Лучшие индикаторы поддержки и сопротивления для МТ4 и МТ5

Горизонтальные уровни – один из самых популярных инструментов в техническом анализе. Индикатор уровней поддержки и сопротивления следует рассматривать, как вспомогательный инструмент – он избавляет от рутинных действий и строит уровни без помощи трейдера. Человеку остается проверить построения и оставить только значимые уровни, удалив лишнюю разметку.

Как работают индикаторы уровней поддержки и сопротивления

При разработке подобных инструментов основная сложность – поиск экстремумов, по которым строятся горизонтальные линии. Независимо от конкретного индикатора используется один из трех подходов:

• Применяется стандартный либо модифицированный зигзаг. По его экстремумам строятся горизонтальные линии.
• Используются фракталы, но в отличие от стандартного подхода автор может искать High/Low на произвольном количестве свечей.
• Используется один из Пивотов. В этом случае положение уровней рассчитывается по формулам с учетом цен OHLC. Получаем семейство уровней – по 3 линии поддержки и сопротивления + точка вращения.

Практически все существующие инструменты этого типа используют перечисленные подходы. Человек при построении зачастую использует визуальный анализ, «на глаз» определяя положение значимых экстремумов. Но при написании кода этот метод реализовать невозможно.

Есть и специфические инструменты, отображающие на графике, например, опционные уровни. Они используются сравнительно редко.

Ниже – десятка лучших индикаторов для МТ4 и МТ5.

Индикаторы уровней поддержки и сопротивления для MetaTrader 4 (МТ4) и MetaTrader 5 (МТ5)

Одна из проблем новой версии МетаТрейдера – обновление языка программирования. Из-за этого код, написанный на MQL4 несовместим с MetaTrader 5, в котором используется MQL5. В список лучших вошли индикаторы, которые можно использовать и в МТ5, и в МТ4. Авторы переписали их код под последнюю версию МетаТрейдера.

Support & Resistance

Разработчик сообщает, что «под капотом» использовались фракталы, а вес уровня определяется с учетом количества касаний ценой. Поддержка/сопротивление выделяется в виде зоны, а не отдельной линии – это более адекватный подход.

Для удобства поддержка окрашена в синий цвет, а сопротивление – в розовый. Число соответствует весу уровня, чем оно выше, тем серьезнее поддержка/сопротивление. Число соответствует количеству касаний ценой уровня. Индикатор можно настроить под себя, в параметрах есть:

• Level Vertical Width – отвечает за ширину зон. Лучше не устанавливать его больше 10 иначе зоны будут слишком широкими.
• Levels frequency on chart – отвечает за количество уровней. Если выбрать вариант Less, то на графике останутся только самые важные зоны.
• Breakout sensitivity – учитывается количество фракталов после пробоя зоны. Когда формируется определенное число фракталов уровень поддержки или сопротивления не продлевается вправо.
• Levels Display Period = глубина истории, на которой отображаются построения. Доступны варианты 300, 600 и 1200 свечей.
• Minimum touches to show – ключевой параметр, здесь задается минимальное количество касаний, необходимое для построения зон.
• Show touches count/on click – можно отключить отображение счетчика касаний и сделать так, чтобы он был виден после клика мышью.

Индикатор прост и самое главное – понятна логика его работы. В достоинства можно занести и гибкость настройки, можно изменить чувствительность, отфильтровав слабые зоны поддержки/сопротивления.

Этого индикатора нет на ТрейдингВью, но на этой платформе есть целый набор схожих инструментов.

Power Dynamite Areas

Интересной находкой является индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4 «Power Dynamite Areas»:

Система просчитывает точки, где цена встречалась множество раз и проводит там линию. Конечно, такие уровни стоит фильтровать вручную, но большая часть из них будут очень полезны для невооруженного глаза.

Pivot Points

Точки разворота (с англ. «Pivot Points») отличаются от классических уровней и используют в расчёте специальные формулы на основе экстремумов предыдущего дня. Автоматические уровни поддержки и сопротивления по этой теории построить несложно, ведь они строго формализованы и не имеют субъективного характера.

Индикатор этого типа строит семейство горизонтальных уровней:

• Точка вращения – центральная линия, ее можно рассматривать как водораздел.
• R-levels – это несколько сопротивлений.
• S-levels – несколько линий поддержки.

При классическом подходе трейдер получит 7 уровней – точку вращения, 3 линии поддержки и 3 сопротивления. Модифицированные варианты Пивотов могут строить 9 и больше уровней.

Среди Пивотов можно выделить классические Pivot Points, Фибоначчи, Камарилья, Вуди. В зависимости от подхода отличаются расчетные зависимости.

Ключевая особенность индикаторов этой группы – то, что каждый уровень сопротивления или поддержки рассчитывается, а не определяется с учетом движений графика. Построения меняются самостоятельно, трейдеру нужно просто один раз добавить Пивоты на график.

Pivot Points используются и для фиксации прибыли, и для установки стопов, и для поиска точек входа. Принцип работы тот же, что и с обычными уровнями. Крайние линии достигаются крайне редко, это можно использовать, например, для ловли откатов после резких движений.

Пивоты – один из самых популярных индикаторов. Также они входят в лучшие индикаторы уровней поддержки и сопротивления в TradingView.

Round Levels

Индикатор максимально простой, все, что он делает – отображает на графике круглые уровни. Круглыми они называются потому, что заканчиваются либо на 00, либо на 0. Это может быть, например, 1,0800, 1,0950, более мелкую шкалу обычно не используют.

Его можно записать в самые точные индикаторы уровней так как положение каждой линии известно заранее с точностью до пункта.

Расчет основан на том, что большинство трейдер на уровне подсознания привязывает положение стопов и тейк-профитов к удобным ориентирам. В роли таких ориентиров и выступают точные числа. В теории круглые уровни помогают определять положение возможных зон скопления стопов и тейк-профитов, реакция на них может дать точки входа.

В настройках можно только отключить отображение промежуточных линий (кратных 50). Остальные параметры отвечают лишь за визуальную составляющую.

Этот инструмент используется исключительно для наглядности и визуализации возможных зон поддержки/сопротивления. Сам по себе любой круглый уровень – недостаточное основание для входа в рынок.

HighLow

Это мультитаймфреймовый инструмент, позволяющий отслеживать максимальные и минимальные уровни за определенный период времени. Можно работать, например, на М15 и получать положение дневных максимумов и минимумов. Это удобно и экономит время.

После добавления на график HighLow автоматически строит уровни за разные временные промежутки и подписывает их. Так, 365D соответствует годовому уровню, 24Н – суточному, 7D – недельному. В настройках есть пункты CustomDays и CustomHours, они позволяют задать произвольный промежуток времени для поиска High и Low.

Supply & Demand

В отличие от предыдущих алгоритмов этот индикатор для определения уровней поддержки и сопротивления для MT4 строит зоны спроса и предложения. С помощью зигзага он оценивает положение значимых экстремумов и учитывает активность трейдеров, размещающих отложенные ордера за ними.

Над максимумами строится гистограмма, отображающая предложение, это характеристика готовности медведей защищать это сопротивление. Под минимумами – зона спроса, характеризующая готовность покупателей открывать длинные позиции.

О силе поддержки/сопротивления можно судить по ширине гистограммы, чем она шире, тем выше вероятность разворота. Еще один признак силы уровня – характер изменения гистограммы. Если ее ширина резко увеличивается при подходе графика, то скорее всего получим как минимум откат.

Эти правила работают не всегда. На резких движениях гистограммы могут быть пробиты в обе стороны, так что не забывайте о дополнительных фильтрах. Еще один сильный сигнал – совпадение нескольких зон, это повышает вероятность реакции на зоны.

TradeBreakOut

Пробойный индикатор, используется для поиска моментов, когда график пробивает локальную поддержку/сопротивление. Отличается от других способом отображения информации о пробое.

Предыдущие индикаторы выполняют построения на самом графике, они строят горизонтальные линии, и трейдер сам следит за пробойными/отбойными сигналам.

Если зеленая линия пробивает снизу-вверх нулевой порог, то считается, что график пробил локальное сопротивление. Это можно использовать как подтверждение бычьего сигнала, сам уровень на графике не отображается.

Медвежий сигнал – пробой нулевого уровня красной линией сверху-вниз. Этот сигнал указывает на пробой локальной поддержки.

Основное неудобство – то, что на графике не виден сам уровень. Проблематично оценивать ретест, возможный возврат свечей за пробитую поддержку/сопротивление.

Lucky Reversal indicator

Разработчик не сообщает как именно Lucky Reversal определяет разворотные точки. Известно только то, что индикатор определяет момент смены тренда и показывает его стрелкой. Для удобства уровни продлеваются вправо.

Если оценивать Lucky Reversal на истории, то покажется, что это грааль – отрабатывает буквально каждый сигнал в виде стрелки. В реальности дела обстоят иначе и сигналы появляются с большим запаздыванием. Индикатор отобразит стрелку после того, как сформировалась большая часть волны в новом направлении.

Из-за этого Lucky Reversal есть смысл использовать скорее как подтверждение нового тренда. Построенные им уровни можно использовать при повторном тестировании или пробое и закреплении графика за ними. Торговать по стрелкам не получится из-за большого запаздывания.

Bank Levels indicator

По названию можно предположить, что индикатор дает едва ли не инсайдерскую информацию о неких значимых для банков уровнях поддержки/сопротивления. Реальность намного прозаичнее – никаких инсайдов нет, Bank Level просто строит линии, пробой которых вероятнее всего используют крупные трейдеры.

Уровень условно делится на 2 зоны, они выделены темным и светлым цветом. Темный цвет означает, что отработка еще не началась светлый – признак того, что сигнал уже отрабатывает.

Иногда положение Bank Levels совпадает с обычными уровнями, построенными по максимумам и минимумам. Но иногда они появляются и в неочевидных местах. Торговля ведется при ретесте уровня, сигналы нужно фильтровать свечными паттернами и другими инструментами.

Fractal Support Resistance

В этом Форекс индикаторе используются фракталы на разных таймфреймах. Fractal Support Resistance автоматически определяет положение фрактальных High/Low на разных временных интервалах и строит по ним поддержку/сопротивление. В результате получаем массив – набор линий поддержки и сопротивления.

Основное преимущество Fractal Support Resistance – экономия времени. Работая, например, на М15-М30 не нужно постоянно переключаться на Н1, Н4 и более старшие временные интервалы. Индикатор автоматически будет перестраивать уровни при формировании новых фракталов. Для удобства каждый из них подписывается, его название появляется, если навести курсор на соответствующую линию.

Индикатор не ищет точки входа и не указывает точки разворота рынка. Искать сигналы придется либо с помощью паттернов, либо использовать другие индикаторы. С Fractal Support Resistance можно заработать, но это не готовая торговая стратегия.

SupDem

Многим известно, что уровень обычно не является точным значением цены, а отражается на графике областью (зоной). Профессиональные трейдеры определяют эти зоны вручную, но существуют и довольно качественные индикаторы в данной области. Одним из таких является «SupDem».

SupDem строит на графике зоны поддержки и сопротивления. Разработчик говорит, что при этом учитывается волатильность и проторгованный объем (вероятно, имеется в виду тиковый объем, а не данные со срочного рынка). Каждый раз при формировании импульса получаем новую зону, алгоритм расчета ее ширины не сообщается, иногда зоны очень широкие.

SupDem оповещает о входе графика в зону поддержки/сопротивления. Когда это происходит трейдер получит звуковое оповещение.

Принцип работы тот же, что и с остальными индикаторами. Нужно дождаться входа графика в зону, найти разворотный паттерн и входить в рынок при начале его отработки.

Пример использования Level Indicators

В большинстве случаев трейдинг сводится к тому, что нужно дождаться реакции на уровень и, используя дополнительные фильтры, открыть сделку. В роли этих фильтров обычно выступают свечные паттерны и другие индикаторы. Неплохо работают осцилляторы и дивергенции/конвергенции. Дивергенция с опорой на поддержку/сопротивление – сильный разворотный сигнал.

В примере использовались недельные пивоты на часовом таймфрейме. Видно, что на медвежьем рынке поддержка S1 часто пробивалась в обе стороны. Это говорит о слабости поддержки, ее не стоит брать в работу.

Позже график дошел до следующей поддержки. Вероятность отработки уровня существенно выросла, в спокойных условиях уровень такой силы редко пробивается с ходу без откатов.

На часовом графике детали не видны, точку входа лучше искать на М5-М15. В нашем случае при пробое S2 получили фигуру, напоминающую нисходящий клин. Также явно видна неспособность валютной пары продолжить нисходящее движение – не удалось обновить минимум. Дополнительно сигнал усилен конвергенцией на MACD.

Имеем несколько подтверждений, это сильная точка входа, есть смысл покупать. Тейк-профит можно установить как минимум на ближайшем уровне. Можно закрыть сделку вручную ближе к концу рабочей недели. При использовании второго подхода профит составил порядка 120 пункта.

При объеме сделки 0,2 лота в валюте прибыль была бы равна $240.

Это лишь один из примеров. Можно включить в работу 5-7 торговых инструментов и получать сигналы чаще чем 1 раз в неделю.

Уровни по Фибоначчи, Мюррею и Ганну

Известные зарубежные Форекс индикаторы уровней поддержки и сопротивления основаны на математических теориях. Для Фибоначчи есть сотни разных индикаторов, но гораздо меньше вариаций есть для Ганна и Мюррея. Хороший пример такого Форекс индикатора — «Murrey Levels Dirigible». Он основан одновременно на теориях Ганна и Мюррея:

Формулы индикатора позволяют автоматически просчитать все уровни и построить их на графике для поиска точек входа. Стоит отметить, что система довольно точно определяет последнее движение, как следствие, и строит уровни грамотно.

Barry

Он отображает уровни по критическим точкам (экстремумам) за определенное время, что поможет при работе по известной стратегии «Черепах» или других вариациях пробойных систем. Во время подхода к уровню или формировании нового индикатор выдаёт алерт в MetaTrader 4. В итоге, трейдер не пропустит важный момент для входа в позицию, используя данный индикатор уровней поддержки и сопротивления с сигналом.

Fibos и Murrey Math

Есть также индикатор, показывающий уровни поддержки и сопротивления на основе линий Фибоначчи – «Fibos»:

Дополнительным примером послужат уровни Мюррея в индикаторе «Murrey Math»:

Целесообразность индикаторов уровней поддержки и сопротивления

В первую очередь отметим аргументы в пользу целесообразности применения подобных индикаторов. Они дают трейдеру следующие преимущества:

• Альтернативные точки зрения — индикатор уровней поддержки и сопротивления помогает взглянуть на свои уровни со стороны, сравнить их с несколькими автоматическими системами, выявить ошибки;
• Экономия времени — снижение затрат сил на самостоятельное построение линий;
• Точный математический расчёт — возможен быстрый подсчёт уровней Pivot, соотношения ATR и иных показателей, которые обычно не используются при ручном построении;
• Возможность получения сигналов и алертов — позволяет не пропустить важные уровни и сделки.

Основной недостаток любых индикаторов заключается в отсутствии гибкости, они считают всё в рамках заданных параметров и не адаптируются под рыночную ситуацию. Поэтому, пользоваться ими нужно разумно, тогда этот недостаток сведётся к нулю.

В целом, уровни – это одна из базовых вещей в трейдинге на любом рынке, отсюда и большое количество индикаторов. Это не готовая торговая стратегия, но как минимум неплохой фильтр для оценки сигналов. Уровни можно включать в большую часть торговых систем, а соответствующие индикаторы избавят от рутины и выполнят разметку за вас. Вам останется лишь проверять и корректировать их построения, это существенно облегчает анализ рынка и торговлю.