Индекс FTSE 100 – Прогноз, Курс онлайн и состав корзины

Индекс FTSE 100, будучи аббревиатурой от Financial Times Stock Exchange, это ключевой индекс Лондонской фоновой биржи. Он, наряду с Dow Jones Average 30, S&P 500, NASDAQ и Nikkei 225, образует «большую пятерку» фундаментальных показателей мировой экономики. Индекс рассчитывается компанией FTSE Group, которой владеют сама Лондонская биржа и информационное агенство Financial Times. Любой трейдер планеты держит руку на пульсе этого фондового индекса, отражающего состояние, как Европы, так и Великобритании. Кроме того, на платформе FTSE построено еще несколько сот индексов по всему миру. Это свидетельствует как о доверии к системе и структуре индекса, так и о его целостности и преимуществах против конкурентов.

Цена и прогноз на FTSE 100

Торговля фьючерсами и ETF

Купить фьючерсы на FTSE 100 можно на следующих площадках:

1. FTSE 100 Index Futures (FTUK) – на European Exchange (EUREX). Объём контракта – 10 фунтов x цена индекса, размер тика – 0.5, стоимость – 5 фунтов.
2. E-mini FTSE 100 Index (FT1) – на CME Globex. Объём контракта – 10 фунтов x цена индекса, размер тика – 0.5, стоимость – 5 фунтов. Торги ведутся с воскресенье по пятницу с 18:00 – 5:00 вечера по восточному времени.
3. E-mini USD Denominated FTSE 100 Index (FTU) – расчет ведется в долларах, объем контракта – $50 x FTSE 100 USD Index. Шаг цены 0,10 индексных пункта (5 долларов США).

С FTSE 100 работает множество биржевых фондов. Среди ведущих ETF можно выделить:

• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP. Тикер на Лондонской бирже – ISF, капитализация – 10.5 млрд фунтов, комиссия – 0.07%. Основные секторы, в которые вкладывается фонд: потребительские товары, финансовый, базовые материалы.
• Vanguard FTSE 100 UCITS ETF. Тикер – VUKE, капитализация – 3.7 млрд, комиссия – 0.09%. Основные секторы те же, что и у предыдущего ETF, да и остальные перечисленные фонды не отступают от того же распределения, разница – в пределах десятых долей процента.
• HSBC FTSE 100 UCITS ETF. Тикер – HUKX, капитализация – 474 млн, комиссия – 0.07%.
• Lyxor FTSE 100 UCITS ETF. Тикер – L100, капитализация – 316 млн, комиссия – 0.14%.
• Xtrackers FTSE 100 Income UCITS ETF 1D. Тикер – XUKX, капитализация – 69 млн, комиссия – 0.09%.

Состав индекса

В индекс входят 100 компаний, которые имеют самую высокую капитализацию на Лондонской финансовой бирже.

Самые крупные компоненты индекса:

• AstraZeneca (тикер AZN) – капитализация 167.4 млрд фунтов;
• Shell (SHEL) – 152.8 млрд;
• BHP Group (BHPB) – 121.7 млрд;
• HSBC Holdings (HSBA) – 110.2 млрд;
• Unilever (ULVR) – 103.4 млрд;
• Rio Tinto (RIO) – 89.4 млрд;
• BP (BP) – 86.2 млрд;
• Diageo (DGE) – 79.7 млрд;
• British American Tobacco (BATS) – 66.4 млрд;
• GlaxoSmithKline (GSK) – 56 млрд;
• Glencore (GLEN) – 53.2 млрд;
• Relx PLC (REL) – 48.3 млрд;
• Reckitt Benckiser Group (RKT) – 42.1 млрд;
• London Stock Exchange Group (LSEG) – 40.5 млрд;
• National Grid (NG) – 38.9 млрд;
• Compass Group (CPG) – 33.6 млрд;
• Lloyds Banking (LLOY) – 31.4 млрд;
• Anglo American (AAL) – 30.1 млрд;
• CRH (CRH) – 29.7 млрд;
• Prudential (PRU) – 28.7 млрд;
• BAE Systems (BAES) – 28 млрд;
• NatWest Group (NWG) – 25.3 млрд;
• Vodafone Group PLC (VOD) – 25 млрд;
• Flutter Entertainment (FLTRF) – 24.4 млрд;
• Experian (EXPN) – 24.2 млрд;
• Barclays (BARC) – 22.6 млрд;
• Ferguson (FERG) – 22 млрд;
• SSE (SSE) – 18.6 млрд;
• Standard Chartered (STAN) – 18.4 млрд;
• Tesco (TSCO) – 18.3 млрд;
• Imperial Brands (IMB) – 17.1 млрд;
• Associated British Foods (ABF) – 15.2 млрд;
• 3I Group (III) – 14.5 млрд;
• BT Group (BT) – 14.4 млрд;
• Antofagasta (ANTO) – 14.3 млрд;
• Legal & General Group (LGEN) – 13.9 млрд;
• Rentokil Initial (RTO) – 13.9 млрд;
• Rolls-Royce Holdings (RR) – 12.2 млрд;
• Aviva (AV) – 11.7 млрд;
• Smith & Nephew (SN) – 10.3 млрд.

Лучше всего в этом списке представлен банковский сектор, много компаний, занимающихся добычей и переработкой природных ресурсов – это традиционная британская специфика, связанная с залежами нефти и газа в Северном море.

Хотя ими дело не ограничивается: например, Anglo American – горнодобывающая компания, в основном работающая в Африке, она добывает алмазы, медь, железную руду и другие природные ресурсы, это наследие британского прошлого.

То же относится и к Rio Tinto – эта компания преимущественно занимается добычей природных ресурсов в Австралии. Также хорошо представлены телекоммуникационные компании, производители фармацевтики и медицинского оборудования, табачные компании.

Многие из представленных в индексе FTSE 100 компаний ориентируются в первую очередь на международный рынок, поэтому индекс сильно зависит от курса фунта, что делает его не самым точным индикатором состояния экономики Великобритании. В этом качестве лучше себя показывает FTSE 250, включающий 250 компаний Лондонской биржи, следующих за первой сотней – в нём доля международных компаний не так высока.

Также есть индекс FTSE All-Share, в котором объединены FTSE 100, FTSE 250 и FTSE SmallCap Index (в него включают крупнейшие компании из числа тех, что не вошли в первые два). Последний индекс призван как можно более полно отражать состояние экономики страны – входящие в него компании должны представлять не менее 98% капитализации всех британских компаний, соответствующих критериям. Тем не менее, именно FTSE 100 чаще всего используется как индикатор фондового рынка Великобритании, и именно с ним удобнее работать инвесторам.

Кроме того, есть ещё и устаревший индекс FT 30 – он ведёт историю с 1935 года и прежде включал 30 самых важных компаний Великобритании, по аналогии с индексом Dow Jones. Ныне используется редко, в него входят только три компании из FTSE 100.

Чтобы попасть в индекс FTSE 100, компания должна соответствовать ряду требований, среди них:

• полный листинг на Лондонской бирже;
• подтверждённая государственная принадлежность;
• свободное обращение и достаточная ликвидность акций.

История

Ими стали Anglo-Iranian Oil Company (позже British Petrolium), British-American Tobacco (BAT), Lever Brothers (сейчас Unilever) и Shell.

Спустя еще 15 лет, в 1962 году, появился первый «общий» индекс FTSE All-Share Index, учредителями которого выступили Financial Times и London Stock Exchange.

Индикатор включал 594 компании только британского происхождения.

Время FTSE 100 пришло еще позже, и даже не 03 января (тогда он был обнародован и исчислен), а 18 февраля 1984 года. Капитализация составляла около 80% от всей стоимости биржи, и спустя 11 лет, после неплохого взлета, была создана отдельная компания FTSE Group. В 1999 году появился офис в Нью-Йорке, в 2000 — в Париже, в 2001 — Гонконге, Франкфурте, и Сан-Франциско, 2001 — Мадриде и 2003 — Токио.

Преимущества индекса FTSE 100

• один из мировых лидеров исчисления уровня экономики;
• подкреплен промышленным и производственным сектором;
• стал базисом для разработки нескольких десятков индексов по всему миру;
• умеет восстанавливаться после самых серьезных кризисов;
• отличается очень плавными взлетами и падениями.

Трейдинг на FTSE 100

Для того чтобы заработать на индексе FTSE 100 нет необходимости анализировать каждую компанию входящую в индекс, да и этого никто не делает кроме самих FTSE Group.

Вам необходимо следить за Британской экономикой в целом, за ценой британского фунта GBP, за политической ситуацией в стране, которая может повлиять на экономику.

Такие новости как повышение налогов, снижение экспорта, нарушение баланса спроса и предложения — приводят к ухудшению положения дел в бизнес среде и является негативным фактором.

В экономическом календаре важно обращать на такие британские показатели как объемы производства, индексы промышленности, экспорта и импорта… всё что касается бизнес среды.

Вы можете зайти на официальный сайт индекса, где вы найдете последние новости и аналитику:

• https://research.ftserussell.com/ResearchPortal/

Кроме этого, стоит поглядывать на важные экономические события в Евросоюзе, так как важные экономические меры могут влиять и на экономику Британии, которая входит в состав Евросоюза.

Индекс FTSE 100 на сегодняшний день входит в топ наиболее ликвидных индексов, поэтому анализировать его достаточно легко в силу большого количества новостей и аналитических материалов.

Метод расчета индекса FTSE 100

Методика исчисления FTSE 100 актуальна как для большинства индексов семейства FTSE, так и для многих индексов мира. Она базируется на расчетах Паше, и учитывает не только текущую капитализацию участников, но и капитализацию индекса на момент начала исчисления. Показатель называется «делителем», и время от времени меняет свой объем.

В прилагаемой формуле уровень индекса равен произведению стоимости акций,  умноженных на количество эмитентов, в степени фри-флот, и деленное на делитель индекса. Таким образом, изменение любого из параметров (удешевления-удорожания ценных бумаг), гипотетически — числа участников индекса или объема свободного обращения, способно изменить расклад.

• Index level — стоимость индекса в моменте
• Price of stock_i — стоимость акцииi
• Number of shares_i — количество эмитентов
• Free float adjustment factor_i — фри-флот, объем акций в свободном обращении.
• Index Divisor — делитель, который рассчитывается постоянно.

Делитель, к слову, это очень важный и примечательный инструмент. Он равен отношению капитализации к индексу по его сравнению с отчетным периодом. При изменении капитализации он пропорционально меняется для актуальности расчетов. В начале 2016 года делитель составлял 3 492 единицы, значит стоимость FTSE 100 — примерно 2.2 трлн фунтов стерлингов (FTSE 100 = 5 772 пункта * 3 492).

Интересно знать

Для того чтобы «голубые фишки» компаний вошли в FTSE 100 мало устойчивости, ликвидности и выдающихся результатов в торговле. По правилам, вступившим в силу в 2012 году, фри-флот должен составлять не менее 25% от всех акций (ранее было 15%), а у компаний капитализацией более 5 млрд долл. США — не менее 5%. Иностранные структуры должны выставить в обращение не менее 50% акций.

Этим обусловлен состав участников: большое количество никакого отношения к Великобритании не имеет, но держит здесь головные офисы и платит налоги в британскую казну. Это швейцарские Xstrata, Glencore и, внезапно Coca-Cola Hellenic, южноафриканский AngloAmerican, чилийская Antofagasta и австралийская BHG Billiton. Даже российский EVRAZ Александра Абрамова был «английской компанией».

Если говорить о составе FTSE 100, то он грамотно диверсифицирован и включает предприятия практически всех сфер.

Самым мощным является сектор добычи полезных ископаемых, где представлено 11 компаний. Следом идет инженерный блок с семью компаниями и нефтегазовое направление с шестью. На банки, инвестиционные структуры и страхование — приходится пять компаний, продукты питания — три, напитки — по две.

По последним данным капитализация FTSE 100 составляет 80% от всей стоимости Лондонской фондовой биржи и превышает 2 трлн фунтов. Помимо «большой сотни» в Соединенном Королевстве есть еще шесть основных индексов и множество тематических. Если говорить об общемировых показателях, то в мире есть более 200 индексов, носящих имя FTSE и столько же, рассчитываемых по его формуле.