Стратегия Пин-баров на нефти приносит $148 за 2 часа

Свечные паттерны обычно используются как дополнительный фильтр в торговле. Но Пин бар настолько сильная свечная модель, что может выступать в роли самостоятельной торговой стратегии. Нужно лишь дополнить его уровнями и можно стабильно торговать в плюс.

Идея торговли

Пин бар выглядит как свеча с малым телом, с одной стороны у нее длинная тень, вторая тень отсутствует либо ее размер невелик.

Медвежьи паттерны появляется на пике восходящего движения, бычьи – на дне нисходящего. Обязательное условие – опора на уровень, тень паттерна может пробивать его, ложный пробой лишь усиливает разворотный сигнал.

При формировании Пин бара должен обновляться экстремум всего движения. Если график движется в коридоре и Pin Bar остается в диапазоне этого коридора паттерн игнорируется.

Уровни строятся по явно видимым максимумам и минимумам. Для построения достаточно уменьшить масштаб графика и нанести на него семейство горизонтальных линий.

Правила для сделок на покупку

Для сделок на покупку:

• Должно наблюдаться уверенное нисходящее движение.
• У сильной поддержки формируется Пин бар. В идеале он опирается на уровень, но цена закрывается над ним.
• На закрытии Пин бара открывается сделка на покупку.
• Стоп выносится под минимум свечного паттерна + несколько пунктов для страховки. Stop Loss нужен для ограничения убытков, этот ордер сработает, если цена пойдет в убыточном направлении.
• На расстоянии 3 х SL устанавливается тейк-профит. Также для определения зоны фиксации профита можно использовать уровни сопротивления. ТР нужен для автоматической фиксации прибыли, при достижении этого уровня сделка будет закрыта без участия трейдера.
• Когда график проходит в направлении сделки расстояние, равное SL, сделку можно сделать безрисковой.

Сделать сделку безрисковой означает перенести SL на уровень входа в рынок. Даже если стоп-лосс сработает вы все равно не получите убыток, а значит риск равен нулю.

Правила для сделок на продажу

Сигналы для открытия коротких позиций возникают на пике бычьего движения:

• Паттерн появляется на максимуме восходящего движения.
• График должен коснуться уровня сопротивления.
• При опоре на сопротивление появляется Пин бар. Верхняя тень длинная, нижняя отсутствует либо небольшая.
• Pin bar должен закрыться под сопротивлением.
• Если эти условия выполнены, то на закрытии этой свечи можно открывать сделку на продажу. Стоп размещается на расстоянии несколько пунктов от High разворотного паттерна.
• Установка ТР и сопровождение сделки ведется по тому же принципу, что и в случае с покупками.

Обычно сильные паттерны отрабатывают быстро, цена если и не достигает целевого уровня, то как минимум уходит в нужном направлении. Если на протяжении 15-20 свечей цена остается на уровне открытия сделки, то ее можно закрыть вручную.

Примеры сделок

В примерах используется CFD на нефть марки Brent. Для нефти объем лота – 1000 баррелей, плечо – 1 к 100 (может отличаться в зависимости от брокера). За счет плеча для открытия сделки нужен капитал в 100 раз меньший по сравнению с реальной стоимостью позиции.

Минимальное движение цены по нефти – 1 цент или $0,01. Зная это, можно рассчитать профит/убыток по сделке. Например, при покупке 0,5 лотов и росте цены Brent на $1 прибыль трейдера составит 100 х 0,01 х 500 = $500.

В первом примере сделку можно было заключить после отбоя от уровня сопротивления. Менее чем через 4 часа позиция закрыта с прибылью. При объеме 0,2 лота прибыль составила бы 0,2 х 1000 х 99 х 0,01 = $198.

В сделке на покупку отработка заняла больше времени – порядка 21-22 часов. Но и эта позиция закрылась с прибылью, нефть подорожала на $1,11.

При объеме сделки в 0,2 лота прибыль в валюте составила $222.

Чем выше таймфрейм, тем лучше работают свечные паттерны, это касается и Пин баров. Ниже сигнал сформировался на Н4, на его отработку ушло чуть больше суток. Профит оказался сопоставим с предыдущими сделками. При фиксированном тейк-профите и объеме 0,2 лота прибыль в валюте составила $318.

Этот же пример показывает, что иногда ТР, рассчитанный как 3 х SL приводит к недополучению прибыли. Прибыль фиксировалась на ближайшем экстремуме $84,00, заработок – $630-$640.

Пин бары можно использовать и на М5-М15. Прибыль будет несколько ниже по сравнению с Н4-D1, но сигналы отрабатывают намного быстрее.

В примере ТР размещался на ближайшем сопротивлении. Менее чем за 2 часа стоимость Brent выросла на $0,74, при объеме 0,2 лота это обеспечило прибыль в $148.

Тестирование на истории показывает, что стратегия отрабатывает более 70% Пин баров. Если добавить к этому тейк-профит, превышающий стоп, как минимум втрое, то вы получите стратегию, которая просто неспособна приносить убытки.