Как использовать трейлинг-стоп (Trailing Stop) в трейдинге – Примеры и установка

Каждую сделку можно «тралить», это означает, что Stop Loss буквально скользит вслед за графиком при условии, что цена движется в прибыльном направлении.

За счет этого позиция становится безрисковой и защищается часть еще не зафиксированной прибыли. В MetaTrader есть встроенный трейлинг-стоп (Trailing Stop), ограничений по использованию нет, так что тралить сделку может каждый.

Установка трейлинг-стопа в MetaTrader и принцип его работы

Для наглядности разберем пример с реальной сделкой, открыта длинная позиция по GBPUSD. Ордер открывался по цене 1,2467, обычный Stop Loss выставлен на отметке 1,2400.

Если оставить все как есть, то SL сработает при условии снижения графика до 1,2467, получим известный заранее убыток. В этом и заключается смысл обычного стопа – трейдер контролирует возможный убыток.

Trailing stop позволяет постоянно изменять положение стопа. Он будет двигаться вместе с ценой при условии, что позиция прибыльная и график идет в нужном направлении.

Чтобы воспользоваться трейлинг-стопом:

1. Наведите курсор на уровень входа в рынок (рядом с курсором появится двойная стрелка).
2. В меню (вызывается правой кнопкой мыши) выберите «Трейлинг-стоп».
3. В новом меню трейдер может управлять уровнями, задавать свои значения шага трала, удалять все уровни или отключать.

Заданные здесь уровни в пунктах – это дистанция от текущей цены до стопа. SL будет «скользить» за графиком только если расстояние от него до цены превысит заданный лимит. Перемещение SL идет только при условии, что по сделке нарастает прибыль. Если график идет в убыточном направлении, то стоп остается на месте.

Учтите – хотя в терминале речь идет о пунктах, но у брокеров с 5-значными котировками уровень рассчитывается в пипсах. Ниже для примера задавалось расстояние в 40 пунктов. Но SL автоматически установился на отметке 1,24674, в этот момент цена Бид была равна 1,24715, реальный SL составил 40 пипсов.

После начала трала терминал проверяет прибыльность позиции. Если проверка пройдена, то сравнивается текущий профит с шагом trailing stop. В нашем примере в момент проверки условий:

• Стоп тралится на дистанции в 40 пунктов (в реальности речь идет о пипсах).
• Профит по сделке оказался равен 1,24715 – 1,24674 = 41 пипс.
• Условие выполнено (41 > 40), поэтому терминал сам разместил SL на дистанции 40 пипсов от актуального на тот момент Бида.

Пример действий трейдера:

• При входе в рынок задайте положение обычного стопа. Если график сразу пойдет в убыточном направлении, то трал работать не будет, нужна защита в виде обычного SL.
• В параметрах trailing stop перейдите в раздел «Задать уровень» и укажите дистаницию с учетом разрядности котировок вашего брокера. Если хотите, чтобы SL двигался за ценой на расстоянии 40 пунктов, а у брокера 5-разрядные котировки, то в настройках трала указывается уровень – 400 пунктов.

Принцип работы схемы, показанной выше:

• Совершена покупка по цене 1,24674.
• Стоп изначально находится на отметке 1,2400.
• Уровень трейлинг-стопа составляет 400 пипсов (40 пунктов).
• Терминал оценивает прибыль по сделке. Для начала трала нужно, чтобы профит по сделке превысил 40 пунктов.
• Когда цена окажется на уровне 1,24674 + 400 = 1,25074 SL окажется на дистанции 400 пипсов от этой цены.
• Если рост продолжится, то SL будет смещаться вверх, терминал постоянно будет проверять выполнение условий. При снижении графика SL не смещается вниз.

Это можно использовать вместо обычного ТР. Сделка всегда будет закрываться по SL, но к моменту его срабатывания он окажется глубоко в профитной зоне.

В меню есть пункт «Нет», он отключает трал конкретной позиции. Вариант с удалением уровней позволяет отключить сопровождение всех позиций.

Особенности трала в МТ4 и МТ5

У стандартного трала есть несколько ограничений. В случае с МетаТрейдером 4:

• Изменение положения SL происходит на тике. При получении нового тика терминал проверяет выполнение условий, корректирует положение стопа, если проверки пройдены.
• Если на 2+ позициях по одному активу используется трейлинг-стоп, то он будет работать только на последнем ордере. Стандартный трал не умеет работать с 2+ позициями по одному инструменту.
• Для корректной работы трала нужно держать терминал включенным на стороне трейдера. На стороне брокера хранятся только данные по стоп-лоссам. Если отключить терминал, то SL сработает так как информация о нем есть у брокера, но его положение не будет корректироваться так как МетаТрейдер отключен у трейдера.

В случае с МетаТрейдером 5:

• Терминал также должен быть включен на стороне клиента.
• Частота срабатывания трала – не чаще чем 1 раз в 10 секунд.
• С учетом 10-секундной задержки МТ5 может тралить несколько сделок, открытых по одному активу. Представьте, что по EURUSD открыто 5 позиций. Сначала срабатывает трейлинг-стоп по последней сделке, тут же приходит еще один тик – еще не прошло 10 секунд, поэтому срабатывает трал по предпоследней сделке. Если затем терминал получит еще один тик (до истечения окна в 10 секунд), то SL передвинется уже по третьей с конца сделке.

Ключевое отличие МТ5 – меньшая частота срабатывания трала и то, что в периоды высокой волатильности терминал может работать с несколькими позициями по одному активу. В остальном принцип работы трейлинг-стопа тот же, что и в МетаТрейдере 4.

С отложенными ордерами тот же принцип работы. Вы можете установить отложенный приказ, например, Buy Limit и еще до его срабатывания настроить уровень trailing stop.

Оптимальный сценарий использования трейлинг-стопа

Этот инструмент не подходит для некоторых торговых систем. К их числу относятся:

• Работа в ночном флете. Ставка делается на небольшой профит, точка выхода известна с точностью до пункта, трейлинг-стоп не нужен.
• Торговля в горизонтальном канале. Цель – противоположная граница канала, максимум, что делает трейдер – перевод сделки в безубыток, это проще делать вручную, чем с помощью трала.
• Стратегии, использующие усреднение. Цель трейдера – собрать сетку ордеров, сместив точку безубытка ближе к цене и при небольшом движении в нужную сторону выйти в ноль или небольшой профит. Трейлинг-стоп здесь может навредить, спровоцировав слишком ранее закрытие ордеров.

Трал сделок идеально подходит для контртрендовых входов и работы по тренду. В обоих случаях можно ориентироваться по историческим уровням, но потенциал будущего движения до конца неизвестен.

Если используется фиксированный тейк-профит, например, исходя из Risk Reward Ratio 1 к 3, то трейдер может недополучить существенную часть прибыли. В примере выше использован трал по локальным экстремумам, в итоге удалось взять почти все восходящее движение. При фиксированном ТР профит был бы ниже.

Виды трейлинг-стопа

Выше описывался стандартный трейлинг-стоп, встроенный в МетаТрейдер. Но есть более продвинутые способы трала сделок.

Все типы trailing-stop можно разделить на 2 вида:

1. Автоматический. Выполняется либо самим терминалом, либо вспомогательным советником. Трейдеру нужно лишь указать порог срабатывания и шаг, с которым SL переносится вслед за ценой. При использовании советников обычно задается прибыль, при достижении которой активируется trailing-stop, и шаг, с которым стоп следует за ценой. Прибыль может задаваться либо по одной позиции, либо по нескольким (в пунктах или в валюте депозита). Есть варианты трала, учитывающие совокупную прибыль всех ордеров, то есть используется общий стоп для сетки ордеров.
2. Ручной. Стоп смещается вручную, этот метод используется при работе на относительно крупных таймфреймах.

Если привести классификацию по принципу смещения стопа в прибыльную зону, то также можно выделить несколько разных типов трала:

• Стандартный, принцип действия описывался выше.
• Смещение по локальным экстремумам. Например, на бычьем рынке по длинной позиции стоп смещается под каждый новый коррекционный локальный минимум. При развороте рынка стоп-лосс гарантированно срабатывает, но в этот момент он уже в прибыльной зоне.
• Трал по индикаторам. Обычно используются скользящие средние либо Параболик, оба идеально подходят для того, чтобы выносить стоп за их линию/точки. На трендовых участках рынка и мувинги, и Parabolic SAR подолгу не меняют положение относительно графика.
• Трал по экстремумам свечей либо фракталам/зигзагу.

Стандартный Параболик слишком чувствительный. Если будете использовать его для трала сделок, то придется корректировать настройки, чтобы PSAR не так резко реагировал на слабые движения графика.

Как рассчитать размер трейлинг-стопа

Это напрямую влияет на результат. Если вести SL слишком близко к текущей цене, то можем получить его ложное срабатывание. Под «ложным» понимается срабатывание стопа до смены тренда. Из-за этого фиксируем намного меньшую прибыль, чем могли бы.

Определить идеальный размер трейлинг-стопа невозможно. Всегда будет сохраняться риск того, что коррекция окажется несколько более глубокой, превысит размер трала на пару пунктов и сделка закроется. Но за счет анализа истории трейдер может хотя бы примерно оценить расстояние, на котором должен находиться SL.

Для этого нужно оценить глубину откатов на дистанции хотя бы в несколько месяцев (при внутридневной работе). Если торгуете на Н4+, то расширьте базу для анализа хотя бы до года. На этом отрезке графика выделите явно видимые трендовые движения, затем измерьте глубину каждой коррекции и максимальное движение, после которого подтверждался разворот.

Остается выбрать один из двух вариантов:

• Задавать шаг трейлинг-стопа, равный средней глубине коррекции.
• Задавать шаг trailing-stop, превышающий максимальный откат, после которого движение все же возобновлялось.

Если используется трал по индикаторам, то можно обойтись и без этих манипуляций.

Сильные и слабые стороны трейлинг-стопа

Если оценивать преимущества, то к ним отнесем:

• Возможность взять большую часть движения по сравнению с фиксированным ТР.
• Защиту части еще не зафиксированной прибыли.
• Возможность автоматизировать процесс.

К недостаткам можно отнести:

• Некоторую путаницу с пунктами и пипсами. Трейдер может запутаться при задании уровня в стандартном трейлинг-стопе, если его брокер дает 5-значные котировки.
• Ограниченный функционал стандартного trailing stop.
• Необходимость постоянно держать терминал включенным. Эта проблема решается с помощью VPS.
• Сложность подбора адекватного шага. Нужно учесть наиболее вероятную глубину коррекции, а это потребует сбора массива статистики на истории и его анализа.

Как и прочие инструменты в трейдинге автоматический трейлинг-стоп – не грааль, а просто неплохой помощник трейдера. Наибольшую пользу из него извлекут трейдеры, торгующие внутри дня, сопровождать все позиции вручную не всегда удобно. Если торгуете на Н4 и выше, то трал не особо полезен, движения реализуются относительно медленно, можно сопровождать сделки вручную.