы использовать движение свинга, нужно обладать аналитическим способностями,  позволяющими действовать гибко, в зависимости от обстоятельств применять различные тактики. Изучение стратегии занимает время и может показаться довольно сложным, однако потраченное на изучение этой стратегии время окупается многократно.

Основные принципы и суть свинг трейдинга

Рынок всегда находится в одном из двух состояний – накоплении и направленные движения, иногда сводящиеся к импульсам в 1-2 свечи. В фазе накопления значимые движения отсутствуют, с точки зрения заработка наибольший потенциал имеют свинги – движения графика.

Swing-трейдинг предполагает работу по тренду после подтверждения готовящегося движения в направлении текущей тенденции.

Движение графика можно представить в виде зигзагообразной линии, последовательно формируя один swing high/swing low за другим. Задача трейдера – научиться прогнозировать появление таких точек, это позволит торговать с минимальными рисками.

Swing-трейдеры не работают против тренда, их цель – максимальная надежность, стабильность и снижение временных затрат. Новичкам такой стиль может показаться скучным, здесь нет места азарту и интенсивной торговле. Но именно этот вариант торговли дает высокую вероятность заработка.

В основе метода лежат глубокие откаты во время трендовых движений. Трейдеры, практикующие такой способ торговли, ждут, когда цена на актив упадет, чтобы найти хорошую точку для покупки или для продажи, если речь идет о медвежьем рынке.

Когда цена сильно откатывает во время трендового движения, устанавливается короткий стоп-лосс, тем самым уменьшается риск на сделку. Трейдеры концентрируются на точках, где конец отката наиболее вероятен. В стратегиях среднесрочного трейдинга это касание ценой скользящих средних или приближение актива к линиям поддержки или сопротивления.

Свинг зона в трейдинге также часто применяется аналитиками. Это участок графика, где цена консолидируется, чтобы потом выстрелить и сделать большой рывок в одну из сторон.

Торговля зачастую ведется на дневных графиках. Свинг-аналитики предпочитают не спускаться ниже.

Арсенал свинг трейдера

Ниже перечислим те инструменты и приемы анализа рынка, применяемые в свинг трейдинге:

Волновой анализ, основоположники опирались на цикличность движения рынка. О том, нужны ли волны современному свинг трейдеру поговорим ниже.

Уровни поддержки и сопротивления. В работу берутся и отбои от уровней при работе в диапазоне, и пробои (этот тип сигналов возникает на продолжении трендового движения).

Разворотные графические паттерны. Чаще всего формируются двойные вершины, донья, голова и плечи. Этот инструмент учитывается в сочетании с уровнями.

• Каналы;
• Инструменты Фибоначчи;
• Паттерны продолжения тенденции – треугольники, клинья, флаги, прямоугольники.

Объемы – причем нужны реальные объемы, тиковые не всегда адекватно отражают картину происходящего. Если работаете на Forex, объемы берите с СМЕ (Чикагская товарная биржа), при работе с валютными парами ориентируйтесь на соответствующие фьючерсы.

Индикаторы – используются скользящие средние с разными периодами. Алан Фарлей, например, рекомендовал применять 200-периодную МА для идентификации долгосрочного тренда, 2 младшие МА применялись им для определения приоритетного направления движения в средне- и краткосрочной перспективе. Также используются полосы Боллинджера, стандартные осцилляторы.

Мультитаймфреймовый анализ. Этот подход ранее вы могли знать как метод 3 экранов (его практикует Элдер, но авторство методики принадлежит не ему). Суть в том, что помимо рабочего таймфрейма рынок анализируется и на старших временных интервалах. За счет этого избегаем входа против основного тренда.

Добавьте к этому жесткий манименеджмент. По любой открывающейся позиции соотношение потенциальной прибыли и убытка должно составлять как минимум 1,5-2,0 к 1,0 (лучше 2,5-3,0 к 1,0).

Нужен ли волновой анализ в свинг трейдинге

Классический волновой анализ предполагает, что рынок делится на трендовую и коррекционную составляющие. В рамках тренда формируется 5 волн, при коррекции – 3. Есть и другие варианты соотношения числа волн, например, 21 и 13, 7 и 5, 7 и 3. В книгах по волновому анализу описана масса конфигураций.

В свинг трейдинге волны не используются для поиска точек входа. Они дают скорее понимание стадии, в которой находится рынок.

На истории разметку выполнять легко, но от таких построений нет особой пользы. Ситуация всегда может сломаться, в этом ключевой недостаток волнового анализа – слишком сильно сказывается фактор субъективизма. Новичкам волны освоить чрезвычайно сложно, это не то, с чего стоит начинать анализ рынков.

В свинг трейдинге можно обойтись без использования волн. Оценить состояние рынка можно, например, с помощью мувингов, положения графика относительно уровней и трендовых линий на старшем таймфрейме.

Трендовые и коррекционные движения

Движение рынка можно представить как череду постоянно сменяющихся трендовых и коррекционных движений. В свинг трейдинге точка интереса трейдера – момент завершения коррекции. Это идеальный момент для входа в рынок с узким стопом и тейк-профитом, превышающим стоп в несколько раз.

При анализе трендовых и коррекционных движений используйте объемы. Это надежный фильтр:

• на тренде объемы растут;
• при затухании очередной трендовой волны объемы падают, график движется скорее по инерции;
• во время коррекции объемы невелики, крупные игроки выжидают момент для входа в рынок;
• при возобновлении тренда растут и объемы.

Если кажется, что на рынке нет направленного движения, поднимитесь на таймфрейм выше. Возможно, в этот момент завершается коррекция на старшем временном интервале.

Вход в рынок и сопровождение позиции в свинг трейдинге

Если точка входа подобрана без ошибок, то в большинстве случаев она закрывается либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу (это касается и прибыльных позиций, на которых используется трейлинг-стоп). Ручное закрытие – исключение из правил.

Вручную сделки рекомендуют закрывать только если сразу после входа состоялось импульсное движение. Свинг трейдинг – это чаще всего трендовые торговые системы, после импульса возникает откат и шанс войти в рынок по более выгодной цене.

Также вручную сделки закрываются при неправильном прогнозе, если до конца дня позиция не успела выйти в плюс. По мере роста опыта таких сделок в статистике оказывается все меньше.

Что касается сопровождения позиции, то у свинг трейдера нет цели закрыть сделку в первый же час после входа в рынок. Позиция держится открытой по несколько дней, трейдер дает прибыли вырасти.

При этом рекомендуется защищать уже полученный профит с помощью ручного либо автоматического трейлинг-стопа. Защитный SL переносится за ценой и размещается под локальными Low (или за High при работе с короткими позициями).

Мани-менеджмент у свинг трейдеров консервативный:

• Риск на сделку устанавливается в диапазоне 1-2%, в зависимости от этого пересчитывается объем позиции;
• Контролируемое нарушение манименеджмента допустимо лишь при особо сильных сигналах. Например, для стандартной сделки по чек-листу требуется 3-4 подтверждения из 6, но если получаем все возможные подтверждения сигнала, объем можно нарастить до 3-4%.

Применяется и частичная фиксация профита. Часть объема закрывается, стоп переносится в безубыток и с этого момента риски нулевые, если сделка и закроется по стопу, то трейдер не теряет ничего.

Volume Spread Analysis (VSA) в свинг-торговле

Иногда используется специфическая терминология, это привычные свечные паттерны, но их названия отличаются от рекомендованных Нисоном.

Ниже – краткий перечень основных свечных моделей, применяемых в свинг-торговле:

• Stopping Action, можно перевести как остановленное движение. Это пин-бар, опирающийся на уровень, в идеале разворот подтверждается объемами, на разворотной свече гистограмма Volumes растет. Паттерны этого типа формируются и во время разворота рынка и при продолжении тренда, например, при ретесте пробитого ранее уровня.
• No Demand или нет предложения. Так называется небольшой откат при подходе к сопротивлению. Особенность отката в том, что при этом нет крупного продавца и снижаются торговые объемы. Это указывает на то, что покупатели ждут комфортного ценового уровня для входа в рынок. Сигналом для торговли можно считать момент, когда резко растут объемы и очередная свеча закрывается над High последней коррекционной свечи. Схема приведена для растущего рынка, та же логика действует и на нисходящем тренде.
• Spring или спружинивание, второе название паттерна – ложный пробой уровня. Выглядит как тот же пин-бар, но формирующийся с забросом тени за важный уровень. Например, после трендовой бычьей волны график начинает двигаться в горизонтальном коридоре, пин-бар с ложным пробоем нижней границы – неплохой сигнал для покупок.
• Last point of support – разворот с недоходом до целевого уровня. Большинство трейдеров ждет подхода графика к уровню поддержки, но тот не доходит до уровня и восходящее движение начинается без тестирования поддержки. LPS идентифицируется с помощью объемов и резкого слома предыдущего движения.
• Jumpover Creek – прыжок через реку, так называют пробой уровня с последующим закреплением за ним. Признаки этого паттерна – импульсный пробой уровня, затем возврат к нему (back to the creek – возврат к реке) и продолжение движения в направлении пробоя.
• Разворот на трех свечах. Это самый распространенный вариант разворотного сигнала. При смене движения должен формироваться фрактал на трех свечах. Дополнительно может использоваться подтверждение сигнала объемами.

Полезны и стандартные паттерны Прайс экшен и классического свечного анализа. Такие свечные модели как рельсы, внутренний и внешний бар также могут использоваться.

Использование элементов графического анализа

Основные приемы просты, в работе используется:

• Импульсный пробой с закреплением за пробитым уровнем. Дополнительный фильтр – в момент формирования закрепления может появляться разворотный свечной паттерн (пин-бар, поглощение, рельсы, доджи).
• Отбой от уровня. Может реализовываться 3 способами: отскок в виде импульса, формирование локального диапазона непосредственно на уровне и его слом, плавный отбой без резких движений и без формирования диапазонов.
• Ложный пробой. График делает заброс за уровень импульсом, в рамках обратного импульса цена поглощает первое резкое движение, и так реализуется отбойное движение.

Особо важны уровни, их условно можно разделить на 2 группы:

1. Исторически значимые. Строятся по историческим High/Low, их обычно не пробивают с первой же попытки. При подходе к поддержке/сопротивлению этого калибра для страховки допускается фиксировать часть прибыли. Если долго нет пробоя, то можно закрыть и весь объем.
2. Локальные. По ходу тренда формируется своего рода «лестница», состоящая из серии уровней поддержки и сопротивления, построенных по локальным экстремумам. Например, на растущем рынке пробой локального сопротивления – сигнал о возобновлении тренда, пробой поддержки – намек на возможный разворот.

Дополнительно в анализе используются разворотные графические паттерны и модели продолжения тренда. Такие паттерны как Голова и плечи, треугольники, флаги, двойные вершины и донья работают и позволяют определять точки входа и зоны фиксации прибыли.

Работа с уровнями и ценовыми каналами

В свинг трейдинге уровни дают понимание, где график может столкнуться со сложностями при продолжении движения. Ценовые каналы позволяют понять ориентировочный диапазон, в котором будет развиваться движение графика в будущем.

Что касается уровней, то в работу берутся 2 вида сигналов:

• Отбой – график подходит к уровню, пытается пробить его, но затем разворачивается;
• Пробой – возникает и при возобновлении тренда (график пробивает последний трендовый экстремум), и при пробое обычных уровней, построенных по старым High, Low. В обоих случаях точка входа формируется на ретесте уровня, после пробоя следует небольшая пауза, график касается пробитой поддержки или сопротивления и движение возобновляется. Не забывайте фильтровать сигналы этого типа объемами – при пробое формируются полнотелые свечи, также при этом растет объем.

При отбое от уровня рекомендуем искать подтверждающие разворотные конструкции. Особенно часто формируются паттерны следующих типов:

• Модель, напоминающая W- или М-образную конструкцию. При отбое от уровня происходит пробой основания паттерна и на его ретесте образуется точка входа;
• Ложный пробой – происходит заброс графика за уровень, но развития это движение не получает. За этим следует такой же резкий возврат и отмена пробоя. На фондовом рынке это происходит с ГЭПом.

Могут формироваться и другие разворотные модели, например, Голова и плечи, бриллиант.

Что касается каналов, то их границы помогают определить глубину грядущей коррекции на трендовых движениях. Каналы строятся вручную (как минимум по 3 точкам), используются и динамические каналы, например, из скользящих средних – мувинги смещаются по вертикали вверх и вниз.

Когда график не может обновить последний трендовый High, Low и выходит за пределы канала можно закрывать сделки. Тренд сменился, ищите новые точки входа.

Объем сделок в свинг трейдинге

При агрессивной торговле депозит трейдера делится на 20. В одну сделку закладывается 5% от средств на депозите. При умеренном мани-менеджменте – 2%.

Объем на сделку 2%

Основные приемы описаны в короткой инструкции на примере.

На рынке сложилась оптимальная торговая ситуация: восходящий тренд, откат к уровню. Фантастическая возможность заработать.

Сформирован сильный уровень на отметке $39,52. Цена совершила резкий откат, объемы возросли в два раза, но у медведей не хватило сил пойти дальше. Теперь можно увеличить масштаб графика.

3 ноября сформировался паттерн «Просвет в облаках» (Piercing Pattern). Сам по себе он ничего не означает, но на сильном уровне это сигнал на разворот.

Позиция будет открыта по цене закрытия $41,73, Стоп-Лосс нужно установить за минимум предыдущего дня ($38,93). К расчетам необходимо добавить несколько пунктов, на случай ложного пробоя, когда маркетмейкер захочет сбить позиции розничных трейдеров. Стоп-приказ нужно установить на отметке $38,5 (локальный минимум минус 0,23$ запаса хода цены).

1. Стоп-лосс переводится в денежный эквивалент.
2. Из стоимости входа в рынок $41,73 вычитается стоп-лосс $38,5. Риск на одну акцию составит $3,23.
3. При депозите инвестора 10 000$, потерять можно не более 2%. 10000$*2%=$200.
4. За 200 долларов участник рынка может позволить себе купить 61 акцию ($200/3,23=61,53).
5. Расчеты не учитывают кредитное плечо. Продвинутые трейдеры умножают кредитное плечо на объем покупки (плечо по акциям как правило не превышает 1:20).
6. При плече 1:4 можно купить не более 244 (61*4=244) акций компании.

Тейк профит устанавливается в размере 1 к 3. Риск нужно умножить на 3 и прибавить к текущей цене. ($41,73+$3,23*3=$51,42). При таком соотношении прибыли к возможной потере, чтобы быть в плюсе, свинг трейдеру нужно закрывать позицию по тейку всего один раз из трех.

Трейдер купил бумаги американской компании с такими параметрами сделки и стал ждать. Больше от участника рынка ничего не нужно, сделка сама закроется с прибылью или уйдет в убыток.

Далее предсказуемый исход:

Трейдер купил 61 бумагу по $41,73 и продал по $51,42. Денежное вознаграждение пересчете на одну акцию составило 9,63. 61*9,63=$587,43 чистой прибыли с одной сделки, на которую трейдер потратил 10 минут. Биржевому аналитику есть из чего выбрать.

В среднесрочной торговле запрещено перемещать стоп-лосс и тейк профит после открытия сделки. Трейдер может только навредить своему депозиту, если начнет необдуманно отклоняться от стратегии. Чтобы исключить психологический фактор необходимо пользоваться только стоп-приказом и вкладывать в одну позицию не более 5% от депозита.

Основные стратегии

Этой тактике характерна неторопливая торговля со сравнительно редкими, но высоконадежными входами в рынок. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли (жесткий риск-менеджмент и фильтрация сигналов) отсеивают большую часть слабых точек входа, в итоге трейдер торгует редко, но метко.

Что касается непосредственно стратегий, то для большинства ТС этого типа свойственны:

• Анализ графика на нескольких таймфреймах. Принцип напоминает стратегию 3 экрана Элдера, но это скорее Элдер позаимствовал идею у Тейлора, а не наоборот. Если, например, на D1 рынок явно бычий, это направление воспринимается как приоритетное.
• Использование трендовых инструментов – чаще всего это скользящие средние и линии тренда.
• Использование свечных паттернов в связке с объемами для поиска непосредственно точек входа.
• Использование уровней для фиксации профита, доливки или переворота.

Любой из перечисленных приемов можно модифицировать под себя или исключить из своей стратегии. За счет этого и создаются разные внешне, но схожие по методологии системы свинг-трейдинга.

Пример торговой стратегии

Ниже приведен пример простейшей торговой системы, подходящей и под рынок Форекс, и для работы с акциями. Для торговли понадобятся:

• SMA 200 для определения приоритетного направления движения.
• SMA 10 и ЕМА 30. Пространство между ними считается динамической поддержкой на растущем рынке и сопротивлением на падающем. Также учитывается расположение мувингов друг относительно друга. Коррекционное движение должно формироваться на дистанции как минимум 3-5 свечей.
• Любой разворотный свечной паттерн. Он должен сформироваться в зоне между быстрыми скользящими средними или на выходе из него при окончании коррекции.

Возможна доливка по ходу тренда при обновлении трендовых экстремумов и закреплении за соответствующими уровнями. Стоп при торговле выставляется под ближайший экстремум, профит можно фиксировать при достижении ближайшего уровня или тралить сделки до разворота рынка.

Простейшая методика, но она дает результат. Ниже – примеры точек входа при работе по этой стратегии.

Отскок цены от скользящих средних во время трендового движения

Цена акций Apple сформировала фигуру «Бычий молот» (англ. Bullish Hammer). Подтверждение сигнала – это касание ценой скользящей средней с периодом 200 и восходящий тренд. Дополнительный фактор – дневной разрыв открытия с закрытием предыдущей цены.

Позиция закрылась с прибылью через 5 дней с огромным гэпом на отметке $100.

Еще один вариант применения скользящих средних – индикатор Аллигатор Билла Вильямса. Когда линии находятся в правильном расположении одна за одной, это говорит трейдеру – аллигатор раскрыл пасть и на рынке присутствует тренд.

Как и в прошлом примере – бычий молот, гэп предыдущего дня и тот же актив – акции Apple. Отличается только время – ордер на покупку можно было открыть 3 декабря. Трейдер получил прибыль быстрее, чем в предыдущем примере, понадобилось всего 4 дня, чтобы цена достигла тейк профита.

Рассматривая swing трейдинг стратегии, также стоит упомянуть и торговлю от ключевых уровней.

Индекс НАСДАК 100 (NASDAQ 100). Цена опустилась к ключевому круглому уровню 7000,0. Пробой не помог медведям, быки были сильны, сформировалась материнская свеча, и актив ушел в свинг зону – колебался между ценами 7100,0 и 7000,0. 4 июля сформировалась модель двойное дно, продавцы утратили силу, а покупатели собрались и были готовы двигать индекс вверх. После пробития уровня шеи, трейдер открывает позицию на покупку и закрывается с прибылью.

Как применять фундаментальный анализ в свинг-трейдинге

Как написано в книге Йона Маркмана «Свинг трейдинг», цена предвидит фундаментальные изменения.

Хотя фундаментальный анализ и не является основой свинг-трейдинга, он все же используется в торговле.

В дни выхода важных новостей высока вероятность резких движений. Особенно если публикуется статистика калибра Nonfarm Payrolls, темпов роста ВВП или глава ФРС дает неожиданный комментарий. В такие периоды желательно обезопасить уже открытые сделки. Если торговля ведется на Н1-Н4, это можно сделать непосредственно перед выходом статистики.

При работе с акциями важна публикация квартальных отчетов, и даты отсечки, когда формируется реестр акционеров, которым будут выплачены дивиденды. В случае с публикацией отчетов трейдинг может осложняться за 1-2 дня до выхода статистики, желательно подстраховываться и в следующие 1-2 дня после этого события.

Что касается дивидендов, то после даты отсечки зачастую происходит дивидендный ГЭП. Если компания не платит дивиденды, то ГЭПа не будет. Также «фундамент» может подсказать направление торговли в среднесрочной перспективе.

В целом, серьезный фундаментальный анализ с доскональным изучением состояния компаний или экономик отдельных стран не нужен. Этим свинг-трейдинг для новичков и привлекателен – не нужен сложный анализ, основная роль отводится работе с графиками.

Примеры работы свинг трейдера

Ниже приведем примеры работы в стиле свинг трейдинга. Поиск точек входа выполняется на разных таймфреймах и разными методами.

Торговля на скользящих средних

Основной анализ выполняется на дневном графике. Используются экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 30.

Этапы анализа рынка:

• оцениваем положение мувингов. Если быстрый мувинг находится над медленным, открываются только длинные позиции;
• нас интересуют завершения коррекционных движений. Зона интереса находится между скользящими средними, полагаем, что тренд возобновится из этой области;
• как только цена закрывается в зоне интереса переходим на младший временной интервал и ищем любой сигнал, указывающий на разворот. В нашем примере искать нужно бычьи сигналы.

На младшем таймфрейме (М5-М15-Н1-Н4) ищем точки входа в Buy любыми удобными способами. Как вариант используем элементы графического анализа:

• коррекцию рассматриваем как небольшой локальный тренд;
• по ходу этого движения формируется серия диапазонов;
• на разворот укажет слом очередного локального диапазона. При закреплении графика за его верхней границей получаем сигнал для покупок;
• еще один аналогичный сигнал получим при пробое трендовой линии, построенной по максимумам коррекционного движения.

Вместо графического анализа можно использовать и другие методы, например, индикаторы.

Безиндикаторный свинг трейдинг

Как и в предыдущем примере работаем с разными временными интервалами. Анализ начинаем с дневного графика:

• выделяем ценовой канал – это ориентир на ближайшие недели;
• находим на нем коррекционные движения, так как работаем в канале, в приоритете сигналы, в которых график оформляет отбой от нижней границы;
• добавляем уровни Фибоначчи для определения точек завершения коррекций. Особый интерес представляют уровни 38,2%, 50,0%, 61,8%.

В момент касания уровня Фибоначчи и отбоя от него переходим на младший временной интервал и ждем формирования разворота:

1. Непосредственно в момент касания графиком уровня Фибоначчи на старшем таймфрейме на М15 происходит формирование разворотного сигнала. После подтверждения разворота получен сигнал на покупку.

2. Во второй ситуации есть 2 сигнала для покупок. Первый получаем, когда график оформляет ложный пробой поддержки на М15 – точка входа сопряжена с повышенным риском. Второй – при закреплении над разворотным паттерном.

За счет того, что точки входа в обоих примерах найдены на младшем временном интервале стоп сокращается до минимума.

Когда закрывать сделки в свинг трейдинге

Свинг-торговля не выдвигает жестких требований к фиксации профита по сделкам. Могут использоваться следующие методы:

1. По обратному сигналу торговой стратегии.
2. По тейк-профиту. Если в торговле жестко фиксировано соотношение между тейком и стоп-лоссом, то вручную сделки не закрываются. Трейдер ждет срабатывания одного из ордеров.
3. При глубокой коррекции с использованием трейлинг-стопа. За счет анализа истории трейдер определяет наиболее вероятную глубину коррекции при откатах и с этим шагом передвигает стоп-лосс вслед за ценой или использует автоматический трейлинг-стоп. При развороте рынка или более глубокой коррекции сделка закрывается автоматически. Формально это закрытие позиции по стоп-лоссу, но к этому моменту он уже находится глубоко «в деньгах».
4. Вручную при достижении исторически значимых уровней. Если до выставленного тейк-профита находится 1 или несколько уровней, то при их достижении для страховки можно фиксировать часть объема. Параллельно с этим стоп-лосс переносится на уровень открытия, что делает сделку безрисковой.
5. Ручное закрытие до срабатывания тейк-профита или стопа. Применяется в случаях, когда резко меняется ситуация, например, выходит плохой квартальный отчет или формируется явный разворот рынка.

Описанные методики могут комбинироваться друг с другом. Например, трал сделки и ручная фиксация профита на уровнях.

Мастерство свинг трейдинга

1. Объем сделок

Эта стратегия не предполагает использование большого кредитного плеча. Поскольку сделки относительно непродолжительны, позиция трейдера должна выдерживать кратковременные коррекции тренда. Рассчитать размер депозита, который будет оптимальный в каждой конкретной сделке можно по несложной схеме. Так, при волатильности от 100 до 150 пунктов позиция трейдера должна выдерживать движение против нее не менее чем в 50-70 пунктов. Этот параметр и следует учитывать в качестве ордера стоп лосс.

2. Точки входа

Точка входа – это момент разворота тренда, появления на рынке новой тенденции. Как правило этот разворот вызывает какая-либо сильная новость. Чтобы предсказать изменение ситуации на рынке требуется постоянный анализ ситуации. Трейдер должен уметь вычислять те новости, которые вызывают продолжительный тренд. Новую сделку стоит осуществлять только при полной уверенности в развороте, в том случае, если величина движения против тренда превышает стандартный размер коррекции.

3. Продолжительность сделки

Сделки при свинг трейдинге поддерживаются пока продолжают приносить прибыль. Прибыльные позиции лучше не закрывать, полученную прибыль лучше зафиксировать путем выставления тейк профита.

4. Закрытие сделок

Закрытие сделки можно осуществлять в ручном режиме или по стопам. Основанием для закрытия сделки можно считать либо уже начавшийся разворот тренда, либо появление новости, которая вызовет противоположное направления движения тренда.

Как контролировать риски в свинг-трейдинге

Основы риск-менеджмента не меняются в зависимости от стиля торговли. Трейдер должен поработать с историей и определить минимальное приемлемое соотношение профита к риску. Для swing-трейдинга минимум обычно находится на отметке 1:2-1:3.

При торговле рисковать не более чем 2-3% от депозита. Работать можно и со статическим, и с динамическим лотом. Размер стопа, а значит и вероятных потерь будет изменяться в каждой сделке, поэтому лот придется пересчитывать для каждой сделки. По особо сильным сигналам, когда и «фундамент», и «техника» указывают на грядущее движение в одном направлении риск можно повысить до 4-5%, но это предельные значения.

Соотносить потенциал сделки со стопом. Если формируется хороший сигнал в Buy со стопом, например, в 50 пунктов, но на расстоянии в 40-60 пунктов от цены находится историческое сопротивление, лучше не торговать. Соотношение прибыли к риску в лучшем случае на уровне 1 к 1, а это не соответствует рекомендованному минимуму.

Если добиться выполнения этих правил, то даже при винрейте в 40-50% депозит будет расти за счет выгодного соотношения тейк-профита и стоп-лосса. В реальности винрейт выше, но лучше подстраховаться и работать с консервативным риск-менеджментом.

Правила свинг трейдинга

• Для входа на рынок лучше всего предпочесть среднесрочный тренд в начальной стадии роста.
• Правильный вход на рынок характеризуется незамедлительно начавшимся ростом вашей позиции в сторону прибыли.
• Если вы еще не достигли намеченной цели и продолжаете получать прибыль, позицию следует перенести на следующий день.
• Если позиция приносит убытки, закрывать ее лучше при первой возможности, чтобы иметь возможность открыть более выгодную сделку.
• Если вы можете получить прибыль больше, чем вы сами ожидали, забирайте все, что возможно.
• Даже если позиция приносит небольшую прибыль, выходите из нее при первых признаках остановки, чтобы минимизировать риски.
• В том же время – умейте ждать, не закрывайте сделку преждевременно.

Плюсы и минусы свинг-трейдинга

К сильным сторонам этой тактики относятся:

1. Высокое соотношение профита к риску.
2. Низкая психологическая нагрузка на трейдера.
3. Высокая надежность торговли. Тактика проверена десятилетиями, несмотря на изменчивость рынка свинг-трейдинг продолжает приносить прибыль.
4. Универсальность – подходит и для Форекса, и для фондового рынка.
5. Простота. Специфические знания не нужны. Одна рабочая стратегия из списка выше, терпение и соблюдение всех правил управления капиталом приведет к победе.
6. Время. Уделять графикам можно несколько часов в день, нет нужды тратить бесценное время за круглосуточным просиживанием перед монитором.
7. Направление рынка. Зарабатывать можно независимо от того, на рынке доминируют сейчас быки или медведи.
8. Прибыльность. При скальпинге внутри дня борьба идет со спредом. Сделок совершается много, но прибыль может быть даже меньше, чем в свинг-торговле. Соотношение затраченного времени к прибыли оптимальное при среднесрочной деятельности.
9. Психология. Чем быстрее трейдер принимает решение, тем выше вероятность ошибки. При среднесрочной торговле у человека есть время подумать, изучить график и определиться, будет ли сделка полностью соответствовать торговой системе.

Недостатков меньше, но без них все же не обошлось:

• Работа на старших таймфреймах требует от трейдера выдержки. Для новичков сложно торговать с интенсивностью 1-2 сделки в неделю.
• При работе на старших таймфреймах выдвигаются повышенные требования к депозиту трейдера. На М5-М15 стопы будут в разы меньше чем на Н4-D1.
• Трейдер приходит на рынок ради эмоций, как в фильмах, когда одна сделка приносит миллионы. Чтобы зарабатывать, нужно повторять одно и то же действие каждый день, только тогда депозит будет увеличиваться. Здесь нет ярких впечатлений, как в дейтрейдинге, но свинг-трейдинг эффективный метод торговли.

Ни один из недостатков нельзя назвать критическим. Это просто особенности свинг-трейдинга, с ними нужно смириться.

Распространенные ошибки

Большинство трейдеров совершают одни и те же ошибки:

• Игнорирование состояния рынка на старших таймфреймах. Трейдер может попытаться найти точку входа, например, на Н1, но он не имеет права не учитывать, что происходит на Н4-D
• Попытка подчинить рынок вместо того, чтобы подстраиваться под него.
• Нарушение правил риск-менеджмента. Это особенно важно для новичков, располагающих малым стартовым капиталом.
• Работа без внятного мани-менеджмента.
• Спешка и желание постоянно торговать вместо того, чтобы дождаться сигнала, соответствующего правилам ТС.
• Неумение признавать ошибки и фиксировать убыток. Трейдер либо не использует стоп, либо постоянно отодвигает его, в надежде на разворот рынка.
• Контртрендовая торговля. Свинг-трейдинг не предполагает работу против рынка.
• Усреднение, мартингейл и прочие рисковые тактики. Эти подходы работают в умелых руках, но в свинг-трейдинге они нарушают одно из основных правил – ставку на надежность. С мартингейлом растет нагрузка на депозит.

Все трейдеры, разочаровавшиеся в свинг-торговле, совершили как минимум 2-3 ошибки из описанных. Проблема в них, а не в самой тактике.

Как узнать, подходит ли вам свинг трейдинг?

Стратегия свинговой торговли, несмотря на все ее преимущества, подходит далеко не каждому. Даже очень талантливый и успешный трейдер может не справиться с этой стратегией и не извлечь из нее ни малейшей выгоды.

Свинг трейдинг оптимальная стратегия для тех, кто:

• Достаточно терпелив, чтобы держать сделку в течение нескольких дней.
• Предпочитает зарабатывать не на количестве сделок, а на хороших сетапах совершенных сделок.
• Имеет большие стоп-приказы.
• Сохраняет спокойствие, даже если торги идут не в его пользу.

В то же время свинг-трейдинг категорически не подходит тем, кто:

• Предпочитает активную и быструю торговлю.
• Не отличается терпением и хочет видеть мгновенные результаты своей деятельности.
• Нервничает¸ если торги начинают идти не в его пользу.
• Не может уделить несколько часов ежедневно на анализ рыночной ситуации.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что этот тип торговли подойдет не каждому. Однако тем, кто сумеет вникнуть во все ее особенности, готов тратить время и силы на совершенствование своихзнаний и умений, анализировать рынок и его динамику, а также тем, кто обладает высокой интуицией в финансовых вопросах, свинг трейдинг может принести высокий доход и успех на любом рынке.

Полезные книги

Ниже – неплохие книги, посвященные этой тактике торговли. Хотя бы часть из них желательно прочесть для понимания особенностей свинг-трейдинга:

Йон Маркман (Jon Markman) «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли»

На русском языке книга была выпущена в 2009 году. На 312 страницах издания расписаны полезные стратегии и приемы, которые помогут и новичкам, и профессиональным трейдерам. Йон выпустил книгу для всех категорий трейдеров, начиная с рядовых спекулянтов и заканчивая управляющими хедж-фондами. Выдержана пропорция между теорией и практикой, ряд приемов Маркмана можно внедрить и в свою торговлю.

Джордж Дуглас Тейлор (George Douglas Taylor) «Методика торговли Тейлора»

Это то, с чего началась формализация свинг-трейдинга. Автор делится собственным подходом торговли на 3- и 5-дневных рыночных циклах. Несмотря на то, что труд Тейлора опубликован в 1950 году он до сих пор актуален.

Алан Фарлей (Alan Farley) «Мастерство свинг-трейдинга»

Биржевой спекулянт более 20 лет торгует акциями на американских фондовых рынках. Фарлей постарался объяснить свинг-трейдинг от А до Я, он начинает объяснения с теории рыночных циклов и затем плавно переходит к практике. Значительная часть книги посвящена арсеналу свинг-трейдера, подбору инструментов для поиска точек входа.

Джон Крейн (John Crane) «Продвинутый свинг-трейдинг»

Автор – практикующий трейдер с многолетним стажем работы, «продвинутость» книги заключается в том, что Крейн поясняет как работать в условиях повышенной волатильности и нестабильности финансовых рынков. Как и предыдущие авторы Джон Крейн не ограничивается теорией, а еще и делится практикой, примерами из собственного опыта.

Марк Уистлер (Mark Whistler), Мэттью Макколл (Matthew McCall) «Библия свинг-трейдера»

Основное в этой книге – четкие рекомендации по работе с техническим и фундаментальным анализом. Даются советы по входам в рынок и по правильному закрытию сделок. Разбирается работа в ценовых каналах, использование осцилляторов, работа с объемами и денежными потоками.

Свинг-трейдинг идеально подходит и новичкам, и трейдерам со стажем работы на финансовых рынках. Эта тактика требует минимум времени на анализ рынка, позволяя при этом торговать с соотношением риска к профиту от 1 к 3. В сочетании с винрейтом выше 50% этого достаточно для стабильного заработка на дистанции в годы.

От трейдера нужно лишь одно – терпение и способность следовать ключевым правилам свинг-трейдинга – не рисковать чрезмерно, работать только по сильным сигналам и не гнаться за количеством сделок. Если удастся выполнить эти требования, депозит обречен на рост.