Как торговать по каналам – Канальные стратегии и индикаторы

Каналы наряду с трендовыми линиями и горизонтальными уровнями – один из самых популярных аналитических инструментов. Торговля по каналам может использоваться на любых таймфреймах и на любых активах (Форекс, деривативы, фондовый рынок, криптовалюта). Канальная стратегия ценится еще и за простоту, для работы по ней не нужны ни индикаторы, ни сложная разметка. Ниже – не только теория, но и практика работы с этим инструментом.

Что такое канал и почему он формируется

Канал – это 2 параллельные линии, ограничивающие диапазон, в котором движется график. Есть подходы с построением большего числа линий, но они всегда остаются параллельными, это ключевое правило.

Если у линий есть наклон, то речь идет о тренде. Наклон вверх указывает на бычий рынок, вниз – на медвежий. Если у линий практически нет наклона, то получаем горизонтальный канал, рынок в состоянии флета.

Эти диапазоны могут использоваться и для торговли, и для общей оценки рынка. Трейдер может брать в работу отбойные/пробойные сигналы, формирующиеся у границ, но каналы можно применять и на старших таймфреймах для определения состояния рынка. Например, работа ведется на Н1, а на Н4 или D1 определяется наличие тренда, положение ключевых поддержки/сопротивления.

Основная причина формирования каналов любых типов – психология трейдеров. Этот инструмент известен буквально всем, все знают, что при подходе к верхней/нижней границе высока вероятность если не разворота, то как минимум остановки. Линии используются как ориентиры для фиксации прибыли, установки стоп-лоссов.

Также эту информацию могут использовать маркетмейкеры.

Типы каналов

В зависимости от наклона можно выделить горизонтальный, восходящий и нисходящий каналы. Также можно привести классификацию по видам:

• Равноудаленный – строится по максимумам и минимумам. Именно он используется чаще всего.
• Линейный регрессионный. В отличие от равноудаленного придется выбрать начальную и конечную точки.

Автоматически с помощью линейной регрессии рассчитывается положение центральной линии.

Границы определяется с учетом стандартного отклонения, центральная линия сдвигается вверх и вниз.

Фибоначчи. Строится только трендовая линия, в случае с нисходящим рынком это линия сопротивления, с восходящим – поддержка.

Параллельно построенной поддержке/сопротивлению автоматически строятся линии, чье положение рассчитано с учетом последовательности Фибоначчи. Используется реже по сравнению с равноудаленным каналом или линейной регрессией.

Индикаторные. Есть категория канальных индикаторов, классический представитель этой группы – Bollinger Bands.

В роли центральной линии используется скользящая средняя, а для определения положения границ она сдвигается на несколько стандартных отклонений вверх и вниз.

Ширина канала постоянно меняется и зависит от волатильности. Есть десятки аналогов, например, индикатор Price Channel.

Основанные на скользящих средних. МА нужно сместить вверх и вниз на одинаковое количество пунктов. Получим канал, подстраивающийся под движения графика.

При таком подходе желательно увеличить период, чтобы отфильтровать слабые движения.

Построенный с помощью вил. Могут использоваться вилы Эндрюса, Шиффа, видоизмененные вилы Шиффа.

Этот инструмент используется для прогнозирования диапазона, в котором будет двигаться цена в будущем. Основная особенность – выбор трех точек, по которым строится канал.

Можно выбирать любой из этих вариантов. Но чаще всего трейдеры останавливаются на равноудаленном типе. Он проще остальных и доступен во всех без исключения платформах. Даже если нет отдельного инструмента для его построения, то можно построить трендовую линию и скопировать ее.

Правила построения

Для построения равноудаленного канала понадобится 3 точки:

• На растущем рынке – 2 минимума и 1 максимум.
• На падающем – 2 максимума и 1 минимум.

По 2 точкам строится трендовая линия и через 3-ю точку строится еще одна трендовая линия, параллельная первой. Пространство между ними и есть диапазон, в котором скорее всего будет двигаться график. Во всех популярных платформах есть встроенный инструмент для построения канала, вторую линию не нужно копировать вручную.

Канал – не статичная величина, нет никаких гарантий, что после 3 первых точек график будет идеально реагировать на поддержку/сопротивление.

Может понадобиться корректировка положения обеих линий, чтобы они соответствовали реальному поведению графика.

Каналы могут быть вложены друг в друга.

Их можно строить на разных временных интервалах и по движениям разного масштаба. За счет этого внутри диапазона, выделенного на старшем таймфрейме, может отрабатывать множество мелких диапазонов.

В этом нет никакого противоречия. Но нужно помнить, что приоритет всегда у сигналов со старших временных интервалов.

Основные закономерности движения графика

Независимо от того какая стратегия будет использоваться нужно учитывать основные особенности движения графика:

• На бычьем рынке при отбое от нижней границы цель – противоположная линия канала. На медвежьем рынке разворот от верхней границы диапазона указывает на движение к нижней границе.
• На бычьем рынке при развороте от верхней границы возможна остановка в области центральной линии. Это контртрендовый сигнал, его потенциал ниже по сравнению с работой по тренду. То же касается бычьего разворота от нижней границы канала на медвежьем рынке.
• При работе в горизонтальном диапазоне движение идет от одной границы к другой. Это явление можно использовать для установки стопов и тейк-профитов.

• Чем дольше график остается в пределах диапазона, тем выше вероятность слома его границ. Но заранее невозможно сказать устоит поддержка/сопротивление при очередном подходе к ней или нет.
• Допускаются ложные пробои границ диапазона. Это выглядит как заброс за линию тренда и быстрый возврат в диапазон.
• При ускорении тренда может пробиваться соответствующая линия. Если при этом новый канал наклонен под большим углом, то близок либо разворот, либо замедление движения. В такие момент может формироваться паттерн Складной метр.

• Пробои редко происходит без хотя бы небольшой консолидации или отката. Какое-то время график «накапливает силы» для рывка, затем импульсом пробивает поддержку/сопротивление и закрепляется за ней.

Эти особенности не зависят от рынка и определяются психологией трейдеров. Они работают и на BTC USD, и на графике фьючерсов на пшеницу.

Торговля на пробой и отбой от границы канала

Канальная стратегия предполагает работу в диапазоне, входы выполняются при отбое от его границ. Но при смене тренда гарантировано происходит пробой одной из линий, это также дает неплохие точки входа. Трейдер может брать в работу сигналы обоих типов.

Отбойные сигналы

В общем случае разворотный сигнал чаще всего выглядит так:

• График подходит к границе канала и касается ее.
• Происходит остановка. Возможно формирование локального накопления на младшем временном интервале. Осцилляторы в это время находятся в зоне перепроданности/перекупленности.

Возможен ложный пробой границы. Это выглядит как длинная тень у свечи и усиливает разворотный сигнал. Скорее всего при формировании этой тени сработали стопы толпы трейдеров. На младших таймфреймах ложный пробой выглядит как импульсный пробой и возврат за уровень еще большим импульсом.

Подтверждение – выход линий из зоны перекупленности/перепроданности или пересечение линий в зоне (Стохастик).

Дополнительно разворотный сигнал усиливается свечными паттернами и дивергенциями/конвергенциями на индикаторах. Их можно искать на MACD или тех же осцилляторах, с помощью которых трейдер получает подтверждение разворота.

Цель зависит от типа сигнала:

• Если он соответствует наклону канала, то основная цель – противоположная граница.
• Если сигнал контртрендовый, то первый ориентир – средняя линия. Здесь нужно сделать сделку безрисковой.
• При работе в горизонтальном коридоре движение идет от одной границы к другой. Здесь и фиксируется прибыль.

Канальная стратегия на Форекс и других рынках может генерировать целую серию сделок при движении графика в канале. Для повышения надежности можно ограничиться только сделками по тренду.

Пробойные сигналы

Пробой формируется при завершении тренда. В рамках пробоя можно выделить несколько стадий:

• Движение к границе. Может быть импульсным или размеренным.
• У границы происходит остановка, консолидация или неглубокий откат.
• Движение возобновляется и резко пробивается поддержка/сопротивление. Желательно, чтобы при этом происходил рост вертикальных объемов. Это подтверждает истинность пробоя.
• Импульс завершается, начинается откат. При идеальном сценарии он продолжается до момента тестирования пробитой линии.
• При завершении отката появляется разворотный сигнал, продолжается движение в направлении пробоя. Пробой считается окончательно подтвержденным при обновлении пробойного экстремума.

К сожалению, эта схема реализуется не всегда. Часто встречаются резкие пробои, при которых нет ретеста пробитой линии. Из-за этого часть пробойных движений не удается брать в работу, после подтверждения пробоя входить в рынок уже поздно – слишком велик стоп-лосс.

Пример канальной стратегии

Можно комбинировать все описанные выше приемы, уточняя точку входа на младших временных интервалах. Например, на Н1-H4 трейдер следит за свечными паттернами, показаниями Стохастика, ложным пробоем или просто касанием границы канала. А на М5-M15 находит непосредственно момент разворота, используя для этого графический анализ.

Ниже – пример использования этого подхода к торговле:

На GBP USD есть нисходящий канал. На Н4 торговля не ведется, здесь только определяется примерное положение области, в которой на младших временных интервалах может возникнуть сигнал.

На часовом графике получаем еще одно подтверждение – в момент касания графиком сопротивления Стохастик был в области перекупленности.

Это еще не гарантия разворота, но вероятность этого растет.

На М15 формируется еще одно подтверждение для продаж. Свеча коснулась сопротивления, при этом у нее длинный хвост сверху. Этого достаточно для торговли.

Правда, график сразу не пошел в нужном направлении, стоп мог не устоять. В итоге цена достигла цели, причем движение было резким, так обычно и происходит при отработке сильного сигнала.

Нет универсального ответа на вопрос как торговать по трендовым каналам. Трейдерам известны основные закономерности движения цены, с учетом этого они подбирают фильтры и торгуют. Набор инструментов может существенно различаться, но общая концепция сохраняется – это работа на отбой либо пробой линий.

Время начинать зарабатывать

Наверняка вы хотите стабильно получать прибыль. Alpari работает уже более 24 лет и позволяет стабильно зарабатывать на трейдинге. Здесь есть профессиональные типы счетов с выходом на международный рынок, а ежемесячный торговый оборот превышает $1 000 000 000. Низкие спреды, кредитное плечо до 1:3000, мгновенное исполнение ордеров, более 30 способов пополнить / вывести деньги.

К слову, у Альпари можно торговать на деньги инвесторов через специальные ПАММ счета или платформенную систему. Во многих трейдеров инвестируют более $150 000, а самые успешные управляют капиталом более миллиона долларов. Это лучший брокерский дом, чтобы начать зарабатывать деньги.

Канальные индикаторы

Ниже – подборка индикаторов, строящих каналы разного типа.

Полосы Боллинджера (BB). Разбирались выше, для построения используется МА, сдвинутая по вертикали на несколько стандартных отклонений.

Envelopes. Индикатор конвертов напоминает ВВ, но в отличие от полос Боллинджера здесь МА смещается вверх и вниз. Из-за этого очертания линий всегда совпадают.

По сравнению с полосами Боллинджера чаще пробивается, нужно подбирать параметр «Percent», чтобы отрегулировать ширину канала.

Выглядит как сочетание 2 ломаных линий. Положение верхней определяется как цена High за N недавних свечей, нижняя – Low за N свечей. Период (N) задается в настройках, по умолчанию параметр равен 20.

Пробой одной из границ указывает на выход из диапазона, продолжительностью N свечей.

AutoChannels. Представитель группы индикаторов, способных автоматически строить равноудаленные каналы.

Иногда дает хорошую разметку, иногда положение линий приходится несколько корректировать. Удобно то, что построения выполняются сразу на нескольких временных интервалах и все каналы подписываются. Может использоваться для облегчения ручной работы. Аналоги работают примерно по той же логике, отличается только точность построений.

Каналы Кельтнера. Средняя линия – обычная МА, границы канала определяются с учетом ATR, этим индикатор отличается от Bollinger Bands и Envelopes.

Границы пробиваются чаще по сравнению с ВВ.

Работать можно буквально с любым из перечисленных инструментов. Можно обойтись даже без индикаторов, ограничившись ручными построениями. Все, что нужно для успешной торговли по каналам – набор фильтров для оценки пробойных/отбойных сигналов. Описанный выше пример торговли можно использовать как ориентир, он уже доказал свою жизнеспособность.