Ср, Июнь 28, 2017

Корреляция на Форекс

Стратегии применения корреляции на Форекс

Прочитали: 386

В этой статье мы рассмотрим понятие корреляции на Форекс и как ее применять в трейдинге. Многим опытным трейдерам этот термин знаком. Но для тех, кто слышит о нем в первый раз, мы приготовили небольшое описание.

Корреляция – это взаимосвязь.

В применении к валютным рынкам имеется ввиду связь между той или иной парой или другим активом. Наверняка многие замечали, что некоторые валютные пары торгуются в одном направлении и их колебания в определенные моменты практически совпадают.

Существует два типа корреляций на Форекс – прямая и обратная.

  • Прямая взаимосвязь определяется тогда, когда валютные пары торгуются в одном направлении. Например, какое-то время назад сильная прямая корреляция наблюдалась у евро-доллара и фунт-доллара. Однако в последнее время такая связь нарушена в связи с последними событиями в Великобритании.
  • Есть еще и обратная корреляция. Она наблюдается тогда, когда одна валютная пара движется в противоположную сторону от другой. В качестве примера можно привести евро-доллар и доллар йену.

Основные пары на Форекс торгуются через доллар США, который, в свою очередь, играет ведущую роль в мировых валютных операциях. Следовательно, рост или падение американской валюты играет существенную роль в колебании котировок. Если американский доллар увеличивается в цене, остальные валюты буду снижаться по отношению к нему. В результате и появляется эта самая взаимосвязь. Правда, речь идет нетолько об американском долларе. К примеру, корреляция наблюдалась ранее между евро и британским фунтом, так как Великобритания была частью Единой Европы. Однако в последнее время эта корреляция нарушена, так как Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Соответственно, с экономической точки зрения той близости, которая была между Великобританией и ЕС больше не будет.

Стратегия корреляция на практике

Для этого можно порекомендовать индикатор OverlayChart. Это очень простой инструмент. Его основная задача – добавить к открытому графику в Метатрейдер еще один для сравнения котировок.

Скачать Индикатор OverlayChart

Допустим, вы уже установили индикатор на платформу MT4 и подключили его. Теперь остается выбрать основную и коррелирующую валютные пары. Например, EUR/USD и USD/NOK (норвежская крона). Подключив индикатор, в окне выше нужно ввести «USDNOK» без слеша, тогда на этом же графике отобразится котировка USD/NOK:

Чтобы было понятнее и удобнее работать, необходимо установить отзеркаливание (в индикаторе есть специальная опция Mirroring где нужно выбрать true, также можно увеличить размер свечей). Таким образом у нас доллар будет котируемой валютой:

Теперь визуально легче видеть пересечения и взаимосвязи.

Для работы с корреляцией рекомендуется заготовить несколько шаблонов. Дело в том, что в таком виде, как он приведен у нас, вам будет достаточно сложно принимать решения. Поэтому можно подготовить шаблон с одной из валютных пар и с другой по отдельности, без индикатора.

На что обратить внимание? В первую очередь на то, что в периоды максимальной взаимосвязи наблюдаются развороты.

Обратите внимание на скриншот, в верхней точке корреляция достигает своего апогея и после этого восходящая тенденция сменяется на нисходящую. Как принимать решение в такой ситуации? Для этого можно воспользоваться одним из шаблонов, предварительно проведя линии тренда. При их пробитии сверху вниз можно открыть короткие позиции.

В принципе, тактик и методик может быть огромное множество. Корреляция – это своего рода фильтр и использовать ее как самостоятельную систему не следует. Вы должны иметь в вашем арсенале различные стратегии, которые будут помогать вам более точно определять разворотные моменты на графике.

Стратегии торговли по корреляции на Форекс

Взаимосвязь между валютными парами – это достаточно сильный инструмент, с помощью которого вы можете не просто открывать сделки, но и хеджировать ваши риски и диверсифицировать торговлю. Ее несомненным преимуществом является то, что все без исключения валютные пары в той или иной мере коррелируют друг с другом. Соответственно, вы можете постоянно находить такие взаимосвязи и принимать решения исходя из них.

На графике выше видно как обе котировки двигаются одинаково и когда это длится долго, наступает кульминационный момент разворота. Для того чтобы не ошибиться с восприятием, нужно открыть график отдельный по кроне без подключения индикатора:

Еще один хороший пример где корреляция помогает понять рынок — валютные пары EUR/USD и GBP/USD. Эти котировки находятся в прямой корреляции и этого типа есть частая особенность не сразу поспевать одной за другой. Это особенно четко видно в моменты выхода макроэкономических показателей по валютам с не большой разницей по времени, например в данном случае час.

По фунту статистика вышла раньше и рынок начал резко реагировать и коррелирующая пара также стала подтягиваться, а по евро новости вышли через час и потянули за собой фунт:

 

Значительным преимуществом применения корреляции является то, что это надежный фильтр, позволяющий находить разворотные тенденции на графике. Максимальная корреляция наблюдается обычно там, где цена максимально близка к смене тренда.

Правда, есть и свои недочеты в этой методике. К примеру, в разное время валютные пары могут переставать тесно коррелировать друг с другом. Для этого мы рекомендуем пользоваться специальным индикатором OverlayChart, который позволяет настраивать два графика в одном окне терминала Метатрейдер.

Еще один момент – валютные пары могут вообще перестать коррелировать в определенных обстоятельствах. Сейчас падение взаимосвязи наблюдается и по EUR/USD и GBP/USD. Связано это с тем, что Великобритания покидает Европейский Союз. Хотя определенная взаимосвязь между валютными парами все равно будет сохраняться, так как обе они котируются через доллар США.


(Оцените пожалуйста, мы очень старались!)
Загрузка...
equity


Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ВНИМАНИЕ! Уважаемый читатель, комментарии не относящиеся к статье, содержащие ссылки на другие сайты, оскорбления других участников, субъективные мнения - будут удаляться. Спасибо за понимание!

Если вы не займетесь рынком, рынок займется вами. Это будет выражаться в инфляции, доходе, спросе и предложении вашей профессии. Расширяете свои границы, чем раньше - тем лучше.
Рекомендованно для тебя

Индикатор Mass Index (Индекс массы)

equity.today