Индекс OMX Stockholm 30 (Швеция) – Курс, фьючерсы и состав корзины

Индекс OMX Stockholm 30 (OMXS30) — ведущий фондовый индекс Стокгольмской фондовой биржи (Stockholmsbörsens, Nasdaq Stockholm — OMX) и экономики Швеции. Исходя из названия, в котировках участвуют 30 крупнейших компаний страны, многие из которых хорошо известны — это Volvo Group, Ericsson, Electrolux, Nordea, Tele2 и H&M. Одно время в числе «голубых фишек» были и Oriflame.

Индекс был введен в обиход 15 ноября 2004 года, точкой отсчета послужило 30 сентября 1986 года. Показатель фондового рынка на тот момент был определен в 125 базисных пунктов, и с первых дней он начал показывать едва заметный рост.

Курс OMX Stockholm 30

Капитализация OMX составляет более 3 млрд. Местная биржа предлагает несколько вариантов инструментов для работы с индексом. Вкладывать средства можно как в акции ETF – фонды, которые копируют состав корзины OMX Stockholm 30, так и торговать фьючерсами.

Futures mini OMXS30. Размер контракта — 10 шведских крон за пункт индекса. Срок действия — 3 месяца. Тип — ежедневный расчетный фьючерс. Экспирация — 3-я пятница месяца истечения срока действия контракта. Прайсовые котировки — шведские кроны.

Фьючерс OMXS30 ESG Responsible Index. Контракт — OMXESG. Размер контракта — 100 шведских крон за пункт индекса. Тип — ежедневный расчетный. Экспирация — 3-я пятница месяца, когда заканчивается срок действия контракта.

ETF фонды –

XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF). ISIN — SE0000693293. Валюта — шведские кроны. Оборот — свыше 1.614 млрд шведских крон. Плата за управление — 0.11%. Банк, в котором хранятся финансы — J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bank Filial.

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF. ISIN — IE00BD3RYZ16. Валюта — шведские кроны. Плата за управление — 0.10%. Тикер — OM3X GY. Чистые активы фонда — свыше 1.739 млрд шведских крон.

Историческая справка OMX Stockholm 30

Шведский парадокс: один из самых молодых в мире фондовых индексов появился на одной из самых старых в Европе бирж. Stockholmsbörsens была создана в 1863 году, и до 1937 года единого индекса не имела, пока газета «Деловой мир» не разработала собственный Индекс общего развития (AFGX). Лишь в 1995 году (28 декабря) появился параллельный AFGX 100, а 31 декабря — «свой» OMX Stockholm PI.

В 1998 году Стокгольмская фондовая биржа была куплена международным финансовым холдингом OMX, и спустя пять лет объединила площадки с фондовой биржей Хельсинки. В ноябре 2004, как было сказано выше, был внедрен OMX Stockholm 30, а в октябре 2005 — «просто» OMX Stockholm, включающий все 300 компаний листинга объединенной торговой площадки.

Оператором единой шведско-финской биржи выступает NASDAQ OMX Group, купивший ее в 2007 году. Сам индекс OMXS построен на платформе GICS (Global Industry Classification Standard), разработанной Morgan Stanley Capital International Inc. и Standart & Poors. Она, напомним, представляет схему из 10 секторов, 24 отраслевых групп, 64 отраслей и 139 внеотраслевых направлений.

Состав индекса

Сегментация корзины индекса разноплановая — отсутствуют требования к виду деятельности. Следовательно, индекс охватывает как финансовый, так и промышленные, технологический сегменты.

В участниках индекса есть банки, промышленные предприятия, телекоммуникационные компании.

• Стокгольмская фондовая биржа не носит спекулятивного характера — сказывается как небольшой оборот (чуть больше 1 млрд евро), так и невозможность проведения сомнительных операций. Играет роль и сдерживающая политика государства: доступ к бирже имеют чуть больше тысячи уполномоченных брокеров, при этом в руках физических лиц не менее 15%.

Участники OMX Stockholm 30 принимаются или исключаются из индекса решением Консультативного совета, который, собираясь в январе и июле, оценивает финансовые результаты компаний за семь месяцев.

Учитывая, что большинство из них раз в полгода выплачивает дивиденды, существует малоизвестный индекс SIX30RX, аналогичный OMXS30, но до выплаты вознаграждения акционерам.

Метод расчета OMXS30

PR I_t =∑ⁿ _t=1 q_{i,t *} p _{i,t *} r _{i,t / Делитель индекса}

При исчислении стоимости индекса в текущий период времени (PR I_t) используются основные показатели и плавающий делитель индекса. В приводимой формуле:

• qi,t = количеству акций в свободном обращении в конкретный момент;
• pi,t = цена ценной бумаги в данный период времени;
• ri,t = курс преобразования фондового индекса в валюту котировки индекса;

Делитель индекса = ∑ⁿ _t=1 q_{i *} p_{i *} r_{i,t-1 / PR It-1}

q_i = количество акций (i), применяемых в индексе;Делитель индекса служит для учета текущих изменений на рынке и находится в прямой зависимости от показателя на момент закрытия предыдущей торговой сессии и на момент исчисления. Для его расчета используется следующая формула, где:

• p_i = цена в валюте ценной бумаги (i);
• r_i,t-1 = преобразователь фондового индекса (i) в валюту в момент времени (_t-1);

С учетом нехитрой схемы (она сопоставима с другими формулами NASDAQ), вычисление индекса OMX Stockholm 30 не представляет большого труда, а на котировку, по сути, влияет только количество акций в обращении, их цена и показатель на момент закрытия. Работа с данным индексом может быть удобна трейдерам, играющим на длинных малорискованных сделках.

Преимущества

• жестко структурированный рейтинг;
• равное присутствие финансовых и производственных компаний;
• спады и взлеты — очень умеренного плана;
• не носит спекулятивного характера;
• биржа-оператор входит в крупнейшую фондовую корпорацию в мире;

Зависимости

• не представляет никакого спекулятивного интереса;
• будучи детищем OMX, зависит от монетарной политики США, Европы, Азии;
• не показывает ни взлетов, ни падений;
• несмотря на участие финансовых структур, опирается на промышленность;
• непопулярен и не позволяет судить обо всей картине в Западной Европе;