Как торговать с индикатором VWMA – Примеры и стратегии

VWMA – это нестандартный подвид обычной скользящей средней. Общая концепция сохраняется, но в отличие от прочих типов мувингов здесь в расчетную формулу вводится объем (на Форекс – тиковый). Стратегия на VWMA использует те же принципы, что и при использовании обычных МА, но за счет учета объемов точки входа будут отличаться. Скользящие средние используются более 50 лет, эффективность индикаторов этого типа доказана практикой, добавление объема должно повысить КПД стандартных МА.

Как работает VWMA

Аббревиатура VWMA означает Volume Weighted Moving Average, что намекает на использование объемов в расчетах.

При обычной методике расчета «вес» ценам придается без учета активности трейдеров. Он может учитывать фактор времени, когда ближним ценам придается большая значимость, может быть равномерно распределен во времени.

Но у всех подходов сохраняется ключевой недостаток – они не учитывают действия трейдеров. Если на одной свече объем превышает на порядок объем соседних свечей, то ее цена (OHLC) должна обладать большим весом при вычислении МА.

Стандартный подход к расчету не может обеспечить это.

Для понимания того, как работает VWMA разберем пример:

• Есть 5 свечей с ценами закрытия 110,00, 110,50, 111,00, 111,50, 112,00.
• Им соответствуют объемы 90000, 40000, 110000, 32000, 54000.
• Сначала рассчитывается произведение цены закрытия каждой свечи на ее объем, далее рассчитывается сумма результатов произведения. В примере 110,00 х 90000 + 110,50 х 40000 + 111,00 х 110000 + 111,50 х 32000 + 112,00 х 54000 = 36146000 (это числитель дроби).
• Отдельно подсчитывается сумма объемов. В примере она составит 326000 (это знаменатель дроби).
• Остается разделить числитель на знаменатель, значение VWMA в примере составит 36146000/326000 = 110,88.

Если бы в этом примере игнорировался объем, а вес каждой цены Close был равным, то значение МА было бы равно (110,00 + 110,50 + 111,00 + 111,50 + 112,00)/5 = 111. Разница только кажется небольшой, при работе с реальными графиками различие между разными типами МА и VWMA может быть довольно большой.

Расчетная формула имеет вид:

в этой формуле:

• N – период, количество свечей, на которых проводится расчет. Задается в настройках индикатора.
• Vol – вертикальный объем, соответствующий каждой свече.
• Price – цена, использующаяся в расчетах. Обычно VWMA рассчитывается по ценам закрытия, но можно использовать и другие – Open, Low, High, Median, Typical.

Этот прием можно применять к любому торговому инструменту, в том числе и к криптовалютам. Нет ограничений и по таймфреймам, но на младших временных интервалах желательно завысить период, чтобы сгладить случайные ценовые колебания.

Если оценивать, что показывает VWMA, то можно сказать, что это средняя цена на каждой отдельной свече. Для удобства индикатор отображается в виде непрерывной линии.

При формировании каждой новой свечи диапазон из N свечей смещается вперед на единицу (скользит) и расчет повторяется.

Разница между обычными мувингами и взвешенной по объему МА заметнее всего при резком всплеске волатильности и росте объемов. Из-за особенностей расчетной формулы соответствующая цена получает большой вес, при этом она существенно отличается от предыдущих. Из-за этого на импульсных движениях линия VWMA сильно отклоняется от обычных мувингов.

Точную дату разработки и автора назвать невозможно. Если сравнивать его с другими типами МО, то он довольно молод.

Как применять VWMA в торговле на бирже

Есть несколько вариантов того, как применять в торговле Volume Weighted Moving Average.

Индикатор может использоваться как фильтр состояния рынка. Задается большой период, чаще всего 100, 150 или 200. По положению графика относительно линии индикатора судят о настрое трейдеров в целом.

Рынок бычий, если цена остается над линией МА при переходе под линию мувинга подтверждается доминирование продавцов.

Можно работать с несколькими мувингами, но для них задаются разные периоды. Состояние рынка оценивается по их расположению друг относительно друга. Тот же принцип использован, например, в Аллигаторе.

В периоды флета линии переплетаются, при тренде – расходятся и выстраиваются по возрастанию либо по убыванию периода. Точки входа могут формироваться при коррекции к одной из линий.

С их помощью можно построить ценовой канал. Этот канал образован за счет того, что линия индикатора смещается по вертикали вверх/вниз. В отличие от обычных каналов по МА канал по VWMA будет лучше реагировать на внезапные рывки графика.

Мувинг может использоваться в роли ориентира для работы со стопом. Вспомогательные советники могут тралить сделки, смещая SL по линии индикатора.

Мувинг может рассматриваться и как динамическая поддержка/сопротивление. Если правильно подобрать период, то при коррекциях график оформляет отбой непосредственно от МА либо с небольшим недоходом/забросом за нее.

Любая из стратегий, построенных на взвешенной по объему МА, использует один или несколько перечисленных выше приемов.

Установка и настройки

В МТ5, МТ4 и другие терминалах есть обычные скользящие средние. В параметрах можно выбирать метод сглаживания, но среди доступных методов нет взвешивания по объему. VWMA придется устанавливать в терминал самостоятельно.

Чтобы установить Volume Weighted MA в MetaTrader:

В терминале перейдите в меню «Файл», далее – в «Открыть каталог данных».

В открывшемся окне найдите папку MQL4, в ней перейдите в директорию Indicators. Вставьте в папку файл VWMA, индикатор бесплатен и находится в свободном доступе.

Чтобы терминал «увидел» установленный индикатор нужно либо перезапустить МетаТрейдер либо заставить платформу заново просканировать папки с индикаторами и советниками. Для этого вызовите контекстное меню в окне «Навигатор» и выберите пункт «Обновить». Скользящая средняя появится в общем перечне индикаторов, ее можно добавлять на график.

Независимо от платформы параметры VWMA включают всего 2 пункта, влияющих на положении линии мувинга:

• Период. Количество свечей, на которых будет проводиться расчет.
• Цена, использующаяся для расчетов. Помимо OHLC доступны Median, Typical Price, чаще всего выбирают цену закрытия.

При установке пользовательского индикатора в МетаТрейдер тип цены может задаваться цифрой. OHLC – 1, 2, 3 и 4 соответственно.

Настройки подбираются с учетом того, как работает скользящая средняя:

• При повышении периода снижается скорость реакции индикатора, также снижается количество ложных сигналов. При высоких периодах скользящая средняя крайне неповоротлива, но дает осечки редко. Этот прием используют для фильтрации состояния рынка, например, пересечение МА указывает на смену тренда.
• Снижение периода повышает чувствительность VWMA и количество ложных сигналов. Трейдеру придется искать баланс – МА должна быть достаточно чувствительной, но не реагировать на ценовой шум.

Для оценки состояния рынка подойдут крупные периоды, обычно выбирают 100, 150 или 200. Для таких целей мувинги используются на крупных временных интервалах – Н4 и D1.

При использовании скользящих средних для поиска торговых сигналов используются меньшие периоды. Оптимальных значений не существует, но чаще всего значения попадают в диапазон 10…100. Конкретные значения придется подбирать по результатам тестирования стратегии на истории.

Также при подборе периода можно привязывать этот параметр к конкретным временным промежуткам. Например, планируется применение в торговле VWMA в роли клона Аллигатора, нужно подобрать периоды трех мувингов для оценки рынка на Н1. Можно начать с периодов 24, 48 и 120. При таком подходе скользящие средние будут усреднять цену за сутки, двое суток и за торговую неделю.

Таймфреймы для торговли

Принцип работы VWMA не ограничивает применение индикатора только старшими/младшими таймфреймами. Мувинги могут применяться и на минутном, и на недельном графиках, но есть пара рекомендаций по применению МА на разных временных интервалах:

• М1 – малые периоды мувингов лучше не использовать. На минутном графике рынок слишком нестабилен, излишняя чувствительность сделает скользящие средние бесполезными.

• М5-H1 – VWMA применяется без особых ограничений. Большинство внутридневных стратегий оперирует одним или несколькими таймфреймами из этого диапазона.
• Н4 и выше – мувинги используются для оценки состояния рынка. Даже при работе на Н4 сигналов будет очень мало, при переходе на D1 сделки будут заключаться в лучшем случае 1-2 раза в месяц.

В остальном ограничений нет, заработать можно на любом временном интервале.

Стратегии с Volume Weighted Moving Average

Ниже – пример того, как пользоваться VWMA. Каждая из перечисленных стратегий обеспечивает заработок при условии жесткой фильтрации сигналов.

Расхождение SMA и VWMA (дивергенция)

В этом подходе используется быстрая реакция взвешенного по объему мувинга на рост волатильности и объемов. За счет этого, при резком росте обоих показателей Volume Weighted, MA резко отклоняется от обычных мувингов, торговля ведется в направлении этого движения. Используются 2 скользящие средние с периодами 12.

Дополнительно учитывается состояние рынка. Для торговли нужно, чтобы при расхождении мувингов разных типов происходил выход из диапазона.

Еще одно требование – наличие направленного движения до появления сигнала. В примере ниже реализован именно такой сценарий. Биткоин падал, затем началась консолидация, пробой ее нижней границы дал сигнал для продаж. Его подтвердило резкое расхождение линий индикаторов.

Стратегия подходит только для высоковолатильных активов. На обычных валютных парах работает плохо.

One hundred

Стратегия получила это название из-за того, что построена на одной Volume Weighted MA с периодом 100. Подходит любой мажор, на кроссах эффективность ТС не проверялась. Рабочий таймфрейм – Н1.

Предполагается работа только по тренду, используются отложенные ордера. Положение экстремумов, за которыми выставляются отложенные приказы, определяется с помощью модифицированного индикатора фракталов с возможностью настройки количества свечей.

Нужны фракталы, на промежутке в 11 свечей. То есть индикатор оценивает положение High и Low текущей свечи, сравнивая их с максимумами и минимумами 5 свечей слева и справа. Из-за этого экстремумы появляются с запаздыванием в 5 свечей. Подобный функционал есть у индикатора фракталов в TradingView, для МетаТрейдера есть пользовательские аналоги с возможностью настройки периода.

Алгоритм действий трейдера:

• Сигнал на покупку возникает при пробое уровня, построенного по последнему максимуму фрактала. Работа в этом направлении ведется только если график остается над линией МА. Анализ рынка начинается в 09:00 МСК.
• Чтобы не ждать момента пересечения уровня над последним High фрактала устанавливается приказ Buy Stop. Если до начала американской сессии формируются новые более низкие максимумы, то Buy Stop переносится по ним.
• SL выносится за VWMA100 c запасом в 10-15 пунктов для фильтрации ложных пробоев.
• Фиксированный тейк не используется, вместо этого сделки тралятся по противоположным экстремумам фрактала.

Сигнал на продажу формируется по той же логике, но правила меняются зеркально:

• График должен быть под скользящей средней.
• При выставлении ордера Sell Stop в расчет берутся не максимумы, а минимумы фрактала.
• SL находится над линией индикатора.
• При трейлинг-стопе SL последовательно перемещается по новым понижающимся минимумам индикатора фракталов.

Ордера остаются до смены тренда либо до их срабатывания. В зависимости от поведения рынка могут оставаться активными по несколько дней.

По ходу тренда будет возникать целая серия сделок в том же направлении. Они будут сопровождаться с общим стоп-лоссом и закроются по SL, но принесут прибыль.

Дивергенции и конвергенции

Здесь могут формироваться дивергенции и конвергенции, но это не привычные паттерны, когда формируются расхождения на экстремумах графика и индикатора. В случае со скользящими средними понимается схождение/расхождение VWMA и других типов мувингов, обычно используют Simple MA.

При росте волатильности и объемов линии индикаторов расходятся, это можно назвать дивергенцией. При падении объемов/волатильности линии сходятся и такой сценарий называют конвергенцией.

Правда, в отличие от дивергенций/конвергенций MACD в случае с мувингами эти паттерны не считаются разворотным сигналом.

Суть VWMA принципиально не отличается от других мувингов – это по-прежнему усреднение цены на определенном временном отрезке. Но добавление объемов позволило учесть активность трейдеров, этой особенности лишены прочие виды скользящих средних. В большинстве случаев это положительно сказывается на эффективности индикатора.