Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение) – Настройки и сигналы

Индикатор Standard Deviation (STDev) или Стандартное отклонение – это технический индикатор, отображающий среднюю величину отклонения данных относительно их среднего значения за рассматриваемый период. Получаемый параметр обозначается греческой литерой «σ». С помощью этого показателя определяют уровень волатильности рынка.

Стандартное отклонение – это мера волатильности рынка. По сути Standard Deviation показывает усредненное отклонение цены от ее среднего значения. Используется и как составной элемент в других индикаторах, и как самостоятельный аналитический инструмент.

Чем выше STDev, тем сильнее меняется стоимость актива.

Скачать индикатор Standard Deviation для MT4

Скачать индикатор Standard Deviation для MetaTrader 5

Описание и Формула Standard Deviation

Формулу стандартного отклонения можно использовать и для промежуточных вычислений других индикаторов (например, Полос Боллинджера), и как самостоятельный инструмент технического анализа.

Индикатор Стандартное отклонение

Для общей информации рассмотрим основные этапы процедуры расчета STDev:

1. Определяется среднее арифметическое выборки.
2. Полученное число отнимается от каждого элемента выборки.
3. Все показатели по очереди возводятся в квадрат, после чего суммируются.
4. Образованную сумму делят на количество элементов (если последних больше 30, от общего числа отнимается единица).
5. Корень квадратный из этого результата является стандартным отклонением.

Например, среднегодовая доходность инвестиции составляет 10%, а STDev за этот же период равен 15%. Это означает, что большую часть года цена актива будет находиться в пределах интервала от -5% до +25%. Вероятность того, что она выйдет за эти границы, составляет всего около 30%.

В математике стандартным отклонением называется мера рассеивания случайной величины относительно усредненного значения (математического ожидания). Расчетная формула имеет вид:

Приняты следующие обозначения:

• N – размер выборки;
• x_i – i-й член выборки;
• x_ср – среднее значение.

При расчете индикатора Standard Deviation используется скользящая средняя.

Скорректируем формулу, приведенную выше, с учетом особенностей расчета на финансовых рынках:

Здесь:

• Price_j – значение цены на j-й свече;
• MA (N, j) – значение скользящей средней на j-й свече.

Для наглядности разберем расчет поэтапно:

• Сначала рассчитывается скользящая средняя на N свечах;
• Затем от цены текущей свечи отнимается значение Moving Average;
• Полученная разница возводится в квадрат и рассчитывается сумма квадратов, результат делится на N (число членов последовательности);
• Остается извлечь квадратный корень из результата деления – это и будет стандартное отклонение для текущей свечи.

Как только формируется новая свеча, автоматически смещается на 1 свечу вперед диапазон, на котором рассчитывается скользящая средняя и параметр Price_j. Пересчитывается и значение стандартного отклонения.

В настройках индикатора задается параметр N – это количество свечей, на котором будет рассчитываться значение Standard Deviation. Также в настройках выбирается цена, учитывающаяся в расчетах (Open, High, Low либо Close).

Стандартное отклонение показывает изменчивость рынка, обычная скользящая средняя подобной информативностью не обладает. Для наглядности – представим 3 числовые последовательности и для каждой рассчитаем среднее значение и стандартное отклонение:

• 8, 10, 8, 7, 9, 11, 5, 6, 6, 8;
• 1, 20, 19, 1, 4, 2, 11, 3, 14, 3;
• 1, 2, 3, 2, 30, 15, 12, 1, 2, 10.

Для трех последовательностей среднее значение равно 7,8, оно не дает понимания о том насколько велик разброс случайной величины. Стандартное отклонение для этих рядов равно 3,16, 50,96 и 78,36 соответственно. Это значит, что в первом ряде все элементы не сильно отклоняются от среднего значения, во 2 и 3 рядах наблюдается значительный разброс.

Это видно невооруженным глазом, но стандартное отклонение оценивает величину отклонения от среднего значения количественно. Появляется возможность сравнивать разные ряды случайных величин по этому критерию.

Предположим, приведенные ряды чисел – цены закрытия свечей по разным валютным парам. Расчет показал бы, что у первой пары флетовый характер движения, у других – трендовый или как минимум движение в широком коридоре с импульсными движениями.

Стандартное отклонение используется и для оценки показателей инвестиционных портфелей. По тому же принципу оцениваются любые прочие случайные величины, например, результаты научных экспериментов.

Как использовать индикатор в торговле

Стандартное отклонение применяется, например, в полосах Боллинджера. С его помощью рассчитывается положение границ диапазона, в котором движется цена. Применение Standard Deviation в расчетах делает границы канала адаптивными, подстраивающимися под характер движения графика.

В расчете Bollinger Bands используется стандартное отклонение и усредняющая его скользящая средняя. К Standard Deviation прибавляется значение его Moving Average, так и рассчитывается положение границ канала.

В торговом терминале индикатор относится к трендовой группе, но его можно использовать и в качестве осциллятора. При этом Standard Deviation не показывает направление тренда, если линия начинает расти, это лишь значит, что цена все больше отклоняется от среднего значения. Это может происходить и на трендовых движениях, и во время краткосрочных импульсов.

При использовании индикатора в роли осциллятора на него вручную добавляется уровень, отсекающий зону экстремальных значений. Это можно сделать и через настройки, и вручную, построив горизонтальную линию в поле индикатора. Уменьшается масштаб графика и «на глаз» строится уровень так, чтобы линия Standard Deviation пробивала его лишь на резких движениях.

Индикатор помогает находить сильные движения. После импульсов формируется откат. Когда линия значительно отклоняется от диапазона нормальных значений можно покупать в расчете на движение против импульса в течение ближайших 5-10 свечей.

Еще один вариант использования индикатора – поиск окончания коррекций на трендовых движениях. Тренд при этом идентифицируется с помощью других инструментов.

Во время коррекции значения индикатора уменьшаются, формируется коридор. Об окончании отката говорит пробой верхней границы этого диапазона. Этот сигнал надежнее, чем пробой границы соответствующего диапазона на ценовом графике так как индикатор сглаживает цену. За счет этого фильтруются случайные ценовые колебания.

Построение гибридных индикаторов

Торговые терминалы позволяют самостоятельно создавать гибридные индикаторы. Под гибридными понимается сочетание как минимум 2 стандартных инструментов.

Можно комбинировать, например, скользящую среднюю и Standard Deviation. Для построения мувинга по стандартному отклонению нужно в настройках Moving Average выбрать в поле «Применить к» пункт «Previous Indicator’s Data».

Получившийся гибрид используется для поиска резких движений, если линия стандартного отклонения пересекает MA, высока вероятность ускорения движения графика.

По той же логике можно объединить Standard Deviation и RSI. Возможны и обратные комбинации, например, рассчитывать стандартное отклонение для RSI, Moving Average и иных индикаторов.

Особенности использования STDev

Волатильность не показывает направление дальнейшего движения, поэтому STDev обычно используется, как вспомогательное дополнение к другим средствам технического анализа.

• Известно, что финансовые рынки чередуют периоды покоя и активности. Если значение STDev находится неподалеку от нулевой отметки, значит, сейчас состояние полной паузы, которая с высокой долей вероятности скоро перейдет в фазу всплеска. И, наоборот, если показатель стандартного отклонения достиг приличного уровня, стоит ожидать спада.

Выявление тенденций при помощи индикатора Standard Deviation – далеко не самый распространенный способ применения этого инструмента. Намного чаще его задействуют для поиска точек входа в уже обнаруженный тренд. Например, при торговле на откатах. Стратегия здесь состоит в том, чтобы продать/приобрести актив в момент экстремального значения STDev. Если общий тренд нисходящий и при этом цена подросла, а показатель индикатора нарушил границы среднего диапазона, необходимо скидывать. Если тенденция восходящая, а нормальный диапазон нарушен при снижении цены (резко отклонился вверх до высоких значений), значит актив стоит покупать.

В качестве альтернативного решения можно также использовать RSI – индекс относительной силы STDev.

Чтобы построить RSI, нужно выбрать его в навигаторе и поместить на окно стандартного отклонения с помощью «previous indicator’s data». В окне параметров индекса потребуется убрать «галочки» напротив «закрепить минимум/максимум», после чего добавить значение длины периода.

Период RSI можно задать любой, но оптимальным вариантом считается 5 баров. Если поставить больше, не появятся паттерны, если меньше – могут возникнуть ложные сигналы. В отличие от скользящей средней, индекс дополнительно обрабатывает показатели Standard Deviation.

Он создает достаточно точные сигналы даже в местах, где отклонение удалено от уровня экстремальных значений.

Выводы

Стандартное отклонение используется не только в трейдинге. Любые научные изыскания, связанные с оценкой результатов экспериментов, предусматривают в том числе и расчет этого коэффициента как меры неопределенности. Использование этого приема в анализе финансовых рынков – лишь частный случай.

В торговле рекомендуется использовать индикатор Standard Deviation как вспомогательный инструмент. Например, оценивать с его помощью зарождение сильного движения или затухание тренда. Стандартное отклонение не является готовой торговой стратегией.

Главной движущей силой доходности в финансовой сфере является риск. Если он небольшой, то и о высокой прибыльности речь, как правило, не идет. Наличие на руках показателей стандартного отклонения дает инвестору определенное представление о том, как «перекликаются» между собой «исторический» риск и доходность активов одного класса с аналогичными данными для других.

Например, если сравнивать облигации, казначейские векселя и акции, то самая высокая долгосрочная доходность окажется у последних. При этом и риск в работе с ними наиболее велик. Кстати, диапазон волатильности для каждого класса актива может в определенные периоды существенно меняться, однако практика показывает, что за определенные рамки она практически не выходит.

Индикатор Стандартное отклонение является универсальным инструментом технического анализа. Как самостоятельное средство, он применяется относительно редко, зато прекрасно совмещается с другими индикаторами и осцилляторами.

Функция расчета STDev присутствует практически во всех современных аналитических программах. Дополнительным плюсом является то, что формулу стандартного отклонения можно применять не только к SMA и RSI, а и ко многим другим алгоритмам. Проблемы при работе с STDev появляются только тогда, когда трейдеры начинают решать с его помощью задачи, на которые он не рассчитан. Стоит еще раз повториться, что этот индикатор не способен указывать направление тренда. Он просто определяет, насколько сильна или слаба тенденция.

Инструмент может использоваться при работе на самых разных финансовых рынках – начиная с Forex и заканчивая фьючерсными контрактами.