Стратегии применения корреляции на Форекс

В этой статье мы рассмотрим понятие корреляции на Форекс и как ее применять в трейдинге. Многим опытным трейдерам этот термин знаком. Но для тех, кто слышит о нем в первый раз, мы приготовили небольшое описание.

В применении к валютным рынкам имеется ввиду связь между той или иной парой или другим активом. Наверняка многие замечали, что некоторые валютные пары торгуются в одном направлении и их колебания в определенные моменты практически совпадают.

Существует два типа корреляций на Форекс – прямая и обратная.

• Прямая взаимосвязь определяется тогда, когда валютные пары торгуются в одном направлении. Например, какое-то время назад сильная прямая корреляция наблюдалась у евро-доллара и фунт-доллара. Однако в последнее время такая связь нарушена в связи с последними событиями в Великобритании.
• Есть еще и обратная корреляция. Она наблюдается тогда, когда одна валютная пара движется в противоположную сторону от другой. В качестве примера можно привести евро-доллар и доллар-иену.

Основные пары на Форекс торгуются через доллар США, который, в свою очередь, играет ведущую роль в мировых валютных операциях. Следовательно, рост или падение американской валюты играет существенную роль в колебании котировок. Если американский доллар увеличивается в цене, остальные валюты буду снижаться по отношению к нему. В результате и появляется эта самая взаимосвязь. Правда, речь идет нетолько об американском долларе. К примеру, корреляция наблюдалась ранее между евро и британским фунтом, так как Великобритания была частью Единой Европы. Однако в последнее время эта корреляция нарушена, так как Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Соответственно, с экономической точки зрения той близости, которая была между Великобританией и ЕС больше не будет.

Стратегия корреляция на практике

Для этого можно порекомендовать индикатор OverlayChart. Это очень простой инструмент. Его основная задача – добавить к открытому графику в Метатрейдер еще один для сравнения котировок.

Скачать Индикатор OverlayChart

Допустим, вы уже установили индикатор на платформу MT4 и подключили его. Теперь остается выбрать основную и коррелирующую валютные пары. Например, EUR/USD и USD/NOK (норвежская крона).

Подключив индикатор, в окне выше нужно ввести “USDNOK” без слеша, тогда на этом же графике отобразится котировка USD/NOK:

Чтобы было понятнее и удобнее работать, необходимо установить отзеркаливание (в индикаторе есть специальная опция Mirroring где нужно выбрать true, также можно увеличить размер свечей). Таким образом у нас доллар будет котируемой валютой:

Теперь визуально легче видеть пересечения и взаимосвязи.

Для работы с корреляцией рекомендуется заготовить несколько шаблонов. Дело в том, что в таком виде, как он приведен у нас, вам будет достаточно сложно принимать решения. Поэтому можно подготовить шаблон с одной из валютных пар и с другой по отдельности, без индикатора.

На что обратить внимание? В первую очередь на то, что в периоды максимальной взаимосвязи наблюдаются развороты.

Обратите внимание на скриншот, в верхней точке корреляция достигает своего апогея и после этого восходящая тенденция сменяется на нисходящую. Как принимать решение в такой ситуации? Для этого можно воспользоваться одним из шаблонов, предварительно проведя линии тренда. При их пробитии сверху вниз можно открыть короткие позиции.

В принципе, тактик и методик может быть огромное множество. Корреляция – это своего рода фильтр и использовать ее как самостоятельную систему не следует. Вы должны иметь в вашем арсенале различные стратегии, которые будут помогать вам более точно определять разворотные моменты на графике.

Стратегии торговли по корреляции на Форекс

Взаимосвязь между валютными парами – это достаточно сильный инструмент, с помощью которого вы можете не просто открывать сделки, но и хеджировать ваши риски и диверсифицировать торговлю. Ее несомненным преимуществом является то, что все без исключения валютные пары в той или иной мере коррелируют друг с другом. Соответственно, вы можете постоянно находить такие взаимосвязи и принимать решения исходя из них.

На графике выше видно как обе котировки двигаются одинаково и когда это длится долго, наступает кульминационный момент разворота. Для того чтобы не ошибиться с восприятием, нужно открыть график отдельный по кроне без подключения индикатора:

Еще один хороший пример где корреляция помогает понять рынок – валютные пары EUR/USD и GBP/USD. Эти котировки находятся в прямой корреляции и этого типа есть частая особенность не сразу поспевать одной за другой. Это особенно четко видно в моменты выхода макроэкономических показателей по валютам с не большой разницей по времени, например в данном случае час.

По фунту статистика вышла раньше и рынок начал резко реагировать и коррелирующая пара также стала подтягиваться, а по евро новости вышли через час и потянули за собой фунт:

 

Значительным преимуществом применения корреляции является то, что это надежный фильтр, позволяющий находить разворотные тенденции на графике. Максимальная корреляция наблюдается обычно там, где цена максимально близка к смене тренда.

Правда, есть и свои недочеты в этой методике. К примеру, в разное время валютные пары могут переставать тесно коррелировать друг с другом. Для этого мы рекомендуем пользоваться специальным индикатором OverlayChart, который позволяет настраивать два графика в одном окне терминала Метатрейдер.

Еще один момент – валютные пары могут вообще перестать коррелировать в определенных обстоятельствах. Сейчас падение взаимосвязи наблюдается и по EUR/USD и GBP/USD. Связано это с тем, что Великобритания покидает Европейский Союз. Хотя определенная взаимосвязь между валютными парами все равно будет сохраняться, так как обе они котируются через доллар США.