Вт, Ноябрь 21, 2017

Скачать индикатор Chande Momentum

Индикатор Chande Momentum — как настроить и торговать

Автор
Прочитали: 208
Индикатор Chande Momentum Oscillator

Индикатор Chande Momentum Oscillator (CMO), или, в переводе на русский язык, Осциллятор ценовых моментов Чанде, был разработан известным трейдером Тушаром Чандом (Tushar Chande), которого также называют Чанда. Этот человек известен также как автор таких трендовых индикаторов как Aroon и RAVI, а также осциллятора-гибрида Stochastic-RSI.

Данный инструмент хотя внешне и напоминает стандартные индикаторы из набора МТ4, такие как Моментум осциллятор и RSI (индекс относительной силы), CMO отличается от них по способам расчёта показаний.

В отличие от своих вышеперечисленных собратьев, Chande Momentum Oscillator мало знаком трейдерам и на практике применяется достаточно редко. При этом методология расчёта индикатора достаточно интересна и может быть полезна спекулянтам валютного рынка.

Появился этот осциллятор, в отличие от того же RSI, относительно недавно –  в 1994 году. Он был впервые описан в книге Тушара Чанде и Стенли Кроля «The New Technical Trader».

Скачать Индикатор Chande Momentum осциллятор

Описание индикатора Chande Momentum Oscillator

Как и другие осцилляторы, линия CMO колеблется между нижней и верхней гранями. Но если RSI осциллирует между границами 0 и 100, то рассматриваемый инструмент «зажат» в промежутке от -100 до 100.

Что касается непосредственно формулы расчёта, то она значительно отличается от всё того же Моментума и RSI. Тушар Чанд вообще славен тем, что применяет в настройках своих индикаторов необычные формулы расчёта, значительно отличающиеся от расчётов стандартных технических инструментов.

СМО = ((Su-Sd)/ (Su+Sd)) * 100

где,

  • Su –  это разница между закрытием текущей свечи (бара) и закрытием предыдущей.
  • Sd – абсолютная величина разницы между текущей и предыдущей свечой (баром).

В своих вычислениях индикатор использует как периоды роста цены, так и падения. Что даёт трейдеру подобная информация? CMO иногда также называют индикатором скорости рынка. Соответственно, его показания измеряют моментум (темп) рынка.

Согласно авторской методике, показания этого индикатора могут быть использованы для торговли на уровнях перекупленности и перепроданности – данные уровни в индикаторе расположены на значениях -50 и 50.

Вид Индикатора Chande Momentum

Рис.1. EUR/AUD. Дневной график. Внешний вид индикатора Chande Momentum Oscillator в терминале МТ4. Период индикатора – 14.

Период индикатора по умолчанию – 14. Экспериментальным путём можно подобрать и иные значения, которые будут подходить для анализируемых рынков или временных периодов.

Настройки Chande Momentum Oscillator

Рис.2. Настройки индикатора.

CMO и RSI

Рис.3. EUR/AUD. Дневной график. Сравнение внешнего вида СМО и RSI. Между инструментами визуально очень много общего.

Как пользоваться Осциллятором ценовых моментов Чанде

Главный вопрос каждого трейдера – как пользоваться индикатором Chande Momentum в торговле на Форексе? Осциллятор ценовых моментов Чанде может выдавать несколько видов торговых сигналов. Рассмотрим их.

Торговля от зон перепроданности и перекупленности

Это стандартное применение многих индикаторов. Если цена опустилась слишком низко относительно выбранного периода индикатора, то вероятность её разворота вверх возрастает. Если же цены взлетели слишком высоко, то они, вероятно, должны скоро пойти вниз.

  • Зоной перекупленности являются показания СМО, которые преодолели уровень 50, а уровнем перепроданности, если показания индикатора ниже отметки -50.

В том случае, если линия индикатора находится в данных зонах, можно судить о том, что рынок «перегрет» от слишком высокой или слишком низкой цены, а значит можно ожидать разворота. Базовое правило торговли в таком случае – заключать сделки на покупку актива при пересечении снизу вверх уровня -50 (выход из зоны перепроданности), и сделки на продажу, при пересечении сверху вниз уровня 50 (выход из зоны перекупленности).

Сигнал Chande Momentum на покупку

Рис.4. EUR/AUD. Дневной график. Выход индикатора СМО из зоны перепроданности – сигналы на покупку актива.

Сигнал Chande Momentum на продажу

Рис.5. GBP/AUD. Дневной график. Выход индикатора СМО из зоны перекупленности – сигналы на продажу.

Пересечение нулевой линии

Ещё один способ торговли по индикатору Chande Momentum Oscillator – вход в рынок по направлению пересечения линией индикатора нулевой отметки. Если темп рынка увеличивается, и «быки» набирают силу, то индикатор начинает расти из отрицательной зоны в положительную, пересекая снизу вверх уровень «0». Если же темп замедляется, СМО падает из положительной зоны в отрицательную, пересекая сверху вниз нулевой уровень – это говорит о том, что «медведи» сильны и толкают рынок вниз.

Данные сигналы следует трактовать как вход на покупку и продажу соответственно.

Пересечение Chande Momentum Oscillator 0

Рис.6. GBP/AUD. Дневной график. Пересечение уровня «0» снизу вверх – сигналы на покупку.

Продажа по Индикатору Chande Momentum

Рис.7. GBP/AUD. Дневной график. Пересечение уровня «0» сверху вниз – сигналы на продажу.

Дивергенции и конвергенции

Как и на многих других осцилляторах, с помощью Chande Momentum Oscillator можно искать дивергенции и конвергенции рынка – расхождение показателей индикатора и самой цены.

Если дивергенция будет являться сигналом разворота тенденции, то конвергенция сулит её продолжение.

Суть дивергенции в том, что цена, рисуя новые пики и впадины, не находит отражения в показаниях индикатора, который новые экстремумы не фиксирует. Если на рынке встречается подобная ситуация, это означает, что у текущей тенденции заканчиваются силы. Невооруженным глазом подобные моменты не увидеть – для этого нужно преобразовать цену путем математических формул, чем и занимается индикатор.

Торгуется дивергенция в противоположном действующей тенденции направлении. При этом нужно помнить, что далеко не всегда дивергенция является признаком разворота тренда на 180 градусов. Возможно, грядёт только коррекция, либо рынок вообще перейдёт в боковик. Чтобы принять решение о сходе в рынок нужно искать дополнительные сигналы.

Дивергенция Chande Momentum

Рис.8. AUD/USD. Дневной график. «Медвежья» дивергенция – сигнал на продажу.

Дивергенция осциллятора Момента Чанде

Рис.9. AUD/USD. Дневной график. «Бычья» дивергенция – сигнал на покупку.

Конвергенция, или как её ещё называют «скрытая дивергенция» – это сигнал на продолжение существующего тренда. Конвергенции найти на графике сложнее – они не так явно выражены. В основном, конвергенции возникают на окончании трендовых откатов перед новым рывком рынка в направлении действующей тенденции.

Суть данного явления в том, что рынок не фиксирует новый локальный экстремум, а индикатор фиксирует его. Это означает, что на стороне тренда есть нереализованная энергия «быков» или «медведей», которая сохранит текущее направление цены актива.

Конвергенция осциллятора Момента Чанде

Рис.10. AUD/USD. Дневной график. Конвергенция на завершении коррекции на нисходящем тренде. Сигнал на продажу.

Осциллятор Момента Чанде

Рис.11. AUD/USD. Дневной график. Конвергенция на откате на восходящем тренде. Сигнал на покупку.

Если на индикаторе СМО замечена конвергенция, то отличным подтверждающим сигналом будет отскок цены от важных фибо-уровней – 38,2% или 61,8%. Если сигнал подтверждён, то он будет являться весьма надёжным.

Торговые стратегии Chande Momentum

Использовать Осциллятор ценовых моментов Чанде в одиночку, конечно же, нельзя. Ни один индикатор не может справиться с полноценным анализом рынка без применения дополнительных фильтров.

В частности, выше обозначенная торговля конвергенций прекрасно сочетается с применением трендового индикатора для выявления тенденции и торговли только в её направлении, а также с Сеткой Фибоначчи для поиска важный уровней, от которых цены с высокой долей вероятности отобьётся. Даже самые простые трендовые линии будут служить отличным фильтром – если цена отбивается от наклонного уровня, это увеличивает вероятность благоприятной отработки сделки.

Chande Momentum и уровни Фибоначчи

Рис.12. AUD/USD. Дневной график. Пример описанной выше дивергенции. При наложении Сетки Фибо становится видно, что конвергенция образована на сильном уровне 38,2%  – это очень хорошее слияние сигналов на покупку. Кроме того, если провести наклонную линию тренда через два ближайших экстремума, можно заметить, что конвергенция и уровень 38,2% находятся на месте третьего теста трендовой линии. Применение одновременно графического, индикаторного анализа и уровней Фибоначчи даёт замечательные торговые сигналы.

Вполне уместно применять индикатор СМО в качестве инструмента для входа по тренду на пересечении нулевого уровня.

Самостоятельно торговать пересечение уровня «0» не рекомендуется из-за множества ложных сигналов, но вот осуществлять вход строго по тренду – это гораздо более безопасный и прибыльный способ трейдинга.

Для того, чтобы выявить тенденцию нам понадобится любой трендовый индикатор из арсенала МТ4. Затем, наложив на график цены Осциллятор ценовых моментов Чанде, можно входить в рынок на пересечении нулевого уровня в направлении действующей тенденции.

Стратегия Chande Momentum

Рис.13. EUR/AUD. Дневной график. Тренд идентифицирован индикатором «Аллигатор» Билла Вильямса. Моменты входа в рынок обозначены вертикальными линиями – входим на продажу по тренду при пересечении сверху вниз уровня «0».

Что касается торговли от уровней перепроданности (-50) и перекупленности (50), то данный способ трейдинга уместен в первую очередь на спокойных флэтовых парах, либо на участках бокового тренда. Если использовать его при явно выраженной тенденции можно очень быстро остаться без депозита.

Когда на рынке развивается стремительный тренд, СМО, как и множество других осцилляторов, будут просто «залипать» в зоне перекупленности или перепроданности, сигнализируя о чрезмерно высоких или низких ценах. Однако тренд силён и цена обновляет все новые экстремумы. В данной ситуации осциллятор с ключевыми уровнями перекупленности и перепроданности бесполезен – нужно дождаться флэта, на которых эти уровни отрабатывают себя прекрасно.

Торговля с Индикатором Chande Momentum

Рис.14. GBP/JPY. Дневной график. На участках сильного тренда торговать уровни 50 и -50 крайне опасно. Торговля против тренда в ожидании разворота – это частая ошибка начинающих трейдеров. СМО долгое время находится выше уровня 50, но разворота тренда не происходит. Когда на рынке идентифицирована тенденция, данные уровни против тренда однозначно лучше не торговать.

А вот если на рынке боковик, то к графику можно подключить какой-либо канальный индикатор и торговать уровни 50 и -50 при достижении его границ.

Chande Momentum на Форекс

Рис.15. CAD/CHF. Дневной график. На рынке флэт. Торгуем от уровней Каналов Кальтнера при пересечении уровней перекупленности и перепроданности в обратном направлении.

Индикатор Chande Momentum Oscillator можно и нужно сочетать с другими инструментами для фильтрации сделок. Если найти ему место в своей стратегии, то он может быть крайне полезен.

Как и все прочие инструменты технического анализа, СМО лучшие результаты показывает на дневных графиках. Опытным путём можно подобрать настройки и для иных временных интервалов.

Индикатор ценовых моментов Чанде не встречается в стандартных наборах торговых платформ, таких как МТ4, но вы можете его скачать по ссылке в начале статьи, или найти его на торговой платформе брокера eToro:

Chande Momentum в торговой платформе

Заключение

Осциллятор ценовых моментов Чанде остался в тени других стандартных технических инструментов. Однако рассмотренные выше примеры показывают, что он может применяться на рынке для поиска хороших моментов для входа в рынок. Главное, не использовать его бездумно, фильтровать тренд и флэт, и тогда он может стать замечательным помощником в торговле.


(1 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...
equity


Комментарии

  • Александр 19:36

    Спасибо за индикатор и подробное описание! Подскажите, в архиве только для мт5 индикатор, а для мт4 нет?

  • FrankieKravets 22:02

    Добавили в архив и версию для MT4, попробуйте скачать заново.

Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ВНИМАНИЕ! Уважаемый читатель, комментарии не относящиеся к статье, содержащие ссылки на другие сайты, оскорбления других участников, субъективные мнения - будут удаляться. Спасибо за понимание!

Автор

Изучая разные мировые биржи сразу понимаешь масштабы биржевой торговли по интернету. Один клик и вы на бирже в Нью Йорке, второй клик — и вы уже в Токио. Эти захватывающие путешествия приносят хорошие деньги.

Рекомендованно для тебя

Что такое EBITDA простыми словами

equity.today

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: