Свечной паттерн Ударный день (Smash Day) в трейдинге

Свечной паттерн Smash Day (Ударный день) — это торговая модель, разработанная легендарным американским трейдером Ларри Уильямсом. Паттерн основан на психологии неудачного пробоя и представляет собой разворотную модель, которая формируется после дня повышенной волатильности.

Согласно концепции Ларри Уильямса, паттерн Smash Day предполагает, что текущий импульс ценового движения имеет высокую вероятность разворота после появления на графике высоковолатильного дня, закрывающегося выше/ниже последних экстремумов. Такой торговый день называется “Smash” (ударным или разворотным), поскольку он предшествует изменению текущего направления цены.

Паттерн Ударный день

Паттерн Smash Day напоминает Марубозу («лысую» свечу), но с рядом дополнительных условий. В зависимости от контекста это может быть и разворотный сигнал, и сигнал о продолжении движения.

Ударный день – это одно-свечной разворотный паттерн (тени маленькие либо отсутствуют), появляющийся на вершине восходящего или в основании нисходящего движения. Он сигнализирует о том, что рынок неожиданно и резко меняет направление, чаще всего под воздействием новостей, крупных объёмов или окончательной капитуляции одной из сторон.

Такие модели возникают при выходе из области консолидации. На графике это выглядит как движение цены в узком коридоре и резкий рывок с выходом за его пределы. Свеча Ударный день задает направление для будущего движения и сопровождается всплеском объемов.

Свечная комбинация может пробивать значимые уровни. Если уровень стал зеркальным (тестируется с другой стороны), это подтверждает сигнал. В трейдинге такие сценарии – хороший момент для того, чтобы покупать или продавать.

Свечная модель может отменяться, если после Smash Day цена продолжает топтаться на месте. Наличие длинных теней также ослабляет Ударный день.

Bullish Smash Day (Бычий ударный день)

Это день повышенной волатильности в нисходящем ценовом движении, который закрывается ниже минимума предыдущей сессии. Такой день может перекрыть минимумы предыдущих 3-8 дней.

Бычий ударный день появляется, когда рынок находится в нисходящем тренде или коррекции. Формируется день с высокой волатильностью. Цена закрытия находится ниже минимума предыдущего дня. При дневном графике, на следующий день цена начинает движение в противоположном направлении.

Bearish Smash Day (Медвежий ударный день)

Этот разворотный паттерн формируется при появлении дня повышенной волатильности на рынке в восходящем ценовом движении. День закрывается в верхней части торгового диапазона выше предыдущего максимума.

В этот момент вынок находится в восходящем тренде, при условии дневного графика формируется день с высокой волатильностью. Цена закрытия выше максимума предыдущего дня, а на следующий день цена активно начинает снижаться.

Hidden Smash Day (Скрытый ударный день)

Hidden Smash Day означает, что цена продолжает движение в своем основном направлении. Другими словами, Hidden Smash Day является паттерном продолжения тренда.

Скрытый ударный день выглядит, как дневная свеча с длинным “хвостом” в направлении текущего тренда. Цена встречает сильное сопротивление в тренде и если разворота не происходит, а цена движется в том же направлении, обновляя максимум/минимум, то тренд, вероятно, продолжится.

Где лучше работает паттерн

Исследования показали, что паттерн имеет высокий процент успешных сделок. Ларри провел бэктест для S&P 500 с фильтром TDW (Trading Day of the Week). Покупка в любой день, кроме четверга, показала невероятные результаты. Тест проводился с 1982 по 1998 год, и эта стратегия имела 86% выигрышных сделок, 39 последовательных побед и коэффициент прибыли 3,02.

Современные трейдеры отмечают отличную производительность паттерна на индексе NASDAQ 100, при этом на валютном рынке Forex паттерн работает немного менее эффективно.

Наиболее эффективно длинный Smash Bar работает на фондовых индексах и отдельных товарах, таких как золото.

Паттерн можно применять на любых таймфреймах, но оптимально искать модели на долгосрочных периодах от D1 и выше.

Хотя Smash Day как отдельный свечной паттерн не является классическим элементом японского технического анализа, его поведение перекликается с идеей “мощной свечи, идущей против тренда”. Аналоги встречаются в работах Стива Нисона, особенно при описании “больших разворотных свечей”, однако точное название Smash Day чаще употребляется в англоязычных сообществах трейдеров и теханалитиков, практикующих Price Action.

Некоторые трейдеры сравнивают Smash Day с паттернами “поглощение”, но с важным отличием — здесь важен не размер двух свечей, а сам факт пробоя инерции тренда одной свечой.