Торговля по дивергенции RSI – вход, стоп и подтверждение

При торговле акциями на Мосбирже, дивергенция с индикатором RSI на дневном графике даёт рабочий сигнал на покупку, если дождаться подтверждения разворота и держать стоп под последней впадиной. Это правило подтверждается на индексе Мосбиржи и 15 голубых фишках с 2010 года. Прибылью закрылись 44% из 165 покупок, и новичка такая цифра обычно смущает. Зато средняя прибыль в 13,2% оказалась почти в два с половиной раза больше среднего убытка в 5,4%, и в итоге выходит около +2,7% на сделку уже после комиссии брокера.

На 15-минутных и часовых графиках валют и акций тот же сигнал после спреда и комиссии давал результат около нуля. Расхождению цены и индикатора нужен размах, а он появляется на дневках, где сделка обычно длится от одной до двух недель.

Как торговать по дивергенции RSI

Покупайте, когда цена сделала вторую впадину ниже первой, а RSI во второй впадине остался выше, при том что в первой он опускался под 30. Вход идёт по закрытию третьей свечи после второй впадины, стоп стоит под её минимумом, а цель на расстоянии двух стопов от входа.

Как найти две впадины на графике

Впадиной здесь считается свеча, минимум которой ниже минимумов трёх свечей слева и трёх справа. Так отсекаются случайные уколы вниз, и на графике остаются только заметные развороты. Между двумя впадинами должно пройти от 5 до 40 торговых дней, это примерно от недели до двух месяцев.

Сам поиск удобно вести по шагам:

1. Откройте дневной график акции на TradingView, нажмите «Индикаторы» на верхней панели и добавьте Relative Strength Index. Период 14 и уровни 30 и 70 там стоят по умолчанию.
2. Найдите впадину, в которой линия RSI опустилась ниже 30.
3. Дождитесь новой впадины по цене, которая окажется глубже первой.
4. Сравните значения RSI в двух впадинах. Во второй линия индикатора должна быть выше, чем в первой.
5. Отсчитайте три свечи после второй впадины. Если ни одна не ушла ниже её минимума, покупайте по закрытию третьей.

RSI встроен почти в любой терминал, от QUIK до приложений брокеров, так что индикатор RSI найдётся там, где вы уже торгуете. Настройки менять не нужно, все цифры в этой статье получены на стандартном периоде 14.

Зачем ждать подтверждения

Три свечи после второй впадины показывают, что дно действительно сформировалось. Пока цена продолжает падать, минимум может уйти ещё ниже, RSI вслед за ним тоже, и расхождение пропадёт вместе с сигналом.

Уровень 30 в первой впадине отсеивает около двух третей слабых сигналов. Без него покупок по дивергенции набралось бы 480 вместо 165, а средний результат упал бы до +1,1% на сделку. Для сравнения, покупка от любой подтверждённой впадины давала +0,4%, а от впадины с RSI ниже 30 около +0,6%. Получается, что прибыль приносит именно расхождение цены и индикатора, одной перепроданности для неё мало.

Где ставить стоп и цель

Стоп-лосс ставьте под самый низкий минимум между второй впадиной и свечой входа. Обычно он оказывался примерно в 5% ниже цены покупки, а после резких обвалов отступ доходил до 20%, и такие сделки разумнее открывать меньшим объёмом.

Цель считается от того же расстояния. Если стоп на 12 рублей ниже входа, цель ставится на 24 рубля выше. В нашей проверке цель в полтора стопа поднимала долю прибыльных сделок до 47%, но средний результат падал до +1,5%. Цель в три стопа давала в среднем +3,1%, зато прибылью закрывалась только каждая третья сделка, а пережидать длинную серию стопов намного тяжелее. Два стопа держат баланс между частотой и размером прибыли.

Прибыльных сделок меньше половины, а итог в плюсе, потому что цель вдвое дальше стопа.

Размер позиции удобно считать от стопа. Если вы готовы потерять на одной сделке 1% счёта, а стоп стоит на 5% ниже входа, покупка должна занимать около 20% счёта. Такое управление капиталом позволяет спокойно пережить несколько стопов подряд, а они здесь случаются регулярно.

Пример сделки по Сбербанку

Акции Сбербанка несколько недель сползали вниз, и на минимуме 234,57 рубля RSI опустился до 24. Потом был отскок почти до 261 рубля, а за ним новая волна продаж. Через 18 торговых дней после первой впадины цена ушла глубже, до 219,20 рубля, но RSI в этой точке показал только 33.

Три следующие свечи минимум не обновили, и покупка открылась по закрытию третьей, по 235,17 рубля. Стоп встал на 219,20, это 15,97 рубля риска на акцию, или 6,8% от цены. Цель получилась на уровне 267,11 рубля.

Первую неделю позиция была в минусе, цена опускалась до 224,30 и не дошла до стопа пяти рублей. Всё решилось в день, когда Банк России оставил ключевую ставку без изменений, хотя рынок ждал повышения. Акции Сбербанка за одну сессию подскочили на 12,5%, с 229 до 257,60 рубля, а в следующую дошли до 270 и закрыли цель. Сделка заняла три недели и принесла 31,94 рубля на акцию, около +13,5% с учётом комиссии. На 100 акциях это примерно 3190 рублей.

Результаты проверки на истории

Мы брали дневные свечи индекса Мосбиржи и 15 акций с 2010 года. В выборку вошли Сбербанк, Лукойл, Газпром, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Магнит, МТС, Северсталь, НЛМК, Алроса, Сургутнефтегаз, Аэрофлот, Мосбиржа и ФосАгро. С каждой сделки списывали 0,1% на комиссию брокера и биржи.

На одной бумаге он появляется примерно раз в полтора-два года, и следить удобнее сразу за 15–20 ликвидными акциями, тогда подходящая покупка будет попадаться примерно раз в месяц. Плюсом закончились 11 лет из 17.

Больше всего сигнал заработал на отскоках после резких распродаж 2020 и 2022 годов, а в годы спокойного роста сделки чаще закрывались по стопу. На одной бумаге подряд случалось до восьми стопов, так что первые неудачи ещё ничего не говорят о стратегии.

По индексу Мосбиржи сигналов за всё время было всего шесть, пять из них закрылись с прибылью, а средний результат составил около 15%. Повторить такую сделку можно через фонды на индекс, например TMOS или EQMX.

Медвежья и скрытая дивергенция

Медвежья дивергенция устроена зеркально. Цена обновляет вершину, а RSI во второй вершине ниже, чем в первой, где он поднимался выше 70. На российских акциях продажи по этому сигналу в нашей проверке дали в среднем около +0,3% на сделку, почти ноль после 220 попыток. Медвежью дивергенцию удобнее считать поводом зафиксировать часть прибыли по уже открытой покупке, чем сигналом на короткую позицию.

Есть ещё скрытая дивергенция, её часто путают с классической. При бычьей скрытой цена делает впадину выше прошлой, а индикатор ниже, и это говорит о продолжении роста, а не о развороте. У медвежьей скрытой всё наоборот.

Начать проще всего с малого. Соберите список из 15–20 ликвидных акций, добавьте на их дневные графики RSI и раз в день после закрытия торгов смотрите, где линия ушла ниже 30. А прежде чем вкладывать деньги, протестируйте стратегию в TradingView с помощью Pine Script на своей бумаге, это займёт один вечер и покажет, как сигнал вёл себя на истории.