Свеча Марубозу – Как торговать, сигналы и стратегии

Свеча Марубозу – едва ли не самый простой свечной паттерн, причем простота не сказалась на эффективности. Эта модель может использоваться всеми без исключения трейдерами и на всех таймфреймах. Свеча Марубозу в трейдинге – это без преувеличения универсальный паттерн, подходящий и для фондового, и для срочного, и для криптовалютного рынков. Работает он и на Форекс.

Что означает Свеча Марубозу

Японская свеча Марубозу (Marubozu) выглядит как крупная полнотелая свеча с отсутствующими тенями. Термин произошел от японского марубо:дзу, что означает «лысая вершина» или нечто аналогичное. Это намекает на то, что у свечек не должно быть теней. Помимо идеальных Марубозу, в которых отсутствуют тени с обеих сторон, выделяют 2 подвида этой модели:

1. Marubozu открытия. В ней нет тени со стороны открытия, но цена Close не совпадает с High/Low, то есть имеется хвост.
2. Marubozu закрытия. Тень формируется при открытии свечи, на закрытии ее нет. Ниже показана бычья свеча «Марубозу», видно, что High = Close, то есть верхнего хвоста нет.

В зависимости от цвета выделяют бычий и медвежий Marubozu. У бычьего Close > Open, у медвежьего Close < Open.

Если свечки крупные, то можно закрыть глаза на наличие небольших теней. Такие свечи также можно рассматривать как паттерн Marubozu.

Если оценивать, что означает свеча Марубозу, то можно сказать, что она указывает на явное доминирование одной из сторон. Например, при бычьем Марубозу быки практически не встречают сопротивления, это и обуславливает отсутствие теней. Продавцов мало, нет попыток переломить ситуацию, с момента открытия свечи и до ее закрытия идет рост.

Модели этого типа могут формироваться в любом месте графика, но при чтении паттерна нужно учитывать контекст. Медвежий паттерн на пике затяжного бычьего ралли – разворотный сигнал, но если та же модель появится во время флета без подтверждения объемами, то никакой ценности эта модель не несет. Нельзя рассматривать каждую полнотелую свечу, как Марубозу и пытаться торговать ее.

Как торговать по свече Марубозу

Свечи этого типа формируются довольно часто, но не каждую из них можно считать паттерном, дающим сигнал на вход в рынок. При оценке паттерна все зависит от контекста происходящего на графике.

На роль дополнительных фильтров подходят:

• Горизонтальные уровни. Если паттерн пробивает уровень, то это можно расценивать как возможность продолжения движения в направлении пробоя. Остается дождаться закрепления графика за уровнем.
• Индикаторы, например, MACD, Стохастик, RSI, скользящие средние и другие. Marubozu может появляться, например, при пересечении MACD нулевого уровня, при выходе Стохастика/RSI из зоны перепроданности или перекупленности.
• Объемы. Обычно японская свеча Марубозу формируется на крупном объеме, также важно поведение трейдеров после паттерна. Объемы должны расти в направлении, на которое указывает свечной паттерн. Если получили, например, бычий Marubozu, то объемы должны увеличиваться на бычьих свечах, график должен продолжить рост.

В примере выше Марубозу можно трактовать как средний/слабый разворотный паттерн. В пользу этого говорит близость разворотного уровня и медвежьи объемы, существенно превышающие объемы покупателей. Дополнительный аргумент в пользу возможного разворота – пересечение линий Стохастика.

Полноценного разворота в итоге не было, но состоялась коррекция. На шортах трейдер мог заработать как минимум 10 рублей на каждой акции. К моменту возобновления восходящего движения возможная короткая позиция уже должна была быть как минимум в безубытке.

Паттерн может возникать и в процессе развития трендового движения. Если Марубозу дает сигнал в направлении текущего тренда, то это просто признак того, что тренд еще силен, это не повод входить в рынок. Например, бычий Marubozu на пике восходящего движения бесполезен для трейдера.

Ситуация меняется, если Marubozu формируется при окончании коррекции. При таком сценарии можно пробовать входить в рынок при условии, что потенциальный профит превышает стоп. При расчете Risk Reward Ratio можно ориентироваться на ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления.

Если паттерн сформировался на спокойном рынке, то лучше проигнорировать его. Даже если график движется в относительно широком диапазоне, то ближайшая цель находится на противоположной границе, а это дает небольшой потенциал сделки.

Это особо важно при использовании индикаторов. Например, на платформе TradingView есть встроенные индикаторы, отображающие на графике Форекс бычьи и медвежьи вариации паттернов. Они не оценивают диапазон, выделяя как Марубозу и небольшие свечи, и крупные.

Marubozu с аномально крупными телами лучше игнорировать. Вероятнее всего причина их появления – сильная новость, то, что вы видите на графике – результат эмоциональных действий трейдеров. Неизвестно чем закончится этот всплеск активности.

Варианты Марубозу

Marubozu может быть частью более сложных паттернов, состоящих из 2 и 3 свечей. Например, он может появляться при бычьем/медвежьем поглощении, утренней/вечерней звезде, рельсах (если речь идет о паттернах Прайс Экшен) и других свечных моделях. При таком сценарии получаем особо сильный сигнал.

Наличие Marubozu в составе другого паттерна не отменяет стандартные правила. Если японская свеча Марубозу входит, например, в состав Утренней/Вечерней звезды, то должны выполняться стандартные соотношения этого паттерна.

Такие ситуации – редкость. Комбинации подобного типа встречаются нечасто, но отрабатывают в большинстве случаев.

Правила торговли по паттерну Марубозу

Несколько правил, как торговать по свече Марубозу:

1. Сам по себе паттерн – недостаточное основание для торговли. Нужны подтверждения (объемы, уровни, другие индикаторы).
2. Всегда оценивайте Risk Reward. Если потенциал по сделке меньше возможного стоп-лосса, то нет смысла торговать.
3. Наибольший потенциал у разворотных сигналов, появившихся вблизи сильного уровня. В идеале это должен быть пик затяжного тренда.
4. Для страховки можно дождаться 1-2 подтверждающих свечей. Обычно после паттерна есть небольшая остановка, иногда происходит ограниченная коррекция. Правда, есть риск, что остановки не будет и из-за ожидания подтверждения упустите точку входа или получите худший Risk Reward.
5. Стоп выносится за экстремум Марубозу либо ближайший локальный экстремум. Рекомендаций по тейк-профиту нет, можно ориентироваться по ближайшим горизонтальным уровням.
6. Когда график пройдет в прибыльном направлении расстояние, равное стопу, SL можно переносить в безубыток. При желании можно использовать трейлинг стоп.

Торговать можно и по рынку, и отложенными ордерами. При работе по рынку сделка заключается на закрытии Marubozu либо при закрытии подтверждающей свечи. Если работа ведется отложенными ордерами, то лимитный приказ устанавливается за экстремумом паттерна. Расстояние произвольное, зависит от таймфрейма, обычно 5-15 пунктов достаточно.

Паттерн отрабатывает не всегда, переводу в безубыток важен для сценариев, когда график не успевает добраться до целевого уровня и разворачивается.

В примере ниже сложилась именно такая ситуация.

Сигнал был неплох, но до целевого уровня график не добрался, перевод в безубыток спас трейдера от убытка.

Подтверждающие свечи не всегда сильно ухудшают Risk Reward Ratio. В примере ниже оба подтверждения выглядят как свечки с маленьким диапазоном. Марубозу пробила уровень поддержки, так что медвежий сигнал можно считать сильным, целевой уровень достигнут.

В целом, японская свеча Марубозу – неплохое дополнение любой торговой методики. Паттерн встречается не особо часто, но, если дополнить его парой простых фильтров, то он стабильно приносит прибыль. Модель универсальна, так что ее рекомендуется включить в свой арсенал всем трейдерам без исключения.