На дневном графике акций и фондовых индексов индикатор Squeeze Momentum помогает поймать момент, когда цена выходит из затишья, и на российских акциях покупки по его сигналу в нашей проверке приносили в среднем 2,1% на сделку. Редакция прогнала правило по индексу Мосбиржи и 15 голубым фишкам с 2010 года, покупая только по тренду и только после периода сжатия.
Работает Squeeze Momentum в паре с другим бесплатным скриптом, CM Sling Shot System. Он показывает направление тренда двумя скользящими средними, а гистограмма Squeeze Momentum подсказывает, когда импульс развернулся вверх. Без этих двух фильтров та же гистограмма даёт заметно меньше, а на часовых графиках и валютных парах её сигналы почти не отличаются от случайных.
Как торговать по индикатору Squeeze Momentum
Покупайте акцию или индекс, когда на дневном графике быстрая средняя CM Sling Shot идёт выше медленной, за последние 20 свечей на нулевой линии Squeeze Momentum появлялись чёрные метки сжатия, а гистограмма только что поднялась из-под нуля. Стоп ставьте под минимум последних шести свечей, а цель в два раза дальше стопа.
Что показывают Squeeze Momentum и CM Sling Shot
Сжатие появляется, когда полосы Боллинджера с настройками 20 и 2 целиком заходят внутрь канала Кельтнера с настройками 20 и 1,5. Волатильность в этот момент падает, цена ходит в узком коридоре, и на нулевой линии индикатора загораются чёрные метки. Как только полосы выходят обратно за канал Кельтнера, метки становятся серыми, и рынок готов к движению.
Гистограмма показывает, насколько цена ушла от середины диапазона последних 20 свечей. Столбцы выше нуля означают, что покупатели взяли верх, ниже нуля перевес у продавцов. Автор скрипта, LazyBear, сгладил эту разницу линейной регрессией, и гистограмма меняет знак реже и без лишнего шума.
CM Sling Shot System рисует две экспоненциальные скользящие средние с периодами 38 и 62 и заливает зону между ними. Пока быстрая линия выше медленной, заливка зелёная, и покупки идут по тренду. Откройте дневной график на TradingView, нажмите «Индикаторы» на верхней панели и найдите по названию Squeeze Momentum Indicator [LazyBear] и CM Sling Shot System. Настройки по умолчанию менять не нужно, на них и получены все цифры ниже.
Правила входа и выхода
Сигнал собирается из пяти условий, и пропускать ни одно из них не стоит:
- Быстрая линия CM Sling Shot, EMA 38, проходит выше медленной, EMA 62.
- За последние 20 свечей на нулевой линии Squeeze Momentum были чёрные метки сжатия.
- Гистограмма пересекла ноль снизу вверх. Покупка идёт по закрытию этой свечи.
- Стоп стоит под самым низким минимумом последних шести свечей, включая свечу входа.
- Цель находится на расстоянии двух стопов. Если стоп на 10 рублей ниже входа, цель на 20 рублей выше.
Обычно стоп-лосс оказывался примерно в 4,5% ниже цены покупки. Размер позиции удобно считать от него. Если на одной сделке вы готовы потерять 1% счёта, покупка должна занимать около 22% счёта, и тогда даже серия из нескольких стопов подряд не выбьет вас из торговли.
Пример с акциями Мосбиржи
В начале года акции Мосбиржи росли, и быстрая средняя шла выше медленной. В середине февраля цена на несколько дней застыла, и на нулевой линии Squeeze Momentum появились чёрные метки сжатия. Дальше бумага резко провалилась до 183,50 рубля, но средние не перевернулись, тренд остался восходящим. Через две недели гистограмма поднялась из-под нуля на свече, которая закрылась ростом на 3%. Покупка открылась по 206,99 рубля. Самый низкий минимум последних шести свечей был 196,12, туда и встал стоп, риск составил 10,87 рубля на акцию, или 5,3%. Цель получилась на уровне 228,73 рубля.
После входа цена ни разу не вернулась даже к 204 рублям и спокойно пошла вверх. Цель взята через 19 торговых дней, примерно через месяц. Сделка принесла 21,74 рубля на акцию, около +10,4% после комиссии, на 100 акциях это примерно 2170 рублей.
Как сигнал вёл себя на истории
Для проверки мы взяли дневные свечи индекса Мосбиржи и 15 акций с 2010 года, от Сбербанка и Лукойла до Аэрофлота и ФосАгро, и с каждой сделки списывали 0,1% на комиссию. В таблице ниже основное правило сравнивается с его вариантами и со случайной покупкой в восходящем тренде с тем же стопом и целью.
| Вариант | Сделок | Прибыльных | Средний результат на сделку |
|---|---|---|---|
| Основное правило, цель два стопа | 399 | 47% | +2,1% |
| Без фильтра сжатия | 469 | 44% | +1,7% |
| Цель полтора стопа | 423 | 50% | +1,2% |
| Цель три стопа | 349 | 36% | +2,2% |
| Случайная покупка в тренде | 980 | 36% | +0,4% |
Прибыльных сделок чуть меньше половины, но средняя прибыль в 10,8% почти вдвое больше среднего убытка в 5,6%. Случайная покупка при тех же стопе и цели даёт в пять раз меньше, значит, результат приносит сам сигнал, а не общий рост рынка.
Сигнал появляется на одной бумаге примерно полтора раза в год, и по списку из 15 акций набирается около двух сделок в месяц. Длится сделка обычно две-три недели. Плюсом закончились 14 лет из 17, а на одной бумаге подряд случалось до семи стопов, так что к таким сериям лучше готовиться заранее, а не менять правила после первых неудач.
По самому индексу Мосбиржи было 25 сигналов, 14 из них закрылись с прибылью, в среднем +2,4% на сделку. Повторить такие покупки можно через фонды на индекс, например TMOS или EQMX.
Сигнал на зарубежных индексах и золоте
Правило работает не только на российских акциях. Мы прогнали его по дневным графикам американских индексов, немецкого DAX, золота, нефти Brent и биткоина за последние 20 лет, и лучше всего оно показало себя на Nasdaq 100 и золоте. На Nasdaq 100 из 31 покупки прибыльными были 58%, в среднем +2,3% на сделку, у золота 38 покупок и +1,5%, причём плюс держался и в первой, и во второй половине периода.
На S&P 500 и Dow Jones результат скромнее, около +0,8% на сделку. На индексе малых компаний Russell 2000, на DAX, нефти и биткоине первые годы выглядели хорошо, но во второй половине периода правило там уже не зарабатывало. Сигналов на каждом из этих рынков набралось всего 25–40 за 20 лет, и опираться на них стоит осторожнее, чем на российскую выборку из 399 сделок.
Продажи и внутридневные графики
Зеркальный сигнал на продажу, когда средние развёрнуты вниз, а гистограмма уходит под ноль, на российских акциях давал в среднем −1,1% на сделку. На часовых графиках акций Мосбиржи и на валютных парах результат после спреда и комиссии держался около нуля или уходил в минус. Лучше всего Squeeze Momentum проявляет себя на дневных графиках и в покупках, где у движения есть время развиться.
Для первого шага хватит двух скриптов на дневных графиках пары десятков ликвидных акций и простой таблицы, куда записываются вход, стоп и цель каждой сделки. А чтобы не ждать сигналов месяцами, правило можно заранее протестировать в TradingView на своих бумагах с помощью Pine Script.
(8 оценок, среднее: 4,00). Пожалуйста, оцените пост! Мы очень старались!
