Как торговать на дивергенциях и конвергенциях – Стратегии и примеры

Дивергенции и конвергенции – сильнейший разворотный сигнал, он легко идентифицируется на графике и редко дает осечки. Это и стало причиной популярности, их используют и как основу стратегий, и как дополнительный фильтр. Этот материал – полное руководство по использованию дивергенций/конвергенций в торговле.

Что такое дивергенция

Термин произошел от латинского divergere (обнаруживать расхождение). В контексте финансовых рынков так называют такое поведение графика, при котором прямые, построенные по экстремумам графика и индикатора расходятся.

Классический пример – растущий рынок, на графике появляется 2 последовательно повышающихся High, но на индикаторе соответствующие экстремумы понижаются. Если провести через них прямые и продлить их вправо, то они расходятся. Это и имеется в виду под «расхождением»

После дивергенции, как правило, начинается либо полноценный разворот, либо нисходящая коррекция.

Что такое конвергенция

Зеркальный сценарий по отношению к дивергенции. Если ранее речь шла о расхождении прямых, построенных по экстремумам графика и индикатора, то конвергенция предполагает их схождение.

Обновление минимумов в примере происходило скорее по инерции, оно не было подкреплено «крупными деньгами». Поэтому на индикаторе и нет подтверждения, второй минимум оказался выше первого.

Виды дивергенций/конвергенций

Выше показаны классические сценарии. Классическая дивергенция появляется на максимумах, а конвергенция – на минимумах. Кроме них выделяют:

Двойные и тройные дивергенции/конвергенции. В них формируется 2 или 3 классические модели подряд. Это усиливает разворотный сигнал, но если торговать без подтверждений, то можно получить 1-2 убыточные сделки до отработки разворотного сценария.

Скрытые конструкции. В отличие от классических они считаются моделями продолжения движения.

Скрытая бычья дивергенция выглядит как повышающиеся минимумы графика + понижающиеся минимумы на индикаторе. Этот сценарий реализуется на бычьем рынке и подтверждает силу покупателей.

Скрытая медвежья дивергенция появляется на падающем рынке – это медвежий сигнал. Выглядит как понижающиеся максимумы на графике + повышающиеся High на индикаторе. Понижающиеся максимумы на графике – доказательство того, что крупный капитал пока что не позволяет быкам перехватить инициативу.

Оценка силы дивергенций/конвергенций

Эти паттерны можно разделить на группы в зависимости от силы:

1. Классические модели самые сильные. Если разворот и не состоится у трейдера будет возможность выйти в ноль или с минимальным убытком. Чаще есть значимая реакция на разворотный сигнал.
2. Паттерны средней силы. Экстремумы на графике примерно на одном уровне, на индикаторе они находятся на разных уровнях. Сигналы слабее по сравнению с предыдущим типом, но все еще надежны.

3. Слабые модели. Экстремумы на графике отличаются, но слабо, на индикаторе соответствующие High/Low расположены на одном уровне. Такие сигналы могут отрабатывать, но к их фильтрации нужно подходить особо жестко.

Факторы, усиливающие разворотные сигналы

Есть ряд факторов, анализ которых позволяет оценить надежность разворотного сигнала. К ним относятся:

• Горизонтальные уровни. В идеале дивергенции и конвергенции появляется с опорой на уровень или при его ложном пробое. Такие модели особо сильны.
• Разница между экстремумами на графике и индикаторе. В идеале один экстремум должен быть существенно выше/ниже другого.
• Если дивергенции, конвергенции ищутся на классическом осцилляторе, то желательно, чтобы один экстремум индикатора был в зоне перепроданности/перекупленности, другой – за ее пределами. При использовании MACD и других индикаторов без фиксированной шкалы достаточно чтобы экстремумы были как можно дальше от нулевой линии.
• Экстремумы должны формироваться один за другим. Чем больше между ними пауза, тем ниже вероятность отработки разворотного сигнала.

Еще один критерий – наглядность. Если вам приходится оценивать паттерн едва ли не с микроскопом, то он слабый. Практика показывает, что сильные, хорошо отрабатывающие паттерны видны буквально с первого взгляда.

Как определить завершение дивергенции

Оценивая этот сигнал на истории, кажется, что это почти грааль. Едва ли не каждая модель отрабатывает, давая возможность как минимум выйти в безубытке.

Проблемы начинаются при работе в режиме реального времени. Непонятно в какой момент дивергенцию/конвергенцию можно считать сформированной. Можно придерживаться следующих правил:

1. Если у индикатора есть гистограмма, как у обычного MACD, то можно ориентироваться на цвет столбца, он должен смениться. Если используется MACD в TradingView, то можно ориентироваться на пересечение линий или их наклон. Пересечение линий дает более поздний, более надежный сигнал, но может сильно ухудшиться Risk Reward Ratio.

2. Если используется RSI, CCI и прочие индикаторы с одной линией, то можно ориентироваться на наклон линии. Как только появляется наклон в соответствующем направлении дивергенция/конвергенция считается подтвержденной.

Самый надежный вариант – искать подтверждение разворотного сигнала на самом графике. В роли подтверждения выступают пробои локальных уровней, свечные паттерны, конфигурация свечей в целом.

Это может выглядеть так:

1. Формируется дивергенция. Формально модель уже готова, но непонятно, когда начнется отработка.
2. Появляется подтверждение по MACD, но этого мало.
3. Нисходящее движение ускоряется, появляются полнотелые свечи и пробивается последняя поддержка. Это и становится основным подтверждающим сигналом. На доминирование продавцов указывают и свечи, и пробой уровня, это сильный сигнал, но цена входа оказалась намного хуже.

Это стандартное правило. В трейдинге за повышенную надежность всегда приходится платить ухудшением Risk Reward Ratio.

Индикаторы для поиска дивергенций и конвергенций

Эти модели можно искать на:

• MACD.
• RSI.
• Stochastic.
• AO (Awesome Oscillator).
• Индикаторах объемов (подойдут и реальные, и тиковые объемы).
• OBV (On balance Volume).

Есть масса пользовательских индикаторов, но можно обойтись и без них. Перечисленных инструментов достаточно. Из этого списка наибольшей популярностью пользуется MACD. Даже название индикатора намекает на то, что он создан для поиска дивергенций/конвергенций (MACD означает схождение и расхождение скользящих средних).

Примеры стратегий на основе дивергенций

Можно выделить 2 способа интеграции этих паттернов в торговлю. В рамках первого дивергенции/конвергенции – основая торговой системы, в рамках второго им отводится роль дополнительного фильтра. При втором сценарии дивергенции просто используются как фактор, усиливающий сигнал.

Ниже – пара стратегий, в которых дивергенции/конвергенции выступают в роли ядра системы. Вся торговля строится на этих паттернах.

Дивергенции как основа торговой стратегии

Частично правила подобной ТС уже рассматривались выше.

• На рабочем таймфрейме строятся уровни поддержки/сопротивления. Индикаторы не используются, достаточно уменьшить масштаб графика и построить линии по значимым High/Low.
• При подходе к уровню должна сформироваться дивергенция/конвергенция.
• Сделка заключается только при пробое последнего локального уровня + подтверждающая свеча или паттерн.
• Если получен убыток и тут же появляется второй разворотный сигнал, то можно повторно входить в рынок.

В примере ниже двойная дивергенция подтверждена пересечением линий на MACD и отбоем от уровня сопротивления. Снижение оказалось ограниченным, но на этой коррекции можно было заработать порядка $1,5 на каждом барреле нефти.

За счет строгой фильтрации сигналов будет мало, это нормально. Частично ситуацию можно исправить, если работать одновременно на нескольких инструментах.

Дивергенции не дают никаких ориентиров для фиксации прибыли. Можно использовать фиксированный тейк-профит, задав его равным как минимум х2 от стоп-лосса. Можно ориентироваться на другие уровни или использовать трейлинг-стоп по Параболику, скользящей средней или другой логике.

Стратегия не привязана к конкретной валютной паре. Работает и на Форексе, и на инструментах товарного рынка, фондовом рынке.

Дивергенции на «чудесном» осцилляторе Билла Вильямса

В этой стратегии торговля построена на экспоненциальной скользящей средней с периодом 10 и AO (Awesome Oscillator) Билла Вильямса. Основы работы:

• Работа ведется на Н1.
• На график добавляется ЕМА10, строится по ценам закрытия.
• Добавляется Awesome Oscillator, это стандартный осциллятор, он интегрирован в большинство торговых платформ. АО есть и на TradingView.
• На растущем рынке появляется дивергенция.
• Как только первая часовая свеча закрывается ниже ЕМА10 проверяется гистограмма АО. Если на пробойной свече столбец гистограммы красного цвета, то заключается сделка на продажу.
• Стоп выносится за максимум, но он не может быть меньше 30 пунктов. Выбирается большее из 2 значений.
• Тейк-профит рассчитывается как SL x Можно заменить его тейлинг-стопом.

Стратегия показывает лучший результат на GBPUSD, EURUSD. Также ее можно использовать на относительно спокойных парах типа USDJPY, EURCHF, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD. При работе на нескольких парах одновременно недостатка в сигналах не будет.

Awesome Oscillator + Heiken Ashi

У этой стратегии нет красивого названия, но это не мешает ей приносить прибыль. ТС отличается от большинства остальных тем, что полностью построена на дивергенциях/конвергенциях Awesome Oscillator. График нужно переключить с обычных японских свечей на Heiken Ashi (соответствующая опция есть на платформе Trading View).

Heiken Ashi отличается от обычных японских свечей большим сглаживанием. За счет особого алгоритма расчета свечи реже меняют цвет – они слабее реагируют на мелкие движения графика.

Правила торговли:

• Нужно уверенное направленное движение с формированием дивергенции/конвергенции.
• Сигнал поступает, когда меняется цвет свечей и столбцов гистограммы чудесного осциллятора. Это может происходить с разницей во времени, нужно лишь чтобы в этот момент не было слома дивергенции/конвергенции.

Стоп можно выносить за последний локальный экстремум. Прибыль лучше всего фиксировать по уровням, не привязываясь к конкретной величине прибыли в пунктах.

Можно ли торговать только на дивергенциях

Ни один советник, построенный только на сигналах этого типа, не может стабильно зарабатывать на длинной дистанции. Периоды заработка обязательно сменяются сильной просадкой. Это касается любых советников, в которых к дивергенциям и конвергенциям не применяются дополнительные фильтры.

В этом можно убедиться, оценив любой советник для МетаТрейдера или готовую стратегию для TradingView. В лучшем случае кривая роста депозита имеет пилообразный вид и депозит не обнуляется. Стабильного роста капитала нет, периодически сильно растет просадка.

При работе с историей кажется, что в ваши руки попал Грааль, но это иллюзия. В реальности при попытке торговать только по этим паттернам ваш депозит в лучшем случае будет стагнировать. Подберите набор адекватных фильтров, при таком подходе дивергенции могут давать стабильный доход на длинной дистанции.