Ср, Июнь 28, 2017

Как работает Метод Черепах

Метод Черепах — Самая известная стратегия на Форекс

Прочитали: 559

Мало кто из действующих трейдеров Форекс не слышал о методе Черепах на финансовых рынках. Очень долгое время эта система оставалась закрытой. Правда, некоторые части этой системы просачивались в открытый доступ. Но лишь в 2003 году был создан вебресурс, на котором были четко сформулированы основные правила системы. А 4 года спустя появилась и книга, автор которой был одним из участников проекта.

Речь идет о знаменитом издании «Путь черепах» Куртиса Фейса. Почему именно черепахи и вообще, о чем идет речь? Дело в том, что тридцать лет назад два успешных трейдера Ричард Деннис и Вильям Экхарт поспорили о том, можно ли научить человека торговле на финансовых рынках с помощью определенной системы.

Деннис считал, что достаточно дать в руки начинающему какую-то стратегию с четкими правилами входа и выхода из сделок и он будет приносить положительный результат. Экхарт напротив полагал, что никакая стратегия не может создать прибыльного трейдера. У человека должен быть талант к тому, что он делает.

В результате, спор двух великих трейдеров вылился в эксперимент. Суть его заключалась в том, что набиралась определенная группа людей без предыдущего опыта торговли на финансовых рынках. В управление им давался 1 миллион долларов США. На кону у спорщиков была сумма в один доллар США.

Количество заявок на участие в конкурсе составило более тысячи. Однако в результате отбора, обучение прошли лишь 13 человек. Правда, среди первых учеников было все же несколько человек, у которых был опыт трейдинга, но незначительный.

Уникальность эксперимента заключалась прежде всего в том, что Деннис готов был рисковать собственными деньгами (каждому ученику, как уже отмечалось выше, в управление давали большие деньги).

Куртис Фейс, один из учеников по этой программе, получил в управление два миллиона долларов США. Всех учеников этой группы называли черепахами. Стоит отметить, что их доходность в течение последующих четырех с половиной лет составляла в районе 80 процентов в год.

Спор выиграл Деннис, так как он доказал Экхарту, что из простых людей с помощью торгового метода можно сделать успешных трейдеров. Система применялась тогда и может применяться даже сегодня, несмотря на то, что рынки претерпели некоторые изменения.

А откуда взялось это название? Дело в том, что оба трейдера находились в Сингапуре на ферме по разведению черепах. Именно там они и заключили пари. Деннис утверждал, что сможет выращивать трейдеров, как черепах.

Как работает Метод Черепах

Следует отметить, что трейдеры, которые вошли в экспериментальную группу, работали на всех самых крупных площадках того времени. Причем они получили доступ к наиболее ликвидным активам. Руководители не делали никаких ограничений на выбор инструментов.

Система является полноценной стратегией, которая предусматривает не только правила открытия сделки, но и четкие рекомендации по ее закрытию, а также некоторые положения управления капиталом и защиты открытых ордеров.

Для определения размера позиций использовалась специальная формула. Для того, чтобы учителям и ученикам было проще работать, введено понятие юнита. Оно указывало на минимальный объем для одной сделки.

Все позиции делились на две основные группы – для краткосрочной и для долгосрочной торговли. В основе метода Черепах лежит пробойная стратегия, когда цена преодолевает границу ценового канала и после этого осуществляется вход в рынок.

  • Ученикам не навязывались подходы к торговле. Каждый мог выбрать либо краткосрочную, либо долгосрочную систему. Некоторые даже комбинировали подходы для того, чтобы добиться более впечатляющих результатов.

Краткосрочная система предполагала работу с двадцатидневным периодом. То есть если актив выходит за границу канала и пробивает максимум за двадцать дней хотя бы на один пункт, это является сигналом к покупке. Если же цена пробивает минимум за 20 дней, это сигнал к продаже.

Есть у этой системы и свой фильтр.

Так, в частности, если последняя сделка принесла прибыль, вход в рынок не осуществляется. Тем не менее, было разработано правило, по которому в такой ситуации ищется вход на пробитии 55 дневного минимума или максимума в зависимости от рыночной ситуации.

Долгосрочная система предполагает работу с 55-дневными минимумами и максимумами. В целом, она похожа на краткосрочную. У нее те же правила, просто за основу берется более широкий период.

  • Вход в позицию осуществлялся всего одним юнитом. Но затем, если рынок благоприятствовал, трейдеры наращивали объемы, добавляя каждый раз по одному юниту. По большому счету, это все очень похоже на известную методику пирамидинга. Если же Рынок шел против трейдера, все сделки закрывались.
  • Выходы из позиций также четко планировались заранее. Для открытых сделок по краткосрочной системе сигналом к закрытию сделок служило движение к десятидневным экстремумам в противоположную сторону от открытой позиции. Для долгосрочных сделок в качестве сигнала использовалось движение в сторону, противоположную открытой позиции к 20 дневным экстремумам.

Что касается стоп-приказов, они выставлялись тоже на основании определенной методики. В частности, представители этой группы рассматривали величину N, как движение равное 1 проценту от всего размера счета. В правилах Черепах говорилось о том, что потери не могут превышать два процента от всех средств. Соответственно, стоп выставлялся на отметке Nх2.

Как видите, метод Черепах прост и уникален. Его огромным преимуществом является то, что стратегия четко очерчивает правила работы. Это именно то, чего не хватает многим современным трейдерам. Хороших стратегий может быть множество, но если вы не будете четко выполнять все пункты планирования, добиться успеха у вас вряд ли получится.


(1 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...
equity


Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ВНИМАНИЕ! Уважаемый читатель, комментарии не относящиеся к статье, содержащие ссылки на другие сайты, оскорбления других участников, субъективные мнения - будут удаляться. Спасибо за понимание!

Если вы не займетесь рынком, рынок займется вами. Это будет выражаться в инфляции, доходе, спросе и предложении вашей профессии. Расширяете свои границы, чем раньше - тем лучше.
Рекомендованно для тебя

Прогноз EUR/CAD, график онлайн и аналитика

equity.today