Индикатор RAVI – описание с примерами на МТ4

Трейдеры, которые предпочитают использовать в своей торговле трендовые стратегии, всегда сталкиваются с проблемой оперативной идентификации возникающей тенденции. Очень часто, приняв начало тренда за незначительное ценовое колебание, торговец упускает момент для входа в рынок, открывая позицию уже тогда, когда цена прошла приличное количество пунктов, лишив трейдера потенциальной прибыли.

Можно, конечно, использовать трендовые индикаторы, чтобы оценить силу ценового движения, например, вооружившись индикатором ADX, да только сложность в том, что этот, безусловно, полезный инструмент имеет свойство сильно запаздывать с выдачей сигналов.

Индикатор RAVI, о котором пойдёт речь в настоящей статье, может решить данную проблему. Этот инструмент всесторонне «сканирует» рынок, весьма оперативно выявляя начало мощных трендов и эффективно отсеивая флэтовые участки.

«RAVI» – это аббревиатура от полного названия индикатора «Range Action Verification Index», что в переводе на русский означает «Индекс диапазона достоверного действия».

Создатель инструмента – известный трейдер индийского происхождения Тушар Чанд (Tushar Chande), который также является автором трендового индикатора Aroon и гибридного осциллятора Stochastic-RSI.

Чанд известен своим нестандартным подходом к созданию индикаторов. Его инструменты прогнозирования во многом отличаются от стандартных индикаторов, включенных в терминал МТ4, прежде всего особой методикой расчёта, что позволяет с их помощью взглянуть на рынок под другим углом зрения.

Итак, рассмотрим, как работает индикатор RAVI, какие он использует алгоритмы и каким образом он может быть использован в торговле на Форекс.

Описание индикатора RAVI

Инструмент не включён по умолчанию в торговые терминалы, отсутствует он и в Метатрейдере. Однако скачать индикатор RAVI и установить вручную не составляет никакого труда:

Скачать Индикатор RAVI для MetaTrader 4

Скачать индикатор RAVI для MetaTrader 5

На ценовом графике инструмент представляет собой линию, которая колеблется от верхней границе к нижней и обратно подобно многим осцилляторам.

Рис.1. Внешний вид линий индикатора RAVI в МТ4.

Что лежит в основе построения данной линии?

Методика расчёта показаний

Если открыть настройки индикатора RAVI, то можно обнаружить всего лишь два переменных параметра под названиями:

• «MAslow» – простая медленная скользящая средняя
• «MAfast» – простая быстрая скользящая средняя

По умолчанию установлены авторские параметры MAslow = 65, а MAfast =7. Именно такие переменные предлагал использовать сам Тушар Чанд, при этом автор подразумевал использование индикатора на дневном таймфрейме. По замыслу Чанда, 65 дней – это период, равный календарному кварталу, а 7 дней – недельный период.

Формула расчёта показателей индикатора следующая:

RAVI = ((MAfast – MAslow)/ MAslow) * 100%.

Таким образом, на выходе получается определенное процентное соотношение между усредненными квартальными средними показателями закрытия цен и недельными показателями. Инструмент работает по принципу расхождения скользящих средних – если показатели индикатора растут, то значит усиливается относительное давление на рынок «быков», если падают – значит силу набирают «медведи».

Рис.2. Настройки индикатора RAVI в МТ4.

Уровни индикатора

Чтобы упорядочить относительные величины, выдаваемые индикатором, создателем инструмента были приложены два набора уровней:

1. 0,3 и -0,3.
2. 0,1 и -0,1.

Какие именно применять значения уровней, нужно выяснить опытным путём применительно к анализируемым рынкам.

Трактовать нахождение линии индикатора относительно уровней необходимо следующим образом:

1. Если значения индикатора поднимаются выше значения 0,1 (0,3), значит на рынке сильный восходящий тренд.
2. Если значения падают ниже линии -0,1 (-0,3), то тренд на рынке нисходящий.
3. В том же случае, если показатели RAVI колеблются между этими уровнями, не пересекая ни один из них, значит на рынке сейчас период неопределенности – флэт (боковик).

Как торговать с индикатором RAVI  – Применение

Зная об особенностях расчёта и ключевых уровнях индикатора, можно выделить несколько возможностей для его применения в трейдинге.

Пересечение ключевых уровней

Если индикатор покидает зону неопределённости и пересекает уровень 0,1 (0,3), это может означать окончание флэта и начало нового «бычьего» тренда, а при прорыве -0,1 (-0,3) – «медвежьего».

Нужно оценить ближайшие уровни поддержки и сопротивления, чтобы выявить потенциальные цели и принять решение торговать в направлении тренда.

Рис.3. USD/CAD. Дневной график. Пересечение уровня -0,3 сигнализирует о зарождении нового нисходящего тренда. Итоговое движение вниз составило около 1 200 пунктов.

Если после пересечения уровней линия индикатора всё время движется к верхней/нижний границам, а затем и вовсе «залипает» в «бычьей» или «медвежьей» зонах, это означает дальнейшее развитие тенденции – продавцы или покупатели очень сильны, они толкают цены всё к большим пиках и впадинам.

Возрождение тенденции

Если в какой-то из периодов тренда линия индикатора RAVI, находясь в «бычьей» или «медвежьей» областях, начинает разворачиваться к нулю, но затем вновь возвращается в направление текущего тренда, этот сигнал говорит о том, что тренд ещё не закончен, и можно открыть дополнительную позицию в сторону возобновившейся тенденции.

Рис.4. USD/CAD. Дневной график. Два сигнала возрождения «бычьей» тенденции после небольших коррекций.

Окончание тенденции

Если индикатор RAVI возвращается обратно в зону неопределённости, то с большой долей вероятности можно констатировать окончание существовавшего тренда. Необходимо закрывать имеющиеся позиции и дальше следить за дальнейшим развитием событий.

Рис.5. USD/CAD. Дневной график. Горизонтальными линиями отмечен вход в область «медведей» и выход из неё. Если бы трейдер входил в позицию только по этим сигналам, он мог бы заработать более 250 пунктов.

Фильрация флэта

Когда RAVI колеблется между ключевыми уровнями, но не пересекает их, трейдеры, торгующие по тренду должны воздерживаться от торговли, поскольку уверенной тенденции на рынке нет. Спекулянты, которые предпочитают работать на флэтовом рынке, могут в это время вооружиться осцилляторами и попробовать поторговать от границ образованного ценой канала, подключив соответствующие канальные индикаторы, например, TMA или Каналы Кельтнера.

Рис.6. USD/CAD. Дневной график. Идентифицированный с помощью индикатора RAVI флэтовый участок. Любители торговли в канале могут попробовать заключать сделки на отбой от границ индикатора Каналов Кельтнера.

Индикатор RAVI будет прекрасно сочетаться с иными техническими индикаторами и может стать превосходным фильтром как для трендовых стратегий так и для торговли во флэте.

Модификация индикатора

Линейный индикатор RAVI имеет одну довольно известную модификацию. Сигнальная линия в модифицированном индикаторе заменена гистограммой, что делает индикатор очень похожим на MACD. Суть выдаваемых сигналов от этого не меняется – теперь внимание нужно обращать не на линию, а на столбики гистограммы.

Некоторые трейдеры считают RAVI с гистограммой более наглядным инструментом, но это уже дело вкуса.

Рис.7. USD/CAD. Дневной график. Сравнение базовой версии индикатора RAVI и модификации с гистограммой.

Плюсы и минусы индикатора RAVI

Индикатор довольно точно фильтрует тренд от флэта благодаря продуманной методике расчёта, учитывающей квартальные и недельные тенденции. По умолчанию индикатор предназначен для дневных графиков, но его при желании можно попробовать адаптировать под часовики, используя следующие параметры для «медленной» и «быстрой» MA – о 72 и 12 (3 дня и половина дня) либо 120 и 24 (5 дней и 1 день).

К минусам, как обычно, относится выдача сигналов с некоторым опозданием. Кроме того, нет гарантии, что адаптированный под меньшие таймфреймы индикатор будет также надёжен – всё-таки, он создавался для дневных графиков, и наилучшие сигналы выдает именно на этом временном периоде.

Заключение

Конечно, перед началом его применения на реальном счёте необходимо проанализировать его на исторических данных, и просмотреть под какие рынки или валютные пары он лучше всего подходит.