Крюки Росса – это один из простейших паттернов Price Action, но простота не сказывается на его эффективности. Впервые Hook Ross были описаны в 60-х годах прошлого века, но за прошедшие десятилетия модель не утратила популярности. На ней может зарабатывать буквально каждый.
Паттерн Крюки Росса
Крюки Росса (Ross Hook, RH) в трейдинге – это особый графический паттерн, который используется для определения точек входа в тренд. Его разработал Джо Росс – известный трейдер и автор книг по техническому анализу.
Крюк Росса формируется после пробоя предыдущего экстремума трендового движения. Проще говоря, если цена идёт вверх, а потом делает небольшой откат, но не разворачивается полностью, это и есть “крюк”. Этот откат считается хорошей точкой входа, потому что он даёт возможность войти в тренд по более выгодной цене.
- Формируется чёткий тренд (восходящий или нисходящий).
- Цена пробивает предыдущий максимум (или минимум).
- Вместо продолжения импульсного движения цена делает небольшую коррекцию.
- После коррекции тренд возобновляется.
Если представить это визуально, то график напоминает загнутый крючок – отсюда и название.
Как торговать по Крюкам Росса
Крюки Росса используются в связке с паттерном 1-2-3, так называется сценарий смены движения, при котором график не может обновить предыдущий экстремум. По ходу нового движения формируется несколько Ross Hook (RH), каждый из них позволяет входить в рынок.
При смене предыдущего движения не удается обновить High/Low т. 1, уже при формировании точки 3 можно говорить о развороте. Этот сценарий подтверждается, если пробит уровень т. 2.
Необходимо оговорить один важный момент – стратегии Росса применяются только при наличии тренда. При боковом движении их применять нельзя!
Первый экстремум после т. 2 по ходу нового движения – крюк Росса. Завершение коррекции называется обратным крюком Росса (Ross Hook Reversal, RHR).
Крюки Росса можно рассматривать как обычные циклы трендовое движение – коррекция – трендовое движение. Сделки заключаются при пробое очередного трендового High/Low. Эта методика походит для работы на высоколиквидных инструментах, подойдут и валютные пары, и акции. По таймфреймам жестких ограничений нет – паттерн работает даже на МetaTrader 5.
Условия для сделок на покупку
Алгоритм действий трейдера:
- Нужно явно выраженное нисходящее движение.
- Формируется разворотный паттерн 1-2-3, минимум в т. 3 не должен обновлять экстремум т. 1, Low 3 > Low
- После пробоя т. 2 разворот считается подтвержденным. Трейдеру нужно дождаться формирования первого крюка Росса. RH считается сформированным после нисходящего коррекционного движения. Оно может выглядеть как полноценное движение или состоять из 1-2 медвежьих свечей.
- Над максимумом Ross Hook выставляется лимитный ордер Buy Stop. Buy Stop – это отложенный ордер, сделка на покупку будет заключена только при достижении этого уровня. Торговать можно и вручную, заключая сделку на покупку при пробое этого уровня.
- Стоп выносится за минимум, то есть размещается под Ross Hook Reversal. Это защитный ордер, его устанавливают для контроля убытков. При достижении уровня стопа он сработает без участия трейдера, вы получите убыток, но его размер будет ограничен.
По ходу движения выстраивается серия прибыльных сделок. Тейк-профит (Take Profit, TP) не используется, вместо этого все сделки закрываются вручную при сломе текущего движения. При этом пробивается уровень последнего Ross Hook Reversal и формируется новый паттерн 1-2-3 (на схеме – числа в скобках).
После слома тренда последний RH превращается в т. 1, RHR – в т. 2. Цикл повторяется, но уже со сделками на продажу.
Условия для сделок на продажу
В целом, алгоритм остается тем же:
- Предыдущее движение – восходящее, явно выраженное.
- Появляется разворот по схеме 1-2-3, High 3 < High
- Пробой уровня т. 2 подтверждает смену тренда.
- Первый минимум после пробоя уровня т. 2 – крюк Росса, бычья коррекция и локальный максимум – Ross Hook Reversal.
- Под Ross Hook выставляется ордер Sell Stop.
- Стоп-лосс выносится за предыдущий RHR.
- Как и в предыдущем случае может выстраиваться сетка прибыльных сделок.
Фиксированного ТР нет, сделки закрываются вручную при сломе уровня последнего Ross Hook Reversal.
Примеры сделок
USD JPY – не самая волатильная пара, после паттерна 1-2-3 сформировалось 2 крюка Росса. Обе сделки закрыты с прибылью – 20 и 49 пунктов соответственно. Если использовался объем в 1,0 лот, то на этих сделках прибыль составила порядка $440.
На отработку сценария ушло меньше 3 дней.
На EUR USD хорошие возможности для торговли формировались на таймфрейме М5. Получили 3 крюка Росса, на каждом из них открывалась сделка на покупку.
При ручной фиксации после разворота результат (объем – 1,0 лот):
- 1-я сделка – 103 п, +$1030 (около 100000 рублей).
- 2-я сделка – 45 п, +$450 (45000 рублей).
- 3-я сделка – 19 п, +$190 (чуть меньше 20000 рублей).
За неполных 43 часа трейдер мог заработать $1670.
При работе по этой стратегии важно не упускать сигналы. Ключевое преимущество крюков Росса – выстраивание сетки из нескольких прибыльных сделок. Это увеличивает шансы получить прибыль.
В примере ниже выстроена сетка из 3 сделок на покупку по GBP USD. Но сразу после срабатывания последнего отложенного приказа Buy Stop график развернулся и пришлось закрывать сделки вручную. Последний сигнал оказался убыточным, за счет двух предыдущих сделок общий результат положительный.
Здесь возможный заработок составил -31 + 31 + 84 = 84 п. При объеме 1,0 лот в валюте прибыль – $840. С момента срабатывания первого отложенного приказа до фиксации прибыли прошло чуть больше 16 часов.
Для повышения частоты торговли рекомендуется анализировать несколько активов одновременно.
Риск-Менеджмент – Стопы и Тейк Профит
При торговле на финансовом рынке риск-менеджмент представляет собой неотъемлемую часть работы, и вышеописанная стратегия не является исключением. При этом её выгодно отличает тот факт, что придумывать уже ничего не нужно – все значения для выставления стоп-ордеров лежат на поверхности. Устанавливают их, как правило, на крайнюю точку крюка – новый сформированный за точкой Rh экстремум, поскольку новый пробой этой точки после прохождения трендом предыдущего максимума будет означать возможный откат или разворот.
- При использовании более рискованных точек входа на вершинах обратных крюков, стоп-заявку можно ставить в области точки 3 – в данном случае именно она станет ключевым уровнем.
После прохождения ценой новой «рукоятки» крюка и обновления максимума имеет смысл перенести стоп-приказ в безубыточную зону – к точке входа или даже выше, поскольку возврат цены к этим уровням также будет означать, что что-то идёт не по плану.
В случае с тейк-профитами ситуация несколько сложнее, поскольку Джо Росс не давал каких-либо чётких точек выхода. Многие трейдеры для выбора уровня тейк-профита пользуются уровнями Фибоначчи, однако существуют и другие варианты.
- В первом случае в качестве «длины» сделки используется длина «рукоятки» крюка Росса. Берётся расстояние от точки 3 до Rh и откладывается от первого локального минимума за точкой Rh. Эта стратегия считается наиболее консервативной.
- Также существует вариация, при которой длина «рукояти» откладывается не от локального минимума, а от предыдущего максимума – то есть от Rh, точки входа. Возможная прибыль в этом случае будет намного выше, но и риск того, что цена не дойдёт до желаемого уровня, больше.
Важно отметить, что склонность крюков Росса формироваться сериями часто обусловливает постепенное перемещение стоп-сигнала на новую отметку, а в случае, если на каждом новом крюке происходит наращивание позиции, закрывать старые просто не имеет смысла. В этом случае трейдеры стараются выжать из сделки максимально возможную прибыль, постепенно перемещая стопы на всё новый уровень локального минимума, пока, наконец, не произойдёт откат. и все открытые сделки не закроются в одной точке. В этом случае тейк-профиты можно не использовать вообще, однако такая стратегия подходит только профессионалам, соблюдающим железную дисциплину.
При этом важно помнить, что стратегия, основанная на крюках Росса – это далеко не идеальный вариант торговли, и, если изначально настраиваться только на безубыточные сделки – можно даже не начинать. Данная стратегия также предполагает контроль убытков и нацелена на то, чтобы перекрывать их за счёт успешных сделок.
По этой причине Джо Росс разработал специальную систему мани-менеджмента.
- Согласно ей, необходимо сумму, которую планируется задействовать в конкретном трейде, разделить на три равные сделки. Первая из них закрывается при достижении минимальной прибыли от общего трейда – она служит буфером, купирующим возможный убыток.
- Вторая закрывается на одном из заранее определённых уровней по тейк-профиту.
- Третья же держится открытой максимально возможное время, до появления первых сигналов разворота тренда и появления обратного паттерна 1-2-3.
Методы определения тренда Росса
Джо Росс называет трендом движение, при котором один за другим следуют несколько изменяющихся в одном направлении экстремумов. То есть если мы видим на графике инструмента несколько сформировавшихся максимумов один за другим, можно говорить о бычьем тренде, а если несколько минимумов, каждый из которых глубже предыдущего – то о медвежьем. Также хорошим индикатором является начало тренда с паттерна 1-2-3.
Чтобы верно определить тренд на графике, нельзя ограничиваться одним таймфреймом. Например, если на часовике были отчетливо рассмотрены формация 1-2-3 и начало формирования первого крюка, стоит обязательно перейти на другие таймфеймы – четырёхчасовой, дневной, недельный. Хорошим подспорьем будет разметка трендового движения на графике, начиная со старшего таймфрейма.
После корректировки линий на нескольких более младших, можно будет посмотреть, как выглядит общий тренд на «рабочем» таймфрейме, которым в примере являлся часовик. Это поможет убедиться или же опровергнуть возможность дальнейшего трендового движения цены инструмента и обнаружить вероятные уровни сопротивления.
Индикаторы
Торговля по методу Росса требует достаточно большой внимательности при обнаружении паттернов, особенно при достаточно высокой волатильности. По этой причине нередко используются индикаторы, способные помочь трейдеру вовремя распознавать как сами крюки, так и формации 1-2-3 и обратные крюки.
Во-первых, уже разработаны специальные индикаторы, предназначенные для этой цели, например для платформы MetaTrader. Как правило, на них отображаются паттерны 1-2-3, а также сами крюки, и отмечаются соответствующими обозначениями.
Однако они не всегда удобны из-за склонности искать паттерны там, где их нет, или наслаивать друг на друга. По этой причине многие опытные трейдеры используют более простые индикаторы при работе по стратегии Росса.
Одним из простейших индикаторов, помогающим отслеживать искомые паттерны, является ЗигЗаг (ZigZag), предустановленный в том же Метатрейдере. Он помогает трейдеру достаточно отчётливо увидеть как сами крюки, так и их предвестника – формацию 1-2-3, поскольку все эти паттерны основаны на экстремумах, которые ЗигЗаг отлично подчёркивает.
Подобные индикаторы способны значительно упростить трейдеру визуальное обнаружение необходимых ему паттернов, а также снизить время на анализ и принятие решения. Джо
Росс также рассматривал использование своей стратегии с линиями Боллинджера, скользящими средними, уровнями Фибоначчи, стохастиком и другими индикаторами технического анализа, однако их применения не отрицают и многие другие стратегии.
Книга Joe Ross «Trading The Ross Hook»
Авторская книга «Торговля крюками Росса» обязательна к изучению всем, кто хотел бы освоить эту торговую стратегию. В ней автором в значительно более развёрнутой форме представлены нюансы данного метода торговли, рассмотрены различные примеры и ситуации, раскрыто авторское мнение по многим вопросам.
Книга не слишком проста к пониманию, однако в ней Росс основательно подошел к вопросу и подробным образом описал всю специфику работы его стратегии.
Кроме того, важнейшим моментом является тот факт, что в издании объясняется сам принцип работы крюков Росса, описывается поведение тех или иных групп трейдеров, их мышление в зависимости от ситуации.
В книге подробнейшим образом раскрывается как экономическая (изменение спроса и предложения на финансовом рынке) так и психологическая (поведение отдельных групп инвесторов) основа торговой стратегии.
Взгляд Росса на технический анализ даёт человеку богатую пищу для размышлений и, возможно, основу для изменения собственного восприятия и стратегии торгов. Кроме того, «Торговля крюками Росса» содержит несколько важных аксиом, которые важно усвоить каждому трейдеру, в том числе:
- Отсутствие железной дисциплины делает бесполезным даже самый лучший технический анализ.
- Потери – неотъемлемая часть трейдинга, поэтому их нужно не бояться, а работать над их минимизацией.
- Финансовый рынок – это не игра, и относиться к нему стоит, как к ведению бизнеса, то есть взвешивая свои возможные будущие доходы и расходы.
Таким образом, ознакомление с книгой Джо Росса будет полезным опытом как для опытных трейдеров, которые могут почерпнуть что-то новое в его стратегиях, так и для новичков, которые, ко всему прочему, смогут усвоить базовые постулаты психологии трейдинга и основы риск-менеджмента.
Советы
Существует несколько рекомендаций, разработанных как самим Джо Россом, так и другими опытными трейдерами, направленных на успешное применение на практике его стратегии. Следуя им, начинающие инвесторы могут избежать часто встречающихся ошибок и повысить эффективность своей торговли.
- Не стоит ждать, что убыточная сделка в итоге приведёт к развороту и прибыли, и тем более не следует наращивать по ней позицию, доказывая себе свою правоту. Лучшим решением будет выход из позиции и принятие собственных убытков, поскольку они неизбежны в биржевой торговле.
- Определение размеров стоп-лосса и тейк-профита должно происходить на основе рыночной ситуации, а не финансовых возможностей. Если необходимо выставить стоп длиннее, чем позволяет депозит трейдера, от сделки следует отказаться.
- Точки входа и выхода должны быть объективно обоснованы.
- Не стоит входить в рынок в периоды излишне высокой волатильности – погоня за большой прибылью не всегда заканчивается так, как этого бы хотел трейдер.
- Не все стратегии медвежьего рынка применимы на бычьем.
- Отменённый сигнал на покупку может являться сигналом для продажи, и наоборот.
- Всегда легче потерять деньги во время торговли, чем заработать.
- Если реакция на новость со стороны рынка не была мгновенной, возможно, она последует в будущем и будет иметь более серьёзный масштаб.
- Чтобы увеличить вероятность успешной сделки, входить в неё необходимо с небольшим опозданием, а выходить, не дожидаясь изменения прибыльного движения.
- Когда толпа входит в сделку полным составом – из неё пора выходить.
- Не стоит проявлять излишнюю самоуверенность: если пришло ощущение тревоги, вероятнее всего, стоит закрыть сделку и продолжить торговлю уже с холодной головой.
- Успех – это не единичные сделки, а удачные серии.
- Если серия убыточных сделок затягивается – стоит взять паузу. Это позволит собраться с мыслями и, возможно, переломить ситуацию.
Соблюдение этих рекомендаций нередко помогает не только новичкам финансового рынка, но и достаточно опытным трейдерам.
Трейдер Джо Росс
Джо Росс (Joe Ross) – опытный трейдер, родившийся в 1935 году, автор и преподаватель, который посвятил жизнь обучению трейдингу. Несмотря на почтенный возраст, даже проживая девятый десяток, один из мастеров биржевой торговли оставался в строю.
Как рассказывал сам мэтр, первый опыт работы на финансовом рынке он получил еще в 1951 году, сразу после обучения в академии. По данным открытых источников, активным трейдером Росс стал в 1957 году, начав торговлю деривативами, а точнее фьючерсами.
Работать он начинал в качестве позиционного трейдера, однако в 1982 году, получив возможность совершать внутридневные сделки с фьючерсными контрактами на S&P 500, перешел на стратегии интрадей.
В 1988 году он написал несколько трактатов о торговле на финансовом рынке, и все они стали классикой, еще сильнее увеличив авторитет автора. В этом же году он основал Trading Educators – компанию, целью которой стало обучение новичков торговле на финансовом рынке.
Росс написал книги, такие как “Trading by the Book” и “Trading the Ross Hook”, где объяснял простые, но эффективные методы работы на рынках. Он делал упор на управление рисками и дисциплину, считая, что успех в трейдинге зависит не от сложных индикаторов, а от понимания ценового движения.
Эффективность крюков Росса доказана несколькими десятилетиями практики, так что этот инструмент гарантированно работает. Потренируйтесь на демо- или центовом счете, убедитесь в том, что Ross Hooks практически не дают осечек и начинайте зарабатывать.
(1 оценок, среднее: 5,00). Пожалуйста, оцените пост! Мы очень старались!
- Комментарии: 0
