Эта стратегия идеально подходит для высоковолатильных активов, построена на 2 индикаторах и требует всего 5-15 минут для освоения. Идею можно описать как торговлю в направлении текущего тренда со входами при завершении отката.
Идея торговли
В торговле используется индикатор SuperTrend и обычная экспоненциальная скользящая средняя с периодом 200. Настройки Супертренда не меняются.
SuperTrend – это индикатор, основанный на обычном ATR. Рассчитывается как ATR x мультипликатор + (High + Low)/2. В зависимости от положения цены относительно полученного значения линия Супертренда находится под либо над графиком. Если линия над графиком, то считается, что рынок медвежий, над свечами – бычий и доминируют покупатели.
ЕМА – обычная скользящая средняя, усредняющая цену на определенном временном отрезке. Используется для определения направления торговли. Сигналы для входа в рынок возникают при смене положения линии Супертренда.
Общую идею стратегии можно описать, как торговлю в направлении текущего тренда со входами на окончании коррекции. Но для повышения надежности в работу берутся только первые коррекции в начальной фазе тренда.
Правила торговли на примере покупок
Алгоритм действий на примере первой коррекции после начала бычьего движения:
- График пробивает ЕМА200 снизу-вверх и остается над скользящей средней. SuperTrend под графиком и зеленого цвета.
- Начинается коррекция. Супертренд меняет цвет и переходит в область над графиком.
- Возобновляется рост. Линия Supertrend переходит под график.
- Если при этом график находится над ЕМА200, то на закрытии соответствующей свечи открывается сделка на покупку.
Фиксированного тейк-профита и стопа нету. Стоп-лосс (Stop Loss, SL) устанавливается под линией Супертренда и переносится вверх при развитии бычьего тренда. Выход из сделки производится по стопу, но к этому моменту он уже находится в прибыльной зоне.
В работу можно брать и последующие коррекции, не только первые.
По ходу бычьего тренда Супертренд будет указывать на коррекции (линия становится красного цвета), их завершение может давать точки входа.
Для надежности рекомендуется ограничить торговлю 2-3 сделками в рамках одного тренда. То есть после первого сигнала с пересечением Супертренда в работу можно брать еще 1-2 сигнала.
Это важно еще и с точки зрения быстрого выхода из просадки. По статистике из первых трех сигналов как минимум 1 окажется прибыльным, что компенсирует возможные стопы.
Правила для продаж
По сравнению с предыдущим сценарием логика меняется зеркально. На примере первой коррекции после медвежьего разворота:
- ЕМА200 пробивается сверху-вниз. Супертренд становится красным и переходит в область над графиком.
- Начинается бычья коррекция, SuperTrend меняет цвет на зеленый и переходит под график.
- Сигнал для продаж формируется при очередной смене цвета линии Супертренда. Сделка заключается на закрытии соответствующей свечки. В момент формирования сигнала свечи должны находиться под ЕМА200.
- Стоп устанавливается над линией SuperTrend. В рамках сопровождения позиции SL передвигается по Супертренду по мере развития нисходящего движения. В итоге сделка закрывается по SL, но в прибыльной зоне.
Как и в случае с покупками желательно ограничить торговлю первыми 3 сигналами, сформировавшимися поле медвежьего разворота. И при покупках, и при продажах могут выстраиваться серии сделок. То есть не обязательно ждать пока закроется предыдущая сделка, чтобы открывать следующую.
Примеры сделок
В примере использован CFD на золото, для наглядности разберем базовые расчеты. Работа с объемом 1,0 лот предполагает покупку/продажу 100 тройских унций желтого металла. Маржинальные требования – 0,2%, плечо 1 к 500. Если унция стоит $2500, то покупка 1 лота требует капитал в $1,25 млн, но за счет плеча для такого объема достаточно $2500. Сумма не маленькая, но если понизить объем до 0,1 лота, то торговать можно уже с капиталом в $250 долларов.
В примере ниже сделка на продажу принесла $112,43 на каждую тройскую унцию. Если объем был равен 0,1 лоту, это соответствовало 10 унциям, итоговая прибыль в валюте могла составить $1124,3.
На реализацию стратегии ушло порядка недели.
В следующем примере бычье движение дало только один сигнал на покупку.
Стоимость унции выросла на $42,43, при объеме 0,1 лота прибыль в валюте могла составить $424,3. С момента открытия сделки до фиксации профита прошло 4,5 дня.
Очередная точка входа приносит $580,20, сделка была в рынке на протяжении 6 дней.
Стандартный сигнал, получен после небольшой медвежьей коррекции в самом начале зарождающегося бычьего движения. Часть возможной прибыли упускаем, но размещение стопа за Супертрендом – оптимальный сценарий. Так отсекаются сценарии, при которых происходит не разворот, а обычные коррекции. Линия SuperTrend выступает в роли поддержки/сопротивления.
По ходу торговли вы неминуемо столкнетесь со стопами, но их размер невелик. Даже 2-3 сработавших SL подряд с большим запасом компенсируются одним прибыльным входом.
В примере ниже к моменту срабатывания стоп-лосса по короткой позиции цена золота выросла на $8,59. При объеме 0,1 лота убыток составил бы $85,9, это в несколько раз меньше по сравнению со средним профитом.
У стратегии не рекордный винрейт, но за счет отличного Risk Reward Ratio (отношение профита к убытку в сделке) она приносит стабильный профит. Если скорректировать настройки индикаторов, то тот же принцип можно использовать и для других активов, а не только для золота.
(Пожалуйста, оцените пост! Мы очень старались!)
- Комментарии: 0
