Вс, Октябрь 22, 2017

Как торговать имбэлансами

Торговля на имбэлансах

Автор
Прочитали: 475

Как влияют имбэлансы на сессию и чем это может помочь?

Ежедневно, за четверть часа до прекращения биржевых торгов в США специалистами каждой акции публикуются данные, указывающие на разницу стоимости покупки и продажи бумаг по последним принтам трейдеров. Именно это и называется термином «имбэланс», дающим игрокам на бирже шанс с минимальными рисками поднять сумму на движении курса.

Но на сегодня большая часть торгующих скальперов и дейтрейдеров с печалью констатируют, что подобная тактика заработка постепенно умирает, и заработок на имбэланс уже не так лёгок, как раньше. Однако, каждый вечер, перед закрытием торгов рынок оживает.

Как торговать имбэлансами

Среди неопытных трейдеров часто возникают споры по поводу причин высокой популярности и результативность торгов, выдвигая множество, порой совершенно противоположных, гипотез. Стоит разобраться, в чём же на самом деле смысл этой стратегии, и почему она приходит в упадок?

  1. Чтобы на имбэлансах можно было заработать, необходимо их частое появление, и чтобы они были достаточно большими — это первое условие.
  2. Второе — нужно следить, чтобы на протяжении последующих 15 минут курсы не начинали идти в совершенно обратную сторону.

Но именно эти 2 условия, необходимых для успешной торговли, в настоящее время стали слишком неявными и смазанными, что затрудняет торговлю.

Сколько может быть имбэлансов и какова их величина

С 2009 года значения количества имбэлансов и их величины начали неуклонно снижаться, и основной из причин этому стала возникшая перед банками и серьезными фондами сложность большого заработка, что привело к борьбе буквально за каждые лишние центы. Для реализации этого они стали и всё больше пользоваться услугами машинных алгоритмов, значительно реже обрабатывая ордера через специалиста на бирже.

Помимо этого, начинающееся снижение объёмов на рынке привело к снижению выходов имбэлансов и уменьшению их объёмов, в результате чего они утратили своё влияние на изменение курса акций. Сегодня действительно прибыльные имбэлансы встречаются не более десяти раз за год.

Однако, хотя общее количество имбэлансов и их размер небольшие и с течение времени уменьшается, это не должно привести к полному прекращению торговли. Просто она перестаёт приносить такую прибыль, как раньше, но в целом стратегия и сейчас вполне жизнеспособна. Дело в том, что соотношения возможного риска и ожидаемой прибыли при торговле имбэлансами остаётся довольно привлекательным, и позволяет неплохо поиграть практически без рисков.

Однако, и здесь существуют свои подводные камни — на протяжении последних лет показатели риска также значительно увеличились, что объясняется большим количеством поворачиваемых обратно за мгновения до закрытия торгов имбэлансами. А это практически лишает игроков возможности заработать, что при высоком риске не добавляет стратегии популярности.

Почему происходят перевороты

Основная причина, из-за которой стратегия умирает — действия самих трейдеров. Торгуя вечерними имбэлансами, они своими заявками провоцируют создание большого встречного объёма на закрытие рынка. В итоге совокупная величина встречных ордеров перекрывает первоначальную стоимость заявок, в результате чего и происходит переворот курса в противоположную сторону. Естественно, те трейдеры, которые создавали первоначальные заявки, терпят убытки.

Растущее с каждым днём число неопытных трейдеров, прослушавших о «золотом дне» и безрисковых прибылях, начинают работать только в последние 15 минут рынка, чем с успехом пользуются крупные игроки. Встречными заявками большего объёма они заставляют имбэлансы перевернуться, что позволяет им неплохо заработать на новичках. Нередкобывает, когда только вышедший за 15 минут до прекращения сделок имбэланс уже перевёрнутый. Тогда опытный трейдер, зная его величину, своей заявкой легко переворачивает его ещё момента опубликования, а перед закрытием сессии, при помощи напарника осуществляет переворот ещё раз, при этом страдают снова неопытные игроки.

Великолепно зная эти хитрости, опытные игроки часто переворачивают имбэланс искусственным путём, появились таким образом заманить менее опытных трейдеров в торговлю. Принимая рынок за настоящий, они позволят заработать спекулянту, так как их действия будут для него предсказуемыми.

Торговля имбэлансов в наши дни

Вследствие перечисленных выше событий, которые негативно влияют на дальнейшую жизнь имбэлансов, эта торговая стратегия на биржевом рынке США резко теряет популярность, и опытные игроки давно уже ей не придерживаются. Ведь сегодня уже редко получается хорошо заработать, придерживаясь этой стратегии, а сопутствующие риски, связанные с переворотами, которые порой трудно спрогнозировать, не будучи их инициатором, довольно высоки. Трейдерам с недостаточным уровнем опыта вообще довольно сложно разобраться, что случится с курсом акции в ближайшее время.

Даже очень опытные игроки, имеющие колоссальный опыт в биржевой торговле, исчисляемый десятилетиями, нечасто используют эту стратегию, предпочитая рисковать небольшими объёмами. Даже имея способы проверить, настоящий ли это имбэланс или искусственного перевёрнутый крупным игроком, они предпочитают не рисковать, хотя опыта и умения работать на бирже им не занимать, чего нельзя сказать о неопытных трейдерах, успешно провёдших менее десятка сделок.

По этой причине начинающие игроки должны воздержаться от применения подобной стратегии заработка на американской бирже акций, ведь риски проигрыша для них намного больше, чем возможные шансы заработать. А учитывая существенное снижение прибыли на имбэланс, смысла использовать эту стратегию для новичков нет вообще.

Исключение может быть только случаи осведомлённости трейдера от биржи, в результате чего он владеет информацией о лице, чьи заявки формируют имбэланс для определённой акции и будет ли она перевёрнута за время торговой сессии.


(3 оценок, среднее: 5,00). Оцените пожалуйста, мы очень старались!
Загрузка...
equity


Комментировать

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ВНИМАНИЕ! Уважаемый читатель, комментарии не относящиеся к статье, содержащие ссылки на другие сайты, оскорбления других участников, субъективные мнения - будут удаляться. Спасибо за понимание!

Автор
Биржевые активы - это то, на чем стоит современный мир. Вы можете работать водителем такси или менеджером в офисе, но пользоваться телефоном от Apple или офисом от Microsoft. Зарабатывать на этих и других биржевых активах на много интереснее чем быть просто их потребителями.
Рекомендованно для тебя

Позиционный трейдинг — лучший способ заработать

equity.today